成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 33 1...262728293031323334353637 新评论 Candid 2010.09.19 18:34 #321 Farnsworth: 我计划进行调查。 从报价过程中获得Hss和Hsssi系列的可能性 调查这些过程的静止性-相关-自相似性关系 显然，每个人都知道Hss和Hsssi系列是什么，除了我。:) 你是说这个。有固定增量的H自相似（H-sssi） ? Сергей 2010.09.19 18:36 #322 Candid: 显然，除了我，每个人都知道什么是Hss和Hsssi行。:) 你是说这个。有固定增量的H自相似（H-sssi） ? 对不起，是的 :o) 我忘了破译它 :o)这对我来说是一个相当新的方向，我会研究一下，也许我会找到一些东西。:о) Prival 2010.09.19 18:58 #323 Farnsworth: 对不起，是的，就是这样 :o) 我忘了破译它 :o)这对我来说是一个相当新的方向，我会研究一下，也许我会找到一些东西。:о) 如果你能破译它是什么。例子。一个公式...谢谢你。也许这个新的是一个被遗忘的旧的？ Candid 2010.09.19 19:00 #324 Avals: 在任何情况下--原因和后果都在时间表之外。这些都是真实的经济过程，例如，像投机泡沫的通货膨胀和通货紧缩。模式可以及时显示这些阶段的变化，并帮助配合这个过程。 最近我倾向于这样的观点：价格序列的特征与随机序列的特征如此接近是有原因的。可能在大多数时候，随机性确实在价格形成中占主导地位，至少在某些范围内（时间框架）。然而，显然也有 "公平 "的价格，当市场通过灾难的方式（黑天鹅、肥尾等）离它们太远时，价格就会恢复，通常是飞回来。 Candid 2010.09.19 19:07 #325 Prival: 如果你能破译它是什么。例子。该公式...谢谢你。也许这个新的是一个已经被遗忘的旧的？我看到了这个。 Сергей 2010.09.19 19:10 #326 Prival: 你能更详细地解读一下这是什么吗？例子。该公式...谢谢你。也许这个新的是一个被遗忘的旧的？对我来说是 "新的"，而这个话题也足够古老，我相信。 H-sssi是一个具有固定增量和相似性参数H的自相似过程，Hss只是一个自相似过程 以及我为什么要打它 :o) Vitali 2010.09.19 21:51 #327 Candid: 我可以感觉到测量海岸线长度的过程给你留下了深刻的印象:)。然而，你提出了一个不同的问题（尽管在某些方面是相关的）--关于R/S分析的过程--在那里，我们在每一步都有一个新的平均数，这是新的行大小的新标尺尺寸。 我还是不明白新行大小 是什么意思。在R/S分析下的行一直是相同的，其大小不会改变。该行被切成K片。K就是我所说的尺子的大小，而不是新的平均数。新的平均数（希望是指把行分成K块的R/S平均数）已经是尺子测量大小K的结果，我们把它铺在平面上。你最终会因为用不同尺寸的尺子 测量而在同一行中 得到许多点。而且没有渐近线。 至于提到的Hurst渐进性，事实上维基百科指出， 赫斯特指数，H，根据 重新标定的范围 的渐进行为定义如下；[2]。 在这样做的时候，它指的是工作。 ^a b 钱波和Khaled Rasheed。"赫斯特指数和金融市场可预测性"。IASTED "金融工程与应用 "会议（FEA 2004），第203-209页，2004年。 