哪个更容易 - 一个月稳定的500点，还是只有20点？ - 页 5 123456789101112...14 新评论 Prival 2009.05.11 23:12 #41 Mathemat писал(а)>> 好吧，我们正在进行一场实质性的对话。任务参数的数量开始增加。 我对 "稳定性 "一词的理解大致如下：如果你把过去一年的交易和平均利润率（不是以点为单位，而是以每个月月初的余额百分比为单位，而且不是以算术方式，而是以几何方式），在95%的情况下，它应该至少是102%。例子。 98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%.这些数字的乘积是1.237 * 10^24。12度根是101.79，即每月1.79%。接近目标的东西。 我们可以看到，在现实中，我们有时不得不每月达到12%，即比声称的2%高得多的数字。 问题来了：我们需要在哪些数字上停下来，包括向上和向下？我们首先可以考虑最简单的MM，即几何学，即每一给定资本的恒定手数（例如0.1/1千美元）。 如果你想评估一个交易系统，你需要选择一个固定的手数并固定资本。如果你不这样做，你可以成熟地争辩说，每月给资本50%的利润的系统比只给5%的系统要好，而且会有一场无谓的争论（前者通过输入所有的资本，在一次交易中得到50%的利润，而另一个通过进行1000次交易，冒着资本的0.000001%的风险得到5%的利润）。 如果你想比较两个系统，你必须以点为单位，加上其中一个参数。 比较两个系统的一个例子。 1.盈利50点 缩减50点。 2.我的利润是20点，缩水是20点。 没有任何比较的可能。你不能毫不含糊地选择最好的系统。 你必须把一个参数等同起来。 1.盈利50 缩水20点。 2.盈利20 缩减20。 经过这样的程序，选择是显而易见的，第一个系统是更好的。 Monster 2009.05.11 23:13 #42 2Prival 一个抽象的特征并不能说明什么，尤其是脱离了股权曲线所依赖的最重要的标准。 顺便说一下，我建议回答问题而不是跳到 "个性 "上。 2Mathemat. 稳定性（按照我的理解）是一个系统的特征，反映了它对系统存在的动态条件的弹性。也就是说，如果一个交易系统在很长一段时间内产生了利润（即使分散度很高，在某些月份显示为负值），我们可以在未来 "建模"，分析动态因素对系统的可能影响，这样的系统可以被称为稳定的。就像概率论中说的 "有无限次的试验......"。 那么，"95%的时间至少要达到102%"的数字是怎么来的？ Monster 2009.05.11 23:16 #43 Prival >> : 如果你不这样做，那么你就可以口口声声地证明每月给50%利润的系统比只给5%的系统好，那么争论就没有意义了。如果你不这样做，你可以成熟地争辩说，每月给资本50%的利润的系统比只给5%的系统好，而且不会有争论。 如果你想比较两个系统，你需要全部用点来做，再加上把其中一个参数等价。 例如，我们比较两个系统。 1.盈利50点 缩减50点。 2.我的利润是20点，缩水是20点。 没有任何比较的可能。你不能毫不含糊地选择最好的系统。 你必须把一个参数等同起来。 1.盈利50 缩水20点。 2.盈利20 缩减20。 经过这个过程后，选择是显而易见的，第一个系统更好。 我们谈论的不是一个单一的 "试验"，而是一系列的交易，开启下一个交易的 "条件 "取决于每个交易的结果。虚拟推理意味着产生空洞的抽象概念。这就是安眠症。 Sceptic Philozoff 2009.05.11 23:22 #44 MonsterX >> :"在95%的情况下至少要达到102%"的数字是怎么来的？ 102%是一次成功交易的结果，Tp=SL=20 0.1手，余额为1000英镑。点子是按老方法计算的，即四位数。 Monster 2009.05.11 23:23 #45 20分的数值是怎么来的？ Prival 2009.05.11 23:25 #46 MonsterX писал(а)>> 我们谈论的不是一个单一的 "测试"，而是一系列的交易，开启下一个交易的 "条件 "取决于每个交易的结果。虚拟推理意味着产生空洞的抽象概念。这就是手淫。 