Tandem - sistema esperto per MetaTrader 5

Per coloro che non hanno familiarità con il pair trading, si prega di leggere le fonti elencate nella sezione Letteratura. A titolo personale posso solo dirvi quanto segue:

Se si confrontano i grafici di due asset simili sovrapponendoli, si noterà che i grafici divergono per una certa distanza e poi convergono di nuovo. Questo comportamento si ripete in continuazione. Perché non sfruttarlo per fare soldi?

L'Expert Advisor è installato sulla coppia EURUSD H1. La coppia GBPUSD è selezionata come coppia correlata per impostazione predefinita (Variabile Symbol2 o "Strumento indiretto"). L'Expert Advisor osserva il mercato esattamente come ho descritto, ma non confondetelo con l'analisi sintetica! L 'analisi sintetica si basa su una media costante e sull'accostamento di un asset a un altro. Ecco una consueta sovrapposizione di grafici l'uno sull'altro. Ma prima della sovrapposizione, il mio Expert Advisor definisce un punto di partenza arbitrario. Da lì si presume che le due coppie si siano incrociate per la prima volta. Quindi scaliamo il Simbolo2 in modo che la sua ampiezza di oscillazione dei prezzi coincida approssimativamente con l'ampiezza del simbolo su cui è impostato l'Expert Advisor. Raccogliamo alcune statistiche per l'intervallo ("Area di apprendimento") delle candele. Durante questo periodo, vengono individuati gli scorrimenti massimi degli strumenti in modo che successivamente, in fase di trading, se si verifica uno scorrimento di una frazione di CorrectLimit ("Correzione del confine del segnale") dal massimo, questo porterà all'apertura di una nuova posizione. Più precisamente, una coppia di posizioni, una su ogni strumento. Se gli asset continuano a divergere, dopo lo stesso numero di punti viene aperto un secondo tandem di operazioni. Il numero massimo di operazioni in coppia è limitato dalla variabile MaxDeals.

La variabile CorrectDist ("CorrectionDist ") modifica il valore del periodo di formazione per un'analisi più approfondita.

L'Expert Advisor opera su due coppie di valute con correlazione diretta e inversa. L'interruttore Correlazione è responsabile di questo. Tuttavia, è possibile operare su una coppia analizzando lo scorrimento di due coppie. Ad esempio, invece di operare su due coppie EURUSD e GBPUSD, è possibile operare su EURGBP. Per farlo, inserite "EURGBP" senza virgolette nella variabile Cross ("Which pair to trade on instead of two (cross)"). Se è necessario operare sulla coppia GBPEUR, non dimenticate di specificare il valore false nella variabile CrossType ("Direct cross rate") dell'Expert Advisor.

Quando le conoscenze acquisite durante l'ultimo addestramento scadono, l'addestramento avviene attraverso l'Optimum ("Intervallo di addestramento") delle candele.

L'Expert Advisor fornisce 2 segnali per chiudere tutte le operazioni. Alla convergenza inversa degli asset sulla quota CloseCorr ("Chiudi quando la divergenza diminuisce") dal massimo scorrimento e quando viene raggiunto il Profit % nelle posizioni aperte.

I file mqh inclusi contengono funzioni ausiliarie per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor.
MyMQL_v2.1.mqh - funzioni per adattare l'Expert Advisor dal linguaggio di programmazione MQL4 a MQL5;
PrintLog.mqh - necessario per creare la tabella equity.csv nella cartella Files quando si testa l'Expert Advisor. La tabella contiene la cronologia delle variazioni del patrimonio netto del conto. Queste informazioni possono essere utilizzate per un'analisi dettagliata dei drawdown durante i test e per combinare i grafici delle variazioni del patrimonio netto di diversi sistemi di trading.

Test con i parametri predefiniti per 11 anni con i prezzi di apertura delle barre sul grafico EURUSD H1:

Letteratura: