Diskussion zum Artikel "Der selbstanpassenden Algorithmus (Teil IV): Zusätzliche Funktionen und Tests" - Seite 7
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Choza-Pilze!!!
Ich schreibe schon seit 2 Stunden an einem Kommentar. Habe ihn abgeschickt. Und da war er, und dann war er weg. Er ist weg.
i.m.wshockerbyl....
Du hast nichts gepostet, sondern nur einen riesigen Textbrocken zitiert.
Ich habe den Text angehängt - damit er nicht verloren geht...
Sie haben nichts geschrieben, sondern nur einen großen Teil des Textes zitiert.
Ich habe den Text beigefügt, damit er nicht verloren geht.....
Vielen Dank, lieber Mann!
Ich habe ihn nicht nur zitiert, sondern meine Antworten in denselben Block geschrieben.
Jetzt werde ich ihn bearbeiten und neu posten....
für: Maxim Romanov
Sie müssen neue Serien so oft wie möglich schließen - nicht nur öfter, sondern auch mit ausreichendem Gewinn. Aus meiner Erfahrung: Drawdown die meiste Zeit, die Summe des Gewinns auf profitable Positionen ist immer weniger als die Summe des Minus auf unprofitable, bei ungünstiger Entwicklung steigen die Verluste exponentiell, während der Gewinn linear wächst. Der kumulierte Gewinn (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 20% verbleiben sollten, und sei es auch nur 1 Cent) reicht gewöhnlich nicht aus, um den am meisten im Minus befindlichen Handel (Serie) zu schließen, sondern nur einen Teil davon, deshalb habe ich ihn als "partiell" bezeichnet, obwohl der Artikel so etwas nicht impliziert.
Theoretische Grundlage der Preisbildung - ich werde nichts über Aktien sagen, aber für Forex habe ich irgendwie nicht einmal die Möglichkeit ihrer Schaffung in Betracht gezogen, ich kann damit nicht umgehen. Die Korrelation ist messbar (hängt nicht vom theoretischen Modell ab) und ist nicht konstant (Funktion der Zeit), es ist keine leichte Aufgabe, sie mit ausreichender Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Aber sich gegen den Einfluss der Korrelation zu schützen, z.B. mit Hilfe der gleichen Absicherung von Vermögenswerten, scheint mir realisierbarer zu sein.
Idealerweise sind dieser Algorithmus und die Sperren nicht erforderlich, es ist notwendig, die Punkte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr auf der Grundlage von Marktdaten zu berechnen. Ich stimme zu, aber so sieht es aus: entweder 100% korrekter Einstieg (was überhaupt nicht realistisch ist), oder es gibt seltene tiefe Minuspunkte in einigen Richtungen. Wenn die Summe des Gesamtgewinns viel größer ist als die Summe des Minus, dann werden wir am Ende einer Woche oder eines Monats Verluste und Gewinne auf einmal ausgleichen, und wir werden nicht weinen. An zweiter Stelle steht dann der Algorithmus für den allgemeinen Ausstieg. Wenn das Minus "nicht wenig" ist, dann ist konstantes, schnelles Abschneiden der Schwänze unser Ein und Alles.
