Diskussion zum Artikel "Der selbstanpassenden Algorithmus (Teil IV): Zusätzliche Funktionen und Tests" - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
1. Wenn wir davon ausgehen, dass ein allgemeines Muster gefunden wurde, das bei jedem von N Instrumenten in etwa gleich funktioniert, dann kann die Kapazität des Systems in Bezug auf die Zunahme der gleichzeitig gehandelten Instrumente, basierend auf den Ergebnissen für ein Instrument, grob wie folgt geschätzt werden:
O = Z * Tcr * ( 1 + ( N - 1 ) * Corr ) / Tp,
wobei
Z - Anzahl der Trades (Serien von Geschäften) für ein Instrument,
Tcr - durchschnittliche Dauer eines Trades in Tagen,
N - Anzahl der Instrumente,
Corr - irgendein Korrelationskoeffizient zwischen ihnen [0..1],
Tp - gehandelte Periode in Tagen.
Wenn O kleiner als eins ist, ist es wahrscheinlicher, dass der maximale Drawdown nicht mit der Anzahl der gleichzeitig gehandelten Instrumente zunimmt, und der Gesamtgewinn wird tendenziell um das N-fache ansteigen.
Um hundert Instrumente gleichzeitig zu handeln, ist es notwendig, die minimale Verweildauer in einem Geschäft (was für eine Counter-Trend-Strategie sehr schwierig ist) und die minimale Korrelation der gehandelten Instrumente (was ebenfalls schwierig ist) sicherzustellen. Nun, oder das Einstiegssignal erscheint so selten, dass es schwierig ist, über das System zu sprechen.
2. Ich habe das "partielle Schließen" beim Handel mit mehreren Symbolen skizziert und hastig getestet. Die Drawdowns haben sich verringert, der Equity Graph ist näher am Balance Graph. Aber große Drawdowns treten immer noch auf. Nicht in der gleichen Tiefe und ein bisschen an den falschen Stellen im Vergleich ohne "partial close".
Damit das Tail-Cutting (Schließen der unrentabelsten Serien oder eines Teils davon) regelmäßig und gut funktioniert, muss die Bilanz ständig mit erfolgreich geschlossenen Serien gefüttert werden, und dieser Zufluss sollte ausreichen, um das Minus zu schließen und 20% in der Tasche (auf der Bilanz) zu lassen. Aber wenn es einen solchen Mechanismus der Gewinnausschüttung auf "Junior"-Serien gibt, ist es sinnlos, sich auf "Senior"-Serien einzulassen.
Wenn wir geschlossene Serien auf einem Instrument betrachten, wenn wir z.B. einen Minuskauf (1) halten und mehrere Verkäufe (2) abschließen, hat es für mich nicht funktioniert (ich meine ein stabiles positives Ergebnis über einen langen Zeitraum). Ich werbe nicht für irgendetwas, und ohne Mathematik, ausschließlich für dies: "...ich habe es überprüft...". :)
Im Allgemeinen weist das System eine ausgeprägte Asymmetrie auf. Im Falle einer ungünstigen Bewegung baut sich die Position auf. Dann sollte der Prozentsatz der korrekten Eingaben viel höher sein als der fehlerhaften, oder es sollte ein ausreichender Pullback oder erhebliche Reserven für Drawdowns erwartet werden. Andererseits ist es möglich, die Position auf jedem gebildeten Block sowohl gegen den Einstieg als auch in Richtung Gewinn aufzubauen. Unter der Voraussetzung, dass alle Serien mit dem geplanten Gesamtgewinn geschlossen werden, führt eine solche Entscheidung zu besseren Ergebnissen. Wenn man nur bei sich kreuzenden Blöcken einsteigt, verringert sich auch der Drawdown.