这篇文章的第一部分似乎是一个模型，它只提到了一次渐近线，而且只是在什么意义上。 3.蒙特卡洛模拟 对于一个随机数列，Feller[13]给出了预期的(R/S)t 公式为3.1。 E((R/S)t) = (n*π/2)0.50 (3.1) 然而，这是一个渐进的关系，只对大的t有效。 其中俄文明确指出，费勒公式的渐进关系（SB从阶梯根的扩散）只对大t有效。如我们所见，没有赫斯特，当然也没有SB以外的系列。 在干巴巴的残篇中，我们有一个故事，说有人读了一篇关于赫斯特的论文，其中提到了费勒对SB的渐近相等，之后赫斯特的渐近相等已经出现在维基百科上。不幸的是，互联网就是互联网--任何容易消化的异端（考虑赫斯特的渐进式！）在传播上都比难以消化的异端有优势（没办法，没有R/S分析就无法计算）。不要相信任何人，要求提供代码和验证结果的能力。到目前为止，还没有提出赫斯特的渐近线计算的代码。 无论如何，我理解，Candid，为什么你需要一种开玩笑的居高临下的语气。到目前为止，该线程除了结果之外，其他东西都超载了，而且没有办法检查。我真的希望你能好起来，希望能看到结局。请让我高兴。 Сергей 2010.09.19 22:20 #328 toVita如果你不介意的话，我也要插一脚。 В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте 我不认为他的工作会有什么用。我相信这太具体了，需要对该学科领域有深入的了解。这篇论文本身似乎是：Hurst H. Trans.阿米尔。そしています。of Civil Eng. 1951.V.116.P.770-808，我想你可以通过代码找到它，但可能连电子版都没有。我所要研究的模型是一个经典的模型，已经被一些科学家重新发现了。我真的希望它能让大家和解。 到目前为止，还没有提出计算赫斯特渐近线的代码。 至于代码，我打算写出并公布算法。唯一的问题是，如果我在接下来的几天里没有成功，我将不得不推迟几周--业务 :o( 到目前为止，该线程除了结果和检查它们的可能性之外，一切都超载了。 就我个人而言，我只尝试明确制定任务定义。此外，实验还必须计划和实施。。 ...希望能看到一个结局 我期待着看到最后的结局 :o/ Hide 2010.09.19 22:39 #329 Yurixx: > 试图通过蜡烛图样的巧合或重复来判断自相似性，我认为是一种明显的过度简化。没有任何理由。 我说的根本不是烛台，所以这个论点没有说到点子上。 > 从我的观点来看，通过交易结果来判断它甚至更简单。 这是很有争议的。事实上，"交易结果 "也是一种统计学，非参数性的。 > 他们正试图向从未听说过分形的新手解释市场的自相似性。 我想不会。我认为这就是市场分化的基本理念。同样，我认为除了这个 "视觉 "的想法之外，没有其他东西。 > 自相似性主要在于现象的不同层次的结构相似性。构成分形结构的那些层次。然而，这也是许多人的基本错误，相似性并不来自于同一性。相似性不是平等。因此，在每个分形层面上，都可以发展出不同的过程。 那么，这个区分相似和相同的界限在哪里？ > 难道你不知道不同级别的趋势（大致上说，在不同的时间段）可以指向不同的方向？或者一个层次的趋势可能与另一个层次的平坦相吻合？ 对铁饼进行过度的原始化处理是没有用的。更为重要的是，你将不得不定义一个趋势。 > 基于我刚才所说的，不同级别的H型波动的差异是很正常的，反映了这些级别发生的过程的不同。 难道我不是唯一一个认为这是一个很大的逻辑不一致的人吗？如果我们有不同的过程在不同的层面上进行--为什么它们看起来应该是一样的？