哪个更容易 - 一个月稳定的500点，还是只有20点？ - 页 11 1...4567891011121314 新评论 Mahdi Barabadi 2009.05.14 19:49 #101 Lord_Shadows >> : ...我认为你应该从一开始就处理这个问题，也就是从市场的规律和性质出发，而不是在八年级代数课本的结尾处寻找答案。 市场的 "规律和特征"，我认为是来自邪恶的，也就是集体心理学（来自人类科学）。心理学只能有效地进行手动交易。 机器人写手的任务是拥有统计学上的优势，而这方面的许多工具都在八年级的代数课本上。 Константин 2009.05.14 20:26 #102 Galaxy >> : 市场的 "法律和角色"，我认为是来自邪恶的，即集体心理学（来自人类科学）。心理学只能有效地进行手动交易。 而机器人写手的工作就是要有统计学上的优势，而许多这方面的工具都是在八年级的代数课本中 "缝制 "的。 神圣的...我在帖子中哪里描述了人类的心理？你显然没有理解我在那里说的话。IMHO。 Mahdi Barabadi 2009.05.14 20:38 #103 Lord_Shadows >> : 哦，看在上帝的份上。我在帖子中哪里描述了人类的心理？你显然没有理解我在那里写的内容。>> IMHO。 是的，也许我没有理解你说的 "市场的规律和性质 "到底是什么意思？最初，关于市场的观念很模糊。 Vasiliy Sokolov 2009.05.14 20:49 #104 在我曾经参加过 "年轻战士课程 "的DC，有一个迷人的人物在那里工作。他的性格是划时代的，他对市场的想法也是非常不寻常的。但这并不是故事的真相。他的月度目标是赚取多达1,200个积分!为了实现这一目标，他设定了一个每天赚取100分的目标。他总是带着一手货进入市场。为了实现这一目标，他抓住了强劲的市场运动，并设置了100点的止盈（他没有使用止损）。当他成功地从市场上拿下100个点时，他坐在BCs里，我们在第一时间知道他今天拿下了市场的...但还有很多其他的日子，他都在沉思和悲伤。 出于某种原因，每个人都开始讨论MM的问题，收支平衡的入口点，TC元素和其他东西，尽管这与最初的问题无关。那么，如果问题是：什么更容易--每月稳定的500 分 或只有20分，MM们怎么办？资金管理适用于资本，而不是对点数的管理。此外，TS一点也不重要。它是否会盈利或不盈利是TS上的一个单独问题。 1.20个点比500个点的收益要快，因为价格比500个点更容易通过20个点，我想这是很明显的。 2.20点比500点更有利可图，因为20点的止盈比500点的止盈更有可能被执行。 如果我们所说的 "简单 "是指第1和第2点，那么赚取20个点当然比500个点更容易。 但由于某些原因，在公众中没有人注意到，在外汇市场上的游戏是一个具有负面数学结果的游戏，其中有一些经常性的 "大师"。换句话说，经纪人将从每笔执行的交易中抽取佣金。现在我们就来计算一下什么是：假设交易员的目标是一年赚3000英镑（我认为这是一个现实的数字）。为简单起见，我们还假设该交易员的所有交易都是盈利的。这种工具的佣金是固定的，达到2个点。如果利润限制是500点，我们有3 000-（3 000/500*2）=2 988分，总佣金为12分。现在我们有一个20点的利润限制。3 000-(3 000/20*2)=2 700点，累计支付300点的佣金。在第一种情况下，佣金只占利润的0.4%，在第二种情况下，则是10%(!)，尽管两种方法的盈利水平是一样的。如 果佣金翻倍，赚了4个点呢？如果利润上限是500点，佣金压力将只有0.8%，但如果利润上限是20点，我们将不得不支付所赚取利润的20%! 让我们看看我们的理论研究是否正确。为此，我刚刚发现了我最喜欢的专家顾问 "CoinToFlip"--它抛出一枚硬币，如果正面落下，它就买入，如果反面落下，它就给出。