Diskussion zum Artikel "Gescheites "Marktgedächtnis" durch Differentiation und Entropieuntersuchung" - Seite 5
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Plus für den Artikel, interessant. Aber falsche Axiome stechen ins Auge, zum Beispiel:
исследователям необходимо работать с приращениями цен... Эти преобразования делают временной ряд стационарным, удаляя всю память из ценовых последовательностей.
Das Problem ist, dass Preisinkremente stationär sind, aber keine Erinnerung an die Vergangenheit enthalten, während die Preisreihe den gesamten verfügbaren Speicher enthält, aber nicht stationär ist.
Durch den Wechsel zu Inkrementen wird die Erinnerung nicht nur nicht beseitigt, sondern sogar besser sichtbar, da die störende starke Autokorrelation der Werte, die der integrierten Reihe eigen ist, eliminiert wird.
Beispiel einer stationären Reihe mit Speicher: y[i] = -y[i-1], Realisierung: 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1 ...
Die Autokorrelation der Werte einer integrierten Reihe ist ein scheinbarer Speicher, der keine Informationen enthält und nur deshalb erscheint, weil jeder nachfolgende Wert im Verhältnis zum vorhergehenden aufgetragen wird.
Realer Speicher ist Speicher in Inkrementen. Beispiele:
"Wenn er gewachsen ist, wird er weiter wachsen" - ist eine Tendenz (Persistenz).
"Wenn er gewachsen ist, wird er weiter fallen" ist Reversibilität (Antipersistenz).
Aus den gleichen Gründen ist die Berechnung der Persistenz für eine differenzierte Reihe wahrscheinlich sinnlos.
Kurz gesagt, die mathematische Wissenschaft hat hier bereits alles untersucht und vor langer Zeit dargelegt.
Plus für den Artikel, interessant. Aber falsche Axiome schneiden das Auge, zum Beispiel:
Der Übergang zu Inkrementen beseitigt das Gedächtnis nicht nur nicht, sondern manifestiert es sogar besser, da die störende starke Autokorrelation der Werte, die der integrierten Reihe innewohnt, eliminiert wird.
Beispiel für eine stationäre Reihe mit Gedächtnis: y[i] = -y[i-1], Realisierung: 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
Die Autokorrelation der Werte einer integrierten Reihe ist ein scheinbares Gedächtnis, das keine Informationen enthält und nur deshalb erscheint, weil jeder aufeinanderfolgende Wert im Verhältnis zum vorhergehenden aufgetragen wird.
Realer Speicher ist Speicher in Inkrementen. Beispiele:
"Wenn er gewachsen ist, wird er weiter wachsen" - ist Trendigkeit (Persistenz).
"Wenn sie gewachsen ist, wird sie weiter fallen" ist Reversibilität (Antipersistenz).
Aus den gleichen Gründen ist die Berechnung der Persistenz für eine differenzierte Reihe wahrscheinlich sinnlos.
Kurz gesagt, die mathematische Wissenschaft hat hier bereits alles untersucht und vor langer Zeit dargelegt.
Nun, es werden zwei Arten von "Gedächtnis" beschrieben - die eine steht im Zusammenhang mit Nicht-Stationarität und Mittelwertverschiebung, die andere mit der Regelmäßigkeit von Inkrementen. Dies ist eine freie Interpretation des Begriffs "Gedächtnis" durch den Autor der Modifikation der Fraktionsdifferenz, daher habe ich ihn nicht verändert.
z.B. Trends, saisonale Trends, Zyklen... erst dann Inkremente als Überbleibsel früheren Ruhms, die letzte Stufe der Differenzierung.Vielen Dank an den Autor für die hervorragende Arbeit!
Dies ist ein Beispiel für einen seriösen wissenschaftlichen Ansatz bei der Untersuchung eines so komplexen, nicht-stationären Prozesses wie der Bewegung der Marktpreise.
Maxim, Sie haben zuerst über den Beitrag der Spieler zur Gesamtbewegung geschrieben.
Könnten Sie mir bitte sagen, welche Aktionen der Spieler Sie als Signal und welche als Rauschen betrachten?
Bei längeren Horizonten, der größten Anzahl von Teilnehmern mit den gleichen Ansichten, dem "Gedächtnis" von deren Aktionen?
Interessant Ihre Meinung, danke.
Interessanter Artikel!
Maxim, am Anfang haben Sie über den Beitrag der Spieler zur allgemeinen Bewegung geschrieben.
Bitte sagen Sie mir, welche Aktionen der Akteure Sie als Signal und welche als Rauschen betrachten.
Bei längeren Horizonten, der größten Anzahl von Teilnehmern mit den gleichen Ansichten, dem "Gedächtnis" von wessen Aktionen?
Ich bin an Ihrer Meinung interessiert und danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Im Zusammenhang mit zufälligen Prozessen, wenn wir bedenken, "Gedächtnis" ist auch ein zufälliges Phänomen. D.h. die kumulative Reaktion der Teilnehmer auf bestimmte Ereignisse, die sich in der Wiederholung ihrer Handlungen ausdrückt, d.h. zyklisch. Die Reaktion auf Wirtschaftsnachrichten beispielsweise äußert sich in der Regel durch eine hohe Handelsaktivität, und die Nachrichten erscheinen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, was ebenfalls eine Art von Gedächtnis ist. Das heißt, es lässt sich nicht vorhersagen, welche Handlungen der Teilnehmer eine Folge haben werden, sondern es handelt sich um einen sich selbst organisierenden Prozess unter dem Einfluss externer Informationen.
Oder ein einfaches Beispiel aus der Natur: Im Frühling oder Sommer beginnt alles zu blühen, nicht weil die Pflanzen sich untereinander abgesprochen haben, sondern weil natürliche Bedingungen oder Zyklen dies begünstigen. Aber diese Zyklen kann man nicht als globale Regelmäßigkeit bezeichnen, sondern es handelt sich auch um einen Zufall, der für einige Zeit in den Attraktor einging (bis z. B. ein Meteorit auf den Planeten fällt oder die Erde mit der Himmelsachse kollidiert).
Nun, im Rahmen einer solchen Definition gibt es die Möglichkeit, diese Zyklen irgendwie abzuschätzen, zum Beispiel mit Hilfe der Entropie des Prozesses, und eine Vorhersage zu treffen, ob diese Zyklen im Moment wirklich existieren. Das heißt, es handelt sich nicht um ein "Gedächtnis" der konkreten Handlungen einer Person (Beantwortung der Frage), sondern um ein Gedächtnis des Systems als Ganzes über äußere Einflussbedingungen, die zu einer spontanen Selbstorganisation führen.
не потому что растения договорились между собой
Ja, ich weiß, wovon du sprichst, ich stehe solchen Gedanken nahe.
Die riesigen Massen des Universums, die wir sehen können, sind fast alle in Rotationsbewegung. Und ein Photon, das wie ein Klecks auf engem Raum ist, also ein Teilchen, schafft es, durch zwei Löcher gleichzeitig zu fliegen und zeigt uns, dass es eine Welle ist. Und auch wir machen, wenn wir um Ressourcen konkurrieren, multidirektionale (chaotische) Bewegungen und erzeugen eine Welle. Der Versuch, sich all dessen bewusst zu sein, führt natürlich dazu, dass Verallgemeinerungen vorangetrieben werden. Obwohl die Verallgemeinerung ein heimtückisches Werkzeug ist:)
So wie ich es verstanden habe, ist das Gedächtnis in unserem Fall die Trägheit einer signifikanten Bewegung in unseren Empfindungen. D.h. der Prozess, der die Bewegung ausgelöst hat, ist bereits beendet, aber der Preis fliegt noch?
So wie ich es verstehe, ist das Gedächtnis in unserem Fall die Trägheit einer signifikanten Bewegung in unseren Empfindungen. D.h. der Prozess, der die Bewegung ausgelöst hat, ist bereits beendet, aber der Preis fliegt noch?
Ja, als eine Variante der Interpretation. Externe Informationen dringen in den Markt ein, es gibt einen Punkt der Bifurkation und Instabilität, dann beruhigen sich diese Informationen durch die Selbstorganisation der Teilnehmer. In diesem Prozess bilden sich erkennbare Verhaltensmuster, Zyklen, heraus. Es ist, wie wenn man den Hunden ein Stück Fleisch hinwirft, sie fressen es nicht sofort, obwohl die Hypothese der effizienten Märkte besagt, dass sie es sofort fressen, obwohl es nicht einmal Fleisch ist, sondern ein laufender Hase (was ein bisschen absurd klingt, aber es gibt eine solche Hypothese).
Sie können sich überschneiden oder nach einer gewissen Zeit wiederholen, wenn es periodische Informationseinflüsse gibt. Wenn der Markt keine strukturierenden Informationen mehr erhält, sieht er in solchen Momenten offenbar eher wie ein SB aus, da es keinerlei strukturierende Komponente mehr gibt
In der Spieltheorie wird das Essen eines geworfenen Stücks Fleisch als Auktion bezeichnet, das Rauschen entsteht durch die große Zahl der Teilnehmer, da jeder es anders und mit unterschiedlichem Appetit isst. Jemand pökelt es und verkauft es dann, und jemand pickt es in Stücke oder nimmt es von anderen, jemand spuckt es aus.
Ja, als eine Variante der Interpretation. Externe Informationen dringen in den Markt ein, es entsteht ein Punkt der Bifurkation und Instabilität, dann beruhigen sich diese Informationen durch die Selbstorganisation der Teilnehmer. In diesem Prozess bilden sich erkennbare Verhaltensmuster, Zyklen, heraus. Es ist, wie wenn man Hunden ein Stück Fleisch hinwirft, sie fressen es nicht sofort, obwohl die Hypothese der effizienten Märkte besagt, dass sie es sofort fressen, obwohl es nicht einmal Fleisch ist, sondern ein laufender Hase (was etwas absurd klingt, aber es gibt eine solche Hypothese).
Sie können sich überschneiden oder nach einer gewissen Zeit wiederholen, wenn es periodische Informationseinflüsse gibt. Wenn der Markt keine strukturierenden Informationen mehr erhält, dann sieht er in solchen Momenten eher wie ein SB aus, da es überhaupt keine strukturierende Komponente gibt
Zu den Zyklen...
Intraday sind sie deutlich sichtbar. Siehe die GBPUSD-Charts für diesen Monat:
Auf dem unteren Indikator des Sorcerer (der sich gerade erwärmt, wahrscheinlich am Rande des Waldes) ist diese Periodizität in der Prozessvarianz (rote und blaue Linien) vorhanden - praktisch eine Sinuswelle.
Es ist wichtig, das Verhalten der Streuung (Volatilität) vorhersagen zu können und nur dann Geschäfte zu tätigen, wenn der Preis (oder die Summe der Inkremente) über die Streuung hinausgeht, wenn der Wendepunkt überschritten wird (auf den Charts mit grünen Kreisen markiert).
Die Wellen gehen rund und rund ;) :)
Hier hat die Information Empörung ausgelöst und der Preis ist gestiegen. Ist es möglich, dass, wenn das "Gedächtnis" allmählich gestoppt wird, der Preis an einem beliebigen Ort stoppt? Oder sind diese Orte immer noch begrenzte Bereiche, die wir als Niveaus betrachten. Wenn der eine denkt: "Ich komme an diesen Punkt und nehme ihn." Und der andere denkt: "Ich halte es nicht mehr aus, ich schließe noch 20 Punkte".
D.h. die Preisschritte sind an verschiedenen Stellen der Preisskala unterschiedlich.