Diskussion zum Artikel "Der selbstanpassenden Algorithmus (Teil IV): Zusätzliche Funktionen und Tests" - Seite 2
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Ich verstehe schon, es gibt keine konstruktive Kritik an den verwendeten Mechanismen, weil: "Ich verstehe nichts, aber es gefällt mir nicht, die Renditen sind niedrig".
Von welcher konstruktiven Kritik können wir sprechen, wenn Sie Ihre Forschung damit begründen, dass Sie "seit 18 Jahren keine Einlage verloren haben"?
Es ist klar, dass in der Artikelserie eine versteckte Bedeutung steckt... aber von der Seite einer anderen Kindlichkeit, die mit der ganzen runet auf thematische Foren gefüllt ist - Sie sind bereit, 10 000 $ und 18 Jahre zu beobachten, wie Ihre Kaution "schwingt" zwischen Stop-out und alles, was ermutigend ist - die Tatsache, dass der Saldo noch wächst! Aber trotz der Tatsache, dass die Mittel ständig fallen.
Imho hätte dieses Ergebnis vor 10 Jahren mit jeder Version von Ilan erzielt werden können, und es bestand keine Notwendigkeit, den Preis zu konvertieren.
okay, Ihre Idee ist Ihre, Sie sind die Förderung der Zyklus von Artikeln zu - Sie haben den Status, um Ihre Idee zu verteidigen, aber ich hoffe, dass Sie ein Signal in einer männlichen Art und Weise zu öffnen, und wenn das Ergebnis günstig ist, hoffe ich, dass ich in diesem Signal in sechs Monaten des Handels interessiert sein wird ;)
Über welche Art von konstruktiver Kritik können wir sprechen, wenn Sie Ihre Forschung damit begründen, dass Sie "seit 18 Jahren keine Einlage verloren haben"?
Es ist klar, dass in der Artikelserie .... eine versteckte Bedeutung steckt. aber von außen betrachtet ist es nur eine weitere Kinderei, mit der der ganze Run auf Themenforen gefüllt ist - man ist bereit, 10 000 $ zu investieren und 18 Jahre lang zuzusehen, wie das Depot zwischen den Ausstoppungen "dümpelt", und alles, was ermutigend ist, ist die Tatsache, dass das Guthaben immer noch wächst! Aber trotz der Tatsache, dass die Mittel ständig fallen.
Imho hätte dieses Ergebnis vor 10 Jahren mit jeder Version von Ilan erzielt werden können, und es bestand keine Notwendigkeit, eine Preisumrechnung vorzunehmen.
Okay, Ihre Idee ist Ihre, Sie fördern den Zyklus der Artikel auch - Sie sollen Ihre Idee durch den Status verteidigen, aber ich hoffe, dass Sie ein Signal auf eine männliche Art und Weise eröffnen werden, und wenn das Ergebnis günstig ist, hoffe ich, dass ich in sechs Monaten des Handels an diesem Signal interessiert sein werde ;).
Ich verstehe schon, es gibt keine konstruktive Kritik an den verwendeten Mechanismen, weil: "Ich verstehe nichts, aber es gefällt mir nicht, die Rentabilität ist gering".
Maxim, ich bereue, dass ich den Artikel nicht gelesen habe, so wie alles, was auf der MQ-Ressource veröffentlicht wird, ich habe zuerst zu den Aktiencharts hinuntergescrollt. Artikel ohne Charts schließe ich sofort, manchmal hinterlasse ich Kommentare zu Artikeln mit Charts.
Die wichtigste Kennzahl eines jeden Systems ist der MAR. Dies ist das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen jährlichen Gewinn und dem MAXIMALEN Drawdown. Wenn dieser Parameter kleiner als 1 ist, kann das System verworfen werden. Überlegen Sie, warum :)
wenn man die Betrachtung der Charts des Strategietesters beiseite lässt, ist der Sinn der Erstellung des TS banal - er sollte Gewinn bringen, und zwar nicht in der Perspektive der nicht abgeflossenen Einlage, sondern in der banalen - aufgefüllten Einlage - gehandelt - entnommener Gewinn - gehandelt - entnommener Gewinn - gehandelt - entnommener Gewinn.......
Wenn Sie versuchen, Gewinne aus Charts zu entnehmen, die "seit 18 Jahren nicht geleert wurden" ..... dann wird es einen konstanten Zyklus geben: aufgefüllt - gehandelt - entnommen - entnommen - wieder aufgefüllt - wieder entnommen - und als ein gewöhnlicher Handel eines durchschnittlichen Händlers, und wissenschaftsähnliche Preisveränderungen haben keinen Einfluss auf das Endergebnis - garantierter Gewinn für den Zeitraum.
Imho ist die Aussage "Optimierung ist böse" nicht anders als die Aussage "18 Jahre lang kein Depot ohne Optimierung geleert" - bei solchen Drawdowns und unvorhersehbarem Verhalten des TS ist es besser, den Handel einzustellen und ständig neu zu optimieren, wenn sich der TS unvorhersehbar verhält.
Toller Artikel und Ansatz, mal sehen, ob wir wirklich einen selbstanpassenden Algorithmus bekommen können. Bis jetzt läuft es gut.
Schön, dass es Ihnen gefallen hat. Ich werde die Ergebnisse wahrscheinlich zeigen, sobald ich die Modernisierung abgeschlossen habe.
In vielen Bilanzdiagrammen sinkt das Eigenkapital stärker als der Gewinn des Kontos. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass es sich um eine Art von Überlebenskünstler handelt.
Legen Sie ein Einstiegsrisiko von z.B. 0,01 Lot pro 100 USD Einlage fest und sehen Sie, wie viele Instrumente ihr Geld verlieren werden
In vielen Bilanzdiagrammen sinkt das Eigenkapital stärker als der Gewinn des Kontos. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass es sich um eine Art von Overstayer handelt.
Legen Sie ein Einstiegsrisiko von z.B. 0,01 Lot pro 100 USD Einzahlung fest und sehen Sie, wie viele Instrumente ihr Geld verlieren werden
Mit zunehmender Anzahl von Instrumenten werden die Aktienverluste abnehmen. Ich habe in Abbildung 9 ein Beispiel dafür gezeigt, wie dies funktioniert. Wenn Sie einen Test mit einem Instrument aus dem Jahr 2008 machen, werden die Drawdowns viel größer sein, dutzende Male, teilweise ist das auch der Sinn des Algorithmus. Nachdem ich die aktuelle Version zu einem vollwertigen Werk ausgebaut habe, plane ich, die Anzahl der gehandelten Instrumente auf bis zu hundert zu erweitern. Und es gibt eine Menge zu verbessern, eine Menge Mechanik kann verbessert werden. Ob es ein Overstayer ist oder nicht, ist nicht wichtig. Es ist viel wichtiger, dass man mit einem Modell die maximalen Drawdowns theoretisch berechnen und die weitere Arbeit prognostizieren kann.