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Veröffentlicht:
2016.05.10 08:34
Aktualisiert:
2016.11.22 07:34

Wenn Sie mit Pair-trading nicht vertraut sind, finden Sie die Informationen im Abschnitt Literatur. Die Idee kann kurz wie folgt beschrieben werden: 

Wenn wir die Charts von zwei ähnliche Vermögenswerte vergleichen, indem wir sie übereinander legen, sehen wir, dass sie manchmal auseinander laufen und dann wieder zusammen. Das passiert wieder und wieder. Nutzen wir das, um Geld zu verdienen?

 

Der Expert Advisor ist auf EURUSD H1 festgelegt. GBPUSD wurde als korrelierendes Standardpaar ausgewählt (Symbol2-Variable oder "Indirektes Symbol"). Der Expert Advisor verfolgt den Markt gemäß des Plans, ist aber nicht zu verwechseln mit Synthetischen! Die Synthetische Analyse basiert auf konstante Mittelwertbildung beider Symbole. In diesem Fall werden die Charts einfach übereinander gelegt. Vor dem Übereinanderlegen definiert mein Expert Advisor einen frei wählbaren Ausgangspunkt. Es wird angenommen, dass sich die beiden Paare dort das erste Mal gekreuzt haben. Dann skalieren wir Symbol2, so dass de Schwankungen seiner Preise etwa ähnlich denen des Symbols des Charts sind, auf dem der Expert Advisor läuft. Es werden einige statistische Werte der Kerzen innerhalb Zeitspanne ("Trainingsfeld") gesammelt. Es gilt das Maximum der Divergenz der Symbole zu finden. Danach, wenn die aktuelle Divergenz größer ist als das durch CorrectLimit ("Korrektur der Signalgrenze") korrigierte Maximum, wird eine neue Position eröffnet. Oder, um genauer zu sein, es werden zwei Positionen (eine Position für jedes Symbol) eröffnet ist. Wenn die Symbole sich weiter auseinander bewegen, wird das zweite, korrelierte Paar nach die gleichen Anzahl von Punkten eröffnet. Die maximale Anzahl solcher Positionen ist beschränkt durch die Variable MaxDeals ("maximale Anzahl von Transaktionen").

Die Variable CorrectDist ("Koeffizient für die Länge der Suche nach Trennung") verändert den Wert der Trainingsperiode für eine genauere Analyse.

Der Expert Advisor handelt zwei Währungspaare in sowohl gleicher wie umgekehrter Korrelation. Correlation umkehren ("Der Korrelationskoeffizient") erledigt das. Sie können jedoch auch ein Paar handeln, auf Basis der Analyse der Divergenz von zwei Paaren. Beispielsweise können Sie nur EURGBP handeln, statt EURUSD und GBPUSD. Hierzu setzen die Variable Cross auf "EURGBP" ohne Anführungszeichen ("Welches Paar zu handeln, statt zwei (Kreuz)"). Wenn Sie GBPEUR handeln werden, setzen Sie die Variable CrossType ("Direct cross-rate") auf false.

Nach dem Ende des letzten Trainings, wird ein erneutes Training im Abstand von Optimum-Kerzen ("Intervall des Trainings") durchgeführt.

Der Expert Advisor verfügt über 2 Signale, um alle offenen Positionen zu schließen. Wenn die Divergenz des Symbols einer offenen Position um mehr als in CloseCorr ("Close on reducing of discrepancies") - berechnet vom Maximum - zurück gegangen ist und wenn der Profit %-Satz erreicht wurde.

Die mqh-Dateien enthalten Hilfsfunktionen, die für das korrekte Funktionieren des Expert Advisors benötigt werden.
MyMQL_v2.1.mqh - Funktionen zur Anpassung des Expert Advisors von MQL4 an die Programmiersprache MQL5;
PrintLog.mqh - notwendig für das Erstellen der equity.csv, wenn Sie den Expert Advisor testen. Die Tabelle enthält die Entwicklung des Kontostands. Diese Informationen kann für eine detaillierte Analyse der Drawdowns während der Tests verwendet werden. Auch Grafiken der Eigenkapitalveränderungen verschiedener Handelssysteme können überlagert werden.

Test mit Standardparametern über 11 Jahre mittels "Open Preis" auf EURUSD H1:


Literatur:

8. September 2012 - verbesserter Code des Expert Advisors unter Berücksichtigung der Kommentare zu möglichen "Löchern" in der Geschichte eines indirekten Symbols. 

Die Übersetzung aus dem Russischen wurde durch die MetaQuotes Software Corp. ausgeführt
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/955

Point and Figure Point and Figure

Der Indikator Point and Figure, gezeigt als Bars in einem eignen Fenster.

Die Kursspanne eines Zeitraumes Die Kursspanne eines Zeitraumes

Der Indikator berechnet die Differenz zwischen dem Maximum und dem Minimum einer Anzahl von Bars. Die Anzahl der Bars wird als Parameter des Indikators bestimmt.

EMDcotir (Empirical Mode Decomposition) EMDcotir (Empirical Mode Decomposition)

Empirische Modenzerlegung ("Empirical Mode Decomposition" EMD) des aktuellen Symbols.

GMACD GMACD

MACD mit zwei Linien. Dieser Indikator ist standardmäßig in vielen Handelsplattformen verfügbar. Aber nicht im Metatrader 5.