如果它们看起来是一样的，那么结果是我们无法将它们分开--那么这一切的意义何在？ > 只有对于一个纯粹的、完全静止的SB来说，在所有水平上都应该有相同的H-波动率值。 没错，SB上的H型波动率趋向于相同的数值。 > 顺便说一下，这就是H型波动率和Hurst的区别：它可以很容易地在本地测量。而赫斯特是一个全局性的过程特征。不是因为它是如此突然，而是因为它是这样一条曲线--它的定义和测量程序不允许获得局部数值，因此不可能在不同的水平上测量它。但是，无论谁能将其本地化，或提出另一个更实用的表征，都能做到这一点，并看到对于有记忆的非平稳过程，它在不同层次上会有所不同。 对于非稳态过程，Hearst完全没有意义。但你在对数坐标中得到的东西，许多研究人员解释为变化的趋势，在不同的层面上 > 一系列报价的自相似性并不是说H波或类似的东西总是相同的，而是说它的定义、计算方法和意义在各个层面都是相同的。而数量衡量的差异只是国家的一个后果。 如果你看一下数字，自相似性正是如此。空间的维度应该是相同的。 空间的维度很容易与Hurst系数简单相关。 > 你似乎错过了这个混乱局面开始的时间点。在第5-6页有我的几个帖子，我在那里发布了我对赫斯特在SB方面的行为的研究结果。理论上，它应该等于0.5。然而，在实践中，事实证明并非如此。这些结果并非原创。所有这一切早已被科学界研究过，并深有体会。甚至维基百科也给出了赫斯特的定义，这将告诉细心的读者一切--赫斯特特征是边缘性的。因此，对于小数值的区间，其数值与我们希望看到的不同。这也是为什么其定义的程序如此沉重（否则我们怎么能达到渐近线？）这就是为什么它在实践中的应用没有什么效果。 而赫斯特的哈皮，与直线不同，也在第6页给出。而对这些结果的解释也是如此。 我不明白把赫斯特系数称为边际值的主旨。它是一个非参数统计，和任何统计一样，只有在极限情况下才有意义。为什么要强调这一点。问题是收敛的速度。如果你不喜欢赫斯特的收敛性，就拿变异系数来说。那里的收敛速度更快，结果也是一样的赫斯特。 > 但这些都是赫斯特的问题。你想要一条直线，就用增量的差异来工作。但自相似性与此有什么关系。为什么你要划掉一个巨大的现象，只是因为那里的一些曲线不是一个恒定的值？而在自相似性的同时，你也放弃了分形的理论。这是否足够？ 你不需要一个恒定的值，那是荒谬的。你需要一个以随机的、最好是受控的方式偏离常数的数量。人们可以从图表中看到，这种偏差甚至没有随机性的味道。 顺便说一句，我被模糊的疑虑困扰着。碰巧，你在实验中没有使用C的PRNG吗？如果是这样，那就大错特错了，你不能用它来为赫斯特产生数据。 Freelance 2010.09.20 00:45 #330 Farnsworth: 我期待着看到最后的结局 :o/ 谢谢你提供的优秀图形。 我就是在那里看到这个模型的。我希望你能成功。 至于Slutsky-Yule，是对不同 成分或行 的影响的悖论 让我感到震惊...... 因此，不仅是哈斯特，还有赫斯特也将成为名字。 虽然你和Shiryaev X(Y)...了解。 ;) 1...262728293031323334353637 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我计划进行调查。
显然，每个人都知道Hss和Hsssi系列是什么，除了我。:)
你是说这个。有固定增量的H自相似（H-sssi） ?
显然，除了我，每个人都知道什么是Hss和Hsssi行。:)
你是说这个。有固定增量的H自相似（H-sssi） ?