Nach meinen Beobachtungen ist es sinnvoll, eine Position nur gegen die Preisbewegung aufzubauen. Ich kann vorschlagen, die folgende Situation zu betrachten. Zwei Währungsinstrumente mit unterschiedlichen Größen des aktuell gehandelten Blocks, aber mit demselben Wert. Wir haben beide gekauft und erwarten einen Ausstieg in zwei Blöcken. Der eine steigt, der andere sinkt mit der gleichen Geschwindigkeit. Nach einem Block kaufen wir mehr (und bauen damit die Abwärtsseite auf), aber die Aufwärtsseite ist es nicht. Nach zwei Blöcken haben wir den ersten mit +2 abgeschlossen (und geschlossen), den zweiten mit -3 nicht (aber wir kaufen gerade einen weiteren Block, und wann er enden wird, ist unbekannt). Beim Handel geht es mehr um Vertrauen als um Wissen. Wir glauben an die Zuverlässigkeit des Systems, nun ja, oder wir glauben nicht, aber wir vertrauen ihm, mit einem Vertrauensanteil von sagen wir 0,6. Wir kennen nicht die Zuverlässigkeit jedes Signals, wir können nicht sofort sagen, dass dieses zu 100 Prozent sicher ist und jenes falsch; wir vertrauen allen 100 Prozent der Signale im Allgemeinen, aber nur 60 Prozent von jedem. Und wenn wir so sicher sind, dass eine Minusserie das geplante Ergebnis erreichen wird, und wir bauen sie auf, warum weigern wir uns dann, einem anfänglich positiven Handel zu vertrauen (keine Serie, weil wir sie nicht aufgebaut haben)?
- Mindest- und Höchstwerte der Länge der analysierten Blöcke sowie ihr Verhältnis. Ich habe beobachtet, dass man manchmal, bei ausreichender Differenz zwischen minimaler und maximaler Suchgröße, multidirektionale Signale am Anfang und am Ende der Schrittweite erhalten kann, H block =const.
- Die Blockgröße ist minimal gewählt... mit abnehmender Blockgröße, der Prozentsatz der überwiegender ... Kerzenschlusskurs nicht mit dem Blockschlusskurs übereinstimmt. Wir haben dies bereits besprochen, ich werde es hier kurz wiederholen. Die kleinste sinnvolle Handelsdistanz (IMHO) ist ein dreifacher Spread (einer für Gewinne und zwei für Verluste bei Entry-Exit-Ausführung). Wenn bei einer kleinen Blockgröße die Konstruktionsfehler zunehmen und das Ergebnis beeinträchtigen (was nicht unbedingt der Fall sein muss), müssen Sie die Größe erhöhen. Wenn die Konstruktionsfehler von der Diskretisierung der Quelldaten abhängen (durch Close), müssen Sie sich auf die Größe dieser Diskretisierung konzentrieren. Ich verwende OHLC beim Plotten, und ich orientiere mich an 5 * iATR(sy, PERIOD_M1, 1440). Die Tatsache, dass der Schlusskurs M1 nicht mit dem Schlusskurs eines Blocks zusammenfällt, ist (meiner Meinung nach) nicht kritisch, denn nach dem Konstruktionsalgorithmus wird der zeitlich letzte Block immer dort geschlossen, wo der Schlusskurs[1] M1 liegt, und die anderen Blöcke können durchaus zwischen den beiden Schlusskursen geschlossen werden, da wir die Kursbewegung zunächst auf ein lineares Schlusskursdiagramm vereinfachen. Was den Prozentsatz der Überschreitungen betrifft, so habe ich dieses Paradigma nicht ganz akzeptiert. Ich definiere eine Laufhäufigkeitsverteilungsgrafik auf der Historie. Dann ordne ich die Spitze der erhaltenen Glocke (oder des Hutes) und ihre Umgebung, einschließlich N% aller beobachteten Fälle, als Flat zu. Das Diagramm hängt nur von der Blockgröße und der Länge der statistischen Stichprobe ab und berücksichtigt auch die allgemeine Richtung der Bewegung in der Stichprobe (der Schwerpunkt des Hutes wird entlang der Bewegung verschoben). Der Prozentsatz der Ebenheit wird von mir willkürlich festgelegt. Aber welche Lauflängen in den angegebenen Bereich fallen, um als Trend oder Flat zu gelten - das wird die statistische Stichprobe zeigen, und ich sehe keinen Sinn darin, die Grenze zwischen Trend und Flat in Abhängigkeit von der Blockgröße anzupassen.
- Es gibt keine Grenze zwischen Trend und Flat- ich stimme zu, aber siehe oben.
