程序库: 交易品种

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交易品种:

一个用于操作传统和自定义交易品种的开发库。

作者： fxsaber

 

Пример

在交叉盘上运行回溯测试时，测试仪不仅会调用主符号，还会调用辅助符号，以便将主符号的盈利货币转换为账户货币。在单次运行模式，尤其是优化模式下，提取辅助符号、生成其刻度点并使其与主符号同步会占用大量宝贵的计算资源（和时间）。然而，这种精度几乎总是不必要的。因此，我想绕过 MetaTrader 5 测试程序的这一缺陷。在 MetaTrader 4 中，要做到这一点很容易--可以在测试器中直接更改账户货币。MetaTrader 5 却没有这样的选项。

演示脚本显示了绕过测试器这一限制的尝试 - 删除不必要的计算。为此，创建了一个用于回溯测试的符号副本，但盈利货币被设置为等于账户货币。也就是说，无需重新转换交易结果。实际上，利润将以点为单位计算，这在某些情况下非常明显。

它很有效！


这是让测试仪更快、更合理地工作的最简单方法。


ZЫ 我急了。新的交叉计算是正确的--它不转换利润。但由于某种原因，当它不在其他地方使用时，就会拖累主力。

2017.09.04 14:46:43.062 Core 1  EURCHF_custom: generate 975389 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 3210 ticks
2017.09.04 14:46:43.062 Core 1  EURUSD: generate 979976 ticks in 0:00:00.062, passed to tester 8696 ticks
 

对脚本代码稍作编辑：


const SYMBOL Symb(_Symbol + PostFix); // 创建一个符号

Symb = _Symbol; // 复制主符号的所有属性和条形图历史记录 - 克隆。


将 _Symbol 替换为 "SBER"。


我在 VDSB 股票图表上运行了脚本。

运行脚本后，打开了 SBER_custom图表，显示的不是 SBER 的条形图，而是 VDSB 股票的条形图。这不符合逻辑。我本希望在图表上看到 SBER..... 的条形图。

在执行 Symb = "SBER "这一行时，由于某种原因创建了一个对象，其值为 Name="VDSB"，也就是运行脚本的符号名称。


不幸的是，我无法修复这个错误。能否请您修复一下代码。

 
pivomoe:

很遗憾，我无法修复这个错误。您能修改一下代码吗？

即使在 "SBER "Metaquotes-Demo 上不做修改地运行脚本，也足以看出结果与您的预期不同。

我发现CustomRatesReplace 对某些字符不起作用（似乎对所有非外汇字符都不起作用），因此开发人员需要修复这个错误。

 
fxsaber:

即使在 "SBER "Metaquotes-Demo 上不做任何更改地运行脚本，也足以看出结果与预期不同。

我发现 CustomRatesReplace 对某些符号不起作用（似乎对所有非外汇符号都不起作用），因此开发人员需要修复这个错误。


我在一个真实的 BCS账户 上运行了它。SBER 图表上的原始脚本正常工作。显示的是带有 SBER 报价的 SBER_custom 图表。CustomRatesReplace 函数不能正常工作是什么意思？如有必要，我可以解释如何在 BCS 上创建一个余额为零的真实账户。

 
pivomoe:

我在一个真实的 BCS账户 上运行了它。原始脚本在 SBER 图表上运行。带有 SBER 报价的 SBER_custom 图表已打开。自定义汇率替换功能不能正常工作是什么意思？如果有必要，我可以解释如何在 BCS 上创建一个余额为零的真实账户。

谢谢，我有一个错误！在 Symbol.mqh 第 126 行

// return(this.CloneProperties() && (this.CloneHistory() != -1)); // Was
return(this.CloneProperties(Symb) && (this.CloneHistory(Symb) != -1)); // Stahl
 
感谢你们的及时。一切正常。
 

另一种使用自定义符号的情况（不一定需要借助该库）。


可以在新的历史数据 上对智能交易系统进行全自动定期回溯测试，并将测试结果传输到实战智能交易系统，使真实情况与测试器同步。这样，无需编写自己的测试程序，即可实现此类交易逻辑。

交易系统（Expert Advisor）的 交易 逻辑从策略测试器（MT4）中 的 ticks测试最大限度地准确转换到真实账户工作的任务。

我的理由是

在测试仪中，智能交易系统 不仅 在理想的交易条件下工作，而且实际上还在另一种模式下工作--实时模式，即 在 一个刻度线中计算 TS、发送订单并获得响应，但在实际交易账户中使用时并非如此。原来 我们 有两个不同的机器人 ， 一个是实时的，另一个不是。 向 真实账户发送/修改 订单 （即使是一个！） = ping + 执行时间等。= 最多 100-500 毫秒，而与此同时，滴答声不断传来，需要对其进行计数 - 而我们正站在一旁，等待着....。然后我们随机进入数据流（相对于我们的刻度平均值 ，我不 知道价格在这段时间内的走势。 + 我们肯定错过了一些最快的、通常也是最重要的刻度）。 事实证明， 我们在测试器中推出的策略最终可能什么也没留下。

因此，经过思考，我得出了以下结论：

  1. 在 实战模式 下 ，"智能交易系统 " 中 的交易逻辑被关闭，实际上它只是一个复制工具。
  2. 交易系统被转移到指标中，指标会生成开仓和平仓指令，它不会等待智能交易系统执行这些指令，而只是在理想 条件 下执行 嵌入其中的 TS，几乎就像在测试仪中一样。据我所知，该指标不应该错过刻度线，虽然我怀疑这在技术上是否可行，但至少应该比 Expert Advisor 少错过刻度线。+ 即使由于 TC 计算误差的分离，误差也应该更少，因为不会中断任何次于 TC 逻辑的操作。

使用该方案的另一种可能性：

从市场上获取免费的 Expert Advisor 演示版，并在测试器中对新报价进行跟踪，复制器从测试器的结果中获取数据。因此，不需要付费版本。


也许有必要禁止 Market Expert Advisors 在自定义符号上进行回溯测试....。

 

代码中有这样一行

const int Size = ::CopyRates(Symb, PERIOD_M1, 0, ::Bars(Symb, PERIOD_M1), Rates);

我没有检查过你的脚本，但我正在编写一个用于大量复制字符的脚本。CopyRates 函数 和 Bars 函数的返回值不能超过 "Settings->Graphics->Max. bars in window"（设置->图形->窗口中的最大条数）中指定的值，因此大部分历史记录不会被复制。

这些冒号在您的代码中是什么意思？

 
pivomoe:

我没有检查过你的脚本，但我正在编写一个用于大量复制字符的脚本。CopyRates 函数 和 Bars 函数的返回值不能超过 "Settings->Charts->Max. bars in window"（设置->图表->窗口中的最大条数）中指定的值，因此大部分历史记录不会被复制。

我复制的正是图表上已有的内容。否则会花费很长时间--分页。

您代码中的这些冒号是什么意思？

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛。

MQL5 如何知道交易是否已止损平仓？

fxsaber, 2017.02.14 20:00

粗略地说，在冒号之前指定类的名称，从类中调用相应的方法。

如果冒号前没有任何内容，则该类是全局的。

在这种情况下，所有冒号都可以擦除。使用冒号很方便，因为不同的类可能有相同的方法（包括虚拟方法）。为了避免出错，可以使用冒号来明确指出应调用哪个方法。

 

我们应该添加类似的内容：

  bool Template(const string Symb = NULL) const
  {
    return(this.CloneProperties(Symb));
  }

或者有时只需要属性，而不需要条形图。

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