我不在乎是否有一百万次交易，只要以点为单位的缩水=0。 再次，对于那些在罐子里的人。你开了一笔交易，但价格并没有从进场点下降到零点。虚拟止损点收于零或获利。请描述一个比这更好的系统？ Sceptic Philozoff 2009.05.11 23:33 #47 MonsterX >> : 而这20个点的价值从何而来？ 20个点是每月初始资本增加2%，每1000英镑的资本有0.1手头寸。这就是我想要的方式，我不需要更多。而这就是我想平均每个月做的事情。 2 Prival: 这是一个完美的系统。这是最好的，无论是对你还是对我。唯一的问题是学习如何产生这种信号。 Monster 2009.05.11 23:42 #48 Prival >> : 我不在乎是否有一百万次交易，只要以点为单位的缩水=0。 再一次，对于那些在坦克里的人。你开了一笔交易，但价格并没有从进场点下跌。虚拟止损点收于零或获利。请描述一个比这更好的系统？ 一个更好的系统是存在的。我不喜欢理论化。此外，在开仓后，我们已经有了差价的缩减。 Monster 2009.05.11 23:43 #49 Mathemat >> : 20个点是每月初始资本增加2%，每1000英镑的资本有0.1手头寸。这就是我想要的方式，我不需要更多。而且我希望平均每个月都是这样。 2 Prival: 这是一个完美的系统。绝对没有更好的--你我都没有。唯一的问题是要学会如何产生这种信号。 在这里，资本的数量毕竟是有的......那么风险利率是多少呢？请用百分比表示。 Prival 2009.05.11 23:52 #50 Mathemat писал(а)>> ... 2 Prival: 完美的系统。当然没有更好的了--你和我都没有。唯一的问题是学习如何产生这种信号。 哦，感谢上帝，终于来了。阿列克谢现在，在这个基础上。利润并不重要。损失才是最重要的。当它（可能的损失）等于零时，情况会更好。我想这就清楚了，为什么开发商要争夺虱子。只有在分析tick-flow时才有可能。以零点收盘。 实际上，这也是可能的，如果你看一下历史，在任何一天的tick历史中，你都会发现进场点，这将给你带来20个点的利润，而且没有缩减，它们很多，甚至非常多。 但如果你按分钟来工作，那就不可能了。 123456789101112...14 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，我们正在进行一场实质性的对话。任务参数的数量开始增加。
我对 "稳定性 "一词的理解大致如下：如果你把过去一年的交易和平均利润率（不是以点为单位，而是以每个月月初的余额百分比为单位，而且不是以算术方式，而是以几何方式），在95%的情况下，它应该至少是102%。例子。
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%.这些数字的乘积是1.237 * 10^24。12度根是101.79，即每月1.79%。接近目标的东西。
我们可以看到，在现实中，我们有时不得不每月达到12%，即比声称的2%高得多的数字。
问题来了：我们需要在哪些数字上停下来，包括向上和向下？我们首先可以考虑最简单的MM，即几何学，即每一给定资本的恒定手数（例如0.1/1千美元）。
如果你想评估一个交易系统，你需要选择一个固定的手数并固定资本。如果你不这样做，你可以成熟地争辩说，每月给资本50%的利润的系统比只给5%的系统要好，而且会有一场无谓的争论（前者通过输入所有的资本，在一次交易中得到50%的利润，而另一个通过进行1000次交易，冒着资本的0.000001%的风险得到5%的利润）。
如果你想比较两个系统，你必须以点为单位，加上其中一个参数。
比较两个系统的一个例子。
1.盈利50点 缩减50点。
2.我的利润是20点，缩水是20点。
没有任何比较的可能。你不能毫不含糊地选择最好的系统。 你必须把一个参数等同起来。
1.盈利50 缩水20点。
2.盈利20 缩减20。
经过这样的程序，选择是显而易见的，第一个系统是更好的。
2Prival
一个抽象的特征并不能说明什么，尤其是脱离了股权曲线所依赖的最重要的标准。
顺便说一下，我建议回答问题而不是跳到 "个性 "上。
2Mathemat.
