Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II): Effizienzverbesserungen"
Das Papier Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II) wurde veröffentlicht : Verbesserung der Effizienz:
Autor: Maxim Romanov
Gute Idee mit der Korrelation, ich werde sie in Betracht ziehen. Über die Eröffnung auf jeder Kerze, es reduziert die Gesamtrentabilität, müssen Sie öffnen, sagen wir, wenn der Fan auf BUY nur, wenn der Preis nach unten gegangen ist, die nächste Position ist die gleiche. Auf SELL sovetvetstvo das gleiche mit dem genauen Gegenteil. Wir nutzen Wellen. Wir wissen, dass es eine Umkehrung, und wenn wir wissen, warum machen unnötige Einträge? Es ist besser, die Menge gegen Ende zu erhöhen, um auf dem Raster-Prinzip zu arbeiten. Auch wenn ich vielleicht etwas nicht verstehe, aber es scheint einfach zu sein. Ich muss eine für mich schreiben )) Zeit wird sein, ich werde es tun ). Übrigens funktioniert es noch auf einem echten Konto ? ) . Ich denke, es und bis zu 100 Prozent pro Jahr kann sicher erhöht werden, indem Sie Änderungen angemessen, und vielleicht alle 200. Das System bietet solche Möglichkeiten. Übrigens, je länger der Fächer, der Prozentsatz der Rollback kann relativ zu der Bewegung reduziert werden, so dass Sie eine sehr große Anzahl von Drawdowns zu vermeiden, müssen nur viel gegen Ende aufbauen, um dies zu gewährleisten, aber wenn Sie die unnötigen Positionen zu entfernen, die ich hier gesagt und eine Menge kann zusätzlich für diese erscheinen ).
Gute Idee mit der Korrelation, ich werde es in Betracht ziehen. Über die Eröffnung auf jeder Kerze, es reduziert die Gesamtrentabilität, Sie müssen öffnen, sagen wir, wenn der Lüfter auf KAUFEN, dann nur, wenn der Preis unten gegangen ist, die nächste Position ist die gleiche. Auf SELL sovetvetstvo das gleiche mit dem genauen Gegenteil. Wir nutzen Wellen. Wir wissen, dass es eine Umkehrung, und wenn wir wissen, warum machen unnötige Einträge? Es ist besser, die Menge gegen Ende zu erhöhen, um auf dem Raster-Prinzip zu arbeiten. Auch wenn ich vielleicht etwas nicht verstehe, aber es scheint einfach zu sein. Ich muss eine für mich schreiben )) Zeit wird sein, ich werde es tun ). Übrigens funktioniert es noch auf einem echten Konto ? ) . Ich denke, es und bis zu 100 Prozent pro Jahr kann sicher erhöht werden, indem Sie Änderungen angemessen, und vielleicht alle 200. Das System bietet solche Möglichkeiten. Übrigens, je länger der Fächer, der Prozentsatz der Rollback kann relativ zu der Bewegung reduziert werden, so dass Sie eine sehr große Anzahl von Drawdowns zu vermeiden, müssen nur viel gegen Ende aufbauen, um dies zu gewährleisten, aber wenn Sie die unnötigen Positionen zu entfernen, die ich hier gesagt und eine Menge kann zusätzlich für diese erscheinen ).
Es gibt einen Modus, in dem Positionen nur zu einem Preis eröffnet werden, der unter dem vorherigen Eröffnungskurs liegt (Kaufpositionen).
Offensichtlich haben Sie profitablere und stabilere Algorithmen gefunden, wenn nicht heimlich Hinweise, in welche Richtung man graben sollte?
Offenbar gefunden profitabler und stabiler Algorithmen, wenn nicht geheimen Hinweis, in welche Richtung zu graben ?
Ich bin den Weg der Ablehnung der Optimierung gegangen. Der Algorithmus sollte von selbst verstehen, welche Parameter zu verwenden, um auf jedem Instrument zu jeder Zeit zu arbeiten. Ich werde ein/zwei weitere Artikel schreiben, ich werde Ihnen sagen, wie und zeigen die Ergebnisse. Ich mag die Optimierung nicht, es ist ein ewiger Krieg mit Untertraining/Übertraining.
Guter Artikel und die Ideen sind interessant. Es gibt eine Menge von Ihnen zu lernen.
Ich werde auf die Fortsetzung warten.
Guter Artikel und die Ideen sind interessant. Es gibt eine Menge von Ihnen zu lernen.
Ich werde auf die Fortsetzung warten.
Danke, ich bin den Weg selbst gegangen, habe etwas gelernt, ich teile mein Wissen, um es anderen leichter zu machen. Im Handel gibt es zu viel Aberglauben statt Wissen. Weil nur wenige Menschen echtes Wissen weitergeben, sammeln sie keine Erfahrungen.
Ich habe mich geweigert, zu optimieren. Der Algorithmus sollte von selbst verstehen, welche Parameter zu verwenden sind, um auf jedem Instrument zu jeder Zeit zu funktionieren. Ich werde einen/zwei weitere Artikel schreiben, in denen ich Ihnen sage, wie das geht und die Ergebnisse zeige. Ich mag keine Optimierung, es ist ein ewiger Krieg mit Untertraining/Übertraining.
Sie sind nicht der Einzige, der das nicht mag) Sobald ich anfing, es schief anzusehen, habe ich es imho nur noch optimiert. Ich drehe die Einstellungen nur von Hand. Außerdem sollte die Stichprobe mindestens 10 Jahre betragen und das Verhältnis der Anzahl der Trades zur Anzahl der Balken ist auch gut, mindestens 0,05, sonst haben wir es nur mit Zufälligkeit zu tun. Selbstanpassung ist gut, aber es ist ein sehr gefräßiges Vergnügen)). Optimierung sollte einfach göttlich sein )
2.337 Einstellungen???
Was für eine Art von Anpassung ist das...
Übrigens, die Vorsilbe "selbst" vor dem Wort "Anpassung" in der Formulierung "adaptiver Algorithmus" ist völlig unangebracht und stört das Ohr.
Ein adaptiver Algorithmus ist ein Algorithmus, der sich an die aktuellen internen und externen Funktionsbedingungen anpasst und so konzipiert ist, dass er die gestellte Aufgabe erfüllt und das Ziel erreicht. Und die Hauptsache ist, dass er dies von selbst tut.
2337 Einstellungen
Welche Art von Anpassung gibt es...
Übrigens ist die Vorsilbe "selbst" vor dem Wort "Anpassung" in der Formulierung "adaptiver Algorithmus" völlig unangebracht und stört das Ohr.
Ein adaptiver Algorithmus ist ein Algorithmus, der sich an die aktuellen internen und externen Funktionsbedingungen anpasst und darauf ausgelegt ist, die gestellte Aufgabe zu erfüllen und das Ziel zu erreichen. Und die Hauptsache ist, dass er das von selbst tut.
Es weiß noch nicht, wie es sich anpassen soll. Es passt nur einige Parameter an. Eine vollwertige Anpassung wird im nächsten Artikel erscheinen. Und was die Schreibweise des Wortes "selbstanpassend" betrifft, so danke ich Ihnen für Ihren Kommentar.
1) Der Sinn der Frage war: Warum brauchen Sie eine so große Anzahl von Einstellungen? Diese Anzahl ist offensichtlich übertrieben. Und wer soll sie verstehen? Wer wird sie verstehen können? Nicht oberflächlich, sondern gründlich. Können Sie das tun?
2) Bitte. Dasselbe gilt für das lernfähige System.
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Neuer Artikel Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II): Effizienzverbesserungen :
In diesem Artikel werde ich die Entwicklung des Themas fortsetzen, indem ich die Flexibilität des zuvor erstellten Algorithmus verbessere. Der Algorithmus wurde stabiler mit einer Erhöhung der Anzahl der Kerzen im Analysefenster oder mit einer Erhöhung des Schwellenprozentsatzes des Übergewichts der fallenden oder wachsenden Kerzen. Ich musste einen Kompromiss eingehen und eine größere Stichprobengröße für die Analyse oder einen größeren Prozentsatz des vorherrschenden Kerzenübergewichts einstellen.
Der Artikel beschreibt nur die grundlegendsten und interessantesten Modifikationen und Betriebsmodi. In Wirklichkeit ist viel mehr implementiert, und alle Modi können miteinander kombiniert werden. Das Pflichtenheft für den Algorithmus mit allen Details ist unten angehängt.
Ich werde die Tests mit denselben Währungspaaren durchführen, die ich zum Testen der ersten Version des Algorithmus verwendet habe, um die Unterschiede visuell hervorzuheben. Wie die erste Version arbeitet dieser Algorithmus mit geschlossenen Kerzen, sodass Sie ihn sicher im Modus "Kontrollpunkte" testen können. Innerhalb der Kerze kontrolliert er nur den aktuellen Gewinn und stellt sicher, dass die aktuellen Mittel nicht unter den in den Einstellungen festgelegten Schwellenwert fallen. Wie bisher werden die Tests mit einem überschätzten Spread durchgeführt. Ich werde einen Spread von 40 für GBPUSD einstellen.
Wie in der ersten Version des Algorithmus können wir mit jedem Zeitrahmen handeln und optimieren. Der minimale Zeitrahmen wird durch die Größe der Kerzen im Verhältnis zu den Spreads und Kommissionen begrenzt. Je kleiner der Zeitrahmen ist, desto höher sind die Anforderungen an die Signalqualität und die erwartete Auszahlung. Je größer der Zeitrahmen ist, desto größer wird die Größe der Kerzen und dementsprechend steigt auch die Höhe des Drawdowns. Daher wird der maximale Zeitrahmen durch die Präferenzen des Handelsstils begrenzt.
Ich habe im Jahr 2017 eine Optimierung durchgeführt, als ich den Roboter für den Handel auf realen Konten verwendet habe. Daher habe ich einfach die vorherigen Einstellungen übernommen, ohne eine neue Optimierung durchzuführen.
Abbild 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08, konstante Losgröße
Autor: Maxim Romanov