- das Einstiegsvolumen ist ein wichtiges Thema. Ich stimme zu, ich habe mir noch keine endgültige Meinung darüber gebildet, welche der Optionen, die ich oben ausprobiert habe, besser ist. Und ich schließe immer noch nicht die Option aus, bei allen N-Instrumenten mit einem Minilot zu handeln.
- Wenn ein Signal verloren geht, fange ich von vorne an - bedeutet das, dass ich die offene Serie, bei der das Signal verloren ging, schließe?
- Der $10-Fix bringt das System wegen der Zufälligkeit zurück zu Erwartung 0. Da bin ich anderer Meinung. Es ist lang zu schreiben, und alles von "Ich habe es versucht", ohne Mathematik, ich werde nur hinzufügen, dass es nicht nur die $ 10 fix, aber einige F(), auch von den Kosten des Blocks. Die Kosten des Blocks (und im Falle von minlot - der minimale Schritt der Gewinnänderung) ist ein Grundwert für das System, und sollte auf der Grundlage der finanziellen Erwartung (Risiken und Gewinne) und der Größe der Einzahlung gewählt werden. F() selbst ist Gegenstand von Forschung und Diskussion.
- Gesamtgewinn ist meiner Meinung nach auch ein bestimmter F(), der mehr von der Anzahl der offenen Positionen, dem Gesamtgewinn, dem gleichen Blockwert und dem Vertrauen in das Signal abhängt. Ich denke, dass es wichtig ist, alle Positionen regelmäßig zu schließen, um ein Übersitzen zu vermeiden und nicht mit der gesamten verfügbaren Marge in den Markt einzusteigen, selbst wenn die Gewinnerwartungen nicht vollständig erfüllt werden.
- Ich hatte vor, den Mechanismus des teilweisen Schließens auszuprobieren. Ich habe oben geschrieben, was ich wirklich mit "teilweisem" Schließen meinte. Es tut mir leid, wenn ich Sie mit meiner unklaren Aussage in die Irre geführt habe :(
für: Maxim Romanov
Sie müssen neue Serien so oft wie möglich schließen - nicht nur öfter, sondern auch mit ausreichendem Gewinn. Aus meiner Erfahrung: Drawdown die meiste Zeit, die Summe des Gewinns auf profitable Positionen ist immer weniger als die Summe des Minus auf unprofitable, bei ungünstiger Entwicklung steigen die Verluste exponentiell, während der Gewinn linear wächst. Der kumulierte Gewinn (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 20% übrig bleiben sollten, und sei es nicht 1 Cent) reicht gewöhnlich nicht aus, um den am meisten im Minus befindlichen Handel (Serie) zu schließen, sondern nur einen Teil davon, deshalb habe ich ihn "partiell" genannt, obwohl der Artikel so etwas nicht impliziert.
Theoretische Grundlage der Preisbildung - ich werde nichts über Aktien sagen, aber für Forex habe ich irgendwie nicht einmal die Möglichkeit ihrer Schaffung in Betracht gezogen, ich kann damit nicht umgehen. Die Korrelation ist messbar (hängt nicht vom theoretischen Modell ab) und ist nicht konstant (Funktion der Zeit), es ist keine leichte Aufgabe, sie mit ausreichender Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Aber sich gegen den Einfluss der Korrelation zu schützen, z.B. mit Hilfe der gleichen Absicherung von Vermögenswerten, scheint mir realisierbarer zu sein.
Idealerweise sind dieser Algorithmus und die Sperren nicht erforderlich, es ist notwendig, die Punkte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr auf der Grundlage von Marktdaten zu berechnen. Ich stimme zu, aber es sieht folgendermaßen aus: entweder 100% korrekter Einstieg (was überhaupt nicht realistisch ist), oder es gibt seltene tiefe Minuspunkte in einigen Richtungen. Wenn die Summe des Gesamtgewinns viel größer ist als die Summe des Minus, dann werden wir am Ende einer Woche oder eines Monats Verluste und Gewinne auf einmal ausgleichen, und wir werden nicht weinen. An zweiter Stelle steht dann der Algorithmus für den allgemeinen Ausstieg. Wenn das Minus "nicht wenig" ist, dann ist konstantes, schnelles Abschneiden der Schwänze unser Ein und Alles.
Nach meinen Beobachtungen ist es sinnvoll, eine Position nur gegen die Preisbewegung aufzubauen. Ich kann vorschlagen, die folgende Situation zu betrachten. Zwei Währungsinstrumente mit unterschiedlichen Größen des aktuell gehandelten Blocks, aber mit demselben Wert. Wir haben beide gekauft und erwarten einen Ausstieg in zwei Blöcken. Der eine steigt, der andere sinkt mit der gleichen Geschwindigkeit. Nach einem Block kaufen wir mehr (und bauen damit die Abwärtsseite auf), aber die Aufwärtsseite ist es nicht. Nach zwei Blöcken haben wir den ersten mit +2 abgeschlossen (und geschlossen), den zweiten mit -3 nicht (aber wir kaufen gerade einen weiteren Block, und wann er enden wird, ist unbekannt). Beim Handel geht es mehr um Vertrauen als um Wissen. Wir glauben an die Zuverlässigkeit des Systems, nun ja, oder wir glauben nicht, aber wir vertrauen ihm, mit einem Vertrauensanteil von sagen wir 0,6. Wir kennen nicht die Zuverlässigkeit jedes einzelnen Signals, wir können nicht sofort sagen, dass dieses zu 100 Prozent sicher ist und jenes falsch; wir vertrauen allen 100 Prozent der Signale im Allgemeinen, aber nur 60 Prozent von jedem. Und wenn wir so sicher sind, dass eine Minusserie das geplante Ergebnis erreichen wird, und wir bauen sie auf, warum weigern wir uns dann, einem anfänglich positiven Handel zu vertrauen (keine Serie, weil wir sie nicht aufgebaut haben)?
- Mindest- und Höchstwerte der Länge der analysierten Blöcke sowie ihr Verhältnis. Ich habe beobachtet, dass man manchmal, bei ausreichender Differenz zwischen minimaler und maximaler Suchgröße, multidirektionale Signale am Anfang und am Ende der Schrittweite erhalten kann, H block =const.
- Die Blockgröße wird minimal gewählt... mit abnehmender Blockgröße, der Prozentsatz der überwiegender ... Kerzenschlusskurs nicht mit dem Blockschlusskurs übereinstimmt. Wir haben dies bereits besprochen, ich werde es hier kurz wiederholen. Die kleinste sinnvolle Handelsdistanz (IMHO) ist ein dreifacher Spread (einer für Gewinne und zwei für Verluste bei Entry-Exit-Ausführung). Wenn bei einer kleinen Blockgröße die Konstruktionsfehler zunehmen und das Ergebnis beeinträchtigen (was nicht unbedingt der Fall sein muss), müssen Sie die Größe erhöhen. Wenn die Konstruktionsfehler von der Diskretisierung der Quelldaten abhängen (durch Close), müssen Sie sich auf die Größe dieser Diskretisierung konzentrieren. Ich verwende OHLC beim Plotten, und ich orientiere mich an 5 * iATR(sy, PERIOD_M1, 1440). Die Tatsache, dass close M1 nicht mit dem Schluss eines Blocks zusammenfällt, ist (meiner Meinung nach) nicht kritisch, denn nach dem Konstruktionsalgorithmus wird der letzte Block in der Zeit immer dort geschlossen, wo close[1] M1 ist, und die anderen Blöcke können durchaus zwischen den beiden Schlusskursen geschlossen werden, da wir die Kursbewegung zunächst auf ein lineares Schlusskursdiagramm vereinfachen. Was den Prozentsatz der Überschreitungen betrifft, so habe ich dieses Paradigma nicht ganz akzeptiert. Ich definiere eine Laufhäufigkeitsverteilungsgrafik auf der Historie. Dann ordne ich die Spitze der erhaltenen Glocke (oder des Hutes) und ihre Umgebung, einschließlich N% aller beobachteten Fälle, als Flat zu. Das Diagramm hängt nur von der Blockgröße und der Länge der statistischen Stichprobe ab und berücksichtigt auch die allgemeine Richtung der Bewegung in der Stichprobe (der Schwerpunkt des Hutes wird entlang der Bewegung verschoben). Der Prozentsatz der Ebenheit wird von mir willkürlich festgelegt. Aber welche Lauflängen in den angegebenen Bereich fallen, um als Trend oder Flat zu gelten - das wird die statistische Stichprobe zeigen, und ich sehe keinen Sinn darin, die Grenze zwischen Trend und Flat in Abhängigkeit von der Blockgröße anzupassen.