(我的硬币翻转可能让大家感到厌烦，因为我经常提到它，但如果你不能找到一个更公正和中立的策略，你能做什么呢）。由于该策略是失败的，而且它受概率论定律的制约，即随着交易数量的增加，失败的概率接近1，除了问题中的时间因素外，我还引入了交易总数的限制--200件（事实上，在不同的盈利水平下，交易数量差异很大，而这是决定TS盈利的一个非常重要的因素，我们不应该让它失望）。因此，让我们采取一系列191次的系统（使用优化方法），并在50点停止时引入20点利润限制。获得的系统优化图。 我不知道你怎么想，但我看到一个明显的转向负盈利区的趋势（边界是红线）。结果。最大收益：779点；最大损失：-1380点；赢家通。63 现在让我们尝试优化同一个系统，盈利水平为500点，损失限制为50。 已经比较好了，有一个轻微的向正值的转变。这些数字不言自明。 结果。最大赢利：5234点；最大亏损：-4468点；赢利通道：89 第三种变体出局了（由于利润水平非常高，在一些迭代中交易数量远远低于200次，这可能会严重影响图表）。 哇，现在肉眼可以看到向正收益率区的转变了！这是个好现象。结果。最大盈利：7748点；最大亏损：-7078点；赢利次数：129次(!) 对欧元兑美元从2000.01到2008.06进行了测试。每笔交易都是以当天开盘时的价格开盘。佣金是2分。专家守则见附件。 附加的文件： cointoflip.mq4 3 kb Mario 2009.05.15 00:27 #105 在经历了5、6次存款损失后，我意识到如果止损是20点，止盈应该不低于60点，所以问题变得 "复杂 "了。假设一次止损可能高于两次获利（止损总是失败）......我不相信......直到我仔细检查）......所以，回到第一笔存款的话题，你可能想每个月拿20点......。那么止损是什么，10点吗？）机会是0 ......我认为 Nikolay 2009.05.15 01:29 #106 Lord_Shadows >> : 我，还没有听到 "正确 "的答案。而且这很明显。 20或500并不重要，这两个数字都是没有意义的。你必须以货币趋势为基础，那么你就不会问到点子。2006年和2008年第三季度以来的市场性质，以及2009年初的市场性质应该让你相信这一点。 在一种情况下，服用20-30-40-50-100比较容易，但在一个月内不能服用500。在其他情况下，它更容易采取100-200-300，甚至500，如欧元兑美元18.03.2009在一天！！！。 我认为你应该从头开始处理这个问题，也就是说，从市场的规律和性质出发，而不是在八年级代数课本的结尾寻找答案。 我同意。 Avals 2009.05.15 02:16 #107 Lord_Shadows писал(а)>> 我，还没有听到 "正确 "的答案。而且这很明显。 20或500并不重要，这两个数字都是没有意义的。你必须以货币趋势为基础，那么你就不会问到点数。从第三季度和2009年初的2006年和2008年的市场性质来看，应该让你相信这一点。在一种情况下，服用20-30-40-50-100比较容易，但在一个月内不能服用500。在其他情况下，它更容易采取100-200-300，甚至500，如欧元兑美元18.03.2009在一天！！！。 我认为你应该从头开始处理这个问题，也就是说，从市场的规律和性质出发，而不是在八年级代数课本的结尾寻找答案。 "对谁来说更容易？这取决于具体的交易方法、时间框架等。在这些时期，有人每天失去20-30个点是比较容易的，以此类推。问题是关于稳定的 收入，但不是关于 "他们平均在哪里收入/提款更多"。当然，市场波动越大，你能获得或失去的点数就越大。框架的趋势性越高，在其中交易的人获得的利润就越多，而在平坦处交易的人的损失就越大。