sind die Zeitreihen der Symbole identisch?
Hallo zusammen,
ich arbeite mit einem csv file, welches die Zeitreihen des EURUSD beinhaltet:
Aus dem Bauch heraus hätte ich mit, jop, geht! geantwortet. Aber was sagt ihr? :)
Für sowas gibt es doch tools(MatLab,R,...)
Wenn du z.b. die Abweichung von 2 Zeitreihen feststellen willst odser 3 oder 5 .
Ich würde sowas selbst untersuchen .
Hoffe ich habe die Frage verstanden.
https://de.mathworks.com/help/matlab/ref/diff.html
https://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/diff
- de.mathworks.com
Für sowas gibt es doch tools(MatLab,R,...)
Wenn du z.b. die Abweichung von 2 Zeitreihen feststellen willst odser 3 oder 5 .
Ich würde sowas selbst untersuchen .
Hoffe ich habe die Frage verstanden.
mir fällt gerade ein, dass ich das glaube mit ArrayCompare() tun könnte, wobei dieses fct. soweit ich weiß lediglich die größe der arrays vergleicht, aber um auf nummer sicher zu gehen, müsste man jeden wert miteinander vergleichen
okay nochmal zur Sicherheit. Angenommen ich mochte das time[] array vom Symbol EURUSD abspeichern und gleichzeitig das time[] array vom EURGBP, ebenfalls mit dem selben start und enddatum, dann sollten diese mMn identisch sein.
mir fällt gerade ein, dass ich das glaube mit ArrayCompare() tun könnte, wobei dieses fct. soweit ich weiß lediglich die größe der arrays vergleicht, aber um auf nummer sicher zu gehen, müsste man jeden wert miteinander vergleichen
Ok, du möchtest die ZeitBasis prüfen.
Die sollten ab TF 1MIN gleich sein. Wenn du aber Ticks speicherst werden/Müssen die verschieden sein.
Naja es kommt auf die Symbole an, Aktien werden nur zur Börsenzeit gehandelt, noch engere Handelszeiten haben Futures und auf die Broker, ob die zB. wegen des Rollover bei CFDs den Handel kurzfristig aussetzen ...
Aber Deine Zeitreihe sind die der Bars oder Balken und die könnten theoretisch erst im Terminal erstellt werden, sonst vom Server des Brokers. MQ5 hat als Basis die 1-Minuten-Balken, aus denen die anderen lokal berechnet werden, beim MT4 wurde jeder Zeitrahmen einzeln heruntergeladen.
alles klar, ich dachte ich prüf das mal mit iBarsShift()
die 74xxx sind die Indexe der kerzen vom gesetzten Startdatum, welches für alle gleich ist, bis zum heutigen Tag. Offenbar gibt es differenzen...
alles klar, ich dachte ich prüf das mal mit iBarsShift()
die 74xxx sind die Indexe der kerzen vom gesetzten Startdatum, welches für alle gleich ist, bis zum heutigen Tag. Offenbar gibt es differenzen...
Deine Bilder sagen irgenwie garnichts aus über was du sprichst
alles klar, ich dachte ich prüf das mal mit iBarsShift()
die 74xxx sind die Indexe der kerzen vom gesetzten Startdatum, welches für alle gleich ist, bis zum heutigen Tag. Offenbar gibt es differenzen...
das macht Sinn.
Der vollständigkeithalber:
if(iBarShift(EURUSD, PERIOD_H1, StringToTime(01.01.2010)) != iBarShift(AUDUSD, PERIOD_H1, StringToTime(01.01.2010)) { Dann sind die Zeitarrays nicht Gleichgroß und müssen somit wie Carl bereits schrieb Kurslöcher enthalten }
okay, danke für die Bestätigung + Begründung!
das macht Sinn.
Der vollständigkeithalber:
Beweiß das doch mal ....ich glaube daran nicht.
Es gibt immer pro Timeframe ein OHLC .... 4 Werte
Wenn mal ein Tick nicht kommt ...ok im kleinsten 1Min kommen sicher mehr als einer.
Zeige eine Liste mit der Zeit und den 4 Werten ...100 würden reichen
Die Begründung warum dein Vergleich True ergibt ist das manche Broker ihre Server am 1. Januar nicht gleichzeitig Starten.
Wenn du aber mittendrin prüfst ist da sicher keine Lücke
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Hallo zusammen,
ich arbeite mit einem csv file, welches die Zeitreihen des EURUSD beinhaltet:
Ich benötige allerdings auch die Zeitreihen der anderen Major & Minor Paare und frage mich, ob ich dazu extra eine Spalte anlegen soll, oder ob die Zeitreihe des EURUSD auf alle anderen Paare anwendbar ist.Aus dem Bauch heraus hätte ich mit, jop, geht! geantwortet. Aber was sagt ihr? :)