DinexSpace Session and Anchored VWAP
- 指标
- 版本: 1.0
Session and Anchored VWAP 绘制成交量加权平均价（VWAP），即一段时间内按成交量加权的平均成交价格。包含两个版本：一个每天、每周或每月重置，另一个锚定在您选择的时刻。
工作原理
- 周期 VWAP：在每天（经纪商服务器时间）、每周（周一）或每月开始时重新计算，并从该点起累计价格 × 成交量。
- 最多两条通道带，按所选的标准差倍数显示价格偏离平均值的程度。
- Anchored VWAP：从您设定的服务器日期和时间开始，例如新闻发布或重要的波段低点，一直延续到最新K线。
- 价格可选典型价 (H+L+C)/3、收盘价或中间价 (H+L)/2。
- 成交量可选 tick 成交量（MT5 中始终可用），或在经纪商提供时使用真实成交量。
- 所有数值都作为指标缓冲区输出，因此会显示在数据窗口中，其他程序也可以通过 iCustom 读取。
输入参数
- 周期 VWAP：显示、重置周期、价格、成交量来源、两条通道带及其倍数。
- Anchored VWAP：显示、锚定日期和时间（服务器时间）。
- 颜色和样式可在“颜色”选项卡中修改。
限制
- Tick 成交量统计的是价格变动次数，而不是成交合约数。它在外汇和 CFD 中是常用的替代指标，但并非交易所成交量。
- 如果选择了真实成交量而经纪商不提供，则不绘制线条。
- 当前K线的数值在收盘前会不断变化。
- VWAP 是平均值，不是信号。该指标不提示何时买入或卖出。
该指标不进行交易。