对不起，是的 :o) 我忘了破译它 :o)这对我来说是一个相当新的方向，我会研究一下，也许我会找到一些东西。:о)
对不起，是的，就是这样 :o) 我忘了破译它 :o)这对我来说是一个相当新的方向，我会研究一下，也许我会找到一些东西。:о)
如果你能破译它是什么。例子。一个公式...谢谢你。也许这个新的是一个被遗忘的旧的？
在任何情况下--原因和后果都在时间表之外。这些都是真实的经济过程，例如，像投机泡沫的通货膨胀和通货紧缩。模式可以及时显示这些阶段的变化，并帮助配合这个过程。
如果你能破译它是什么。例子。该公式...谢谢你。也许这个新的是一个已经被遗忘的旧的？
我看到了这个。
你能更详细地解读一下这是什么吗？例子。该公式...谢谢你。也许这个新的是一个被遗忘的旧的？
对我来说是 "新的"，而这个话题也足够古老，我相信。
H-sssi是一个具有固定增量和相似性参数H的自相似过程，Hss只是一个自相似过程
以及我为什么要打它 :o)
我可以感觉到测量海岸线长度的过程给你留下了深刻的印象:)。然而，你提出了一个不同的问题（尽管在某些方面是相关的）--关于R/S分析的过程--在那里，我们在每一步都有一个新的平均数，这是新的行大小的新标尺尺寸。
我还是不明白新行大小 是什么意思。在R/S分析下的行一直是相同的，其大小不会改变。该行被切成K片。K就是我所说的尺子的大小，而不是新的平均数。新的平均数（希望是指把行分成K块的R/S平均数）已经是尺子测量大小K的结果，我们把它铺在平面上。你最终会因为用不同尺寸的尺子 测量而在同一行中 得到许多点。而且没有渐近线。
至于提到的Hurst渐进性，事实上维基百科指出，
赫斯特指数，H，根据 重新标定的范围 的渐进行为定义如下；[2]。
在这样做的时候，它指的是工作。
^a b 钱波和Khaled Rasheed。"赫斯特指数和金融市场可预测性"。IASTED "金融工程与应用 "会议（FEA 2004），第203-209页，2004年。
这篇文章的第一部分似乎是一个模型，它只提到了一次渐近线，而且只是在什么意义上。
3.蒙特卡洛模拟
对于一个随机数列，Feller[13]给出了预期的(R/S)t
公式为3.1。
E((R/S)t) = (n*π/2)0.50 (3.1)
然而，这是一个渐进的关系，只对大的t有效。
其中俄文明确指出，费勒公式的渐进关系（SB从阶梯根的扩散）只对大t有效。如我们所见，没有赫斯特，当然也没有SB以外的系列。
在干巴巴的残篇中，我们有一个故事，说有人读了一篇关于赫斯特的论文，其中提到了费勒对SB的渐近相等，之后赫斯特的渐近相等已经出现在维基百科上。不幸的是，互联网就是互联网--任何容易消化的异端（考虑赫斯特的渐进式！）在传播上都比难以消化的异端有优势（没办法，没有R/S分析就无法计算）。不要相信任何人，要求提供代码和验证结果的能力。到目前为止，还没有提出赫斯特的渐近线计算的代码。
无论如何，我理解，Candid，为什么你需要一种开玩笑的居高临下的语气。到目前为止，该线程除了结果之外，其他东西都超载了，而且没有办法检查。我真的希望你能好起来，希望能看到结局。请让我高兴。
如果你不介意的话，我也要插一脚。
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте
我不认为他的工作会有什么用。我相信这太具体了，需要对该学科领域有深入的了解。这篇论文本身似乎是：Hurst H. Trans.阿米尔。そしています。of Civil Eng. 1951.V.116.P.770-808，我想你可以通过代码找到它，但可能连电子版都没有。我所要研究的模型是一个经典的模型，已经被一些科学家重新发现了。我真的希望它能让大家和解。
到目前为止，还没有提出计算赫斯特渐近线的代码。
至于代码，我打算写出并公布算法。唯一的问题是，如果我在接下来的几天里没有成功，我将不得不推迟几周--业务 :o(
到目前为止，该线程除了结果和检查它们的可能性之外，一切都超载了。
就我个人而言，我只尝试明确制定任务定义。此外，实验还必须计划和实施。
。
...希望能看到一个结局
我期待着看到最后的结局 :o/
