成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 28

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HideYourRichess:
先生们，我不明白对自我相似性的信念从何而来？它的依据是什么？

有什么问题呢？你有疑虑吗？那你的疑虑是什么呢？
 

这里的自相似性也许应该被认为是不同采样率的图表上臭名昭著的模式的相似性（大致上说，在月度 时间框架上 可以找到一些轨迹，但价格的增量步骤不同--在分钟、5分钟，等等）。

但如果把第二种（分钟等）做成老的（包括每月的），那么幻觉就非常有说服力了......

;)

 
Yurixx:

问题是什么？你有疑虑吗？而你的怀疑是基于什么？

是的，有疑虑。

至少因为你在 "分钟 "和 "天 "上的交易方式不同。它们是完全不同的东西。另外，如果我们考虑Pastukhov的统计数字，我们可以看到波动率随着H的增加而变化，即使它不是很明显，但我们可以看到趋势。回到Hyo，在互联网上的各种研究中，我们也可以注意到，对数图并没有形成严格的直线，因为它们在自相似性上应该是这样。这也不利于分形理论。如果你从基本的角度来看，市场上的全球进程和 "高频 "进程是不同的，不同的资本集团参与其中。因此，不同时间段的图表的自我相似性和相似性的唯一论据似乎是无效的。因此，简而言之，你去那里。

话虽如此，我个人并不是在说孝的无用，完全不是。我想说的是，这个理论是不成立的，或者说是在有限的范围内成立，这不是孝的错。

 
Farnsworth:
也许是在幻觉中，也许会有什么东西出现......。
认可
 

在我看来，按分钟及以上的交易，需要突出一个真正的 "实质性 "运动，任何其他的估计都会被规模相当（甚至更大）的价差所抵消（从平均价差的非容忍性分布来看）...

;)

 
我不是在建议分享工艺的秘密，这是关于原则。
 

康托尔的尘埃，作为一个原则，可以适用于任何可扩展的部分。

就像敲打高尔顿的钉子一样，有不同的精度--2位数、3位数、4位数，现在是5位数......。

我认为。

;)

 
HideYourRichess:

是的，有疑虑。

至少因为你在 "分钟 "和 "天 "上的交易方式不同。它们是完全不同的东西。如果我们根据Pastuhov的统计数字来考虑，我们可以看到当H增加时，波动性会发生变化。回到Hyo，在互联网上的各种研究中，我们也可以注意到，对数图并没有形成严格的直线，因为它们在自相似性上应该是这样。这也不利于分形理论。如果你从基本的角度来看，市场上发生的全球进程和 "高频 "进程是不同的，不同的资本集团参与其中。因此，不同时间框架上的图表的自我相似性和相似性的唯一论据似乎是无效的。这就是它，简而言之。

我想附议。在我以前在另一个主题的帖子中，我试图证明，通过共振频率对一个时间段的引用是一回事，对另一个时间段的引用则是另一回事。

如果你还记得分形，它们是通过算法相互推导出来的。科蒂尔是一个一个派生出来的，但这些变换并不打算是自相似的。如果我们拿一个高级时间框架，并从中分离出一个数字，我们是否能够在较低的时间框架上找到相同的数字。不一定，而且很可能在这个特定的时间框架内根本就没有。在不同的时间范围内，我们可能会成功。

在不同时间段工作的TS找到了这种类似的形状，但在哪里？某个地方。同样的数字出现在不同时间段的商数中，但它们没有关系。在TS发现的这些数字之间存在着与自相似性无关的区域。这样的 "自我相似性 "能否作为对报价断裂性的解释？顺便说一句，我还没有看到任何TS使用Maldenbrot等人的想法。

 
对HideYourRichess
<br / translate="no"> 是的，有疑虑。
至少从你必须在 "分钟 "和 "天 "上进行交易的事实出发。完全不同的事情。如果我们根据Pastuhov的统计数字来考虑，我们可以看到当H增加时，波动性会发生变化。回到Hyo，在互联网上的各种研究中，我们也可以注意到，对数图并没有形成严格的直线，因为它们在自相似性上应该是这样。这也不利于分形理论。如果你从基本的角度来看，市场上发生的全球进程和 "高频 "进程是不同的，不同的资本集团参与其中。因此，不同时间框架上的图表的自我相似性和相似性的唯一论据似乎是无效的。概括地说，就是这样。
话虽如此，我个人并不是在说孝的无用，完全不是。我是说这个理论不成立，或者说在有限的范围内有效，这不是孝的错。

toFAA1947
我想附议。 ...

同事们，小心一点，这个话题已经写过/写过了（为什么要踩点）--而且完全一样。让我提醒你，报价过程不是自相似的，也就是说，实际上根本不存在，而那些字面上碰巧出现的局部地区是在非常狭窄的范围内。实际有用性=0。而没有TA，更没有VA形式的胡言乱语起作用和不会起作用。


但如果你深入研究FA，在用各种相关积分、信息维度、熵、奇异性等进行挑选之后。(这就是我，正如你所注意到的--"压榨 "智力 :o))))+一些乐观主义，那么人们可以得出一个非常重要的结论。报价是一个极其复杂的过程，但不是随机的（!!!!）。这个过程并不嘈杂，它就像我们看到的那样--但非常复杂(!!)


但复杂到直接用报价来工作是没有意义的--没有这样的数学仪器。因此，我们必须简化它，引入一些转换，并与它们一起工作（我想这样做）。这有点明显，但不是很明显--如何转变。而且，这样的过滤在这里不太可能起作用。

 

在我看来，应该在更广泛的意义上看待 "教父 "一词。我将尝试给出我对教父的定义。

一个PATTERN被分为 "因果PATTERN "和 "调查PATTERN"。BP段可以包括不同数量的基本（不可分割的）时间段（条形/类型），同时形成相同的图案。同样的父本的形状可以有很大的不同。最接近的比喻是几何图形--多边形。因此，无论三角形的边如何变化，它仍然是一个三角形，不包括退化的情况。

不同的TFs形成它们自己的特征模式。它不是自相似性或分形性。模式一直在形成，存在于BP的每一个不可分割的部分。

有点总结性，但我没有别的定义，只是我坚持的原则。在我看来，我所定义的 "板牙 "不能用相关和其他统计方法来研究，而且一般来说，不可能用分析的方法得出特征板牙的公式，因为它们不断出现和消失，相互流动，在这一点上，正如我所说，在每个TF中，它们的板牙是不同的，不相互依存。不同TF中的PATTERN的不同组合给出了不同但特定时刻的调查性PATTERN。它就像万花筒或雪花图案，虽然图案无限多，但排除了 "不可能 "图案的出现。也就是说，除了 "模式 "的集合，还有一些其他的集合。

由此可见，有必要同时分析不同TFs上的Patterns。它与 "三屏法 "不同，后者只给出离散的信号。流动模式的方法（好吧，我的方法终于有了名字）在时间上给出了连续的（在所研究的BP上尽可能小的离散化）信号。


也许，这个分支的主要专家会发现我的考虑是有用的，也许他们会把我引向一些有用的方向。我饶有兴趣地观察这个分支的社会思想的发展，但是，在我看来，赫斯特和类似的估计方法是一个死胡同，但这是我的IMHO。

有点类似的想法。

faa1947:

同样的数字在不同的时间段的报价中都有，但它们不是相关的事情。在TS发现的这些数字之间有一些与自相似性无关的区域。这样的 "自我相似性 "能否作为对报价断裂性的解释？顺便说一句，我还没有看到任何TS使用Maldenbrot等人的想法。

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