哪个更容易 - 一个月稳定的500点,还是只有20点? - 页 6

 
MonsterX писал(а)>>

一个更好的系统是存在的。我不喜欢理论化。此外,在开仓后,我们已经有了差价的缩减。

1.外面有很多系统。

2.你现在在这个主题中做什么?理论?还是讨论一个具体的系统,这个系统的代码是可用的,你可以检查你所听到的所有数字?

3.你应该仔细阅读:"我开了一笔交易,价格没有从进入点损失一个点"。如果它没有进入负值,它将会去哪里呢?并且以零点收盘,这意味着价差已经关闭,或者零点不会发生。

你可以无休止地折磨阿列克谢(数学家)关于存款的大小,手数的大小,交易的数量。直到你得出一个简单的结论,一个系统的参数越多,就越难比较,说哪个更好。

 
Prival >> :

一个系统的参数越多,就越难比较说哪个更好。

在比较了这些数字之后,你可能会在心中产生一点怀疑......>>这里有问题 :)

 

图片中的理想条目绿色竖线是分钟的开始,红色竖线是第5分钟的开始。由红线连接的绿点是虱子。

白天有很多这样的点,更不用说在这个月里了。

 
Prival >> :

好吧,为此感谢上帝。阿列克谢现在在此基础上。利润并不重要。损失才是最重要的。当它(可能的损失)为零时更好。我想这就清楚了,为什么开发商要为虱子而战。只有在分析tick-flow时才有可能。以零点收盘。

实际上,这也是可能的,如果你看一下历史,在任何一天的tick历史中,你都会发现进场点,这将给你带来20个点的利润,而且没有缩减,它们很多,甚至非常多。

但如果你按分钟来工作,那就不可能了。

重要的不是损失,而是弥补这一损失所需的时间。

 
NikT_58 писал(а)>>

重要的不是损失,而是弥补这一损失所需的时间。

不,在科利之后,时间是关键。

 
Prival писал(а)>>

图片中的理想条目绿色竖线是分钟的开始,红色竖线是第5分钟的开始。由红线连接的绿点是虱子。

一天中有很多这样的点,更不用说一个月了。

这就像在看历史。你可能会放一个 "之 "字形,认为在这里买,在那里卖是多么酷的事情)。

 
arnautov >> :

不,在科利之后,时间是关键。

而 "Kolya "是为那些完全不会数数的人准备的。

 
arnautov писал(а)>>

这就像在看历史。穿上 "之 "字形的衣服,想着在这里买,在那里卖,会是多么酷的一件事 :)

这与 "之 "字形无关。问题是,用条形图工作,我们先验地剥夺了自己建立一个系统 ,有完美的入口(进入市场后,没有一个点损失)。毕竟,当我们对条形图进行收盘时,我们基本上是以tick为单位,而数学原理与条形图、RSI 等是一样的。它对条形图有效,在tick-flow上也是如此。只有缩减是不同的。

 
在我看来,一个取值和止损都较大的系统更好,因为差价占取值的百分比更小。问题是取款的 "上限"。在我看来,也许可以用恒定的价差来计算每个取样量的方差。
 
anat писал(а)>>
在我看来,采取和停止较大的系统更好,因为差价占采取的百分比是一个较小的数值。问题是取款的 "上限"。在我看来,也许可以用恒定的价差来计算每个取样量的方差。

这只是被称为 "利润交易 "的产品的一个方面。结果可能是,在较小的止损点上,kotier行为的可预测性更强(不同的交易范围--不同的动态),而且在点差占收益百分比较大的情况下会更好,这很矛盾。