成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 24

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对Yurixx。

Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?

正是对你。就在这里:https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page22, post 15.09.2010 13:30

对Yurixx

我有一个 "物理 "问题。赫斯特》毕竟是1951年出版的。

我真的有点不理解它的物理解释。但从分形分析的角度来看，这是很有意义的。FreeLance 提到的特性，即自相似性，基本上是分形分析的研究对象。

Nile的值为0.7，意味着未来将与现在非常相似（而且实际上是沿着整个过程的长度）。事实上，未来流量的形状与过去非常相似，这已经是有价值的信息。

市场恰恰是一个非常弱的自相似过程，其量级几乎等于0.5或略高。以任何情节为例。你不会在历史上找到这样的情节，此外，这甚至是类似的问题。它可以很容易地通过相关关系来检查。很少能找到相关性在0.8-0.9左右的情节，简直是10年内10-15件（）。正是由于这个原因（以及其他原因）--波浪分析从来都是无效的--没有相似性，特别是在长距离上。

如果我们从相似性出发，就必须以一种完全不同的方式来建立战略。我将考虑它，我将表达我的想法

你这话是什么意思？

而毫不含糊的界限在哪里？

是的，我忘了在你的帖子中强调它。

因此，0.99的数值毫不含糊地 表明，该过程倾向于继续朝着当前方向发展。另一件事是，如果我们拥有的赫斯特是本地的。那么它本身也可以在任何时候改变。而相应地，预言也会改变。

所以我问你--如何定义这种单一性？毫不含糊和不那么含糊的界限在哪里。

 

关于独特性。只有赫斯特值为1.0或0.0才能提供。相反的条件是完全不确定性（即所有结果的概率相同）。如你所知，这就是0.5。而在这两者之间，只有一种结果的概率衡量，或另一种。所以没有面。奇异性本身是一个面--一个限制性条件。与0.5的面一样多。

而物理解释只是产生于对极限状态的理解。0.7的数值表示未来可能 会类似，0.8表示会类似，0.9表示会非常 类似。这就对了。

至于赫斯特与尼尔有关的结果，根据这个话题中提出的事实，必须理解为他的数据量非常小。因此，他处于一个剪刀手的位置--要么是小间隔，要么是小统计。在这种情况下，他的SB得分在0.55-0.60之间，离0.7不是很远。因此，我估计他的结果是，尼罗河的泄漏有一定程度的持久性，但不是太大。也就是说，它肯定不是SB，但也没有严重到不是SB，以至于你可以确定长期趋势。

关于阿斯旺，我就不说了。这是对赫斯特法则的活生生的反驳，我们不喜欢它。

 
Yurixx:

关于独特性。只有赫斯特值为1.0或0.0才能提供。相反的条件是完全不确定性（即所有结果的概率相同）。如你所知，这就是0.5。而在这两者之间，只有一种结果的概率衡量，或另一种。所以没有面。奇异性本身是一个面--一个限制性条件。与0.5的面一样多。

而物理解释只是产生于对极限状态的理解。0.7的数值表示未来可能 会类似，0.8表示会类似，0.9表示会非常 类似。这就对了。

至于赫斯特与尼尔有关的结果，根据这个话题中提出的事实，必须理解为他的数据量非常小。因此，他处于一个剪刀手的位置--要么是小间隔，要么是小统计。在这种情况下，他的SB得分在0.55-0.60之间，离0.7不是很远。因此，我估计他的结果是，尼罗河的泄漏有一定程度的持久性，但不是太大。也就是说，它肯定不是SB，但也没有严重到不是SB，以至于你可以确定长期趋势。

关于阿斯旺，我就不说了。这是对赫斯特法则的活生生的反驳，我们不喜欢它。

我只对一件事感到困惑--接收功率依赖（公式），而且在这里哪个指数是0.5或0.7并不重要--所有这些--通过它对长期的 "预测 "导致的结果显然是不可信的。然而，这一点都不重要。我们不要把时间浪费在这上面。

好吧，正如我在上面写的--我把分形特征--自相似性作为基础，并不使用R/S 分析作为工具。我将继续思考。

 
Farnsworth:

市场只是一个非常弱的自相似过程，其数值几乎等于0.5或略高。以任何情节为例。你不会在历史上找到一个完全相同的，此外，类似的还有一个问题。它可以很容易地通过相关关系来检查。很少能找到相关性在0.8-0.9左右的情节，简直是10年内10-15件（）。正是由于这个原因（以及其他原因）--波浪分析从来都是无效的--没有相似性，特别是在长距离上。

如果我们从相似性出发，就必须以一种完全不同的方式来建立战略。我将考虑一下，并提出我的想法。

你在这里谈论的是字面的相似性，实际上是指模式。

在现实中，有可能不是针对局部特征，而是针对它们的平均值来谈论相似性（例如，见本主题第14页的高-低/开-关数据）。然而，我在统计方面的经验使我对从它们（统计）中得出交易系统的可能性有些怀疑。你看，置信区间的 结果总是错误的，我开始怀疑一个基本规律。