Das System ist interessant, es ist sehr variabel in verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel probiere ich folgende Parameter aus:
-Blöcke:
-- minimale und maximale Anzahl der Schritte zur Suche nach Trends/Verflachung (8 - ist das ein sehr kurzer Abschnitt? 50 - brauche ich so viele?),
-- Größe des Blocksatzes, Beginn und Schritt der Höhenänderung im Satz,
-- wo die Grenze zwischen Trend und Abflachung gezogen werden soll,
Und außerdem:
- Bei der Eröffnung:
-- ob eine Asset-Hedging-Kontrolle verwendet werden soll (für einen bestimmten Satz von Instrumenten mit akzeptabler Korrelation ist es besser, keine Kontrolle zu verwenden),
-- ob mit Umkehrsignalen gearbeitet werden soll (ich denke, es ist besser, in die ursprüngliche Richtung zu meißeln oder auszusteigen, aber nicht umzudrehen),
-- wenn ein Signal vorliegt, auf dem Block gegen die Bewegung, auf der Bewegung oder in beiden Fällen einzusteigen (es variiert hier)
-- Einstiegsvolumen: Festes Lot, oder fester Wert des aktuellen Blocks, oder ab festem Wert des Blocks maximaler Größe
-- was tun, wenn ein Signal verloren geht: schließen, nach einem neuen auf anderen Parametern suchen, auf dem letzten fortfahren,
-- beim Schließen:
-- Plan für den Ausstieg aus der Serie durch TP basierend auf statischen Erwartungen der Bewegung, oder durch einen bestimmten Gewinn in $ relativ zum Blockwert (z.B. möchte ich 10 $ aus jeder Serie, unabhängig von Drawdowns und Aufbau)
-- ob der Gesamtgewinn für alle offenen Serien und in welchem Volumen relativ zum Blockwert verwendet werden soll (30 insgesamt aus allen Serien, und schließen?)
-- ob ein Teilschließungsmechanismus verwendet werden soll.
Es ist klar, dass der Autor diese Fragen nicht gestellt hat, und vielleicht ist das alles unnötig. Es ist klar, dass ich das System in dem Maße verdrehe, wie ich es verstehe, und die Qualität seiner Umsetzung. Aber ich mag das System selbst und den Prozess des Studiums es, dank des Autors, ich folge mit Interesse.
Alle Fragen-Parameter erfordern mehrere Tests, die sehr schwierig ist in der ursprünglichen Version des Blocks Gebäude (große Menge von Berechnungen). Ich habe versucht, die Berechnungen und den Aufbau von Blocksätzen zu vereinfachen (Verwendung seltener fester Referenzdaten für die Berechnung, statt Berechnungen ab dem letzten Takt). Die Berechnungsgeschwindigkeit ist fast kosmisch, aber leider habe ich eine Verschlechterung der Qualität der empfangenen Signale festgestellt :( Jetzt zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie man kombinieren kann...
Ich habe auch herausgefunden, dass die volumetrische Steuerung besser funktioniert als die binäre Steuerung, wenn man die Absicherung nach Vermögenswerten steuert. Binär - wenn wir nur die Richtung der offenen Positionen nach Währung steuern, ohne das Volumen zu berücksichtigen. Volumetrisch - ich berechne das Analogon der Registerkarte "Vermögenswerte" und eröffne neue Positionen ab Null oder gegen den kumulierten Betrag. (Übrigens, gibt es eine Standardmethode, um Daten aus dieser Registerkarte in MQL5 zu erhalten?)
Irgendwie, im Allgemeinen.
P.S. Wenn das System so konzipiert ist, dass es Entscheidungen auf gebildeten Balken (nur bei der Eröffnung) trifft, keine SLs und TPs in Positionen markiert hat (obwohl sie im Algorithmus vorhanden sein können), enthält "OHLC M1" bereits genügend Redundanz für zuverlässige Tests.
Grüße.
1. Wenn wir davon ausgehen, dass wir ein allgemeines Muster gefunden haben, das bei jedem von N Instrumenten in etwa gleich funktioniert, dann kann die Kapazität des Systems in Bezug auf die Zunahme der gleichzeitig gehandelten Instrumente, basierend auf den Ergebnissen für ein Instrument, grob geschätzt wie folgt sein:
O = Z * Tcr * ( 1 + ( N - 1 ) * Corr ) / Tp,
wobei
Z - Anzahl der Trades (Serien von Geschäften) für ein Instrument,
Tcr - durchschnittliche Dauer eines Trades in Tagen,
N - Anzahl der Instrumente,
Corr - irgendein Korrelationskoeffizient zwischen ihnen [0..1],
Tp - gehandelte Periode in Tagen.
