Diskussion zum Artikel "Gescheites "Marktgedächtnis" durch Differentiation und Entropieuntersuchung"

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Neuer Artikel Gescheites "Marktgedächtnis" durch Differentiation und Entropieuntersuchung :

Der Anwendungsbereich der Fraktionalen Differenziation ist breit genug. Beispielsweise wird in der Regel eine differenzierte Zeitreihe in maschinelle Lernalgorithmen eingegeben. Das Problem ist, dass es notwendig ist, neue Daten entsprechend der verfügbaren Historie anzuzeigen, die das Modell des maschinellen Lernens erkennen kann. In diesem Artikel werden wir einen originellen Ansatz zur Differenzierung von Zeitreihen betrachten. Der Artikel enthält zusätzlich ein Beispiel für ein selbstoptimierendes Handelssystem, das auf einer erhaltenen differenzierten Reihe basiert.

Der Expert Advisor wurde mit den spezifizierten Hyperparametern ohne genetische Optimierung, d.h. nahezu zufällig, auf dem EURUSD-Paar mit dem 15-minütigen Zeitrahmen zu Open-Preisen durchgeführt.

Abb. 5. Einstellungen des getesteten Expert Advisors

Abb. 6. Testergebnisse mit den angegebenen Einstellungen

Abb. 7. Virtuelle Testergebnisse in der Trainingsstichprobe

In diesem Zeitraum zeigte die Implementierung ein stabiles Wachstum, so dass der Ansatz für weitere Analysen interessant sein kann.

Autor: Maxim Dmitrievsky

 

Normalerweise lese ich Artikel diagonal, aber diesen hier habe ich langsam und in seiner Gesamtheit gelesen. Sehr neugierig System der "Verdauung" Marktinformationen durch den Autor demonstriert.

Vielen Dank für ein interessantes Thema und die Umsetzung.

 

Im gleichen Intervall zeigte das Testgerät ein anderes Bild. Aber ich würde das Bild des Testers in diesem Fall niemals als angemessen ansehen.

Es sollte klar sein, dass der Tester bei Markteintritten im Modus zu Eröffnungskursen völligen Schwachsinn zeigt.


Tja, wie kann man so spöttisch mit seiner Arbeit umgehen, wenn man in der letzten Phase der Anwendung mit dem Kopf auf den Felsen kracht!


Bzgl. Artikel zu *** - Bar Schlusskursen (nein, ich plädiere nicht für Ticks).

Flüssige Substanz - weil wilder Informationsverlust.


Es ist durchaus möglich, dass man einen theoretischen Gral in der Hand hatte, aber so eine praktische Anwendung der Theorie kann man auch bei Backtests kaum zeigen.


Für die Selbstmotivation ein fettes Plus an den Autor. Der Artikel ist cool.

 

Eine kurze Lektüre.

Mit einigen Dingen bin ich nicht einverstanden - so wird in dem Artikel den Methoden zur Bestimmung der Stichprobengröße, mit der gearbeitet werden soll, nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt.

Aber im Allgemeinen ist die Forschungsrichtung vielversprechend.

Die Entropie ist der wichtigste Parameter zur Bestimmung der Marktbeständigkeit, und in der Physik wird ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Außerdem kann man sagen, dass in der Physik die Entropie (Nicht-Entropie) eines Prozesses der einzige Koeffizient ist, der eine tiefe Bedeutung hat und ein qualitatives Verständnis der Zufälligkeit/Determinismus von Ereignissen vermittelt. Er ist eine ernstzunehmende Alternative zu Autokorrelationskoeffizienten, Hirst-Koeffizienten usw., wenn er als so genannter "Indikator für Uneinigkeit" verwendet wird.

 

fxsaber:

Was den Artikel vor dem Tester anbelangt, so wird er auf die Bar-Schlusskurse angewandt (nein, ich bin nicht für Ticks).

Es ist durchaus möglich, dass ein theoretischer Gral in der Hand war, aber eine solche praktische Anwendung der Theorie ist unwahrscheinlich, dass es auch auf Backtests zeigen.


Ich stimme völlig zu. SCHLIESSEN/ÖFFNEN M1, M5, .... ist keine Hilfe für uns. Aber der Übergang zu Ticks und deren Ausdünnung ist eine heikle Sache, man sollte wissen, wie man damit umgeht.

Im Allgemeinen, Max hat viel mehr zu tun, aber als eine erste Schwalbe, der Artikel ist gut.

