对随机性的思考 - 页 5

 
如果你学会预测波动,为什么不呢。
 
alexeymosc:
如果你学会预测波动,为什么不呢。


我只会为你感到高兴......。

但只要你学会预测,一个愚蠢的数学机制现在就能从波动中拉出利润......尽管是较小的波动......。

 
prikolnyjkent:
...不要使用报价统计,而是使用预期交易的统计(根据一些TS的信号开仓),......不要寻找方向,而是寻找新仓位的容量......(不,谢谢;-)


))hmmm一个pamm投资者))) ...你可以使用系统的贸易统计数据,在 "游戏 "中创建另一个系统的贸易统计数据,等等。你会得到一种具有一定水平的投资者。

只是一个问题--为什么你认为在股权上的游戏更容易......的,比如说,你的系统比科蒂尔更容易发挥?在利润前景方面,结果统计怎么会比同样的科蒂尔 "更有意义"?这只是其中一个过滤器。

 
我也为你感到高兴。卡拉什尼科夫步枪也是简单而可靠的,只是它的可靠性已经在数十年来的数百万件武器上得到了检验。 实际上,这不是我想说的。我的头脑很模糊,我不能把它放在一起。我想找到市场不是随机的概率证明。我已经测试过了,但用的是另一种方法。
 
prikolnyjkent:

结果统计有一个非常有吸引力的属性--它们围绕着一个人波动。和严格定义的水平(49%的成功率),这不能说是关于报价...

你能对一个普通的振荡器这样说吗?
 
alexeymosc:
我也为你感到高兴。卡拉什尼科夫步枪也是简单而可靠的,只是它的可靠性已经在数十年来的数百万件武器上得到了检验。 实际上,这不是我想说的。我的头脑很模糊,我不能把它放在一起。我想找到市场不是随机的概率证明。我已经测试过了,但用的是另一种方法。


证明它是随机的。
 
prikolnyjkent:


......而对于神秘的 "一长串不间断的失败","不要紧张"。只有在无限大的情况下才是不可避免的.....


你是个大乐观主义者,先生。
 
nesssesary:

你能对一个普通的振荡器这样说吗?


它可以。

除了你的振荡器与现金关系不大...

 
paukas:

你是个大乐观主义者,先生。

让我重复这个问题:你每年在一条 "线 "上做多少次交易......?(你可以自己回答)
 
prikolnyjkent:


它可以。

除了你的振荡器与现金关系不大...


事实上,这实际上是同一件事。你只是更愿意在交易系统的背景下介绍研究工具....好吧,祝你好运和利润!(没有讽刺意味)