Diskussion zum Artikel "Gescheites "Marktgedächtnis" durch Differentiation und Entropieuntersuchung" - Seite 3
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Der Artikel ist großartig in Bezug auf den Stil der Präsentation und das Material darin. Es war sehr angenehm, sich selbst nach dem Versuch, die Algorithmen der Quelle zu verstehen, wie eine komplette Null zu fühlen...
Es gibt jedoch immer Kenner der "Güte", die über ein tiefes Wissen verfügen, um die Bemühungen der "jüngeren Kameraden" zu bewerten.
Es ist schade, dass sich die Wege mit solchen Superspezialisten nur kreuzen können. Auf die nicht existierende schwarze Liste, kurz gesagt.
Hee)))))) Gut gemacht
Hilfe, Fehler beim Kompilieren
Auto_optimizer.mqh
'virtual_optimizer' - Funktion ist bereits definiert und hat einen anderen Typ Auto_optimizer.mqh 47 18
47 "CAuto_optimizer::virtual_optimizer(void) {"
fractional_entropy_trader.mq5
kann die Include-Datei "C/////D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Include\Auto_optimizer.mqh" nicht öffnen fractional_entropy_trader.mq5 13 11
i verwenden
https://www.mql5.com/de/code/1146 - aglib
https://www.mql5.com/de/code/16006 - mt4-Aufträge für mt5
Hilfe, Fehler beim Kompilieren
Jemand hat sich entschlossen, das Programm doch noch zu starten.
Der Artikel enthält zwei Anwendungen.
Die eine ist theoretisch. Dort kann in der Tat alles ersetzt werden.
Die andere ist praktisch: Tester. Das kann man nicht machen. Mit dieser Methode haben Sie gerade die Erwartungsmatrix zerstört.
Aber mit dem Tester analysieren Sie die Aussichten. Und er zeigt ein solches Bild, dass Sie am Ende viele gute Ideen in den Papierkorb werfen werden.
ZЫ Wir brauchen eine Art kompetente Anleitung, wie man den Tester benutzt.
ist das eine Anfrage an mich? oder meinen Sie den Standardtester :)
Warum nicht? Du kannst ihn auf allen Ticks laufen lassen, das Bild wird sich nicht groß ändern. Es ist nur so, dass der Lückentext in das Training involviert ist, ja, aber nichts verhindert es...
Übrigens kannst du es noch einfacher machen. Nehmen Sie ein beliebiges Symbol mit einer periodischen Funktion, zum Beispiel wie hier, und schauen Sie, wie der ganze Wagen läuft. Er wird ungefähr den gleichen Weg gehen wie auf dem Diagramm. Der Optimierer ist also in Ordnung, das Problem liegt in den Daten.Ist das eine Anfrage an mich, oder meinen Sie den Standardtester :)
Warum nicht? Du kannst es auf allen Ticks laufen lassen, das Bild wird sich nicht groß ändern. Es ist nur so, dass der Lückentext in das Training einbezogen wird, ja, aber nichts verhindert es.
Ja, wegen der Standardaufgabe. Ich würde bei solchen Tests die Streuung auf Null stellen. Erst wenn der Spread besiegt ist, kann man anfangen, ihn zu erhöhen.
Außerdem gibt es Limit-Orders, die die mat. Erwartung deutlich verbessern würden (jetzt ist sie bei tausend Trades null).
Ja, den Standardtest. Für solche Tests würde ich die Streuung auf Null stellen. Erst wenn die Streuung besiegt ist, kann man anfangen, sie zu erhöhen.
Außerdem gibt es Limit-Aufträge, die Mat. Erwartung deutlich verbessern würde (jetzt ist es Null mit tausend Trades).
Ah, ich verstehe. Oben habe ich hinzugefügt , wie der Algorithmus im Allgemeinen getestet wurde, d.h. ob er Muster aufgreift. Der Rest ist eine Frage der Daten, ja.
Ich habe andere TS ein wenig, dieser ist wie ein ungepflügtes Feld, offen für Vorschläge, was hinzugefügt werden kann
Jemand hat beschlossen, es doch noch zu versuchen.
Ich habe es laufen lassen, ich habe beschlossen, Syntaxfehler im Code nicht zu kommentieren, es ist schwierig zu vermuten, warum das Unterstrichzeichen in mehreren Dateinamen fehlte, es wäre gut, den Quellcode erneut hochzuladen, wenn möglich - ich denke, dieses Problem wird von Zeit zu Zeit wieder auftreten.
zum Artikel. der Autor hat definitiv ein Talent, komplexe Dinge in einer zugänglichen Sprache zu erklären, ich bin wieder einmal beeindruckt davon - DANKE!
