Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II): Effizienzverbesserungen" - Seite 9
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Hallo, dies ist ein großer Beitrag, vielen Dank!
Um die Portfolio-Performance über 28 Paare (letzte Grafik in Ihrem Artikel) zu erreichen, kann ich die Set-Datei verwenden (mit 26set gekennzeichnet) und führen Sie die EA auf 1H? Natürlich verstehe ich, dass die Ergebnisse nicht im realen Handel repliziert werden können, aber die Stabilität und die Drawdowns sehen sehr ansprechend aus. Vielen Dank für Ihren Rat!
Hallo, das ist ein toller Beitrag, vielen Dank!
Um die Portfolio-Performance über 28 Paare (letzte Grafik in Ihrem Artikel) zu erreichen, kann ich die Set-Datei verwenden (mit 26set gekennzeichnet) und führen Sie die EA auf 1H? Natürlich verstehe ich, dass die Ergebnisse nicht im realen Handel repliziert werden können, aber die Stabilität und die Drawdowns sehen sehr ansprechend aus. Vielen Dank für Ihren Rat!
Guten Tag, Maxim!
Vielen Dank für die tolle Arbeit und Analyse.
Sehr interessanter Ansatz. Aber natürlich bleibt das Problem mit den Einstiegen auf Spitzen (bei Umkehrungen). Wahrscheinlich ist es nicht
Ich habe einige Programme für verschiedene Plattformen geschrieben, darunter MT5, Tslab.
Ich bin bereit, mich an der Freiwilligenarbeit zu beteiligen. Ich habe Zeit. Jetzt bin ich das Studium der Code Max_50per_V2_final_test4.
Ich habe Ihren Code in den Handel auf centovik gestartet. Ich werde die Ergebnisse sehen. Aber das erste (tägliche) Ergebnis ist ein wenig angespannt. Positives Ergebnis. Das ist großartig. Aber es gab noch keine ernsthaften Umkehrungen. Mal sehen, wie sich die Mittelwertbildung entwickeln wird. Ich habe einige Gedanken zur Anpassung dieses Prozesses.
Vorerst werde ich die Arbeit beobachten und Ihre nächsten Artikel lesen, um sie zu vertiefen.
Nochmals Respekt.
Für Aktien wäre es ideal, einen Mittelwertbildungsroboter zu erstellen. Ich habe sie auf TSLaB. Aber aufgrund der Kostspieligkeit von Anschlüssen mit kleinen Depots lohnt sich das nicht. Und die Tatsache, dass der Kauf von Aktien schließt Margin-Handel, was bedeutet, dass Sie eine große Anzahlung benötigen.
Ideale Option. Kleines Konto für Spekulation > Gewinn > Aktien (Anleihen) Dividenden Dividenden Kupons.
Ich freue mich auf mehr Arbeit.
Ich teste auf einem centovik. Hier ist die Situation, wenn die Mittelwertbildung hat bereits die Menge übergeben. Es ist notwendig, Zonen der Mittelwertbildung Ebenen einzuführen und nicht zuzulassen, dass die Position in dieser Ebene über-gesetzt werden. Andernfalls wird die Regel der Martingale und Fan 1 2 4 8 16 32 in diesen Beispielen hat bereits die Grenze überschritten . Jetzt ist die Situation 1 (5).Es könnte einen Pullback geben. Das ist es, was Sie voraussagen. Das wird sicher irgendwann passieren, aber es ist sehr riskant.
Guten Tag, Maxim!
Vielen Dank für die großartige Arbeit und Analyse.
Sehr interessanter Ansatz. Aber natürlich bleibt das Problem mit den Einstiegen auf Spitzen (bei Umkehrungen). Wahrscheinlich ist es nicht
Ich habe einige Programme für verschiedene Plattformen geschrieben, darunter MT5, Tslab.
Ich bin bereit, mich an der Freiwilligenarbeit zu beteiligen. Ich habe Zeit. Jetzt studiere ich den Code Max_50per_V2_final_test4.
Begann Ihr Code im Handel auf centovik. Ich werde die Ergebnisse sehen. Aber das erste (tägliche) Ergebnis ist ein wenig angespannt. Positives Ergebnis. Das ist großartig. Aber es gab noch keine ernsthaften Umkehrungen. Mal sehen, wie sich die Mittelwertbildung entwickeln wird. Es gibt einige Gedanken zur Anpassung dieses Prozesses.
Vorerst werde ich die Arbeit beobachten und Ihre nächsten Artikel lesen, um besser zu werden.
Nochmals Respekt.
