MT4的寿命并不长 - 页 51 1...444546474849505152535455565758...83 新评论 John 2012.03.14 13:38 #501 avatara: 不要惊慌失措--我们正在谈论调试MQL5代码。 而抽象的策略可以在Matlab中测试... 你必须对你的代码进行调试。:)即使是在愚蠢的情况下,因为愚蠢的情况也会发生--这是一个随机的过程。 所以不要谈论调试,好吗。:) СанСаныч Фоменко 2012.03.14 13:39 #502 SProgrammer: 我不认为只有MQ才是阻碍你成功交易的原因。 我个人不认为MQ是故意做一些对自己不利的事情的逻辑。而他们为什么要这样做,甚至很清楚。相反,如果MQ的每个人都能赚到爽快的钱,他们会卖出更多的服务器。 认为别人是白痴是非常不健康的。 Mikhail Dovbakh 2012.03.14 13:42 #503 SProgrammer: 调试代码必须在所有刻度上完成。:)甚至在愚蠢的问题上,因为愚蠢的问题可能会发生--这是一个随机的过程。 所以不要谈论调试,好吗。:) 你是什么意思? ;) hrenfx 2012.03.14 13:42 #504 SProgrammer:好吧,看看 - MT是终端和服务器。好吗?好吧,你已经在你的ticks上运行并得到了超级--但是服务器并不产生这样的ticks,所以为什么要在终端中建立一些永远不会发生的东西? 因此,甚至没有可能从同一服务器上附加个人收集的ticks,而不是模拟的ticks来充分测试整类交易策略。怎么说呢,添加另一个由用户从短期尖峰中过滤出来的tick历史,等等。为了在测试器中接近真实的结果,考虑到回归、流动性等因素。 John 2012.03.14 13:43 #505 faa1947: 认为别人是白痴是非常不健康的。 我不认为任何人是白痴。而你在第一时间。但同意--不成功的交易的根源肯定不是MT。:) СанСаныч Фоменко 2012.03.14 13:44 #506 SProgrammer: 你必须对你的代码进行调试。:)即使是在愚蠢的人身上,因为愚蠢的人可能会发生--这是一个随机过程。 所以不要讲调试,好吗。:) 调试应该在具有已知属性的ticks上进行,包括愚蠢的属性。但是,对别人专门剖析的ticks进行调试是没有用的。也不要假装这是某种看不见的东西。在所有的系统开发包中,你可以输入相当具体的数据。 正如我在这里所理解的那样,他们正在要求(乞求)一件非常简单的事情:给一个机会让你的 报价滑向测试者的输入。不,你不能,会有千兆字节。 СанСаныч Фоменко 2012.03.14 13:47 #507 avatara: 我们能不能讲点礼貌? 你是一个客人,你正在被讨论。 或者梅塔克沃特人对你有什么伤害吗?这里不是发泄你的不满和情结的地方。 IMHO 也许我走得太远了。但你是否同意,他们写信让我把我的塞进去,答案是你需要千兆字节,但没有这个问题。 Mikhail Dovbakh 2012.03.14 13:52 #508 faa1947: 调试应该在具有已知属性的ticks上进行,包括愚蠢的属性。但是,对别人专门剖析的ticks进行调试是没有用的。也不要假装这是某种看不见的东西。在所有的系统开发包中,你可以把相当多的特定数据输入到输入中。 据我所知,他们要求(乞求)一件非常简单的事情:给一个机会把他们的 报价输入测试器。不,你不能,会有千兆字节。 这就对了。 这将是该产品的一个美妙功能。让它只被0.5%(很难说有多少)的用户使用。 但仅仅是有可能这一事实就已经是一个巨大的优势。 当然,我们不知道这如何违反了系统的完整性,但Rinat没有谈论这个问题。 Yury Reshetov 2012.03.14 13:54 #509 avatara:而且我没有听到任何关于系统开发者不需要它的说法。 这种说法没有问题。我个人不需要蜱虫病史。那些对我来说或多或少可行的TS,在不小于M15的时间框架上以开盘价交易。 而所谓的他们需要ticks来进行套利和spidering的说法也是毫无根据的。 套利交易本质上是一种反弹策略,仓位不受止损保护。利润是一分钱一分货,但风险却很高。这就是为什么任何像样的反击都是针对羊毛的,存款会被毁掉。系统应该能够计算出大动作的概率,以便不妨碍他们的工作。 扩散,即在几个高度相关的符号上进行套利,也只有通过计算周期性行为才能实现,而且不是tick周期而是年度周期。不同交割条件的期货都有周期,在一年中的某些时候往往(但不一定)会出现价格分歧或趋同。此外,对于传播者来说,有一些特殊类型的合同,如果不同工具的未结头寸 的总利润达到一定程度,经纪人必须关闭这些合同。目前MT5中没有这种类型的合同。 Avals 2012.03.14 13:58 #510 Reshetov: 关于争论没有问题。我个人不需要蜱虫病史。那些我有或多或少可行的TS,在至少M15的时间框架上以开盘价交易。 而关于我们需要刻度线来进行套利和展期的说法也是毫无根据的。 我没有得到任何关于利润的信息,我没有得到任何评论。利润很小,风险很大。这就是为什么任何像样的针对羊毛的反向交易和存款都会被毁掉。系统应该能够计算出大运动的概率,以便不试图妨碍它们。 扩散,即在几个高度相关的工具上进行套利,也只有通过计算周期性,而不是按点来计算,而是按年来计算,才能实现。不同交割条件的期货都有周期,在一年中的某些时候往往(但不一定)会出现价格分歧或趋同。此外,对于传播者来说,有一些特殊类型的合同,如果不同工具的未结头寸的总利润达到一定程度,经纪人必须关闭这些合同。目前MT5中没有这种类型的合同。 为什么要讨论你没有交易和不知道原理的东西? 1...444546474849505152535455565758...83 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
不要惊慌失措--我们正在谈论调试MQL5代码。
而抽象的策略可以在Matlab中测试...
