Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 23
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
im Großen und Ganzen läuft jede Optimierung darauf hinaus, ein Extremum in einem mehrdimensionalen Raum zu finden (und/oder auszuwählen).
Solange die Grenzen der Ableitungen bekannt sind und diese recht glatt sind, ist der Gradientenabstieg geeignet.
Dies unterliegt jedoch der einzigen Nuance, die bei der "Optimierung" vergessen wird - die physikalisch-logische Wechselbeziehung muss immer streng beachtet werden.
"Man kann nicht einfach nach Mordor gehen."
Nun, was in der Diskussion von meiner Seite aus zum Ausdruck gebracht wird.
1. Das ist schwer zu glauben, denn das Ergebnis der Optimierung ist keine statistische Studie, sondern eine Studie eines kugelförmigen Pferdes in einem Vakuum, das aufgrund des Fluchs der Dimensionalität oft (oder besser gesagt, fast immer) nicht interpretierbar ist.
2. "Implizite Optimierung" ist ein von Ihnen persönlich erfundener Begriff, d.h. so etwas gibt es nicht und man kann sich nicht darauf beziehen. Statistische Forschung ist statistische Forschung, Quantifizierung von Ereignissen und Schätzung von Wahrscheinlichkeiten, wenn Sie so wollen.
3. Man kann von einer Regelmäßigkeit sprechen, wenn die Hypothese ihrer Existenz (basierend auf statistischer Forschung) durch einen Bot bestätigt wird. D.h. statistische Schlussfolgerungen über das Vorhandensein einer Regelmäßigkeit werden in der Praxis bestätigt. Hier berühren wir nicht den dunklen Wald der Bestätigung und Ablehnung von statistischen Hypothesen. Wie Alexej Nikolajew schrieb, wäre dies eine gute Sache, die man tun sollte. Außerdem sind für solche Tests absolut keine Konfidenzgrenzen definiert, wenn die ursprüngliche Hypothese die Option "Nichts ist für immer unter dem Mond" zulässt. In diesem Sinne wird "Regelmäßigkeit" als eine quantitative Wiederholung ähnlicher Ereignisse in dem untersuchten Intervall interpretiert, je mehr, desto besser.
4. Sie ist einfach nichts, weder besser noch schlechter, da sie keine statistische Aussagekraft hat, da keine Konfidenzgrenzen definiert sind (siehe Punkt 3).
5. Der EA wird aus dem Artikel mit dem ursprünglichen Prinzip aus der statistischen Studie kopiert und einfach optimiert. Da die TS-Variante so einfach wie möglich ist, ist auch die Optimierung so einfach wie möglich, mit einer hohen Chance, das Ziel zu erreichen.
6. Behauptet werden kann, was auch immer. Wahrscheinlich stimmen Sie zu.
7. Nochmals, was auch immer, Sie können es gerne tun.
8. Sie können sehen, was Sie wollen, es wird keine Methode vorgeschlagen. Die übliche bekannte Optimierung.
9. Das Beispiel des geposteten Expert Advisors zeigt, dass fxsaber Optimierungen durchführen kann. Sonst nichts. Optimierung und statistische Forschung sind unterschiedliche Dinge (siehe wikipedia) und ein solcher Vergleich ist einfach dilettantisch. Die Optimierung kann das letzte Stadium einer Studie sein, das hat niemand bestritten. Forschung ausschließlich auf der Grundlage von Optimierung zu betreiben, ist ein weiterer Unsinn, es ist keine Forschung, und jeder weiß das sehr gut, auch Herr Saber. Müll rein, Müll raus.
Ich habe nur eine Frage an Sie: Warum führen Sie absichtlich eine Art von Unterscheidung in unsere Umrechnung ein und verteidigen sie aktiv, warum machen Sie sich und den Menschen das Leben so schwer. Die Frage ist eher rhetorisch.Die Leute in diesem Forum haben einfach keine Ahnung vom Programmieren.
Max, dies ist ein Forum für Programmierer, das ist alles! Ich empfehle Ihnen, Materialien aus dem Artikel auf anderen Ressourcen zu posten. Und verlasse auf keinen Fall den Weg der Erforschung der Marktzeit und ihrer Struktur.
Und möge dir die Gnade in Form von Geld zuteil werden.
Die Leute in diesem Forum haben keine Ahnung von etwas anderem als vom Programmieren.
Max, dies ist ein Forum für Programmierer, das ist alles! Ich empfehle Ihnen, Materialien aus dem Artikel auf anderen Ressourcen zu posten. Und auf keinen Fall den Weg der Erforschung der Marktzeit und ihrer Struktur zu verlassen.
Und möge dir die Gnade in Form von Geld zuteil werden.
Ich glaube, es gibt hier einen Taubheitseffekt, die Leute kennen sich nicht und sprechen verschiedene Sprachen
Mit deinen Gebeten, Alexander ))
Optimierung in einfachen Worten:
Optimierung ist die Suche nach Werten einer Gruppe von Parametern, die den maximalen Wert eines Zielparameters innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs liefern.
DieSuche kann als Forschung betrachtet werden, wenn es sich um eine gezielte Suche nach Werten und die Überprüfung des Ergebnisses in Bezug auf den Zielparameter handelt.
Werden Daten über die Abhängigkeiten von Werten gesammelt und Schlussfolgerungen gezogen, handelt es sich um eine statistische Studie.(Der genetische Algorithmus automatisiert dies und wir bemerken den Prozess nicht).
ABER! - die statistische Studie ist nicht das Wesentliche der Optimierung, sie ist der EINZIGE Teil.
fxsaber schrieb:"Das Ergebnis jeder Optimierung ist eine statistische Studie, auch wenn es keine 100%ige Interpretation gibt."
Aber das Ergebnis einer Optimierung ist die besten Werte der Systemparameter, die das maximale Ergebnis für den Zielparameter liefern. Und die statistische Studie ist ein Werkzeug, ein Mittel, ein Teil des Optimierungsprozesses, der im Prüfgerät automatisch funktioniert.
Ups. Kann ich noch zwei von diesen Parzellen haben? Wenn es in einer Reihe ist, nichts für ungut.
Hier sind "ein paar mehr Grundstücke".
Die Leute in diesem Forum haben einfach keine Ahnung vom Programmieren.
Max, dies ist ein Forum für Programmierer, das ist alles! Ich empfehle dir, Materialien aus dem Artikel auf anderen Ressourcen zu posten.
Über Optimierung in einfachen Worten:
Optimierung ist die Suche nach Werten für eine Gruppe von Parametern, die den maximalen Wert eines Zielparameters in einem geschlossenen Kreislaufsystem ergeben.
DieSuche kann als Forschung betrachtet werden, wenn es sich um eine gezielte Suche nach Werten und die Überprüfung des Ergebnisses in Bezug auf den Zielparameter handelt.
Werden Daten über die Abhängigkeiten von Werten gesammelt und Schlussfolgerungen gezogen, handelt es sich um eine statistische Studie.(Ein genetischer Algorithmus automatisiert dies und wir bemerken den Prozess nicht).
ABER! - eine statistische Studie ist nicht das Wesen der Optimierung, sondern NUR ein Teil davon.
fxsaber schrieb:"Das Ergebnis jeder Optimierung ist eine statistische Studie, auch wenn es keine 100%ige Interpretation gibt."
Aber das Ergebnis einer Optimierung ist die besten Werte der Systemparameter, die das maximale Ergebnis für den Zielparameter liefern. Und die statistische Studie ist ein Werkzeug, ein Mittel, ein Teil des Optimierungsprozesses, der im Prüfgerät automatisch funktioniert.
Ohne anfängliche Annahmen (statistische Studie) gibt es keine Optimierung, es gibt nichts zu optimieren. Sie können Ihre Fantasien optimieren, aber dann wird das Ergebnis auch in Form von rosa Ponys sein
Verwechseln Sie eine allgemeine statistische Studie nicht mit Statistiken, die bei der Optimierung gewonnen werden. Sonst fängt der Schwanz an mit dem Hund zu wedeln.
Es wäre gut, wenn Sie Links zu Zitaten angeben würden.
Wenn möglich, ziehe ich es vor, im Terminal selbst zu analysieren, also nahm ich einen meiner Indikatoren, ergänzte ihn ein wenig, um Inkremente in reiner Form zusätzlich zu den kumulativen vergangenen Zyklen anzuzeigen, und erhielt dieses Bild (überlagert mit dem Original aus dem Artikel):
Dies ist der Durchschnitt der stündlichen Kerzen, nicht der Median in M15, aber es gibt Ähnlichkeiten.
Ich habe WFO von 2016 (Genetik) mit diesen Einstellungen ausgeführt: Optimierung auf 12 Monate, Forward Trading auf 3 (insgesamt 12 Durchgänge). Ich habe den Bericht erhalten:
inMaxAbsoluteDD und inMinTrades wurden nicht verwendet.
Wenn möglich, ziehe ich es vor, Analysen im Terminal selbst zu machen, also habe ich einen meiner Indikatoren genommen, ihn leicht ergänzt, um Inkremente in reiner Form zusätzlich zu den kumulativen vergangenen Zyklen anzuzeigen, und erhielt dieses Bild (überlagert mit dem Original aus dem Artikel):
Dies ist der Durchschnitt der stündlichen Kerzen, nicht der Median in M15, aber es gibt eine Ähnlichkeit.
Ich habe WFO aus dem Jahr 2016 (Genetik) mit diesen Einstellungen laufen lassen: Optimierung auf 12 Monate, Forward Trading auf 3 (insgesamt 36 Durchläufe). Habe den Bericht:
inMaxAbsoluteDD und inMinTrades wurden nicht verwendet.
Gibt es keine stündlichen Statistiken? Ich konnte sie nicht sehen.
D.h. die Ausgangshypothese: während bestimmter Stunden steigen die Inkremente im Durchschnitt an, d.h. während dieser Zeiträume wird der maximale Gewinn erreicht. Wenn wir durch die Optimierung stündliche Gewinnstatistiken erhalten, können wir die Hypothese bestätigen oder widerlegen (ohne dem TS neue Parameter hinzuzufügen).
Und wenn der Optimierer andere Stunden findet, wird es eine Anpassung sein. Dies ist sehr wahrscheinlich, wenn die Anzahl der TK-Parameter steigt, d.h. die Genetik wird an der falschen Stelle handeln und nichts von der Hypothese finden (als Option).