成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 34

新评论
 
Vita:

我还是不明白新行大小 是什么意思。在R/S分析下的行一直是相同的，其大小不会改变。该行被切成K片。K就是我所说的尺子的大小，而不是新的平均数。

当人们进入这种细节时，他们必须准确描述他们的来历。否则，以接近100%的概率，他们最终会谈论不同的事情。你终于在这个帖子中给出了一个链接，对程序进行了相当具体的描述，但里面没有关于将其分解为K块的内容。如果我是赫斯特的粉丝，我可能会猜到我说的是哪个程序和哪个来源。但我不打算猜测.
新的平均数（希望是指把行分成K块的R/S平均数）已经是尺子测量大小K的结果，我们把它铺在平面上。其结果是，根据用不同尺寸的尺子 进行的测量，同一行有 很多分。

也许，我在谈到平均数时有一个不准确的地方。我指的是你建议的基准中的累积偏差系列，即Z(t)。从最初的n个点的系列中，产生了n个大小为t=1，2，...，n的系列。而对于每一个这样的行，都有一个尺子--Z(t)。为了更清楚地说明问题，对我来说，任何累积的总和几乎都是平均值的同义词，最多是一个归一化系数。

而且没有渐近线。

至于提到的赫斯特渐进法，实际上维基百科指出，

.... 到目前为止，还没有提出赫斯特渐近线的计算代码。
什么渐近线计算？你最好给出一个证据，证明赫斯特SB对任何N都是0.5。渐近线的产生正是因为0.5是SB价差的渐近线。 实际上，既然这个问题对你来说如此重要，你为什么不用 "那个 "价差计算来重复尤里的计算？

无论如何，我理解，Candid，为什么你需要一种开玩笑的居高临下的语气。到目前为止，这条线索除了结果和验证它们的机会之外，什么都有了。我真的希望你能好起来，希望能看到结局。请让我高兴。

嗯，我们的讨论也超载了，所以才会有这样的语气。你似乎错过了讨论的一个结果--同意原来的赫斯特不是我们的最佳指标。所以你是在进行某种历史重建。

 

HideYourRichess:

顺便说一句，我被模糊的疑虑困扰着。你在实验中没有碰巧使用C的PRNG，是吗？如果是这样，那就大错特错了，你不能用它来为赫斯特产生数据。


谢谢你的透彻，你对每一点都做了评论。而我也可以用同样的方式回应。然而，我决定将自己限制在所引用的那句话上。我认为这就是我们方法上的根本区别。

我使用了MQ的PRNG，它只是C语言的一个外壳。也就是说，从你的角度来看，"这是一个大错误"，不适合 "为赫斯特产生数据"。

在这里，这个问题的表述在我看来是完全不可接受的。事实证明，你需要赫斯特的特殊数据。它对非特殊数据不起作用。是什么样的指标有如此大的选择性？那么它与数学有什么关系呢？

例如，维塔 建议尼古拉 在立方体中的一个数字N上计算赫斯特。尽管维塔 从未承认结果应该是什么，但他表现得好像这很有可能，而且结果一定有意义。而且我相信他。

至于PRNG，我，如果你注意的话，对三个量进行了计算--范围、增量模子和方差。对于其中的最后一项，有一个严格证明的公式。<D>=N。这个公式对我来说是计算正确性的一个标准。如果计算结果显示不成立，那么我会认为计算是错误的（无论什么原因），而不是公式的问题。然而，同样，如果你注意的话，结果已经表明，这个公式对所有的N值都是成立的。而对于赫斯特来说，他们所表现出来的正是人们所期待的。因此，我个人对他们没有任何怀疑。

显然，我们对什么是赫斯特指数、如何计算以及什么是赫斯特指数 有相当不同的概念。在这种情况下，争论是没有意义的。我们必须首先在概念上达成一致。我建议你查一下英文维基百科，看看他们是怎么说的。维塔在前面的某个地方提到了它。我已经看了那个链接，我认为它非常正确。而且很简单。

 
谢谢Farnsworth Candid Yurixx Avals

Candid:

我把它当作是一种介绍。它引起了人们的好奇心，产生了一些共鸣，一些东西落入了虚空（在缺乏联想的意义上）。但介绍之后应该是正文:)。仅仅将模式划分为因和果，与我的观点完全一致--只是在这种情况下，它们值得单独命名和单独考虑。与相似性、相关性和其他活体解剖工具脱离关系，反而表明在思想发展的相当早期阶段，那时除了感觉到你已经清楚地掌握了一些东西和非常一般的想象之外，几乎什么都没有。总的来说，你相当喜欢用大笔画出的新世界，但我想了解它与现实有什么关系。



将我的BP分析方法描述为一种理论而非单纯的方法更为正确--超越父权理论（TPT，仍是一个工作名称）。自2008年底以来，它已被开发为道氏理论和TA的完全替代者。从那时起，我几乎完全停止了对马夫人和麦迪爵士以及他们的亲属在测试器中的折磨，因为我终于意识到TA在进一步发展方面的死角。