 
Ich stimme zu, was die geschlossenen Preise betrifft. Es ging nicht darum, eine fertige TS zu liefern, sondern einige Ansätze aufzuzeigen, die das Konzept des Marktgedächtnisses verdeutlichen. Und es kann auf jede eigene Zeitreihe angewendet werden, aber das ist eine separate Studie. Und wenn man ein wenig nachdenkt und den Bot modifiziert, z. B. indem man den Handel nur auf Orte mit geringer Entropie beschränkt und mit Trendchips spielt (der aktuelle lineare Trend ist nicht gut), dann wird es interessante Ergebnisse bei den Eröffnungskursen geben. Aber das wäre eine Überfrachtung des Artikels mit Informationen, es ist ja kein Buch. Es ist klar, dass Sie ein Ass sind, aber nicht jeder wird auch nur die Hälfte davon verstehen, also können Sie die Links zu Artikeln und Literatur durchgehen. In dem Buch von De Prado gibt es Informationen darüber, wie man Zeitreihen aus Ticks erstellt.
 
Alexander_K:

Wie auch immer, Max hat noch viel mehr vor, aber als erster Schluck ist der Artikel gut.

Der Artikel ist großartig in Bezug auf den Präsentationsstil und das Material darin. Es war sehr angenehm, sich selbst nach dem Versuch, die Algorithmen der Quelle zu verstehen, wie eine komplette Null zu fühlen...

Aber es gibt immer Kenner der "Güte", die über ein tiefes Wissen verfügen, um die Bemühungen der "jüngeren Kameraden" zu bewerten.

Es ist schade, dass sich die Wege mit solchen Super-Spezialisten nur kreuzen können. Auf die nicht existierende schwarze Liste, kurz gesagt.

 
Maxim Dmitrievsky:
und es werden sich interessante Ergebnisse zu den Eröffnungspreisen ergeben.

Das Papier hat zwei Anwendungen.

Die eine ist theoretisch. Dort kann in der Tat alles ersetzt werden.

Die andere ist praktisch: Tester. Das kann man nicht machen. Mit dieser Methode haben Sie die Erwartung einfach zerstört.

Aber durch den Tester analysieren Sie die Aussichten. Und er zeigt ein solches Bild, dass Sie eine Menge guter Ideen in den Korb werfen werden.


ZЫ Es ist notwendig, eine kompetente Einweisung in den Gebrauch des Testers zu erhalten.

 
fxsaber:

Der Artikel ist großartig in Bezug auf den Stil der Präsentation und das Material darin. Es war sehr angenehm, sich selbst nach dem Versuch, die Algorithmen der Quelle zu verstehen, wie eine komplette Null zu fühlen...

Es gibt jedoch immer Kenner der "Güte", die über tiefes Wissen verfügen, um die Bemühungen der "jüngeren Kameraden" zu bewerten.

Es ist schade, dass sich die Wege mit solchen Superspezialisten nur kreuzen können. Auf die nicht existierende schwarze Liste, kurz gesagt.

Mit Ihnen habe ich nichts zu besprechen, mein Freund. Wenn du keine Ahnung von Physik hast, dann hau ab, Vasya, und huste nicht.

Ich spreche von dem Artikel - es ist der erste Versuch, die Entropie des Marktes zu untersuchen, und das zu Recht.

 
fxsaber:

Der Artikel enthält zwei Anwendungen.

Die eine ist theoretisch. Dort kann in der Tat alles ersetzt werden.

Die andere ist praktisch: Tester. Das kann man nicht machen. Mit dieser Methode haben Sie gerade die Erwartungsmatrix zerstört.

Aber durch den Tester analysieren Sie die Aussichten. Und er zeigt ein solches Bild, dass eine Menge guter Ideen in den Korb geworfen werden.

Es gibt eine Sache, die im Tester fehlt, die aber wegen der Komplexität noch nicht eingebaut wurde. Da ein linearer Trend berücksichtigt wird, funktioniert er bei neuen Daten nicht korrekt, wenn sich der Trend ändert. Abhilfe kann man schaffen, indem man die Varianz um die Trendlinie in der Trainingsstichprobe schätzt und mit den neuen Daten vergleicht; wenn die Varianz zugenommen hat, sollte man nicht handeln. Dies sind subtile Tricks, die für diejenigen, die mit dem MoD nicht vertraut sind, nicht offensichtlich sind.
 
Alexander_K:

Ich spreche von dem Artikel, in dem zum ersten Mal versucht wird, die Marktentropie zu untersuchen , und das zu Recht.

Die Ergebnisse liegen auf dem Tisch!

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