Für Aktien wäre es ideal, einen Averaging-Roboter zu erstellen. Ich habe sie auf TSLaB. Aber aufgrund der Kosten für Anschlüsse mit kleinen Einlagen lohnt sich das nicht. Und die Tatsache, dass der Kauf von Aktien schließt Margin-Handel, was bedeutet, dass Sie eine große Anzahlung benötigen.
Ideale Option. Kleines Konto für Spekulation > Gewinn > Aktien (Anleihen) Dividenden Dividenden Kupons.
Ich freue mich auf mehr Arbeit.
Bei Aktien wird dieser Roboter höchstwahrscheinlich nicht sehr gut funktionieren. Ich habe ihn mit Aktien getestet, aber ich erinnere mich nicht mehr an das Ergebnis. Ich glaube, man kann etwas anpassen, damit er stabil arbeitet, aber das ist schon lange her, ich erinnere mich nicht mehr.
Ich teste auf einem centovik. Hier ist die Situation, wenn die Mittelwertbildung hat bereits die Menge übergeben. Es ist notwendig, Zonen der Mittelwertbildung Ebenen einzuführen und nicht zuzulassen, dass die Position in dieser Ebene über-gesetzt werden. Andernfalls wird die Regel der Martingale und Fan 1 2 4 8 16 32 in diesen Beispielen hat bereits die Grenze überschritten . Jetzt ist die Situation 1 (5).Es könnte einen Pullback geben. Das ist es, was Sie voraussagen. Das wird sicher irgendwann passieren, aber es ist sehr riskant.
Dort kann der maximale Verlust für jedes Instrument einzeln und für alle zusammen auf ein beliebiges Niveau begrenzt werden. In der Regel habe ich $3000 eingestellt. Das heißt, ich habe auf eine lange Historie (mindestens 10 Jahre) optimiert, Parameter mit Drawdowns von nicht mehr als 2000-2500 gewählt und eine Reserve von bis zu 3000 gebildet. Dies ist ein schützender Stop-Loss. Die Idee war, dass der Drawdown höchstwahrscheinlich nicht diesen Wert erreichen wird. Aber wenn doch, sind die Verluste begrenzt.
Dort kann der maximale Verlust für jedes Instrument einzeln und für alle zusammen auf ein beliebiges Niveau begrenzt werden. In der Regel habe ich $3000 eingestellt. Das heißt, ich habe auf eine lange Historie (mindestens 10 Jahre) optimiert, Parameter mit Drawdowns von nicht mehr als 2000-2500 gewählt und eine Reserve von bis zu 3000 gebildet. Dies ist ein schützender Stop-Loss. Die Idee war, dass der Drawdown höchstwahrscheinlich nicht diesen Wert erreichen wird. Aber wenn doch, sind die Verluste begrenzt.
In jedem Fall ist der Drawdown durch die Einlage begrenzt. Es handelt sich auch um einen Stop-Loss bei Mittelwertbildungsalgorithmen. Wir bleiben bis zum letzten sitzen.
Aber hier ist die Frage anders. Jetzt werde ich in den Code schauen, um die Eröffnung von zusätzlichen Positionen in einer bestimmten Pufferzone zu begrenzen () gut, vielleicht auf die diskrete ATR. Im Moment, in sehr ruhigen flatness, viele Positionen geöffnet werden können tatsächlich zum gleichen Preis. Wieder einmal werde ich die Abbildung anhängen, um es klar zu machen.
Dieser Roboter wird wahrscheinlich nicht sehr gut mit Aktien funktionieren. Ich habe ihn mit Aktien getestet, aber ich erinnere mich nicht mehr an das Ergebnis. Ich denke, dass etwas angepasst werden kann, damit er stabil arbeitet, aber das ist schon lange her, ich erinnere mich nicht.
Wenn man nur Long-Positionen belässt und die Einstiegsdiskrepanzen erhöht, ist es genau richtig.
Wenn Sie nur Longs belassen und die Eingabediskrete erhöhen, wird es genau richtig sein.
dann sollte die Eingangsdiskretisierung fließend sein und von etwas abhängen. Ich brauchte nicht herauszufinden, wie das zu realisieren ist, und begann mit der Entwicklung eines verbesserten Algorithmus. Die Tatsache, dass er Geschäfte auf derselben Ebene eröffnet, ist beabsichtigt, das Muster der Zeitdiskretisierung wird hier verwendet. Ich hatte die Idee, Aktienpaare wie z.B. GAZP/SBER für den Handel zu verwenden und den Algorithmus entsprechend umzugestalten. Lesen Sie die nächsten beiden Artikel, der dort beschriebene Algorithmus wurde unter Berücksichtigung des Handels mit Aktien entwickelt, und im vierten Artikel gibt es sogar Tests mit Aktien. Er unterscheidet sich deutlich von diesem Artikel.