MT4的寿命并不长 - 页 52

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Reshetov:

关于争论没有问题。我个人不需要蜱虫病史。那些我在不低于M15的时间框架上以开盘价进行交易的TS，或多或少都是可行的。

嗯，我甚至不需要MT5测试器，因为我有自己的计算器。那么？这是关于MT测试器的可能改进，而不是个人偏好。

而所谓的他们需要ticks来进行套利和spidering的说法也是毫无根据的。

套利交易本质上是一种反弹策略，不受止损的保护。利润是一分钱一分货，但风险却很高。这就是为什么任何像样的针对羊毛的回测和存款都会被毁掉。这时，系统需要能够计算出重大举措的概率，以便不试图妨碍它们。

另一位理论家。你没有认真实践过统计套利，不做理论研究是不行的。
 
Avals:

为什么要讨论你没有交易的、原则上不知道的东西？

我已经并将继续进行交易。这就是为什么我没有讨论，我只是如实地告诉大家。第一个实施的MT的套利策略是由我开发的。而MT5测试器目前是多币种的。因此，该项目迟早会被转移到MT5。我的策略不需要滴答历史。
 
Reshetov:

第一个实施的MT的套利策略是由我开发的。
Breshee。
 
Renat:

在一个巨大的时期内找到刻度线（这几乎是不可能的），将它们提供给50万-100万用户（在不破坏你的基础设施、渠道和交易者的电脑的情况下），确保数千兆字节的刻度线在客户端被同步和咀嚼，击败交易者的 "WTF？"呼声，然后再谈现实世界的适用性。

我们可以看到，在目前的技术水平上，解决大规模地 拥有/交付/处理巨大的tick历史的问题是不可能的。这将不可避免地导致平台自杀。

抽取大量数据而不使渠道过载的技术能力已经存在了很长时间。长期以来，大量的盗版视频内容、磁盘图像，以数百甚至数千兆字节为单位，在互联网上肆意横行，几乎被送到前苏联每一个有电脑和互联网的家庭，更不用说外国海盗。如果你还没有猜到，这是一个洪流。你可以通过使用类似的算法来分配信息，轻松解决这部分问题。

 
由于浮动点差 和僵化的工具，MT5终端对研究者来说几乎变得毫无用处。在时间t，TS的MO是什么？- 我不知道，因为价差在不断变化。如果他们也考虑到强制重新报价和滑点，一切都会变得很好：这里将决定MQ在2007年的点差和滑点要大得多，而且finita la comedy - 你的策略，在最后的时间交易根本无法在蓬头垢面的2000年、2007年的条件下测试。事实上，你的策略将是有利可图的，但你不会知道，因为你根本无法在测试器中充分地测试它。而且有一整类策略是在合成价差上交易的，但你永远不会得到该价差的历史，因为经纪人最多只支持最后两个实际的期货。
 
Avals:

为什么要讨论你没有交易的东西，而且在原则上也不知道？
你至少应该假装一下，让这个人玩得开心）这里的每个人都玩得很开心，只是方式不同而已）。
 

hrenfx:

Reshetov:

第一个实施的MT的套利策略是由我开发的。


胡说八道。

你才是有妄想症的人，而我提出了妄想症患者所问的蜱虫故事 的无用性。


 
Reshetov:

你才是胡说八道的人，我提出了胡说八道的人所问的柚子的故事 的无用性。

又是"柚子的故事"......(

一个人不读。他们只写。

;)

 
Reshetov:

我已经做了交易，并将继续这样做。所以我不是在讨论，我只是如实地告诉大家。第一个实施的MT的套利策略是由我开发的。而MT5测试器目前是多币种的。因此，该项目迟早会被转移到MT5。我的策略不需要滴答历史。

那你在MT中用什么来套利呢？:)
 
Reshetov:
OFFTOP：将Spreader 归类为价差交易是一种延伸，但ArbitrageReverse 只是套利的名称。
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