Wenn O kleiner als eins ist, ist es wahrscheinlicher, dass der maximale Drawdown nicht mit der Anzahl der gleichzeitig gehandelten Instrumente zunimmt, und der Gesamtgewinn wird tendenziell um das N-fache ansteigen.
Um hundert Instrumente gleichzeitig zu handeln, ist es notwendig, die minimale Verweildauer in einem Geschäft (was für eine Counter-Trend-Strategie sehr schwierig ist) und die minimale Korrelation der gehandelten Instrumente (was ebenfalls schwierig ist) sicherzustellen. Nun, oder das Einstiegssignal erscheint so selten, dass es schwierig ist, über das System zu sprechen.
2. Ich habe das "partielle Schließen" beim Handel mit mehreren Symbolen skizziert und hastig getestet. Die Drawdowns haben sich verringert, der Equity Graph ist näher am Balance Graph. Aber große Drawdowns treten immer noch auf. Nicht in der gleichen Tiefe und ein bisschen an den falschen Stellen im Vergleich ohne "partial close".
Damit das Tail-Cutting (Schließen der unrentabelsten Serien oder eines Teils davon) regelmäßig und gut funktioniert, muss die Bilanz ständig mit erfolgreich geschlossenen Serien gefüttert werden, und dieser Zufluss sollte ausreichen, um das Minus zu schließen und 20% in der Tasche (auf der Bilanz) zu lassen. Aber wenn es einen solchen Mechanismus der Gewinnausschüttung auf "Junior"-Serien gibt, ist es sinnlos, sich auf "Senior"-Serien einzulassen.
Wenn wir geschlossene Serien auf einem Instrument betrachten, wenn wir z.B. einen Minuskauf (1) halten und mehrere Verkäufe (2) abschließen, hat es für mich nicht funktioniert (ich meine ein stabiles positives Ergebnis über einen langen Zeitraum). Ich werbe nicht für irgendetwas, und ohne Mathematik, ausschließlich für dies: "...ich habe es überprüft...". :)
Im Allgemeinen weist das System eine ausgeprägte Asymmetrie auf. Im Falle einer ungünstigen Bewegung baut sich die Position auf. Dann sollte der Prozentsatz der korrekten Eingaben viel höher sein als der fehlerhaften, oder es sollte ein ausreichender Pullback oder erhebliche Reserven für Drawdowns erwartet werden. Andererseits ist es möglich, die Position auf jedem gebildeten Block sowohl gegen den Einstieg als auch in Richtung Gewinn aufzubauen. Unter der Voraussetzung, dass alle Serien mit dem geplanten Gesamtgewinn geschlossen werden, führt eine solche Entscheidung zu besseren Ergebnissen. Außerdem führt der Einstieg nur bei "Tail"-Blöcken zu einer Verringerung des Drawdowns.
Das System ist interessant, es ist sehr variabel in verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel probiere ich folgende Parameter aus:
-Blöcke:
-- minimale und maximale Anzahl der Schritte zur Suche nach Trends/Verflachung (8 - ist das ein sehr kurzer Abschnitt? 50 - brauche ich so viele?),
-- Größe des Blocksatzes, Beginn und Schritt der Höhenänderung im Satz,
-- wo die Grenze zwischen Trend und Abflachung gezogen werden soll,
Und außerdem:
- Bei der Eröffnung:
-- ob eine Asset-Hedging-Kontrolle verwendet werden soll (für einen bestimmten Satz von Instrumenten mit akzeptabler Korrelation ist es besser, keine Kontrolle zu verwenden),
-- ob mit Umkehrsignalen gearbeitet werden soll (ich denke, es ist besser, in die ursprüngliche Richtung zu meißeln oder auszusteigen, aber nicht umzudrehen),
-- wenn ein Signal vorliegt, auf dem Block gegen die Bewegung, auf der Bewegung oder in beiden Fällen einzusteigen (es variiert hier)
-- Einstiegsvolumen: Festes Lot, oder fester Wert des aktuellen Blocks, oder ab festem Wert des Blocks maximaler Größe
-- was tun, wenn ein Signal verloren geht: schließen, nach einem neuen auf anderen Parametern suchen, auf dem letzten fortfahren,
-- beim Schließen:
-- Plan für den Ausstieg aus der Serie durch TP basierend auf statischen Erwartungen der Bewegung, oder durch einen bestimmten Gewinn in $ relativ zum Blockwert (z.B. möchte ich 10 $ aus jeder Serie, unabhängig von Drawdowns und Aufbau)
-- ob der Gesamtgewinn für alle offenen Serien und in welchem Volumen relativ zum Blockwert verwendet werden soll (30 insgesamt aus allen Serien, und schließen?)
