成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 11

新评论
 
joo:
你就不能编造公式并宣布他们是赫斯特吗？你可以称它为凳子，只要它有意义。这将是Yurixx的标准。
有人可以把一辆涂成红色的小车称为法拉利，把法拉利的属性归于他的小车，有人可以把他自制的导数系列赫斯特的计算归于他的计算。

你看，"Yurixx的标准 "没有任何意义和含义，而赫斯特的标准有，前者的属性不知道，需要证明。称自己为赫斯特是另一回事。
 

我要进去一下... :o)我用5个或7个（我不记得了）计算变体分析了赫斯特的行为（我在这里简单地写了https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387，还 写得有点远）。结果是相似的，除此之外，我还想补充一点。

  • 对样本量有巨大的依赖性（但这是一个经典）。"异常值"/"价差"/"偏差 " （随你喜欢），本身没有大或小，一切都要通过比较来了解。而比较的条件在于样本本身，或者说在于它所包含的内容。
  • 记忆 "的一种非常棘手的表现形式。它一直在 "溜走"，换句话说，它在不同的规模上跳跃，就像棕榈树上的猴子。不得超过一个月（例如在15米处）。而当接近重要的极值时（特别是在全球水平或价格 "集中 "水平附近，即高频率），记忆长度会明显增加（或者说是跳跃）。 你应该使用小波法计算赫斯特，它更准确。
  • 记忆长度越长，情况就越糟糕--轨迹的相等变体的数量灾难性地增加。换句话说，"长尾"，即最右边/最左边的部分，在这一时期更经常表现出来。(但这已经是我的结论了）。
  • 我在外汇上不采取点球。在蜱虫方面，任何经纪公司都会显示出任何依赖性（记住是酒-酒）。但这是我个人的信念。
 
Vita:

1.首先，不仅要有函数的参数，还要有该函数的乘法器。对于在此进行的表2b中的数字实验，这个函数的结果是恒定的，但我们在寻找真相时已经太深入了。

2.是的，你自己能明确地说，High - Low = k * sqrt(N)是错误的吗？

1.我现在没有时间详细解析这项工作，但似乎T的根只出现在m=n/2的情况下。这大致上可以认为对大的n来说是真的，但对小的n来说绝非如此。

2.好吧，我毕竟做了上述的断言。

Yurixx 的图表 ，清楚地表明，有效值和价差之间没有关系。当然，如果它的计算是正确的。

而既然证明了RMS=A*sqrt(N)，那么High-Low=k*sqrt(N)一般是不正确的。同样，只要Yurixx的 计算是正确的。

 

Farnsworth:

唯一不同的是，我已经得出了谦虚的结论：TA根本不起作用。

也许这是因为市场不遵守概率理论，因为它不是随机的？
 
joo:
你就不能编造公式并宣布他们是赫斯特吗？你可以称它为凳子，只要它有意义。这将是Yurixx的标准。
这里我们有一个宣传的 "受害者":)。是Vita而不是Yurixx发明了这个公式，而Yurixx只是做了计算Hurst的正确程序。
 
Candid:
宣传的 "受害者 "就这么多了:)。发明这个公式的不是尤里克斯，是维塔，尤里克斯只是在做计算赫斯特的正确程序。
为什么是受害者？我是想去找维塔。
 
joo:
为什么是受害者？我本来想打趣一下维塔。
所以我加了倒装的逗号。:)
 
Candid:
宣传的 "受害者 "就这么多了:)。发明这个公式的不是尤里克斯，是维塔，尤里克斯只是在做计算赫斯特的正确程序。

我没有编造任何东西，这里是Yurixx在他的帖子中写的（我为你划了下线）。

因此，赫斯特指标的最终形式是： h = Log(High-Low)/Log(N)。这里N是 时间间隔上的单点 数量，High和Low是 这个时间间隔上达到的最高和最低价格值。它们的差异以4位数的点数表示。

首先，公式h = Log(High-Low)/Log(N) 的作者是Yurixx。我不需要他的桂冠。

第二，请注意，这个公式中没有标准差，你在上一个帖子中提到了标准差，质疑我的计算。

平均里程公式是教科书上的公式，它也不是我的，而且它同样没有任何标准偏差

为什么你现在提出来，不是赫斯特，而是标准偏差？你在哪里看到他们在我的计算中？在公式Үurixxa或SB的平均里程的公式中？那里没有标准偏差，也没有赫斯特。

我只是认为，平均运行与平均价差成正比，因此是真实的，姑且不论，"我的 "公式High - Low = k * sqrt(N)，将其代入公式Үurixxa后，我们得到的结果是趋于上述的1/2。与表2b趋于一致，即实验结果。但你仍然喜欢把这个公式称为Үurichxa Hurst，尽管与实验有种种不一致之处，而且对原始系列有限制。

有人通过Үurichx计算过立方体中N的Hurst吗？有人看到这个日志吗？还是要去追寻我眼中的斑点？

 
Candid:


他的计算有平均里程和RMS里程以及差值。 - 给我他的公式，其中有这个RMS里程。我在他的头版看到一个完全不同的公式。见我上面的帖子。 你的带根的公式只证明了RMS，那也与开-关无关。
在Yurixx 的帖子中显示你做替换的公式。 - 我做了，见上面的帖子。
表格或图表在哪里？至少对 领导的价值，在该协议来。
在你原来的推理中，你引入了一个变量h，并称其为赫斯特指数。这是不正确的，它不是赫斯特指数。
答案是1/2 -Oopsie。我可以得到计算结果吗？但 它不会是赫斯特的数字，赫斯特的数字是由价差计算的。



 
致Andrei01：
会不会是因为市场不遵守概率理论，因为它不是随机的？

市场的属性（作为一个整体）非常接近于随机。始终得出以下结论（我甚至会强调:o）。

你不能把一个报价过程作为一个整体来对待。此外，整个引用过程并不存在于自然界中--它是一种幻觉。拿任何引证的统计数据来研究都是没有意义的，即使还原成静止序列也不会有任何结果。采取任何长度的做法都是毫无意义的，不可能采取整个历史。

但这些是我的结论，它们被证实了（不幸的是，它使TS的发展变得极其困难）。我想就这个问题做一个主题，但可能要晚很多。根本就没有多少空闲时间。

PS：电视总是有效的，你不应该把它与电视中关于 "某些东西 "的结论混为一谈。

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