对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。 - 页 3

[hrenfx]

Aleksander:

我仍然想补充一点--所有这些--最终都将归结为对子交易的一个特殊案例 :)-

为了得到一点固定的权益--你将不得不做--1种货币对一篮子--或一篮子对一篮子......因此......每条街都重新计算整个货币组是不现实的......。

如果这样说有什么理由，我想看看。

[genro]

hrenfx:

谢谢你的链接!

在那里，作者通过单边 线性多变量回归给出了方法。

作者还在一段视频 中展示了结果。

我同样 张贴了我的一个结果。

你的IND_Recycle中的合成工具的权重计算（手数？）与上面链接中作者的工具有什么区别？

[Vasiliy Sokolov]

为什么你只看货币？在我看来，最有趣的方法是创建一个基于负相关工具的合成，如美元指数-黄金CRB-指数-债券，等等。我认为，一般来说，应该以通货膨胀-通货紧缩过程为指导，而且只在大的时间范围内。

一般来说，没有必要用硬性定义的通道类型指标等来创建合成。这是非常困难的，甚至可能不可能。这样的合成物不会随着时间的推移而稳定。但它很有能力产生一个全球性的平面。是什么阻止了你在这种合成材料上运行任何平坦的TS？

[hrenfx]

genro:

你的IND_Recycle中合成工具的权重（手数？）的计算与上述链接中作者的工具有什么不同？

举例来说。

正在讨论的论文的作者通过应用多元线性回归，将当前的符号（他的代码在上面运行）通过其他符号表达出来。上面显示，线性回归是单边的。这意味着，如果你在不同的字符上运行其代码，你将得到不相称的权重系数。

Recycle使用的是完全不同的方法，所以不存在任何歧义。

[hrenfx]

C-4:

为什么你只看货币？在我看来，最有趣的方法是创建一个基于负相关工具的合成，如美元指数-黄金CRB-指数-债券，等等。我认为，一般来说，应该以通货膨胀-通货紧缩过程为指导，而且只在大的时间范围内。

货币在描述中给出。事实上，你可以考虑FOREX+NYSE+NASDAQ+BP股票策略。

一般来说，你不需要用硬性定义的通道类型指标等来创建一个合成。这是非常困难的，甚至可能不可能。这样的合成物不会随着时间的推移而稳定。但它很有能力产生一个全球性的平面。是什么阻止了你在这种合成材料上运行任何平坦的TS？

合成物的可持续性是没有必要的。重要的是其属性不会迅速消失。本案就是这样的情况（见视频）。

[Vasiliy Sokolov]

顺便说一下，这里有一个关于BP股票N策略的想法：创造一个能稳定提高存款的策略是非常困难的，这不是什么秘密。但是，发明一个稳定的策略要容易得多，它不会给人带来利润，但也不会赔钱。如果有N个这样的策略，我们将在零点附近形成一个非常狭窄的股权钟。按照这个逻辑，任何战略的公平性都应该在其中展开，我们可以在其中下注。

而且，哪里能保证所创造的合成物和重量不适合我们非常需要的图形？说实话，我并不真正理解权重系数背后的原理。从逻辑上讲，他们应该将投资组合要素的波动性保持在同一水平。但在这种情况下，我们需要动态系数，因为波动性会随着时间的推移而变化。

亚历山大，你是如何在一个窗口中结合几个图表的？由于某些原因，我没能这样做。

[hrenfx]

C-4:

而哪里能保证所创造的合成物和砝码不会对我们迫切需要的时间表进行调整？

没有任何保证。如果这些股权是随机漫步，即完全独立，那么它将是最纯粹的拟合。

坦率地说，我并不真正理解选择权重的原则是什么。从逻辑上讲，他们应该将投资组合要素的波动性保持在同一水平。但在这种情况下，我们需要动态系数，因为波动性会随着时间的推移而变化。

它们是动态系数。

亚历山大，你是如何在一个窗口中结合几个图表的？由于某些原因，我没能这样做。

如果这个问题是问我的，我没有理解。

[Vadim Zhunko]

sanyooooook:
事实。

没有任何事实。但可以想象所有对的总和。它的形状是一条水平线。现在从总数中删除一些东西...

[Evgeniy Logunov]

Zhunko:
没有任何事实。但你可以想象所有对的总和。它的形状是一条水平线。现在从总数中删除一些东西...

事实就在那里。我们需要合成工具具有某种经济意义（所有配对的总和是多少？如果我把40000个工具的价格加起来？）

而事实就在最突出的地方。与其说是思考，不如说是承受，嗯，sanyooooook？

[СанСаныч Фоменко]

lea:

事实就在那里。你需要一个合成工具来实现某种经济意义（所有配对的总和是多少？ 如果我把40000个工具的价格加起来？

这就是所谓的索引。