Obwohl ich die Artikel von Maxim gerne lese, weil sie kompakt und auf den Punkt gebracht sind (ohne Wasser), aber meiner Meinung nach sollte dieser Artikel in 2 Teile geteilt werden, ein Teil ist die Implementierung des Entropie-Indikators und einige Tests oder statistische Daten (ich mochte die Wahl von TF M15 nicht, aus irgendeinem Grund hatte ich den Eindruck, dass auf diesem TF einfach ein besseres Ergebnis war? ..... Sie müssen im Allgemeinen zu überprüfen) und der zweite Teil des Artikels über die Auto-Optimierer, könnten Sie versuchen, die Zeit des Handels oder einige "Markt-Kontext" zu analysieren wählen
Der Autor des Artikels hat sehr gutes und interessantes Material für die Forschung geliefert.
Nochmals DANKE!
Valaki még mindig úgy döntött, hogy megpróbálja futtatni.
hi
thx help
solved 50%
--------------------
'#property' - Semikolon erwartet fractional_entropy_trader.mq5 6 1
'MT4_ORDER' - Erklärung ohne Typ MT4Orders.mqh 181 16
'MT4_ORDER' - Deklaration ohne Typ MT4Orders.mqh 215 16
'const' Modifikator nicht erlaubt für Nicht-Member Funktionen MT4Orders.mqh 248 27
'}' - Ausdrücke sind in einem globalen Bereich nicht erlaubt MT4Orders.mqh 283 1
Ich danke Ihnen im Voraus
Ich habe es ausgeführt, ich beschloss, nicht auf die Fehler zu kommentieren, ist es schwierig zu vermuten, warum der Unterstrich in mehreren Dateinamen fehlte, wenn möglich, würde ich gerne die Quellen neu zu laden - ich denke, diese Frage wird regelmäßig wiederholt werden.
über den Artikel. definitiv hat der Autor ein Talent, komplexe Dinge in einer zugänglichen Sprache zu erklären, wieder einmal beeindruckt von ihm - DANKE!
Obwohl ich gerne Maxim's Artikel für die Tatsache, dass sie kompakt und in der Essenz (ohne Wasser) zu lesen, aber meiner Meinung nach dieser Artikel sollte in 2 Teile geteilt werden, ein Teil ist die Umsetzung der Entropie-Indikator und einige Tests oder statistische Daten (Ich mochte nicht die Wahl der TF M15, aus irgendeinem Grund habe ich den Eindruck, dass auf dieser TF war nur ein besseres Ergebnis? ..... Ich würde das gerne generell überprüfen) und der zweite Teil wäre ein Artikel über den Auto-Optimierer, man könnte versuchen, die Handelszeit oder einen "Marktkontext" für die Analyse auszuwählen
Der Autor des Artikels hat ein sehr gutes und interessantes Material für die Forschung geliefert.
Nochmals DANKE!
Ich dachte, es wäre nicht interessant, alle möglichen statistischen Studien zu zitieren, von denen ich in anderen Threads im Forum Screenshots gezeigt habe. Ich beschloss, alles auf einen Haufen zu packen, ohne auf Details einzugehen. Außerdem hatte ich keine Zeit, TC aufzugreifen - Hyperparameter könnenhinzugefügt werden(z.B. das, was Alexander schrieb, dass man das Fenster aufgreifen muss - all das wird in Hyperparameter gesetzt), aber es ist lang, also habe ich nicht alles hier geschrieben. Nun, ich schrieb oben in den Beiträgen, wie für die Schlusskurse zu verbessern - Verbesserungen werden wirklich sein, zum Beispiel, die Schwellenwert-Filter auf Entropie verbessert auch auf Lücken. Eurobucks m15 wird gerade oft verwendet. Es zeigte gute Ergebnisse auf dem DAX. Die anderen habe ich mir nicht angesehen. Ich habe auf das Problem hingewiesen, dass jetzt ein linearer Trend als Funktion vorgestellt wird, der nicht in allen Situationen funktioniert.
Es war nicht mein Ziel, ein fertiges robustes Algo zu veröffentlichen, sondern eine mögliche Richtung aufzuzeigen.
Ich weiß nicht, ob es Fehler gibt, ich habe meine Arbeitsquellen hochgeladen