- Es gibt keine Grenze zwischen Trend und Flat- ich stimme zu, aber siehe oben.
- das Einstiegsvolumen ist ein wichtiges Thema. Ich stimme völlig zu, ich habe mir noch keine endgültige Meinung darüber gebildet, welche der Optionen, die ich ausprobiert habe, besser ist. Und ich schließe immer noch nicht die Option aus, bei allen N-Instrumenten mit einem Minilot zu handeln.
- Wenn ein Signal verloren geht , fange ich von vorne an - bedeutet das, dass ich die offene Serie, bei der das Signal verloren ging, schließe?
- Der $10-Fix bringt das System wegen der Zufälligkeit zurück zu Erwartung 0. Da bin ich anderer Meinung. Es ist lang zu schreiben, und alles von "Ich habe es versucht", keine Mathematik, ich werde nur hinzufügen, dass es nicht nur die $ 10 fix, aber einige F(), auch von den Kosten des Blocks. Die Kosten des Blocks (und im Fall von minlot - der minimale Schritt der Gewinnänderung) ist ein Grundwert für das System, und sollte auf der Grundlage der finanziellen Erwartung (Risiken und Gewinne) und der Größe der Einzahlung gewählt werden. F() selbst ist Gegenstand von Forschung und Diskussion.
- Gesamtgewinn ist meiner Meinung nach auch ein bestimmter F(), der mehr von der Anzahl der offenen Positionen, dem Gesamtgewinn, dem gleichen Blockwert und dem Vertrauen in das Signal abhängt. Ich denke, dass es wichtig ist, alle Positionen regelmäßig zu schließen, um ein Übersitzen zu vermeiden und nicht mit der gesamten verfügbaren Marge in den Markt einzusteigen, selbst wenn die Gewinnerwartungen nicht vollständig erfüllt werden.
- Ich hatte vor, den Mechanismus des teilweisen Schließens auszuprobieren. Ich habe oben geschrieben, was ich wirklich mit "teilweisem" Schließen meinte. Es tut mir leid, wenn ich Sie mit meiner unklaren Aussage in die Irre geführt habe :(
Ohne Theorie hat es keinen Sinn, die Korrelation zu messen und Statistiken zu erstellen. Es werden nur Zahlen sein, die nicht verstehen, wie sie sich verändern. Jemand wird beschreiben, dass es ein Martingal ist, jemand wird schreiben, dass es ein Perisivitel oder ein Gitter ist. Ohne eine Theorie kann es so aussehen. Mit einem theoretischen Modell wird es ganz anders aussehen. Ich kann zum Beispiel zeigen, wie eine Änderung der Lots im Fonds eine positive Erwartung erzeugen kann. Von außen betrachtet sieht es so aus, als ob es sich um eine Art Martingal handelt, weil die Lose ständig schwanken. Aber es gibt einen Unterschied: Ohne Theorie sind es nur Floating Lots, aber mit Theorie weiß ich, welche Lots gesetzt werden sollten und warum. Das Modell sollte nicht nur für Devisen oder Fonds gelten, sondern die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Märkten, einschließlich Rohstoffen und Kryptowährungen, beschreiben.