 
Candid:

然而，我在统计方面的经验使我对从它们（统计）中推导出交易系统的可能性有些怀疑。你看，置信区间的结果总是错误的，我开始怀疑一个基本规律。


我想知道哪些统计数据和哪些数值。市场上不存在正态分布。所有变量的分布都是非正态的。:-)

事实上，他们都是不正常的。因此，三西格玛法则不会起作用，但什么会起作用？如果分布未知，而且到处都有长长的、沉重的尾巴，如何确定置信区间？

最后。当然，很少有人知道统计学，但在外汇中没有办法摆脱它们。因此，我认为，要找到一种统计学上给出良好的置信区间并且稳定的东西是不现实的。这就是基本规律，专业人士正在挑选越来越细微的静止性表现，甚至是短期的表现。

 
Yurixx:


我想知道我们谈论的是哪些统计数据和哪些数值。市场上不存在正态分布。所有变量的分布都是非正态的。:-)事实上，他们都是不正常的。

你很清楚，我几乎只用经验分布来工作。所以我不在乎他们是正常还是不正常，不管他们是什么。套用一个著名人物的话--我们对你没有其他分配:)

因此，三西格玛法则不会起作用，但什么会起作用？如果分布未知，而且到处都有长长的、沉重的尾巴，如何确定置信区间？

完全没有问题。如果你取一个区间，比如说，90%的事件，这将是经验的90%置信区间:)

最后。当然，很少有人知道统计学，但在外汇中没有办法摆脱它们。因此，我认为，要找到一个统计学上给出良好的置信区间并且稳定的东西是不现实的。这就是专业人员拾取静止性越来越细微的表现的基本规律，甚至是短期的表现。

这就是我不明白的地方。你只是想证明我的基本假设是正确的吗？

顺便问一下，你有没有试着思考，我们可以在多大程度上谈论像静止性这样的非局部特征的短期（局部）表现？

 
Candid:
你清楚地知道，我几乎只用经验分布来工作。 完全没有问题。取一个区间，比如说，90%的事件落在其中，这将是一个经验的90%的置信区间:)


那么，这是一个不同的问题。这我理解。我支持这一点。我自己也是这样。:-)

Candid:

这就是我不明白的地方。你只是想证明我的基本假设是正确的吗？

顺便说一句，你难道没有试着思考我们在多大程度上可以谈论像静止性这样的非局部特征的短期（局部）表现？

正是如此。我也试图找到这样的东西。然后我明白，"一切都在我们面前被偷走了"。我不得不用一些东西来安慰自己。所以我去找了专业人士。

我一直想探索这个问题--关于静止性的寿命。但我仍然无法制定出问题的正确陈述。但这是一个有趣的话题。前段时间，它已经在一个论坛上被选中，但没有特别的结果。
。

 

在谢尔盖考虑这个问题的时候，我做一个题外话：）。

我计算了回扣的分布情况


最有可能的值是0.23。顺便说一句，菲波）。但没有其他水平接近它。

什么是置信区间？ 90%的反转发生在0.11到0.6的区间。 所以，我们可以90%的肯定，23%的回调只有在通过0.6的水平时才会发生 :)

 

你说什么是回扣？我的意思是，它是很清楚的，但不清楚分布是如何形成的。WP的任何一段都是相对于前一段而言的回滚。但你似乎只考虑了那些比前一个更小的段，并取其比率。还是什么？

最后一句话我也不清楚。或者说是一个笑话？

你没有，任何机会，建立一个|开仓-平仓|/(高-低)比率？它不随时间而模糊，所以它可以（或应该）是静止的。此外，它完全在区间[0,1]上。

 
Yurixx:

1.你把回扣称为什么？我的意思是，它是很清楚的，但不清楚分布是如何形成的。WP的任何一段都是相对于前一段而言的回滚。但你似乎只考虑了那些比前一个更小的段，并取其比率。或如何？

2.最后一句话我也不清楚。或者说是一个笑话？

3.你有没有可能建立一个|开仓-平仓|/(高-低)比率分布？它没有随着时间的推移而模糊，所以它可能（或应该）是静止的。此外，它完全在区间[0,1]上。

1.我所说的回滚是指在形成高低段的过程中出现的任何反转，而没有导致其方向的转换。这是来自上面的限制。不过，从下面看，我也限制了，根本不需要为垃圾而烦恼。一般来说，这种分布是近似的，事实上，关于回扣的统计数据可能有点错误，无法收集。但这真的有必要吗？:)

2.如果我们假设任何回调的真实值是23%，那么我们可以找到回调不会超过的水平，其置信度为90%。这取决于你决定这个假设有多严重 :)

3.不，我没有。你能给我一个理由，为什么要建造它？建立它并不需要很长时间，但通过观察它，你可以测试哪些交易想法？

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