市场中的稳定一词是统计优势的同义词。即使在人工交易中也是凭直觉，更不用说系统交易了。 IMHA C-4，当然，对于负MO来说，你做的交易越多越糟糕。这同样适用于装配系统，再加上一个事实，即装配一个交易数量较少的系统比较容易。当然，在交易较小的移动时，点差的影响比较大的移动更显著，但采取和停止水平取决于系统逻辑，而不是根据佣金最小化的原则来选择。在计算统计优势时，交易的成本被考虑在内。一个目标较小的系统可能比一个目标较大的系统更有利可图，也可能不那么稳健。如果有统计学上的优势，交易越多越好，与之相反的情况是--点差/佣金带来的负MO。 Alex 2009.05.15 06:46 #108 Mathemat >> : 结论并不明确，但相当符合逻辑：每月500点的稳定利润流并不比20点更难，甚至在 "统计学上可持续"。.....。 数学。你没有重新培训吗？一个交易者的排名取决于点/日的数量。如果他在工作一年后，在5-10个货币对的交易中达到至少20点/天，这已经是一个好的指标。但要达到200点/天的水平，!!!!!!!:)这是不现实的。对10个优秀的交易员来说，这可能是现实的，但对一个人来说就不是了。你不需要知道高等数学就能理解它。 Sceptic Philozoff 2009.05.15 18:04 #109 我不明白的事，杯垫。没有人在谈论一天200分的问题。一个月 只有20或500人。 P.S. 谁说一个交易员的排名特别取决于每天的点数？ P.P.S. 当我在思考这个问题时，我想到了以下内容。让我们想象一下这样一种情况。我个人没有 "基本 "系统，可以每月稳定赚取500点（让我用点来衡量我的交易效率，我将尝试自己解决MM）。但我有一些 "原子 "系统的想法，可能每月能赚20-50个点。 首先，一个简单的定义：系统选择性S是在市场上通过的时间与系统的时间之比。对于一个翻转系统S=1（它总是在市场上）。对于有过滤的输入和输出的系统，S通常是单位或10-20的数量级。 我提到的 "原子 "系统有S~数百个（即在市场上一个完整的交易月只有一两个小时）。我们不能以这样的选择性来处理每月500点，因为货币的交易量没有那么大。但这些系统可能很容易合并成一个复杂的系统，因为我们有几十个货币对。因此，我们得到了一个新的系统，每个月能赚取大约500甚至更多的积分。但这并不仅仅是因为 "原子 "系统的高选择性和可靠性。 有没有人有类似的从原子系统中建立复杂系统的经验？ Andrey Dik 2009.05.16 03:29 #110 我没有从原子系统建立复杂系统的经验，但我有与你类似的想法已经很长时间了。策略测试器 中的优化器不适合这一目的（它没有可能设置一个任意的用户定义的目标函数）。我目前正在开发自己的策略测试器，具有优化的能力。 P.S. 也许，这种可能性的存在会让我们在MT5中游行。 1...4567891011121314 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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我认为你应该从一开始就处理这个问题，也就是从市场的规律和性质出发，而不是在八年级代数课本的结尾处寻找答案。
市场的 "规律和特征"，我认为是来自邪恶的，也就是集体心理学（来自人类科学）。心理学只能有效地进行手动交易。
机器人写手的任务是拥有统计学上的优势，而这方面的许多工具都在八年级的代数课本上。
市场的 "法律和角色"，我认为是来自邪恶的，即集体心理学（来自人类科学）。心理学只能有效地进行手动交易。
而机器人写手的工作就是要有统计学上的优势，而许多这方面的工具都是在八年级的代数课本中 "缝制 "的。
神圣的...我在帖子中哪里描述了人类的心理？你显然没有理解我在那里说的话。IMHO。