-- ob ein Teilschließungsmechanismus verwendet werden soll.
Es ist klar, dass der Autor diese Fragen nicht gestellt hat, und vielleicht ist das alles unnötig. Es ist klar, dass ich das System in dem Maße verdrehe, wie ich es verstehe, und die Qualität seiner Umsetzung. Aber ich mag das System selbst und den Prozess der Studie, dank des Autors, ich mit Interesse folgen.
Alle Fragen-Parameter erfordern mehrere Tests, die sehr schwierig ist in der ursprünglichen Version des Blocks Gebäude (große Menge von Berechnungen). Ich habe versucht, die Berechnungen und den Aufbau von Blocksätzen zu vereinfachen (Verwendung seltener fester Referenzdaten für die Berechnung, statt Berechnungen ab dem letzten Takt). Die Berechnungsgeschwindigkeit ist fast kosmisch, aber leider habe ich eine Verschlechterung der Qualität der empfangenen Signale bemerkt :( Jetzt zerbreche ich mir den Kopf, wie man kombinieren kann...
Ich habe auch herausgefunden, dass die volumetrische Steuerung besser funktioniert als die binäre Steuerung, wenn man die Absicherung nach Vermögenswerten steuert. Binär - wenn wir nur die Richtung der offenen Positionen nach Währung steuern, ohne das Volumen zu berücksichtigen. Volumetrisch - ich berechne das Analogon der Registerkarte "Vermögenswerte" und eröffne neue Positionen ab Null oder gegen den kumulierten Betrag. (Übrigens, gibt es eine Standardmethode, um Daten aus dieser Registerkarte in MQL5 zu erhalten?)
Irgendwie, im Allgemeinen.
P.S. Wenn das System so konzipiert ist, dass es Entscheidungen auf gebildeten Balken (nur bei der Eröffnung) trifft, keine SLs und TPs in Positionen markiert (obwohl sie im Algorithmus vorhanden sein können), enthält "OHLC M1" bereits genügend Redundanz für zuverlässige Tests.
Interessant. Ich stimme mit der Formel zur Schätzung des Drawdowns überein, die Logik ist im Allgemeinen korrekt.
Was den Zufluss von abgeschlossenen Serien betrifft, so ist die Logik ebenfalls korrekt, neue Serien sollten so oft wie möglich abgeschlossen werden. Hier müssen wir die Qualität des Algorithmus selbst verbessern, damit er so selten wie möglich in unrentable Reihen eintritt. Dazu muss man die Skalierungsalgorithmen verfeinern. Ich habe ihn in der neuen Version verfeinert, und er funktioniert jetzt schon viel besser. Die Idee ist, dass man eine theoretische Preisbasis braucht, die beschreibt, was und wie der Markt funktioniert. Je besser das theoretische Modell ist, desto geringer sind die Drawdowns und desto geringer ist die Korrelation zwischen den Instrumenten.
Gesperrte Positionen sind sinnvoll, ohne sie funktioniert es schlechter als mit ihnen (in meinem Algorithmus). Aber nur bei den Instrumenten, bei denen Wachstum und Rückgang symmetrisch sind. Bei asymmetrischen Instrumenten müssen Sie asymmetrische Parameter verwenden, um ein Signal für Long- und Short-Positionen zu erzeugen. Aus diesem Grund sind vorerst nur Long-Positionen auf Aktien erlaubt, so dass zusätzliche Serien nicht gesperrt werden können. Das Sperren ist eine bedingte Mechanik, die für die Visualisierung und zur Erleichterung des Denkens notwendig ist. In Wirklichkeit gibt es beim Handel mit Netting natürlich keine Sperren.
