Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II): Effizienzverbesserungen" - Seite 6
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Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die eine ausgelagerte Handelsplattform entwickeln. Ich wurde interessiert, weil Sie zu vielen Dingen, auch Tinkov verbinden können. Sie können sogar von ihnen einen Anschluss an mt5 bestellen. Ich fragte nach dem Tester und sie sagten, dass ihr Tester langsamer ist und nicht so cool wie mt5. Die Idee ihrer Plattform ist cool, aber anscheinend ist es nicht so einfach, ein gutes Testgerät zu machen.
Ich habe auch einen Tester, der eine Menge Speicher verbraucht, bis zu 12-20gb auf 28 Instrumente. Aber ich benutze Minuten. Und natürlich dauert es eine lange Zeit, um von der Schraube zu laden. Ich weiß nicht, wie technologisch ist es möglich, den Speicherverbrauch zu reduzieren, wahrscheinlich alles getan werden kann, aber andere Budgets sind erforderlich.
Im Allgemeinen löste das Problem mit dem Speicher, indem er 32 gigs und nvme ssd mit einer Geschwindigkeit von 3500 mb/s. Bisher hat das Laufwerk nie ein Engpass geworden. Aber ich mache keine Optimierung, nur Tests.
Der Trend in der Software ist, dass die Anforderungen an die Hardware ständig steigen. Es ist verständlich, dass sich niemand mehr um die Optimierung kümmert wie in den 80er Jahren, als jedes Kilobyte eingespart wurde. Ich denke, wir sollten das einfach akzeptieren.
Was die Logik in der Software von Drittanbietern betrifft, so dachte ich, dass man für Terminals einfach einen Anschluss machen sollte. Das ist natürlich eine universelle Lösung. Aber dann stellt sich die Frage, ob es nicht besser ist, eine Verbindung über die FIX-API herzustellen.Ja, man kann es über API machen, es gibt verschiedene Lösungen. Das ist für alle bequemer. Das Problem ist, dass es zu viel unnötiges Zeug gibt. Das Problem mit diesen Leuten ist, dass sie keine Ahnung vom Markt haben und Dinge hinzufügen, die sie nicht brauchen. Aber man kann es ihnen nicht erklären. Sie oder ich werden ihnen sagen, was sie brauchen und was nicht, und sie werden sagen: "Fick dich! So ist das nun einmal. Warum dauert ein globaler Test bei mir ein paar Sekunden und bei ihnen 10 Minuten? Weil ich maximal funktionierenden Code habe und überhaupt keine zusätzlichen Berechnungen. Außerdem machen sie sich zu viele Gedanken über Ticks. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit Ticks zu arbeiten. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Es wird alles aus Profitgründen gemacht. Es wird für den Endbenutzer getan. Sie kaufen die Software, testen sie und sind zufrieden. So funktioniert es. Kein Programmierer einer Plattform wird sich mit den Feinheiten der Entwicklung automatischer Systeme befassen, er hat seine Arbeit getan, alles funktioniert und er kann in den Wald gehen. Das ist die Logik der Programmierer. Obwohl Sie das wahrscheinlich wissen, habe ich gerade eine Bombe gebaut, sorry.
...ein globaler Test bei mir ein paar Sekunden dauert und bei ihnen 10 Minuten? Das liegt daran, dass ich einen maximal funktionierenden Code habe und keine zusätzlichen Berechnungen anstelle. Außerdem machen sie sich zu viele Gedanken über Ticks. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich mit Ticks zu beschäftigen...
Eugene, ich habe Ihren Artikel und Ihren "optimalen" Code gesehen, und vor allem Ihren subjektiven Ansatz zur Optimierung... Verzeihen Sie mir, aber mit einem solchen Ansatz sollte es beschämend sein, über Optimierung und optimale Dinge zu sprechen...
Sind Sie, liebe Genossinnen und Genossen, nicht müde, Abhängigkeiten der Zukunft von der Vergangenheit zu suchen?
auch mit komplexen mathematischen Formeln und Techniken?
Preis(t) != Gral!
Niemals, wenn ihr in der Geschichte wühlt, werdet ihr den Gral nicht finden - es kann ihn einfach nicht geben!
Sie können nur dannGeld verdienen, wenn Sie Ihren Gewinn mit der einfachsten Formel berechnen können.
N-r SPOT vs. Futures
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), wobei
F - Futures-Preis;
N - Volumen des Terminkontrakts (Anzahl der Aktien) ;
S - Kassakurs der Aktie;
r1 - Zinssatz für den Zeitraum vom Abschluss des Terminkontrakts bis zu seiner Erfüllung;
div - Höhe der Dividende der zugrunde liegenden Aktie;
r2 - Zinssatz für den Zeitraum ab dem Tag der Schließung des Aktionärsregisters ("cut-off") bis zur Ausführung des Terminkontrakts.
Und beim "Raten" mit Hilfe verschiedener Techniken werden immer die folgenden sein:
Werdet nicht müde, liebe Genossinnen und Genossen, in der Vergangenheit nach Abhängigkeiten für die Zukunft zu suchen,
auch mit komplizierten mathematischen Formeln und Techniken?
Preis(t) != Gral!
Niemals, wenn man in der Geschichte wühlt, wird man den Gral nicht finden - es kann ihn einfach nicht geben!
Sie können nur dann Geldverdienen, wenn Sie Ihren Gewinn mit der einfachsten Formel berechnen können
Z.B. SPOT vs. Futures.
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), wobei
F - Futures-Preis;
N - Volumen des Terminkontrakts (Anzahl der Aktien) ;
S - Kassakurs der Aktie;
r1 - Zinssatz für den Zeitraum vom Abschluss des Terminkontrakts bis zu seiner Erfüllung;
div - Höhe der Dividende der zugrunde liegenden Aktie;
r2 - Zinssatz für den Zeitraum ab dem Tag der Schließung des Aktionärsregisters ("cut-off") bis zur Erfüllung des Terminkontrakts.
Und wenn man mit verschiedenen Techniken "rät", wird immer Folgendes der Fall sein:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Diskussion über den Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II): Verbesserung der Effizienz"
Evgeniy Ilin, 2020.12.21 17:22
Warum dauert ein globaler Test bei mir ein paar Sekunden und bei ihnen 10 Minuten?
Ich kann es nicht glauben! (Stanislavsky)
Jemand hat diese Formel für Futures entwickelt, sie wurde nicht geboren. Es gab eine bestimmte Person, die das getan hat. Es ist auch möglich, eine Formel für die Zukunft aus der Vergangenheit zu entwickeln. Es hat nur noch niemand herausgefunden, wie das geht. Vor dem Modell von Blake Sholes wusste man nicht, wie man den Preis von Optionen berechnet, aber dann hat ein Mann eine (übrigens primitive) Formel entwickelt und den Nobelpreis gewonnen. Sie wollen das Modell kennen, nach dem sich der Preis richtet, und es gibt eines. Für Krypto habe ich fast fertig, es bleibt, um die Menge des Geldes in den Vermögenswert und die Anzahl der Teilnehmer hinzufügen, dann auf Aktien werde ich neu zu machen, und dann auf Währung.
Tun Sie es, aber vergessen Sie nicht, es Ihren Enkelkindern zu vererben, um Ihre Arbeit fortzusetzen!
Tun Sie es, aber vergessen Sie nicht, es Ihren Enkeln zu vererben, damit sie Ihre Arbeit fortsetzen!
Eugene, ich habe Ihren Artikel und Ihren "optimalen" Code gesehen, und vor allem Ihren subjektiven Ansatz zur Optimierung... Verzeihen Sie mir, aber mit einem solchen Ansatz sollte es beschämend sein, über Optimierung und optimale Dinge zu sprechen...
Omg, wegen des Codes, den du nicht magst, der mir völlig egal ist, an den du dich aber aus irgendeinem Grund erinnerst, habe ich kein Recht, hier zu schreiben, denkst du? Es ist beschämend, sich so zu verhalten. Und was die Optimierung anbelangt, so habe ich überhaupt keinen Ansatz, ich verwende sie praktisch nicht so gut wie der Autor dieses Artikels. Ich habe weniger Erfahrung als der Autor, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, das zu behaupten. Ich kann über alles reden, was ich für richtig halte, und ich werde Sie nicht fragen, was Sie darüber denken. Wenn Sie versuchen, mich hier zu beschämen, ist es besser, überhaupt nicht auf dieses Thema zurückzukommen, ich verstehe solche Leute nicht.
Werdet nicht müde, liebe Genossinnen und Genossen, in der Vergangenheit nach Abhängigkeiten für die Zukunft zu suchen,
auch mit komplizierten mathematischen Formeln und Techniken?
Preis(t) != Gral!
Niemals, wenn man in der Geschichte wühlt, wird man den Gral nicht finden - es kann ihn einfach nicht geben!
Sie können nur dann Geldverdienen, wenn Sie Ihren Gewinn mit der einfachsten Formel berechnen können
Z.B. SPOT vs. Futures.
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), wobei
F - Futures-Preis;
N - Volumen des Terminkontrakts (Anzahl der Aktien) ;
S - Kassakurs der Aktie;
r1 - Zinssatz für den Zeitraum vom Abschluss des Terminkontrakts bis zu seiner Erfüllung;
div - Höhe der Dividende der zugrunde liegenden Aktie;
r2 - Zinssatz für den Zeitraum ab dem Tag der Schließung des Aktionärsregisters ("cut-off") bis zur Erfüllung des Terminkontrakts.
Und wenn man mit verschiedenen Techniken "rät", wird immer Folgendes der Fall sein:
In der Regel, wenn man sich ehrlich langweilt )). Aber der Gral in den Köpfen der Händler ist mehr mit einer Win-Win-Formel verbunden. Nach unserem Verständnis handelt es sich dabei um bestimmte Handelsindikatoren wie den Gewinnfaktor, die mathematische Erwartung und andere Werte. Es ist wirklich schwer, etwas zu finden, das funktioniert, aber hier ist ein Beispiel für einen funktionierenden Algorithmus, der tatsächlich in der Lage ist, Geld zu verdienen. Niemand spricht über mehr als das. Sie brauchen den Code nicht einmal zu kopieren, Sie können ihn selbst implementieren. Der Autor hat alles im Detail beschrieben. Die Hauptsache ist, dass Sie verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, und Sie werden Ihre 50-100 Prozent pro Jahr bekommen. Das ist eine sehr reale Rendite, denn alles über 200 Prozent ist bereits sehr gefährlich. Der Algorithmus funktioniert wirklich.