Kelly Criterion Risk Management Panel
- 지표
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 1 10월 2026
- 활성화: 7
MT4 켈리 기준 리스크 관리 패널
켈리 기준에 기반한 포지션 사이징 및 리스크 감사 도구입니다. 현재 심볼의 청산된 거래 내역을 읽어 실제 승률과 손익비를 계산하고, 이를 세 가지 실행 가능한 숫자로 변환합니다: 최대 몇 랏까지 열 수 있는지, 손절을 얼마나 넓게 둘 수 있는지, 현재 얼마의 리스크를 지고 있는지. 표시 전용이며 주문하지 않습니다.
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패널 표시 내용
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【역사적 거래 통계】
현재 승률, 현재 패률(승/패 횟수 포함)
손익비(평균 이익 ÷ 평균 손실)
통계 표본, 표본 신뢰도(부족/낮음/중간/높음)
【손절 설정】
계산 방식(과거 평균 / 고정 설정)
과거 평균 손실 거리(가격 + 포인트 두 단위)
과거 평균 손익비(평균 이익/평균 손실 금액 포함)
적용 손절 거리, 익절 목표 배수
【계좌 리스크 정보】
계좌 잔고, 계좌 자산(equity)
켈리 리스크 비율, 권장 리스크 자금(자산 대비 % 포함)
【현재 거래 제안】
리스크 상한 랏(이 값 이하로 진입 가능, 계산식 포함)
롱/숏: 보유 랏, 평균가, 참고 손절, 참고 익절
현재 포지션 리스크(실제 손절가 기준, 순노출)
최대 리스크(롱+숏 합산, 최악의 경우)
남은 손절 여유(현재 총 보유 랏 기준)
주의: 과도한 포지션은 언젠가 파멸로 이어집니다.
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계산 로직
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1. 켈리 기준
f* = 승률 − 패률 ÷ 손익비
세 가지 모드: 1/4 켈리(보수적), 1/2 켈리(일반적), 풀 켈리(공격적). 원클릭 전환.
2. 리스크 상한 랏
리스크 상한 랏 = 권장 리스크 자금 ÷ 손절 시 1랏 손실
괄호 안에 계산식 표시, 예: 0.96랏 (155÷160).
이것은 상한이지 목표가 아닙니다. 더 적게 진입해도 됩니다.
3. 현재 포지션 리스크
각 주문의 실제 손절가를 읽습니다. 손절 미설정 주문은 주황색으로 경고 표시.
순노출 = |롱 리스크 − 숏 리스크|. 헤지 포지션은 이중 계산하지 않습니다.
4. 남은 손절 여유
남은 포인트 = 권장 리스크 자금 ÷ (현재 총 보유 랏 × 1랏당 1포인트 가치)
실시간 업데이트되며, 현재 포지션에서 손절을 얼마나 넓게 둘 수 있는지 보여줍니다.
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설계상의 핵심
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• 켈리 계산에는 최소 10건의 거래가 필요합니다. 작은 표본으로 인한 위험한 중포지션 제안을 방지합니다.
• 기대값이 음수일 때는 "전략의 기대값이 음수이므로 당분간 진입을 권장하지 않습니다"라고 솔직하게 표시하며, 오해를 부르는 랏을 제시하지 않습니다.
• 10% 리스크 상한은 기본적으로 꺼져 있습니다. 사용자는 원래의 켈리 값을 봅니다.
• 실제 손절가를 읽습니다. 설정한 손절 폭이 그대로 리스크로 표시됩니다.
• 적응형 스케일링: 하나의 글꼴 크기 파라미터로 전체 패널을 어떤 화면에도 맞춥니다.
• 왼쪽 아래에 고정되며, 차트 크기 변경에 자동으로 따라갑니다.
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입력 파라미터
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거래 내역 수 = 100 (스캔할 최대 청산 주문 수)
최대 리스크 상한 = 0.0 (켈리 하드 캡, 0=무제한)
손절 모드 = 과거 평균 (또는 고정 설정)
고정 손절 거리 = 5.0
목표 손익비 = 1.5 (익절 = 손절 거리 × 배수)
새로 고침 간격 = 1초
패널 위치 = 왼쪽 아래
글꼴 크기 = 9 (전체 스케일링 계수)
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포함되지 않은 기능
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• 주문을 열거나 수정하거나 닫지 않습니다
• 방향을 예측하거나 신호를 생성하지 않습니다
• 부분 청산이나 그리드 평균화를 처리하지 않습니다
• MT5를 지원하지 않습니다 (MQL4 전용)
• 팝업, 소리, 푸시 알림을 보내지 않습니다
거래의 거울이지 수정구슬이 아닙니다. 수학이 당신의 거래 기록을 어떻게 보는지 보여줄 뿐, 결정은 항상 당신에게 있습니다.