僵局在于TA信号的离散性，即著名的、无处不在的 "买入、卖出、烟竹"，这就是为什么TA会有滞后性和其他不可避免的 "权重"。此外，TA还充满了内部矛盾。

这一切都始于希望一方面能够自由编写ATS，另一方面能够模仿现场交易员的决策过程。手动交易的特点之一（我指的是不使用指标）是能够在图表上一目了然地立即做出决定，也就是在任何一个柱子上。我当时想，我怎么能把我自己做的事情教给一台愚蠢的机器呢？此外，在这里和那里，我遇到了一些意见，认为一些 "手动 "战术不能被正式化。

2009年年中，我认识了ANN，当时他们是原始的Reshetov线性透视仪（没有冒犯的意思）。从那一刻起，我开始掌握ANN作为非线性BP转换的手段，因为我的直觉告诉我，这正是我所寻找的。

随后是研究一般的优化算法，特别是GA作为学习网络的工具，以及作为用AI创建适应性自组织系统的潜在可能性（当然受限于交易目的）。这就是CCI的轮廓开始显现的地方。一个没有道氏理论和TA的矛盾的理论。在此基础上，有可能建立具有 "模拟 "信号的ATC，即在任何时候，建立几乎 "实时 "的自适应ATC，绝对不需要与TS本身的交易功能 有关的任何设置，当然，不包括与服务维护有关的设置。

CCI的基本原则我已经在论坛的各个主题中反复表达过了。
这些是：
-在任何时候都有可能进入多头和空头头寸。
-在任何时候都可能有多头和空头一起出现（各自有自己的目标）。
-每个头寸都有唯一识别交易决策的限制，如TP和SL。
每个位置都有自己的 "寿命"，基本上是由尾部的花冠限制。


应用CCP的主要程序是。

-准备BP以获得无厚尾的分布。

-在图案的相对尺度上构筑成一个固定的形式。
-分析一组来自不同TFs的模式（你可以使用不同的工具，我使用ANN）
-基于信号分析的规范化。

尤里克斯。

方向的大意是不反对的。但这是一个相当酷的项目。这将不容易实现，因为没有正式的模式定义，另一方面，相同的模式可以由不同数量的点组成。
如果提出一个替代的（和有效的）方法，不使用相关性作为模式相似性的衡量标准可能是有趣的。没有它，放弃相关性可能会导致一个死胡同。

и

法思沃斯。

无论是使用MathCAD、MQL还是C++，其实都不重要。最后必须以某种方式将其正式化。我已经调查了这些模式，我也在过去/未来的框架中调查了ZZ，但没有结果，没有联系。根本就没有。赫斯特的0.5解释了一切。

这就是理论。对于每一个点，都有细微的差别和细节，没有人感兴趣。每个项目都可以用不同的方式实现，但事实上，所有的东西都是可以形式化的。

反复咀嚼TPP，你不可避免地会得出非常有趣的结论。

阿瓦尔斯。

imha，一个模式或它们在不同框架上的组合只有在特定的背景下才有意义--市场的阶段。一个模式不是移动的原因，而只是过渡期的一些可能的迹象。背景可能相当不同。

我的想法受到了Context上的一个著名主题的影响。从本质上讲，在每个时间点上，来自不同TFs（不同水平线）的模式的总和就是那个非常的内涵。每个时间点的背景。全部模式毫不含糊地描述了当前的市场阶段。


阿瓦尔斯。

虽然我使用技术分析来做交易决策，但我的方法与这一群体中大多数其他交易者的方法有一些重要的区别。首先，我认为很少有技术交易者的研究会超过三十年，更不用说一百年或更长时间了。第二，我并不总是以同样的方式来解释同一个刻板印象的人物。我还考虑到了我们处于长期经济周期的哪一部分。仅仅这一点就会导致我从图表中得出的结论与那些没有得出结论的交易者之间存在非常大的差异。最后，我不认为经典的图表形态（头肩形、三角形等）只是作为独立的形态。相反，我试图寻找某些数字的组合，或者，换句话说，数字中的数字。这些更复杂的多位数组合可以为成功概率更高的交易提供信号 .
确实有一些相似之处。这是交易者对交易工具的 "习惯"，这对每个人来说都是不同的。但不同的是，我不搜索，"我宁可尝试寻找某些数字的组合，或者换句话说，数字中的数字"，
，一套毫不含糊地描述当前市场阶段的模式始终存在。
。

烛光。

我把这当做一个介绍。......

