Kelly Criterion Risk Management Panel
- 指标
- 版本: 1.2
- 更新: 1 十月 2026
- 激活: 7
MT4 凯利公式风险管理面板
一款基于凯利公式的仓位计算与风险审计工具。读取当前品种的已平仓历史，计算真实胜率与盈亏比，转化为三个可执行数字：最多可开多少手、止损能放多宽、当前实际承担多少风险。只显示，不下单。
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面板显示内容
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【历史交易统计】
当前胜率、当前败率（带胜/负场次）
盈亏比（平均盈利 ÷ 平均亏损）
统计样本、样本参考度（不足/低/中/高）
【止损设置】
计算方式（历史平均 / 固定设置）
历史平均亏损距离（双单位：价格 + 点数）
历史平均盈亏比（带平均盈利/亏损金额）
应用止损距离、止盈目标倍数
【账户风险信息】
账户余额、账户净值
凯利风险比例、建议风险资金（含占净值百分比）
【当前交易建议】
风险上限手数（可开低于此值，附算式）
多单/空单：持仓手数、均价、参考止损、参考止盈
当前持仓风险（按真实止损价计算，净敞口）
极限风险（多空叠加，最坏情况）
还可承受止损（按当前持仓总手数计算剩余点数）
温馨提示：重仓猛干，迟早完蛋。
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计算逻辑
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1. 凯利公式
f* = 胜率 − 败率 ÷ 盈亏比
三档模式：1/4凯利（保守）、1/2凯利（常用）、标准凯利（激进），一键切换。
2. 风险上限手数
风险上限手数 = 建议风险资金 ÷ 每手止损亏损
括号内显示算式，例如：0.96手（155÷160）。
这是上限，不是目标，可以开得更低。
3. 当前持仓风险
读取每笔订单的真实止损价。无止损的订单以橙色标记并警告。
净敞口 = |多单风险 − 空单风险|，对冲仓位不重复计算。
4. 还可承受止损
还可承受点数 = 建议风险资金 ÷ (当前总持仓手数 × 每手每点价值)
实时跟随持仓变化，告诉轻仓客户：你现在的仓位，止损还能放多宽。
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设计要点
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• 最少10笔交易才计算凯利，避免小样本导致危险的重仓建议。
• 负期望时诚实提示“策略负期望，暂不建议开仓”，不给出误导性手数。
• 10%风险上限默认关闭，用户看到的是原始凯利值。
• 读取真实止损价，你设多宽就报多大风险。
• 自适应缩放：一个字号参数缩放整个面板，适配任何屏幕。
• 左下角停靠，图表缩放时自动跟随。
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输入参数
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历史统计笔数 = 100（最大扫描已平仓订单数）
最大风险上限 = 0.0（凯利硬上限，0=不限制）
止损模式 = 历史平均（或固定设置）
固定止损距离 = 5.0
目标盈亏比 = 1.5（止盈 = 止损距离 × 倍数）
刷新间隔 = 1秒
面板停靠 = 左下角
字号 = 9（全局缩放系数）
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不包含的功能
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• 不自动开仓、平仓或修改订单
• 不预测方向、不产生交易信号
• 不处理部分平仓或网格加仓的复杂情况
• 不支持MT5（仅MQL4）
• 不发送弹窗、声音或推送通知
交易的一面镜子，不是水晶球。它告诉你数学怎么看你的交易记录，决定权永远在你手里。
