Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 21
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Ich wollte schon den nächsten schreiben, mit einer doppelten Ladung, aber jetzt zweifle ich daran ) Die Folgen sind zu unvorhersehbar.
Sie können gerne einen Beitrag leisten.
Ich habe Ihnen angeboten, die Methodik der Suche nach einem Muster auf anderen CRs zu demonstrieren, nehmen Sie Kreuze, es ist auch ein CR, aber es enthält keine Informationen über USD, dort werden Sie nicht in der Lage sein, die Methodik zu passen, was bereits auf Charts sichtbar ist ;)
EURJPY.
Ich analysiere Boxplots nicht im Detail nach Stunden, das ist wegen der Median-Emissionen notwendig, ich zeige das allgemeine Bild, ich habe sie für mich selbst detailliert.
Das Diagramm zeigt, dass die Stunden nicht die gleichen sind wie beim EURUSD.
Auf der Grundlage einer rein explorativen Analyse (0 Optimierung) habe ich die Uhr ausgewählt, ich habe nur kaufen lassen, obwohl es Optionen zu verkaufen gibt:
Ich wiederhole, 0 Optimierung, d.h. man kann die Parameter in der Umgebung verbessern.
Ich möchte nicht in eine weitere Polemik eintreten.
Ich wollte schon die nächste Folge schreiben, mit einer doppelten Ladung, aber ich bezweifle es jetzt.) Die Folgen sind zu unberechenbar
Sie können gerne einen Beitrag leisten.
Die SB ist eine heikle Sache. Ihre Flugbahnen bilden mit großer Wahrscheinlichkeit etwas, das Zyklen ähnelt (ich habe darüber gelesen und bin bei der Modellierung selbst damit konfrontiert worden). Deshalb versuche ich, nicht nur zu zeichnen, sondern auch, wenn möglich, zu berechnen. Aber ich bin nicht bereit, das Gleiche von anderen zu verlangen - Testen und Optimieren lösen ungefähr die gleichen Probleme und sind für die meisten Menschen viel verständlicher.
Die SB ist eine ziemlich heimtückische Sache. Ihre Bahnen bilden mit großer Wahrscheinlichkeit etwas, das Zyklen ähnelt (ich habe darüber gelesen und bin bei der Modellierung selbst darauf gestoßen). Deshalb versuche ich, nicht nur zu zeichnen, sondern auch, wenn möglich, zu berechnen. Aber ich bin nicht bereit, das Gleiche von anderen zu verlangen - Testen und Optimieren lösen ungefähr die gleichen Probleme und sind für die meisten Menschen viel verständlicher.
Ich frage mich, wie Tests (Berechnungen?) an dem Beispiel mit den gefundenen Zyklen durchgeführt würden, vielleicht ist es möglich, die Aufzählung/Suche nach einigen Kriterien zu automatisieren?
Ich frage mich, wie die Tests auf das Beispiel mit den Zyklen gefunden getan werden würde, vielleicht können wir die Aufzählung / Suche nach einigen Kriterien automatisieren?
Ich würde sagen, es sind zwei Aufgaben
1) für eine Gruppe von Stichproben (Stichprobe = Box) würde ich zumindest einen Median-Test durchführen
2) man kann versuchen, die Zyklen durch Optimierung der Statistiken aus dem ersten Punkt anzupassen. Ich denke aber, dass es angemessener ist, eine Matstat zu verwenden, wie sie in der Spracherkennung verwendet wird.
Ich würde sagen, es sind zwei Aufgaben
1) für eine Gruppe von Stichproben (Stichprobe = Box) würde ich zumindest den Median-Test anwenden
2) Sie können versuchen, Zyklen auszuwählen, indem Sie die Statistiken aus dem ersten Punkt optimieren. Ich denke aber, dass es sinnvoller ist, eine Matstat zu verwenden, wie sie in der Spracherkennung verwendet wird.
