Kelly Criterion Risk Management Panel
- インディケータ
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 1 10月 2026
- アクティベーション: 7
MT4 ケリー基準 リスク管理パネル
ケリー基準に基づくポジションサイズ計算とリスク監査ツール。現在の通貨ペアの決済済み履歴を読み取り、実際の勝率と損益比を計算し、3つの実行可能な数値に変換します：最大何ロットまで開けるか、損切り幅はどこまで広げられるか、現在どれだけのリスクを負っているか。表示専用で、注文は行いません。
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パネル表示内容
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【歴史取引統計】
現在の勝率、負率（勝敗数付き）
損益比（平均利益 ÷ 平均損失）
統計サンプル数、サンプル信頼度（不足/低/中/高）
【損切り設定】
計算方式（履歴平均 / 固定設定）
履歴平均損失距離（価格とポイントの二単位）
履歴平均損益比（平均利益/平均損失の金額付き）
適用損切り距離、利確目標倍率
【口座リスク情報】
口座残高、口座純資産（equity）
ケリーリスク比率、推奨リスク資金（純資産比付き）
【現在の取引提案】
リスク上限ロット（これ以下なら開設可、計算式付き）
ロング/ショート：保有ロット、平均価格、参考損切り、参考利確
現在のポジションリスク（実際の損切り価格ベース、ネットエクスポージャー）
最大リスク（ロング+ショート合計、最悪ケース）
残り損切り許容幅（現在の総保有ロットで計算）
注意：重いポジションはいつか破滅する。
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計算ロジック
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1. ケリー基準
f* = 勝率 − 負率 ÷ 損益比
3モード：1/4ケリー（保守的）、1/2ケリー（一般的）、フルケリー（積極的）。ワンクリックで切替。
2. リスク上限ロット
リスク上限ロット = 推奨リスク資金 ÷ 損切り時の1ロット損失
括弧内に計算式を表示、例：0.96ロット（155÷160）。
これは上限であり目標ではない。これより少なく開設してもよい。
3. 現在のポジションリスク
各注文の実際の損切り価格を読み取る。損切り未設定の注文はオレンジで警告表示。
ネットエクスポージャー = |ロングリスク − ショートリスク|。ヘッジポジションは二重計算しない。
4. 残り損切り許容幅
残りポイント = 推奨リスク資金 ÷ (現在の総保有ロット × 1ロット1ポイント価値)
リアルタイムで更新され、現在のポジションで損切りをどこまで広げられるかを示す。
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設計上の要点
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• ケリー計算には最低10取引が必要。少ないサンプルによる危険な重倉提案を防ぐ。
• 負の期待値の場合、「戦略は負の期待値、開設は推奨されません」と正直に表示。誤解を招くロットは出さない。
• 10%リスク上限はデフォルトでOFF。ユーザーは生のケリー値を見る。
• 実際の損切り価格を読み取る。設定した損切り幅がそのままリスクとして表示される。
• 適応スケーリング：1つのフォントサイズパラメータでパネル全体を任意の画面に合わせる。
• 左下に固定、チャートのリサイズに自動追従。
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入力パラメータ
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履歴取引数 = 100（スキャンする最大決済済み注文数）
最大リスク上限 = 0.0（ケリーのハード上限、0=無制限）
損切りモード = 履歴平均（または固定設定）
固定損切り距離 = 5.0
目標損益比 = 1.5（利確 = 損切り距離 × 倍率）
更新間隔 = 1秒
パネル位置 = 左下
フォントサイズ = 9（全体スケーリング係数）
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含まれない機能
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• 注文の開設、変更、決済は行わない
• 方向性の予測やシグナル生成は行わない
• 部分決済やグリッド平均化には対応しない
• MT5には非対応（MQL4のみ）
• ポップアップ、サウンド、プッシュ通知は送信しない
取引の鏡であり、水晶玉ではない。数学があなたの取引履歴をどう見ているかを示すだけ。決定権は常にあなたにあります。
