Sichere Sache wissen - Indikator für den MetaTrader 5

Der Know Sure Thing (KST)-Indikator ist ein Oszillator, der auf dem Momentum basiert, das durch die Rate of Change (ROC) dargestellt wird. Er besteht aus vier ROCs mit unterschiedlichen Perioden, die mit einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs) geglättet werden. Aus diesen vier ROC-Reihen wird ein Endwert berechnet, der zwischen positiven und negativen Werten über und unter der Nulllinie oszilliert. Die Signallinie des Indikators ist der SMA der berechneten KST-Linie. Im Wesentlichen misst der Know Sure Thing-Indikator das Momentum von vier separaten Preiszyklen.

Der KST-Indikator wurde von Martin Pring entwickelt und 1992 im Stocks & Commodities Magazine vorgestellt.

Calculation .

Die Standardberechnungszeiträume für ROC, Glättung und Signallinie sind: 10, 15, 20, 30, 10, 10, 10, 10, 15, 9.

ROCMA1 = SMA(ROC(10), 10)
ROCMA1 = SMA(ROC(15), 10)
ROCMA1 = SMA(ROC(20), 10)
ROCMA1 = SMA(ROC(30), 15)
KST    = ROCMA1 + (ROCMA2 * 2) + (ROCMA3 * 3) + (ROCMA4 * 4)
Signal = SMA(KST, 9)

KST nimmt die Preisänderungsrate für vier verschiedene Zeiträume, glättet sie und fasst die Ergebnisse zusammen.

Generell gilt: Wenn KST positiv ist, steigt die Dynamik, und wenn KST negativ ist, sinkt die Dynamik. Dies kann auf steigende bzw. fallende Märkte hindeuten.

Es sei darauf hingewiesen, dass die in den Indikatorparametern verwendeten Berechnungs- und Glättungszeiträume nach dem Ermessen des Händlers gewählt werden. Pring empfahl solche Parameterwerte für Tages-, Wochen- und Monatscharts:

D1: (10, 15, 20, 30, 10, 10, 10, 15, 9)
W1: (10, 13, 15, 20, 10, 13, 15, 20, 9)
MN: ( 9, 12, 18, 24,  6,  6,  6,  9, 9)

Divergenzen treten auf, wenn die Kursbewegung nicht durch die Indikatorwerte bestätigt wird. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass das aktuelle Momentum den Kurs nicht stützt und eine Marktumkehr wahrscheinlich bevorsteht.
Eine bullische KST-Divergenz liegt vor, wenn die Kurse fallen und die KST steigt. Eine bärische Divergenz liegt vor, wenn die Preise steigen und der KST fällt.

Überkauft/überverkauft

Im Vergleich zu anderen Oszillatoren, die eine bestimmte Datenskala haben, ist der KST nicht an bestimmte Bereiche gebunden. Daher erfordert die Bestimmung der wahren überkauften und überverkauften Niveaus einige Nachforschungen und Experimente mit historischen Daten des betreffenden Chartzeitraums. In den meisten Fällen sind überkaufte und überverkaufte Zustände des KST gut für die Bestätigung eines Trends, aber nicht für dessen Umkehr. Ein überkaufter Zustand kann als Zeichen der Stärke in einem Bullenmarkt angesehen werden, während ein überverkaufter Zustand ein Zeichen der Stärke in einem Bärenmarkt sein kann.

Crossovers

Bei der Analyse von KST gibt es zwei verschiedene Arten von Crossovers:

• Nulllinienüberkreuzung,
• Kreuzung der Signallinie und der Hauptlinie.

Überkreuzungen der Nulllinie sind in der Regel stark verzögert und unzuverlässig und deuten eher auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends hin, während Überkreuzungen der Signallinie eine größere Veränderung der Dynamik anzeigen können.

Wenn die KST-Linie negativ ist, während sie die Signallinie von unten nach oben kreuzt, nimmt das Aufwärtsmomentum zu.

Wenn die KST-Linie positiv ist, während sie die Signallinie von oben nach unten kreuzt, nimmt das Abwärtsmomentum zu.

Der Know Sure Thing (KST)-Indikator ähnelt vielen anderen Indikatoren der technischen Analyse, da er sowohl Stärken als auch Schwächen hat und nicht als eigenständiges Signalerzeugungssystem verwendet werden sollte. Da der Indikator eine Reihe von gleitenden Durchschnitten verwendet, hat er eine inhärente Verzögerung. Dies kann dazu führen, dass einfache Signale, wie das Überschreiten der Nulllinie, unzuverlässig sind. Der Indikator kann jedoch als nützlich angesehen werden, wenn überkaufte und überverkaufte Bedingungen verwendet werden, jedoch nicht als Mittel zur Bestimmung von Umkehrungen, sondern als Bestätigung der Trendrichtung. Das Kreuzen der Signallinie mit bestätigenden Signalen anderer Indikatoren zeigt die Wirksamkeit bei der Vorhersage von Kursbewegungen.