Im Idealfall werden dieser Algorithmus und die Locks nicht benötigt, sondern es müssen die Punkte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Preisumkehr anhand der Marktdaten berechnet werden. Aber so ist es bisher gemacht worden. Wenn die theoretische Basis das notwendige Niveau erreicht hat, wird der Algorithmus vereinfacht werden.
Nach meinen Beobachtungen ist es sinnvoll, eine Position nur gegen die Preisbewegung aufzubauen. Wenn die Position Kaufen heißt, dann nur bei jedem fallenden Block kaufen. Dieser Ansatz selbst zieht die Erwartung in ein Plus, ohne alles wegen einiger theoretischer Besonderheiten der Preisbewegung. Das heißt, der Sinn liegt darin, gegen den Trend in Richtung des Haupttrends zu handeln. Es ist immer profitabler, einen Vermögenswert bei seinem Fall zu kaufen und bei seinem Wachstum zu verkaufen.
Thesen:
- Die minimale und maximale Anzahl der Schritte hängt nicht von den Eigenschaften des Marktes ab, sondern nur von den Parametern des Algorithmus. Je kleiner die Schrittgröße ist, desto geringer ist die Genauigkeit, je größer die Schrittgröße ist, desto höher ist die Genauigkeit, aber es werden auch mehr Positionen eröffnet. Blöcke sind eine Konvention, die der besseren Visualisierung dient. Sie können das System so umgestalten, dass Sie ein Fenster von 100 Blöcken analysieren können, aber die Handelsergebnisse werden ähnlich sein wie bei einem Fenster von 24 Blöcken. Ich habe es einfach so gemacht.
- Die Blockgröße wird so gewählt, dass sie das Minimum ist, bei dem ein Gewinn möglich ist, wobei Provisionen und Blockschlussfehler berücksichtigt werden (da Candlesticks zur Analyse verwendet werden). Ein wichtiges Merkmal wird hier nicht beschrieben. Mit abnehmender Blockgröße sollte der Prozentsatz der Übergewichtung zunehmen, eben wegen dieses Trendfehlers, der auftritt, weil der Candlestick-Schlusskurs nicht mit dem Blockschlusskurs übereinstimmt. Ich habe dies noch nicht getan, plane aber, es in Zukunft zu tun. Dies wird die Qualität der Signale erheblich verbessern. Die Blockgröße selbst sollte jedoch auf der Grundlage der Marktparameter gewählt werden. Sie sollte sich in Abhängigkeit von den vergangenen Statistiken des Marktes ändern. Es gibt eine Besonderheit, die dabei helfen kann, die Skala vor dem Start der Serie zu korrigieren.
- Es gibt keine Grenze zwischen Trend und Flat, es handelt sich um eine Konvention, die auf der Tatsache beruht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt bei jedem nächsten Schritt die Richtung ändert, im Durchschnitt etwa 50 % beträgt. Es gibt jedoch auch Instrumente, die weniger als 50 % aufweisen, d. h. sie befinden sich im Trend. Es werden lokale Abweichungen verwendet, und in der Zukunft wird er zu seinem Durchschnitt zurückkehren. Denn wenn das nicht der Fall ist, kann man mit einfacheren Algorithmen sofort Geld verdienen.
- Ich verwende die Asset-Hedge-Kontrolle bei der Eröffnung.
- Das Umkehrsignal wird nicht ausgearbeitet, nach dem Schließen fängt alles wieder an, aber auch hier ist es nicht so einfach. Man muss es ausarbeiten, aber die theoretische Basis ist dafür noch nicht bereit.