Ja, ich lese gerade über den Test, danke
Ich interessiere mich für alle anderen Tests für... wie soll ich es nennen, für den Wechsel zwischen 2 Verteilungen, d.h. die Abhängigkeit der Punkte der zweiten oder mehrerer nachfolgender Verteilungen von der ersten. Vielleicht geht es bei Moods Test auch darum, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
oder eine Art Lag-Test für Wechselwirkungen.Ich frage mich, wie die Tests (Berechnungen?) auf das Beispiel mit den Zyklen gefunden werden würde, vielleicht ist es möglich, die Aufzählung / Suche nach einigen Kriterien zu automatisieren?
es gibt so eine coole "Fackelmethode" :-)
Eine Serie von XY mit ihren Streudiagrammen wird unter verschiedenen Winkeln auf die X-Achse projiziert, Faltungen mit verschiedenen Modulen werden durch die Dichte der "Schatten" erzeugt.
Die Methode der Halbierung enthüllt die ungefähre Periodizität und die ihr entsprechende Anstiegs-/Fallrate.
Ein bisschen wie ein Teil der Fouriertransformation oder der Hauptkomponentenmethode. Die Berechnungskomplexität beträgt N^2 (fast überschießend), aber das ist die geringste meiner Sorgen.
es gibt diese coole "Fackelmethode" :-)
Eine Serie von XY mit ihren Ausbreitungen wird unter verschiedenen Winkeln auf die X-Achse projiziert, und je nach der Dichte der "Schatten" werden Faltungen mit verschiedenen Modulen vorgenommen.
Die Methode der Halbierung zeigt die ungefähre Periodizität und die ihr entsprechende Wachstums- bzw. Abnahmerate.
Ein bisschen wie ein Teil der Fouriertransformation oder der Hauptkomponentenmethode. Die Rechenkomplexität ist N^2 (fast überschießend), aber das ist die geringste meiner Sorgen.
Haben Sie die Namen der Module in Python oder R? Python ist besser.
Ja, ich lese gerade über den Test, danke.
Mich interessieren alle anderen Tests für... wie soll ich es nennen, für den Wechsel zwischen 2 Verteilungen, d.h. die Abhängigkeit der Punkte der zweiten oder mehrerer nachfolgender Verteilungen von der ersten. Vielleicht geht es bei Moods Test auch darum, habe mich noch nicht damit beschäftigt
Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich um Anpassungsgütetests, von denen es zwei Haupttypen gibt
1) eine Stichprobe - prüft die Übereinstimmung mit einer bekannten Verteilung
2) 2 oder mehr Stichproben - prüft, ob die Verteilung der Stichproben die gleiche ist. Kolmogorov-Smirnov-Test für zwei Stichproben, auch Mood genannt, testet
Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich dabei um Anpassungsgütetests, von denen es zwei Haupttypen gibt
1) eine Stichprobe - die Übereinstimmung mit einer bekannten Verteilung wird getestet
2) 2 oder mehr Stichproben - es wird geprüft, ob die Verteilung der Stichproben gleich ist. Kolmogorov-Smirnov-Test für zwei Stichproben, auch Mood genannt, führt Tests durch
Nun, so etwas in der Art, ja. Die Idee in meinem Kopf war, eine Regression einer Reihe von Punkten auf eine andere zu finden und die Korrelationen zu sehen. Das ist das Einfachste, was ich mir vorstellen kann. Dann könnte man zusätzliche Signale erhalten. Ich weiß nicht, wie statistisch korrekt das sein würde.
D.h. Abhängigkeiten, die durch Veränderungen in der vorangegangenen Stunde verursacht werden, werden gehandelt, nicht nur in der aktuellen Stunde. Ausgehend von dem Verhalten in der vorangegangenen Stunde werden die Signale in der aktuellen Stunde variieren, wenn eine Korrelation gefunden werden kann. Dies ist eher eine Anpassung oder Optimierung.