但引言之后应该是正文:).....
不会有一个基本的文本（更详细）。这已经超出了本主题的范围。此外，我打算告诉法思沃斯一些有趣的事情。
目前我正在写一篇关于CCI的ATC，一些理论研究的东西被张贴在关于机车的分支中。我一直在Lock分支中发布我的一些理论发现。
 
Yurixx:


谢谢你的周全，你对每一点都做了评论。而我也可以用同样的方式回应。然而，我决定将自己限制在上述引文中。我认为，我们的方法的根本区别就埋藏在其中。

我在使用MQ的PRNG，它只是Cish的一个外壳。因此，从你的角度来看，"这是一个大错误"，它不适合 "为赫斯特产生数据"。

在这里，这个问题的表述在我看来是完全不可接受的。事实证明，你需要赫斯特的特殊数据。它对非特殊数据不起作用。是什么样的指标有如此大的选择性？那么它与数学有什么关系呢？

例如，维塔 建议尼古拉 在立方体中的一个数字N上计算赫斯特。尽管维塔 从未承认结果应该是什么，但他表现得好像这很有可能，而且结果一定有意义。而且我相信他。

至于PRNG，我，如果你注意的话，对三个量做了计算--范围、增量模数和方差。对于其中的最后一项，有一个严格证明的公式。<D>=N。这个公式对我来说是计算正确性的一个标准。如果计算结果显示不成立，那么我会认为计算是错误的（无论什么原因），而不是公式的问题。然而，同样，如果你注意的话，结果已经表明，这个公式对所有的N值都是成立的。而对于赫斯特来说，他们所表现出来的正是人们所期待的。因此，我个人对他们没有任何怀疑。

显然，我们对什么是赫斯特指数、如何计算以及什么是赫斯特指数有相当不同的概念。在这种情况下，争论是没有意义的。我们必须首先在概念上达成一致。我建议你查一下英文维基百科，看看他们是怎么说的。维塔在前面的某个地方提到了它。我已经看了那个链接，我认为它非常正确。而且很简单。

你误解了我对强PRNG的评论。它不完全是 "随机 "的，甚至不完全是 "伪随机 "的，所以期望从它那里得到一组 "随机 "的数字，你会遇到一组令人不快的发生器本身的内部循环。这可能会影响结果。但它是这样的，顺便说一下，如果输入数据的正确性问题不是很烦人 - 你可以不注意它。

而赫斯特在维基百科上的定义丝毫没有让我感到惊讶。

 

Vita:

非常希望成功，希望能看到结局。请做。

我之前的答复是在时间紧迫和相当紧张的情况下写的:)。
现在我重读了我对标尺的解释，意识到我没有澄清什么。想象一下，一个人做了一天的事情，另一个人做了两天。而你在比较他们的结果时可能没有考虑到这个事实。在人类方面，这将被称为双重标准，也就是说，你会有两个统治者，一个是针对一个人，一个是针对另一个人。

同样地，当累积总和的连续值变成完全相等的同一系列成员时，你可以，我认为，谈论你对这些值中的每一个的统治者。

但是，当然，我不会想到要把我的协会强加给任何人。


而最有可能的结局，唉，就是或多或少地逐渐淡化讨论 :)

 
Candid: 而最有可能的结果，唉，就是或多或少的逐渐淡化讨论 :)
也有一些话题能够永存，比如关于钓鱼的话题 :)
 
Mathemat:
然而也有一些话题能够永存--比如，关于钓鱼的话题 :)
显然，有些话题会持续下去，有些则会永远持续下去 :)
 
HideYourRichess:

你误解了我关于强PRNG的观点。它不完全是 "随机 "的，甚至不完全是 "伪随机 "的，所以期望从它那里得到一组 "随机 "的数字，你可能会遇到一组令人不快的发生器本身的内部循环。这可能会影响结果。但它是这样的，顺便说一下，如果输入数据的正确性问题不是很烦人 - 你可以不注意它。


我的印象是你不看帖子。对你来说，理论和计算结果相吻合还不够吗？或者你认为这样的巧合可能是偶然发生的？

哦，来吧。对于我们其余的分歧，情况是一样的--我们讲不同的语言。 抛开这些细枝末节，回到自相似性上，我们有：你认为自相似性是由一个数字很好地定义的，而且这个数字应该是恒定的，而自相似性的唯一论据是不同tf上图形的相似性。而这一切在我看来是毫无道理的简化。我们如何才能达成协议？你能告诉我们你对自相似性的定义吗？

 

到FreeLance

Спасибо за превосходную графику.

我就是在那里看到这个模型的。

不，你没有!这是斯鲁茨基效应的一个例证。我是想用艺术的形式来强化这个词，以表明99%的信息在通过MA的一个步骤转移时不会改变，也就是说，在本质上，同一系列的一个整体特征，粗略地说是 "本身"，被 "显示 "出来。而且，在MA上建立任何战略都不是最好的选择。

但是，该模式是相当不同的，而且要复杂得多

我希望你的成功

非常感谢我的祝愿，也祝愿你 :o)

对朱晓明

谢谢你提供的思想食粮。我将考虑一下。

对FreeLance,Joo

谢谢你的祝福，我觉得我正在超越前线 :o)在我看来，你的期望有点高。这是一项相当繁重的工作，考虑到我的工作量--在可选模式下至少要研究6个月甚至10个月。

我有很多东西需要准备和调试，我将从计算单数光谱开始，而且是在出差（2周）之后。 所以，有时会来的... :o)

 
对 "诚实"而言
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而最有可能的结局，唉，就是或多或少地逐渐淡化讨论 :)

用什么自相似性系数？:о)

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