Sie brauchen keine 100%ige Einstiegswahrscheinlichkeit. Es wird immer Faktoren geben, die nicht berücksichtigt werden und die es Ihnen nicht erlauben, 100% zu erreichen. Je genauer das Modell ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit.
Noch einmal: Warum können wir nicht einfach statistische Daten von verschiedenen Skalen sammeln und sie verwenden. Ohne ein theoretisches Modell werden es nur Zahlen sein, deren Verhalten nicht vorhergesagt werden kann. Um das Sammeln statistischer Daten zu vermeiden, ist eine fehlerbasierte Korrektur erforderlich. Wir müssen die Beschaffenheit des Marktes mit Hilfe statistischer Daten ermitteln, verstehen, wie gut er zum Modell passt, und die Leistungsparameter nicht auf der Grundlage statistischer Daten, sondern auf der Grundlage des Modells festlegen. Wenn wir uns nur von Statistiken leiten lassen, dann.... Jeder kann das tun, das ist nichts Überraschendes, jeder Mathematiker kann das tun. Aber dann wird alles zu einer Jagd nach Schwankungen dieser Parameter und wir verstehen nicht, warum und wann sich alles ändert. Das Sammeln von Statistikdaten und das Starten eines Roboters für den Handel unterscheidet sich nicht von der Optimierung. Aus diesem Grund entwickle ich ein theoretisches Modell. Der Roboter handelt nicht mit dem Markt, sondern mit einem Modell, dessen Parameter sich ändern.
Wenn das Signal verloren geht, wird die Serie nicht geschlossen. Ich verstehe nicht, was "verloren" bedeutet. Die Serie beginnt, wenn ein Signal erscheint, und dauert an, bis der Preis den berechneten Schlusspunkt erreicht. Der geschätzte Schlusspunkt wird aufgrund des Auftretens neuer Blöcke ständig angepasst. Es kann nicht passieren, dass Positionen nicht geschlossen wurden und das Diagramm bereits korrigiert wurde. Um genauer zu sein, kann das in meinem Fall passieren, aber das sind schon die Details der Algorithmus-Implementierung und der Mechanismus zum Ausgleich unrentabler Positionen wird hier ausgelöst.
Was den Gesamtgewinn anbelangt, so kann man, wenn man ihn dynamisch anhand einiger Parameter anpasst, etwas Sinnvolles herausfinden, aber ich habe es noch nicht getan.
Was die Teilschließung betrifft, so gibt es auch hier etwas zu tun, aber für mich kommt diese Phase erst später, ich habe noch nicht darüber nachgedacht.
hallo
ich werde etwas Wasser hinzufügen )
der Algorithmus ist kein Algorithmus - bei verschiedenen Paaren unterschiedliche Ergebnisse
der Wind wehte, die Logik brach
ein Versuch, einen Algorithmus zu erstellen.
aber im Großen und Ganzen ist es cool
bitte mach weiter
und warte mit Interesse auf das Endergebnis
hallo
Ich füge ein wenig Wasser hinzu.)
der Algorithmus ist kein Algorithmus - unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Paaren
der Wind wehte, die Logik brach
ein Versuch, einen Algorithmus zu erstellen
aber im Großen und Ganzen ist es cool
bitte mach weiter
warte mit Interesse auf das Endergebnis
Dies ist keine gültige Aussage. So wie "ein Auto ist kein Auto, es ist im Moor nicht dasselbe wie auf dem Asphalt". Das ist Blödsinn.)
Excellent article! Gives much inspiration. Ty for your hard work!