稳定性（按照我的理解）是一个系统的特征，反映了它对系统存在的动态条件的弹性。也就是说，如果一个交易系统在很长一段时间内产生了利润（即使分散度很高，在某些月份显示为负值），我们可以在未来 "建模"，分析动态因素对系统的可能影响，这样的系统可以被称为稳定的。就像概率论中说的 "有无限次的试验......"。
那么，"95%的时间至少要达到102%"的数字是怎么来的？
如果你不这样做，那么你就可以口口声声地证明每月给50%利润的系统比只给5%的系统好，那么争论就没有意义了。如果你不这样做，你可以成熟地争辩说，每月给资本50%的利润的系统比只给5%的系统好，而且不会有争论。
如果你想比较两个系统，你需要全部用点来做，再加上把其中一个参数等价。
例如，我们比较两个系统。
1.盈利50点 缩减50点。
2.我的利润是20点，缩水是20点。
没有任何比较的可能。你不能毫不含糊地选择最好的系统。 你必须把一个参数等同起来。
1.盈利50 缩水20点。
2.盈利20 缩减20。
经过这个过程后，选择是显而易见的，第一个系统更好。
我们谈论的不是一个单一的 "试验"，而是一系列的交易，开启下一个交易的 "条件 "取决于每个交易的结果。虚拟推理意味着产生空洞的抽象概念。这就是安眠症。
"在95%的情况下至少要达到102%"的数字是怎么来的？
102%是一次成功交易的结果，Tp=SL=20 0.1手，余额为1000英镑。点子是按老方法计算的，即四位数。
我们谈论的不是一个单一的 "测试"，而是一系列的交易，开启下一个交易的 "条件 "取决于每个交易的结果。虚拟推理意味着产生空洞的抽象概念。这就是手淫。
我不在乎是否有一百万次交易，只要以点为单位的缩水=0。
再次，对于那些在罐子里的人。你开了一笔交易，但价格并没有从进场点下降到零点。虚拟止损点收于零或获利。请描述一个比这更好的系统？
而这20个点的价值从何而来？
20个点是每月初始资本增加2%，每1000英镑的资本有0.1手头寸。这就是我想要的方式，我不需要更多。而这就是我想平均每个月做的事情。
2 Prival: 这是一个完美的系统。这是最好的，无论是对你还是对我。唯一的问题是学习如何产生这种信号。
我不在乎是否有一百万次交易，只要以点为单位的缩水=0。
再一次，对于那些在坦克里的人。你开了一笔交易，但价格并没有从进场点下跌。虚拟止损点收于零或获利。请描述一个比这更好的系统？
一个更好的系统是存在的。我不喜欢理论化。此外，在开仓后，我们已经有了差价的缩减。
20个点是每月初始资本增加2%，每1000英镑的资本有0.1手头寸。这就是我想要的方式，我不需要更多。而且我希望平均每个月都是这样。
2 Prival: 这是一个完美的系统。绝对没有更好的--你我都没有。唯一的问题是要学会如何产生这种信号。
在这里，资本的数量毕竟是有的......那么风险利率是多少呢？请用百分比表示。
...
2 Prival: 完美的系统。当然没有更好的了--你和我都没有。唯一的问题是学习如何产生这种信号。
哦，感谢上帝，终于来了。阿列克谢现在，在这个基础上。利润并不重要。损失才是最重要的。当它（可能的损失）等于零时，情况会更好。我想这就清楚了，为什么开发商要争夺虱子。只有在分析tick-flow时才有可能。以零点收盘。
实际上，这也是可能的，如果你看一下历史，在任何一天的tick历史中，你都会发现进场点，这将给你带来20个点的利润，而且没有缩减，它们很多，甚至非常多。
但如果你按分钟来工作，那就不可能了。