> 试图通过蜡烛图样的巧合或重复来判断自相似性，我认为是一种明显的过度简化。没有任何理由。
我说的根本不是烛台，所以这个论点没有说到点子上。
> 从我的观点来看，通过交易结果来判断它甚至更简单。
这是很有争议的。事实上，"交易结果 "也是一种统计学，非参数性的。
> 他们正试图向从未听说过分形的新手解释市场的自相似性。
我想不会。我认为这就是市场分化的基本理念。同样，我认为除了这个 "视觉 "的想法之外，没有其他东西。
> 自相似性主要在于现象的不同层次的结构相似性。构成分形结构的那些层次。然而，这也是许多人的基本错误，相似性并不来自于同一性。相似性不是平等。因此，在每个分形层面上，都可以发展出不同的过程。
那么，这个区分相似和相同的界限在哪里？
> 难道你不知道不同级别的趋势（大致上说，在不同的时间段）可以指向不同的方向？或者一个层次的趋势可能与另一个层次的平坦相吻合？
对铁饼进行过度的原始化处理是没有用的。更为重要的是，你将不得不定义一个趋势。
> 基于我刚才所说的，不同级别的H型波动的差异是很正常的，反映了这些级别发生的过程的不同。
难道我不是唯一一个认为这是一个很大的逻辑不一致的人吗？如果我们有不同的过程在不同的层面上进行--为什么它们看起来应该是一样的？如果它们看起来是一样的，那么结果是我们无法将它们分开--那么这一切的意义何在？
> 只有对于一个纯粹的、完全静止的SB来说，在所有水平上都应该有相同的H-波动率值。
没错，SB上的H型波动率趋向于相同的数值。
> 顺便说一下，这就是H型波动率和Hurst的区别：它可以很容易地在本地测量。而赫斯特是一个全局性的过程特征。不是因为它是如此突然，而是因为它是这样一条曲线--它的定义和测量程序不允许获得局部数值，因此不可能在不同的水平上测量它。但是，无论谁能将其本地化，或提出另一个更实用的表征，都能做到这一点，并看到对于有记忆的非平稳过程，它在不同层次上会有所不同。
对于非稳态过程，Hearst完全没有意义。但你在对数坐标中得到的东西，许多研究人员解释为变化的趋势，在不同的层面上
> 一系列报价的自相似性并不是说H波或类似的东西总是相同的，而是说它的定义、计算方法和意义在各个层面都是相同的。而数量衡量的差异只是国家的一个后果。
如果你看一下数字，自相似性正是如此。空间的维度应该是相同的。 空间的维度很容易与Hurst系数简单相关。
> 你似乎错过了这个混乱局面开始的时间点。在第5-6页有我的几个帖子，我在那里发布了我对赫斯特在SB方面的行为的研究结果。理论上，它应该等于0.5。然而，在实践中，事实证明并非如此。这些结果并非原创。所有这一切早已被科学界研究过，并深有体会。甚至维基百科也给出了赫斯特的定义，这将告诉细心的读者一切--赫斯特特征是边缘性的。因此，对于小数值的区间，其数值与我们希望看到的不同。这也是为什么其定义的程序如此沉重（否则我们怎么能达到渐近线？）这就是为什么它在实践中的应用没有什么效果。 而赫斯特的哈皮，与直线不同，也在第6页给出。而对这些结果的解释也是如此。
我不明白把赫斯特系数称为边际值的主旨。它是一个非参数统计，和任何统计一样，只有在极限情况下才有意义。为什么要强调这一点。问题是收敛的速度。如果你不喜欢赫斯特的收敛性，就拿变异系数来说。那里的收敛速度更快，结果也是一样的赫斯特。
> 但这些都是赫斯特的问题。你想要一条直线，就用增量的差异来工作。但自相似性与此有什么关系。为什么你要划掉一个巨大的现象，只是因为那里的一些曲线不是一个恒定的值？而在自相似性的同时，你也放弃了分形的理论。这是否足够？
你不需要一个恒定的值，那是荒谬的。你需要一个以随机的、最好是受控的方式偏离常数的数量。人们可以从图表中看到，这种偏差甚至没有随机性的味道。
顺便说一句，我被模糊的疑虑困扰着。碰巧，你在实验中没有使用C的PRNG吗？如果是这样，那就大错特错了，你不能用它来为赫斯特产生数据。
我期待着看到最后的结局 :o/
谢谢你提供的优秀图形。
我就是在那里看到这个模型的。我希望你能成功。
至于Slutsky-Yule，是对不同 成分或行 的影响的悖论 让我感到震惊......
因此，不仅是哈斯特，还有赫斯特也将成为名字。
虽然你和Shiryaev X(Y)...了解。
;)