Warum eine Trefferquote von 95 % ein Warnsignal ist, kein Verkaufsargument

Eine Trefferquote von über 95 % ist die wirksamste Zahl im EA-Marketing — und zugleich der zuverlässigste Vorbote eines geplatzten Kontos. Das ist kein Zufall. Dieser Artikel erklärt den Mechanismus, damit Sie ihn erkennen, bevor Sie dafür bezahlen.

Das Rezept hat drei Zutaten. Erstens ein winziger Take-Profit — wenige Pips oder Dollar pro Position —, sodass fast jeder Trade schnell im Plus schließt. Zweitens kein harter Stop-Loss: Eine Verlustposition wird nie realisiert, sondern gehalten, verbilligt oder gehedgt, bis der Kurs zurückkommt. Drittens Lotgrößen, die mit dem Kontostand wachsen — der Positionsberg wird genau in dem Maß schwerer, wie das Konto wächst. Jeder geschlossene Trade ist ein kleiner echter Gewinn; das Risiko steckt vollständig in den offenen Positionen, die die Trefferquote nicht mitzählt.

Bei dieser Struktur ist die Balance-Kurve eine glatte Diagonale, denn die Balance erfasst nur geschlossene Trades. Die Wahrheit steht in der Equity-Kurve: Sie bricht jedes Mal ein, wenn der Kurs vom Positionsberg wegtrendet, und eines Tages läuft ein Trend weit genug, dass der Buchverlust das Konto übersteigt. Es gibt keine allmähliche Warnung. Das System verschlechtert sich nicht — es funktioniert, funktioniert, funktioniert und löscht das Konto dann in einem einzigen Ereignis. Fünfundneunzig kleine Gewinne überleben keinen einzigen unkontrollierten Verlust.

In veröffentlichten Backtests sehen Sie dieses Scheitern selten, weil das Fenster so gewählt wird, dass es nicht auftauchen kann. Ein Test, der nach einem Crash beginnt und vor dem nächsten endet, zeigt eine ungebrochene Kurve — die Zahl ist echt, der Eindruck falsch. Wenn ein Report einen verdächtig spezifischen Zeitraum abdeckt, fragen Sie, was knapp außerhalb passiert ist. Eine Strategie ohne harten Stop muss gerade deshalb durch die schlimmsten verfügbaren Phasen getestet werden, weil ihr Versagensmodus selten und total ist.

Ein Trendfolgesystem mit hartem Stop auf jeder Position gewinnt typischerweise deutlich unter 50 % seiner Trades. Viele kleine kontrollierte Verluste, wenige große Gewinne. Die Balance-Kurve ist hässlich — flache Strecken, sichtbare Verlustserien —, und die Equity-Kurve sieht fast genauso aus, weil nichts in schwebenden Positionen versteckt ist. Das ist der Tausch: eine schlechter aussehende Statistik gegen einen begrenzten Worst Case. Wir veröffentlichen bei unseren eigenen Trendsystemen Trefferquoten unter 50 % und halten das für ein Merkmal, nicht für eine Peinlichkeit.

Ignorieren Sie die Trefferquote. Fragen Sie stattdessen: Trägt jede Position einen harten Stop-Loss? Wird der maximale Drawdown auf Equity statt Balance ausgewiesen? Enthält der Backtest Krisenphasen? Lautet die Antwort dreimal Nein, ist die 95 % kein Beleg für Können — sie ist die sichtbare Hälfte einer Struktur, deren andere Hälfte Ihr Konto ist.

Ein Beispiel für das gegenteilige Design — harte Stops, Trefferquote unter 50 %, Diversifikation über mehrere Märkte: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

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