哦，看在上帝的份上。我在帖子中哪里描述了人类的心理？你显然没有理解我在那里写的内容。>> IMHO。
是的，也许我没有理解你说的 "市场的规律和性质 "到底是什么意思？最初，关于市场的观念很模糊。
在我曾经参加过 "年轻战士课程 "的DC，有一个迷人的人物在那里工作。他的性格是划时代的，他对市场的想法也是非常不寻常的。但这并不是故事的真相。他的月度目标是赚取多达1,200个积分!为了实现这一目标，他设定了一个每天赚取100分的目标。他总是带着一手货进入市场。为了实现这一目标，他抓住了强劲的市场运动，并设置了100点的止盈（他没有使用止损）。当他成功地从市场上拿下100个点时，他坐在BCs里，我们在第一时间知道他今天拿下了市场的...但还有很多其他的日子，他都在沉思和悲伤。
出于某种原因，每个人都开始讨论MM的问题，收支平衡的入口点，TC元素和其他东西，尽管这与最初的问题无关。那么，如果问题是：什么更容易--每月稳定的500 分 或只有20分，MM们怎么办？资金管理适用于资本，而不是对点数的管理。此外，TS一点也不重要。它是否会盈利或不盈利是TS上的一个单独问题。
1.20个点比500个点的收益要快，因为价格比500个点更容易通过20个点，我想这是很明显的。
2.20点比500点更有利可图，因为20点的止盈比500点的止盈更有可能被执行。
如果我们所说的 "简单 "是指第1和第2点，那么赚取20个点当然比500个点更容易。
但由于某些原因，在公众中没有人注意到，在外汇市场上的游戏是一个具有负面数学结果的游戏，其中有一些经常性的 "大师"。换句话说，经纪人将从每笔执行的交易中抽取佣金。现在我们就来计算一下什么是：假设交易员的目标是一年赚3000英镑（我认为这是一个现实的数字）。为简单起见，我们还假设该交易员的所有交易都是盈利的。这种工具的佣金是固定的，达到2个点。如果利润限制是500点，我们有3 000-（3 000/500*2）=2 988分，总佣金为12分。现在我们有一个20点的利润限制。3 000-(3 000/20*2)=2 700点，累计支付300点的佣金。在第一种情况下，佣金只占利润的0.4%，在第二种情况下，则是10%(!)，尽管两种方法的盈利水平是一样的。如 果佣金翻倍，赚了4个点呢？如果利润上限是500点，佣金压力将只有0.8%，但如果利润上限是20点，我们将不得不支付所赚取利润的20%!
让我们看看我们的理论研究是否正确。为此，我刚刚发现了我最喜欢的专家顾问 "CoinToFlip"--它抛出一枚硬币，如果正面落下，它就买入，如果反面落下，它就给出。(我的硬币翻转可能让大家感到厌烦，因为我经常提到它，但如果你不能找到一个更公正和中立的策略，你能做什么呢）。由于该策略是失败的，而且它受概率论定律的制约，即随着交易数量的增加，失败的概率接近1，除了问题中的时间因素外，我还引入了交易总数的限制--200件（事实上，在不同的盈利水平下，交易数量差异很大，而这是决定TS盈利的一个非常重要的因素，我们不应该让它失望）。因此，让我们采取一系列191次的系统（使用优化方法），并在50点停止时引入20点利润限制。获得的系统优化图。
我不知道你怎么想，但我看到一个明显的转向负盈利区的趋势（边界是红线）。结果。最大收益：779点；最大损失：-1380点；赢家通。63
现在让我们尝试优化同一个系统，盈利水平为500点，损失限制为50。
已经比较好了，有一个轻微的向正值的转变。这些数字不言自明。 结果。最大赢利：5234点；最大亏损：-4468点；赢利通道：89
第三种变体出局了（由于利润水平非常高，在一些迭代中交易数量远远低于200次，这可能会严重影响图表）。
哇，现在肉眼可以看到向正收益率区的转变了！这是个好现象。结果。最大盈利：7748点；最大亏损：-7078点；赢利次数：129次(!)
对欧元兑美元从2000.01到2008.06进行了测试。每笔交易都是以当天开盘时的价格开盘。佣金是2分。专家守则见附件。
我，还没有听到 "正确 "的答案。而且这很明显。
20或500并不重要，这两个数字都是没有意义的。你必须以货币趋势为基础，那么你就不会问到点子。2006年和2008年第三季度以来的市场性质，以及2009年初的市场性质应该让你相信这一点。 在一种情况下，服用20-30-40-50-100比较容易，但在一个月内不能服用500。在其他情况下，它更容易采取100-200-300，甚至500，如欧元兑美元18.03.2009在一天！！！。
我认为你应该从头开始处理这个问题，也就是说，从市场的规律和性质出发，而不是在八年级代数课本的结尾寻找答案。
我同意。
我，还没有听到 "正确 "的答案。而且这很明显。
20或500并不重要，这两个数字都是没有意义的。你必须以货币趋势为基础，那么你就不会问到点数。从第三季度和2009年初的2006年和2008年的市场性质来看，应该让你相信这一点。在一种情况下，服用20-30-40-50-100比较容易，但在一个月内不能服用500。在其他情况下，它更容易采取100-200-300，甚至500，如欧元兑美元18.03.2009在一天！！！。
我认为你应该从头开始处理这个问题，也就是说，从市场的规律和性质出发，而不是在八年级代数课本的结尾寻找答案。
"对谁来说更容易？这取决于具体的交易方法、时间框架等。在这些时期，有人每天失去20-30个点是比较容易的，以此类推。问题是关于稳定的 收入，但不是关于 "他们平均在哪里收入/提款更多"。当然，市场波动越大，你能获得或失去的点数就越大。框架的趋势性越高，在其中交易的人获得的利润就越多，而在平坦处交易的人的损失就越大。市场中的稳定一词是统计优势的同义词。即使在人工交易中也是凭直觉，更不用说系统交易了。 IMHA
C-4，当然，对于负MO来说，你做的交易越多越糟糕。这同样适用于装配系统，再加上一个事实，即装配一个交易数量较少的系统比较容易。当然，在交易较小的移动时，点差的影响比较大的移动更显著，但采取和停止水平取决于系统逻辑，而不是根据佣金最小化的原则来选择。在计算统计优势时，交易的成本被考虑在内。一个目标较小的系统可能比一个目标较大的系统更有利可图，也可能不那么稳健。如果有统计学上的优势，交易越多越好，与之相反的情况是--点差/佣金带来的负MO。
结论并不明确，但相当符合逻辑：每月500点的稳定利润流并不比20点更难，甚至在 "统计学上可持续"。.....。
数学。你没有重新培训吗？一个交易者的排名取决于点/日的数量。如果他在工作一年后，在5-10个货币对的交易中达到至少20点/天，这已经是一个好的指标。但要达到200点/天的水平，!!!!!!!:)这是不现实的。对10个优秀的交易员来说，这可能是现实的，但对一个人来说就不是了。你不需要知道高等数学就能理解它。
我不明白的事，杯垫。没有人在谈论一天200分的问题。一个月 只有20或500人。
P.S. 谁说一个交易员的排名特别取决于每天的点数？
P.P.S. 当我在思考这个问题时，我想到了以下内容。让我们想象一下这样一种情况。我个人没有 "基本 "系统，可以每月稳定赚取500点（让我用点来衡量我的交易效率，我将尝试自己解决MM）。但我有一些 "原子 "系统的想法，可能每月能赚20-50个点。
首先，一个简单的定义：系统选择性S是在市场上通过的时间与系统的时间之比。对于一个翻转系统S=1（它总是在市场上）。对于有过滤的输入和输出的系统，S通常是单位或10-20的数量级。
我提到的 "原子 "系统有S~数百个（即在市场上一个完整的交易月只有一两个小时）。我们不能以这样的选择性来处理每月500点，因为货币的交易量没有那么大。但这些系统可能很容易合并成一个复杂的系统，因为我们有几十个货币对。因此，我们得到了一个新的系统，每个月能赚取大约500甚至更多的积分。但这并不仅仅是因为 "原子 "系统的高选择性和可靠性。
有没有人有类似的从原子系统中建立复杂系统的经验？
我没有从原子系统建立复杂系统的经验，但我有与你类似的想法已经很长时间了。策略测试器 中的优化器不适合这一目的（它没有可能设置一个任意的用户定义的目标函数）。我目前正在开发自己的策略测试器，具有优化的能力。
P.S. 也许，这种可能性的存在会让我们在MT5中游行。