Warum derselbe EA bei jedem Broker andere Backtests liefert: Spread und Feed-Qualität als verschwiegene Variable

Lassen Sie denselben EA mit derselben Set-Datei über denselben Zeitraum bei zwei Brokern laufen, und Sie erhalten zwei verschiedene Kapitalkurven. Käufer vermuten dann meist einen kaputten Test. In der Regel sind beide korrekt — jeweils für ihren Broker. Die Variable, die sich geändert hat, ist eine, über die kaum ein Anbieter spricht: der Kursfeed selbst.

Es gibt nicht "den Gold-Spread". Jeder Broker baut seinen Kursstrom aus eigenen Liquiditätsanbietern zusammen und schlägt einen eigenen Aufschlag drauf. Ihr Backtest zahlt also genau den Spread, der in den historischen Ticks dieses einen Brokers steckt. Bei Strategien mit kurzer Haltedauer fällt der Spread bei jedem einzelnen Trade an — wenige Punkte Unterschied pro Trade summieren sich zu einer sichtbar anderen Kurve: gleiche Einstiege, gleiche Ausstiege, andere Kosten.

Zwei Broker verlangen nicht nur unterschiedliche Spreads, sie zeichnen unterschiedliche Ticks auf. Ein Feed kann eine Spitze zeigen, die der andere nie gedruckt hat — und das reicht, um einen Stop, einen Einstieg oder einen Trailing-Schritt auszulösen oder zu überspringen. Ab diesem Moment sind die beiden Tests keine gleiche Trade-Folge mit anderen Kosten mehr, sondern völlig verschiedene Trade-Listen. Der Modus "Jeder Tick basierend auf echten Ticks" ist ehrlich gegenüber der Historie eines Brokers; für einen anderen kann er nicht sprechen.

Die Empfindlichkeit skaliert mit Haltedauer und Stop-Distanz. Ein Scalper, der auf Gold wenige Punkte anpeilt, lebt und stirbt mit der Feed-Qualität — hier ist die Lücke zwischen dem Screenshot des Anbieters und Ihrem eigenen Test am größten. Ein langsameres System, das Stunden oder Tage hält und einen weiten Stop riskiert, zahlt den Spread selten relativ zum Ziel und reist deutlich besser von Broker zu Broker. Keines der Ergebnisse ist "das wahre" — es sind Messungen derselben Strategie auf zwei verschiedenen Instrumenten, die zufällig denselben Namen tragen.

Testen Sie vor dem Kauf oder Livegang auf den Echt-Tick-Daten Ihres eigenen Brokers und Kontotyps, und behandeln Sie jeden Anbieter-Screenshot als Obergrenze, erzeugt auf einem Feed, den Sie nicht haben. Eine Strategie, die nur auf dem Feed eines einzigen Brokers überlebt, ist kein Edge, sondern ein Artefakt. Wir validieren auf Echt-Tick-Daten und betrachten die Verschlechterung über Broker hinweg als Prüfung, die der EA bestehen muss — nicht als Ausrede im Nachhinein.

Weil der sauberste Feed die schönste Zahl erzeugt, und die schönste Zahl verkauft. Offenzulegen, dass Ergebnisse je nach Broker variieren, macht eine Produktseite ehrlicher und weniger glänzend. Uns ist lieber, Sie testen zuerst auf Ihrem Feed und sind später nicht überrascht.

Ein Beispiel für einen EA, den wir auf Echt-Tick-Daten validieren, mit offengelegter Methodik: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

Alle Produkte und kostenlosen Tools: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller