Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II): Effizienzverbesserungen"

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Neuer Artikel Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II): Effizienzverbesserungen :

In diesem Artikel werde ich die Entwicklung des Themas fortsetzen, indem ich die Flexibilität des zuvor erstellten Algorithmus verbessere. Der Algorithmus wurde stabiler mit einer Erhöhung der Anzahl der Kerzen im Analysefenster oder mit einer Erhöhung des Schwellenprozentsatzes des Übergewichts der fallenden oder wachsenden Kerzen. Ich musste einen Kompromiss eingehen und eine größere Stichprobengröße für die Analyse oder einen größeren Prozentsatz des vorherrschenden Kerzenübergewichts einstellen.

Der Artikel beschreibt nur die grundlegendsten und interessantesten Modifikationen und Betriebsmodi. In Wirklichkeit ist viel mehr implementiert, und alle Modi können miteinander kombiniert werden. Das Pflichtenheft für den Algorithmus mit allen Details ist unten angehängt. 

Ich werde die Tests mit denselben Währungspaaren durchführen, die ich zum Testen der ersten Version des Algorithmus verwendet habe, um die Unterschiede visuell hervorzuheben. Wie die erste Version arbeitet dieser Algorithmus mit geschlossenen Kerzen, sodass Sie ihn sicher im Modus "Kontrollpunkte" testen können. Innerhalb der Kerze kontrolliert er nur den aktuellen Gewinn und stellt sicher, dass die aktuellen Mittel nicht unter den in den Einstellungen festgelegten Schwellenwert fallen. Wie bisher werden die Tests mit einem überschätzten Spread durchgeführt. Ich werde einen Spread von 40 für GBPUSD einstellen.

Wie in der ersten Version des Algorithmus können wir mit jedem Zeitrahmen handeln und optimieren. Der minimale Zeitrahmen wird durch die Größe der Kerzen im Verhältnis zu den Spreads und Kommissionen begrenzt. Je kleiner der Zeitrahmen ist, desto höher sind die Anforderungen an die Signalqualität und die erwartete Auszahlung. Je größer der Zeitrahmen ist, desto größer wird die Größe der Kerzen und dementsprechend steigt auch die Höhe des Drawdowns. Daher wird der maximale Zeitrahmen durch die Präferenzen des Handelsstils begrenzt.

Ich habe im Jahr 2017 eine Optimierung durchgeführt, als ich den Roboter für den Handel auf realen Konten verwendet habe. Daher habe ich einfach die vorherigen Einstellungen übernommen, ohne eine neue Optimierung durchzuführen.

GBPUSD 2000, Tester-Chart

GBPUSD 2000 Tester-Bericht

Abbild 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08, konstante Losgröße

Autor: Maxim Romanov