- nur gegen die Bewegung einsteigen
- Das Einstiegsvolumen ist ein wichtiges Thema. Es sollte korrigiert werden. Ich habe mehrere Korrekturmethoden entwickelt. Der Mechanismus ist sowohl bei Aktien als auch bei Währungen nicht einfach. Bei Aktien müssen Sie das Volumen des Portfolios anpassen, bei Währungen ebenfalls. Der Blockpreis sollte für alle Instrumente ungefähr gleich sein. Sie sollten nicht in Lots, sondern in Dollar handeln und die Lots an das Volumen des Geschäfts in Dollar anpassen. Der Handel mit der festen Anzahl von $ (bei Aktien) selbst erhöht die Erwartung. Für Währungen habe ich noch kein theoretisches Modell entwickelt. Hängt das Volumen von der Skalengröße ab? Ich plane, dies in der neuen Version zu implementieren und zu testen, aber bis jetzt ist der Prozess noch nicht so weit.
- Wenn ein Signal verloren geht, fange ich von vorne an.
- Der Ausstieg aus der Serie wird auf der Grundlage der Kursbewegungen und des theoretischen Schlusspunkts geplant. Wenn wir den Schlusspunkt aufgrund von nicht berücksichtigten Faktoren verfehlen, greifen die Mechanismen zur Kompensation der verlorenen Positionen. Je besser das theoretische Modell ist, desto seltener werden wir ihn verfehlen. Der $10-Fix bringt das System aufgrund der Randomisierung zurück zu Erwartung 0.
- Ich denke, wir können den Gesamtgewinn verwenden, aber er sollte auch dynamisch sein. Das heißt, er sollte nur dann geschlossen werden, wenn es eine signifikante Abweichung des Gesamtgewinns von der zufälligen Wanderung gibt (eine starke Preisspitze). Das macht logisch Sinn.
- Ich hatte vor, den Mechanismus der teilweisen Schließung auszuprobieren. Aber ich weiß noch nicht, wie er funktionieren wird. Ich wollte ihn nutzen, wenn ich mich dem theoretischen Schlusspunkt nähere. Kein harter Gewinn, sondern ein allmähliches Schließen von Positionen im Bereich von +- 10 % vom Schlusspunkt. Dies ist ein bedingter Prozentsatz. Er muss auf der Grundlage von irgendetwas berechnet werden, aber ich habe mich mit diesem Thema noch nicht näher befasst.
Das ist eine interessante Lösung für die Kontrolle der volumetrischen Absicherung, auf die ich selbst nicht gekommen bin.)
Das System wurde entwickelt, um auf m1 ohlc zu funktionieren, später werde ich zeigen, wie es sich im ohlc-Modus und im Modus der realen Ticks unterscheidet. Ich habe es speziell auf die Qualität der Geschichte und Pausen mit dem Server während des Handels unempfindlich sein.
Sie zeigen hier eine Vielzahl von Diagrammen über mehrere Jahre hinweg.
Wenn Sie wollen, dass Ihr TS bewertet wird, zeigen Sie zumindest die Ergebnisse des Tests NICHT auf Zecken (Every Tick), sondern auf echten Zecken ( Every tick based on real ticks), zumindest für dieses Jahr, für 3-4 Paare.
Ist das auch schwierig?
Hier sind 2 Tests wie versprochen. Der erste im OHLC 2020-2021 GBPUSD m1 Modus
und der zweite Test für denselben Zeitraum und dasselbe Instrument, aber im echten Tick-Modus von einem echten Konto.
Wir können sehen, dass der Gewinn durch Ticks ist ein bisschen höher, der Drawdown ist ein bisschen niedriger, die Trades sind etwa die gleichen, das Diagramm der Rentabilität ist fast die gleiche.
Es ist verständlich, technisch der Roboter ist gemacht, um nach OHLC arbeiten, und in der Ticks-Modus funktioniert es ein wenig besser wegen der größeren Genauigkeit. Aber das sind rein technische Aspekte. Ich werde es nicht für einen längeren Zeitraum und auf eine größere Anzahl von Instrumenten zu testen, gibt es keinen Sinn, und es dauert eineinhalb Stunden, um 1 Instrument laufen.
und es dauert eineinhalb Stunden, um ein Instrument zu bedienen.
Warum ist es so langsam? Ich bin mir sicher, dass man die Geschwindigkeit erhöhen kann, ohne die Funktionalität zu verlieren.
Warum ist es so langsam? Ich bin mir sicher, dass Sie die Geschwindigkeit erhöhen können, ohne die Funktionalität zu verlieren.