你必须对你的代码进行调试。:)即使是在愚蠢的情况下,因为愚蠢的情况也会发生--这是一个随机的过程。
所以不要谈论调试,好吗。:)
我不认为只有MQ才是阻碍你成功交易的原因。
我个人不认为MQ是故意做一些对自己不利的事情的逻辑。而他们为什么要这样做,甚至很清楚。相反,如果MQ的每个人都能赚到爽快的钱,他们会卖出更多的服务器。
调试代码必须在所有刻度上完成。:)甚至在愚蠢的问题上,因为愚蠢的问题可能会发生--这是一个随机的过程。
所以不要谈论调试,好吗。:)
你是什么意思?
;)
好吧,看看 - MT是终端和服务器。好吗?好吧,你已经在你的ticks上运行并得到了超级--但是服务器并不产生这样的ticks,所以为什么要在终端中建立一些永远不会发生的东西?
认为别人是白痴是非常不健康的。
我不认为任何人是白痴。而你在第一时间。但同意--不成功的交易的根源肯定不是MT。:)
你必须对你的代码进行调试。:)即使是在愚蠢的人身上,因为愚蠢的人可能会发生--这是一个随机过程。
所以不要讲调试,好吗。:)
调试应该在具有已知属性的ticks上进行,包括愚蠢的属性。但是,对别人专门剖析的ticks进行调试是没有用的。也不要假装这是某种看不见的东西。在所有的系统开发包中,你可以输入相当具体的数据。
正如我在这里所理解的那样,他们正在要求(乞求)一件非常简单的事情:给一个机会让你的 报价滑向测试者的输入。不,你不能,会有千兆字节。
我们能不能讲点礼貌?
你是一个客人,你正在被讨论。
或者梅塔克沃特人对你有什么伤害吗?这里不是发泄你的不满和情结的地方。
IMHO
调试应该在具有已知属性的ticks上进行,包括愚蠢的属性。但是,对别人专门剖析的ticks进行调试是没有用的。也不要假装这是某种看不见的东西。在所有的系统开发包中,你可以把相当多的特定数据输入到输入中。
据我所知,他们要求(乞求)一件非常简单的事情:给一个机会把他们的 报价输入测试器。不,你不能,会有千兆字节。
这就对了。
这将是该产品的一个美妙功能。让它只被0.5%(很难说有多少)的用户使用。
但仅仅是有可能这一事实就已经是一个巨大的优势。
当然,我们不知道这如何违反了系统的完整性,但Rinat没有谈论这个问题。
而且我没有听到任何关于系统开发者不需要它的说法。
这种说法没有问题。我个人不需要蜱虫病史。那些对我来说或多或少可行的TS,在不小于M15的时间框架上以开盘价交易。
而所谓的他们需要ticks来进行套利和spidering的说法也是毫无根据的。
套利交易本质上是一种反弹策略,仓位不受止损保护。利润是一分钱一分货,但风险却很高。这就是为什么任何像样的反击都是针对羊毛的,存款会被毁掉。系统应该能够计算出大动作的概率,以便不妨碍他们的工作。
扩散,即在几个高度相关的符号上进行套利,也只有通过计算周期性行为才能实现,而且不是tick周期而是年度周期。不同交割条件的期货都有周期,在一年中的某些时候往往(但不一定)会出现价格分歧或趋同。此外,对于传播者来说,有一些特殊类型的合同,如果不同工具的未结头寸 的总利润达到一定程度,经纪人必须关闭这些合同。目前MT5中没有这种类型的合同。
关于争论没有问题。我个人不需要蜱虫病史。那些我有或多或少可行的TS,在至少M15的时间框架上以开盘价交易。
而关于我们需要刻度线来进行套利和展期的说法也是毫无根据的。
我没有得到任何关于利润的信息,我没有得到任何评论。利润很小,风险很大。这就是为什么任何像样的针对羊毛的反向交易和存款都会被毁掉。系统应该能够计算出大运动的概率,以便不试图妨碍它们。
扩散,即在几个高度相关的工具上进行套利,也只有通过计算周期性,而不是按点来计算,而是按年来计算,才能实现。不同交割条件的期货都有周期,在一年中的某些时候往往(但不一定)会出现价格分歧或趋同。此外,对于传播者来说,有一些特殊类型的合同,如果不同工具的未结头寸的总利润达到一定程度,经纪人必须关闭这些合同。目前MT5中没有这种类型的合同。
为什么要讨论你没有交易和不知道原理的东西?