Wir trainierten ein neuronales Netz für Gold und löschten es wieder: Was die Out-of-Sample-Jahre zeigten

Version 2 unseres XAUUSD-Systems enthielt ein neuronales ONNX-Modell. Sein Backtest sah hervorragend aus, und wir haben ihn veröffentlicht. Dann führten wir den Test durch, auf den es ankommt, und das Modell fiel durch.

Das Modell wurde auf Daten von Januar 2020 bis Juli 2026 trainiert. Die beeindruckende Equity-Kurve wurde innerhalb genau desselben Zeitraums gemessen. Das ist kein Nachweis eines Vorteils, sondern eine Vorführung der Anpassungsgüte. Ein Modell, das die Daten bereits gesehen hat, beschreibt sie gut, ganz gleich ob es irgendetwas vorhersagen kann.

Wir testeten 2016 bis 2019, was dem Modell nie gezeigt worden war. In unseren Tests war es verlustbringend. Das parallel laufende Forward-Konto zeigte im selben Beobachtungszeitraum eine negative Erwartung. Zwei unabhängige Prüfungen, beide negativ, auf den einzigen Daten, die das Modell hätten bestätigen können.

Wir hatten zwei Möglichkeiten: die schmeichelhafte In-Sample-Kurve weiter zu veröffentlichen oder die Engine zu ersetzen. In Version 3.10 wurde das neuronale Modell entfernt. Der Einstiegsfilter wurde mit Gradient Boosting neu aufgebaut und per Walk-Forward-Analyse validiert, sodass die Entscheidungsregel stets auf Zeiträumen geprüft wird, aus denen sie nicht gelernt hat. Das Update war für bestehende Nutzer kostenlos. Der alte Backtest bleibt auf der Produktseite veröffentlicht, gekennzeichnet als In-Sample, denn ihn zu löschen würde den Fehler verbergen statt ihn zu korrigieren.

Fragen Sie nach zwei Daten: dem Trainingsfenster des Modells und dem Zeitraum des gezeigten Backtests. Überschneiden sich diese, beschreibt die Zahl vor Ihnen nur, wie gut das Modell die Vergangenheit auswendig gelernt hat. Über die Zukunft sagt sie nichts. Das gilt für unsere alte Version genauso wie für die aktuelle Version irgendeines anderen Anbieters.

Das neu aufgebaute System mit der vollständigen Messhistorie einschließlich des obigen Fehlschlags: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

Alle Produkte und kostenlosen Tools: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller