Diskussion zum Artikel "Der selbstanpassenden Algorithmus (Teil IV): Zusätzliche Funktionen und Tests"
Die Ergebnisse waren bei diesem Ansatz weniger als bescheiden. Und Martingale ist in der Regel mit einem hohen Risiko, aber auch mit Rentabilität verbunden.
Ich habe schon vor langer Zeit festgestellt, dass die Beschäftigung mit Abstraktionen wie Entropie, Verteilungen usw. für den Markt nicht sehr geeignet ist. Die Komplexität der abstrakten Konzepte nimmt zu, aber die Ergebnisse nicht.
Die Ergebnisse waren bei diesem Ansatz weniger als bescheiden. Und Martingale ist in der Regel mit hohem Risiko, aber auch mit Rentabilität verbunden.
Ich habe schon vor langer Zeit festgestellt, dass die Beschäftigung mit Abstraktionen wie Entropie, Verteilungen usw. für den Markt nicht sehr geeignet ist. Die Komplexität der abstrakten Konzepte nimmt zu, aber die Ergebnisse nicht.
Die Ergebnisse mögen bescheiden erscheinen. Aber irgendwo gibt es ein Modell, das Einkommen auf jedem Markt und in großen Zeitintervallen ohne Anpassung zeigen kann, vielleicht habe ich etwas übersehen?
Wenn das Einkommen bedeutet, eine Bankeinlage zu schlagen, ist es möglich. Aber dort werden die Zinsen ständig auflaufen, und hier mit Drawdowns 2-3 mal mehr als Gewinn. Und mit einem unbekannten Ergebnis am Ende des Berichtszeitraums.
Ich schreibe über das, was ich auf den Bildschirmen gesehen habe
Wenn Sie mit Einkommen meinen, eine Bankeinlage zu übertreffen, ist das möglich. Aber dort werden die Zinsen ständig auflaufen, und hier mit Drawdowns 2-3 mal mehr als der Gewinn. Und mit einem unbekannten Ergebnis am Ende des Berichtszeitraums.
Ich plane, die Bankeinlagen deutlich zu übertreffen. Ja, es gibt jetzt Drawdowns, aber sie können deutlich reduziert werden. In der letzten Änderung ist es mir gelungen, den Drawdown bei einem Instrument mit denselben Parametern um das Zehnfache zu reduzieren, verglichen mit der im Artikel gezeigten Version.
Ich habe nur kommentiert, was ich gesehen habe, ohne tiefere Analyse :)
Die Ergebnisse waren bei diesem Ansatz weniger als bescheiden. Und Martingale ist in der Regel mit hohem Risiko, aber auch mit Rentabilität verbunden.
Ich habe schon vor langer Zeit festgestellt, dass die Beschäftigung mit Abstraktionen wie Entropie, Verteilungen usw. für den Markt nicht sehr geeignet ist. Die Komplexität der abstrakten Konzepte nimmt zu, aber die Ergebnisse nicht.
Das sehe ich auch so.
Bei Grid-TS sollte man in erster Linie auf die Equity-Linie in den Charts des Testers achten, nicht auf den Saldo, bei den im Artikel genannten Beispielen gibt es imho nichts zu beachten - unvorhersehbares Verhalten von TSs im Allgemeinen.
Ich habe nur kommentiert, was ich gesehen habe, ohne eine tiefgehende Analyse :)
Ich verstehe die Fragen, es ist nicht immer klar, was getan wird und warum, welche Ziele verfolgt werden, also sind Kommentare notwendig. Und ein Blick von außen hilft zu verstehen, wo Fehler gemacht werden können.
Ich denke das auch.
bei Grid-TS sollte man in erster Linie auf die Equity-Linie in den Charts des Testers schauen, nicht auf den Saldo, bei den im Artikel genannten Beispielen gibt es imho nichts zu beachten - unvorhersehbares Verhalten des TS überhaupt
unvorhersehbar, aber seit 18 Jahren im Test auf 56 Handelsinstrumenten zeigt er Plus ohne Optimierungen. Welches vorhersehbare Verhalten wird dann sein?
unvorhersehbar, aber in 18 Jahren Testbetrieb mit 56 Handelsinstrumenten zeigt es ohne Optimierungen ein Plus. Was wäre dann ein vorhersehbares Verhalten?
Vorhersehbar ist, dass die im Artikel besprochenen TS einfach von der Starteinlage abhängen.
SZY: Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass man, wenn man lange am Flussufer sitzt, die Leiche eines vorbeiziehenden Feindes sehen kann...imho wiederholt die Testperiode von 18 Jahren dieses Sprichwort.
Vorhersehbarerweise hängen die in dem Artikel besprochenen TS einfach von der Ausgangshinterlegung ab.
SZY: es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass man, wenn man lange am Flussufer sitzt, die Leiche eines vorbeiziehenden Feindes sehen kann... imho wiederholt die Testphase von 18 Jahren ungefähr dieses Sprichwort.
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Neuer Artikel Der selbstanpassenden Algorithmus (Teil IV): Zusätzliche Funktionen und Tests :
Ich fahre fort, den Algorithmus mit der minimal notwendigen Funktionalität zu entwickeln und die Ergebnisse zu testen. Die Rentabilität ist recht gering, aber die Artikel demonstrieren das Modell des vollautomatischen profitablen Handels mit völlig unterschiedlichen Instrumenten, die auf grundlegend verschiedenen Märkten gehandelt werden.
Im vorherigen Artikel habe ich demonstriert, wie der Algorithmus ein Signal für die Positionseröffnung generiert und mehrere Skalen gleichzeitig analysiert, um die maximale Trendskala zu definieren. Der grundlegende Betriebsalgorithmus wurde beschrieben. Der Preisreihenchart besteht nicht nur aus einer Skala. Der Trend kann gleichzeitig auf mehreren Skalen vorhanden sein, während es auf anderen Skalen eine Seitwärtsbewegung geben kann. Diese Eigenschaft sollte genutzt werden, um einen Gewinn zu erzielen.
Dabei ist ein Trendabschnitt ein Segment, auf dem die Trendfortsetzungswahrscheinlichkeit 50% übersteigt, während eine Seitwärtsbewegung eine ist, auf dem die Trendumkehrwahrscheinlichkeit 50% übersteigt. Mit anderen Worten, wenn der vorherige Block gestiegen ist, dann wird im Trendabschnitt auch der neue Block mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% wachsen. In einem Seitwärts-Chart folgt auf einen wachsenden Block höchstwahrscheinlich ein fallender Block. Die vorgeschlagene Definition habe ich in dem Artikel "Was ist ein Trend und basiert die Marktstruktur auf einem Trend oder einer Seitwärtsbewegung?" ausführlich beschrieben.
Abb. 1 Trend und Seitwärtsbewegung auf verschiedenen Skalen
Abbildung 1 zeigt einen deutlich sichtbaren Abwärtstrend von 32 Blöcken von 0,00061. Dieser Trend ist bei 32 Blöcken mit der Skala von 0,00131 fast nicht vorhanden. In den meisten Fällen gibt es gleichzeitig die Skalen, die sowohl Trend als auch eine Seitwärtsbewegung aufweisen.
Autor: Maxim Romanov