Ich denke auch, dass es möglich ist, die Geschwindigkeit zu erhöhen, aber ich habe es noch nicht getan, ich habe immer noch Probleme mit der Fertigstellung der Hauptfunktionalität..... Ich werde alle entwickelten Änderungen implementieren, es auf ein angemessenes Risiko/Gewinn-Verhältnis bringen und dann werde ich mit der Optimierung des Ressourcenverbrauchs beginnen. Im algorithmischen Plan ist noch ein wenig übrig, und in Bezug auf die Arbeit ist noch viel zu tun.
Ich denke auch, dass es möglich ist, die Geschwindigkeit zu erhöhen, aber ich habe es noch nicht getan, ich habe Probleme mit der Fertigstellung der grundlegenden Funktionalität..... Ich werde alle Änderungen, die ich entwickelt habe, implementieren, es auf ein angemessenes Risiko/Gewinn-Verhältnis bringen, und dann werde ich mit der Optimierung des Ressourcenverbrauchs beginnen. Es bleibt noch ein wenig übrig im algorithmischen Plan, und es bleibt noch eine Menge Arbeit übrig.
Würde sich die Entwicklung nicht beschleunigen, wenn der Expert Advisor schnell getestet werden könnte? Das hängt vom Eigentümer ab.
Hier sind 2 Tests wie versprochen. Der erste in OHLC 2020-2021 GBPUSD m1 Modus
und der zweite Test für denselben Zeitraum und dasselbe Instrument, aber im Real-Ticks-Modus von einem echten Konto.
Es kann gesehen werden, dass der Gewinn durch Ticks ist ein wenig höher, Drawdown ist ein wenig niedriger, Trades sind etwa die gleichen, die Rentabilität Diagramm ist fast das gleiche.
Es ist verständlich, technisch ist der Roboter gemacht, um nach OHLC arbeiten, und in der Ticks-Modus funktioniert es ein wenig besser wegen der größeren Genauigkeit. Aber das sind rein technische Aspekte. Ich werde es nicht für einen längeren Zeitraum und auf eine größere Anzahl von Instrumenten zu testen, gibt es keinen Sinn, und es dauert eineinhalb Stunden, um 1 Instrument laufen.
Ich danke Ihnen.
Wenn beide Charts ähnlich sind, dann ist es dasselbe, wenn Sie die Ticks innerhalb von 1 Minute filtern.
Sie erklären, dass Ihr Algorithmus bei allen Währungspaaren gleich funktioniert, aber Sie haben nie einen Test mit allen Symbolen der Market Watch gesehen.
Und der selbstanpassende Algorithmus sollte keine festen Parameter haben, wie z. B. Zeitintervalle, feste Niveaus oder die Anzahl der Pips, um Aufträge zu öffnen/zu schließen.
Würde sich die Entwicklung nicht beschleunigen, wenn der EA schnell getestet werden könnte? Das ist Sache des Eigentümers.
Die Entwicklung würde definitiv schneller gehen, wenn es einen Spezialisten gäbe, der das schnell macht, und nicht die Hälfte der Funktionalität in einem Jahr und dann mit Problemen.
Die Entwicklung würde definitiv schneller gehen, wenn es einen Spezialisten gäbe, der das schnell macht, nicht die Hälfte der Funktionalität in einem Jahr und dann mit Problemen.
Es ist kein Problem, den Algorithmus zu beschleunigen. Diejenigen, die sich mit Optimierungsaufgaben beschäftigen, werden das schnell tun.
Der Punkt ist ein anderer. Es gibt einige feste Werte in Ihren Zeichnungen. Ich habe sie markiert.
Woherhaben Sie diese Zahlen? Wenn man mit festen Werten handelt, dann muss man sie ständig ändern.
Die Beschleunigung des Algorithmus ist kein Problem. Diejenigen, die sich mit Optimierungsaufgaben beschäftigt haben, werden es schnell tun.
Es ist eine andere Sache. Es gibt einige feste Werte in Ihren Zeichnungen. Ich habe sie markiert.
Wie kommen Sie auf diese Zahlen? Wenn Sie im Handel feste Werte verwenden, müssen Sie diese ständig ändern.