哪个更容易 - 一个月稳定的500点，还是只有20点？ - 页 7 1234567891011121314 新评论 [删除] 2009.05.12 07:57 #61 Prival >> : 为了比较两个系统，有必要以点带面，加上参数之一来进行比较。 示例比较两个系统。 1.盈利50点 缩减50点。 2.盈利20点 缩减20点。 没有任何比较的可能。你不能选择毫不含糊的更好的系统；一个参数应该是等价的。 比较是可能的。第二个系统显然更好，因为它的标准差更小，因此风险水平更低。 [删除] 2009.05.12 08:05 #62 Prival >> : 这与 "之 "字形没有关系。问题是，用条形图工作，我们先验地剥夺了自己建立一个系统 ，有完美的入口（进入市场后，没有一个点的损失）。毕竟，当我们对条形图进行收盘时，我们基本上是以tick为单位，而数学原理与条形图、RSI 等是一样的。它对条形图有效，在tick-flow上也是如此。只有缩减是不同的。 条形或刻度线只是信息流的不同层次的离散性。自然地，ticks比小时条形图携带更多的信息。然而，并不是说更多的信息是好的，所有的指标都是对现有信息进行过滤的尝试，即减少信息。 酒吧是有时间限制的--好还是坏，这个问题并不清楚。滴答声提供了关于交易活动水平的额外信息，它可能是好的。在任何情况下，最好使用你知道如何使用的那个。 Neutron 2009.05.12 08:05 #63 timbo писал(а)>> 可以做个比较。第二个系统显然更好，因为它的标准差更小，因此风险水平更低。 如果我们谈论风险而不提及存款的绝对值，那么问题就包括一个相对值，而且对第一个和第二个TS来说是一样的。因此，风险是相同的。如果将时间计入任务，那么第二个系统更可取，因为持仓时间与停止订单的点数距离的平方成正比，对于相等的时间间隔（例如一周），第二个TS比第一个系统多砍掉（5/2）^2=6倍的点数。 因此，20/20比50/50的点数要好。 Neutron 2009.05.12 08:09 #64 timbo писал(а)>> 条形或刻度线只是信息流的不同层次的离散性。自然地，ticks比小时条形图携带更多的信息。然而，更多的信息并不是一个事实，所有的指标都是对现有信息进行过滤的尝试，即减少信息。 酒吧是有时间限制的--好还是坏，这个问题并不清楚。滴答声提供了关于交易活动水平的额外信息，它可能是好的。在任何情况下，最佳工具是你知道如何使用的工具。 在此，我同意Prival 的观点，即蜱虫的作用是显而易见的。 在任何情况下，都可以放弃他们的分析，而采用比如说小时条。但是，一个人不能反其道而行之!因此，虱子是一种绝对的好东西。 [删除] 2009.05.12 08:18 #65 Neutron >> : 如果我们在谈论风险时不提及存款的绝对值，那么问题就包括相对值，在这种表述中，它对第一个和第二个TS是一样的。因此，风险是一样的。 存款大小与此有什么关系？哪里的风险更大：是失去50分还是失去20分？ 更大的收益并不是绝对的好。较大的利润变化也是一种风险，因为它意味着更大的不确定性。两个系统的期望值是相同的，但第一个系统必须能够赚取更多的钱来提供平等。 [删除] 2009.05.12 08:27 #66 Neutron >> : 在此，我同意Prival 的观点，即蜱虫的作用是显而易见的。 在任何情况下，都可以放弃他们的分析，而采用比如说小时条。但是，人们不能做相反的事情!因此，蜱虫是一种绝对的好东西。 只有当你能利用这些信息，过滤噪音时，蜱虫的好处才是明显的。抽搐可能是一种好处，但绝不是绝对的好处。正如在许多情况下，使用它们可能带来更多的新问题，而不是解决旧问题。特别是如果它们是来自DC的小费，与真正的市场信息没有什么关系。 我读了一篇光辉的文章：这些人在分析外汇套利的可能性，这在以前被认为是不可能的（基于许多研究）。但他们用路透社的卖出价和买入价做了一个嘀嗒日期的分析。结论是，考虑到所有的开销和足够的时间，找到了足够的套利机会，有时间做交易。以前的研究是以10分钟为一个日期，这些套利机会没有被发现。 Victor Chebotariov 2009.05.12 08:30 #67 Mathemat >> : 这个月的交易是 "这个月不交易，等下个月"，这里有什么收获吗？毕竟沃伦-巴菲特本人似乎也坚持类似的策略（每年进入的次数不超过三次）？ 所有这些都是自欺欺人。但实际上，你必须在工作中暂停一下。你可以排除周一和周五的进入。 Neutron 2009.05.12 08:32 #68 timbo писал(а)>> 存款的大小与此有什么关系？哪里的风险更大：损失50点还是损失20点？ 更大的利润并不是绝对的好。更大的利润变化也是一种风险，因为它增加了不确定性的程度。两个系统的期望值是相同的，但第一个系统必须能够赚取更多的钱来提供这种平等，它是对更大风险的一种支付。 是的，蒂姆博，我同意你的观点。 50/50会带来更多风险。 Andrey Dik 2009.05.12 14:12 #69 当我们说每月赚取500个点或每月赚取20个点更容易时，我们应该补充--在相同比例的去势下，我们应该澄清在相同数量的交易下。 让我们假设交易的数量等于，比如说，10。为了确保两个系统的缩水百分比相等，我们需要用与它的缩水百分比成反比的手数进行交易。即：20/500=1/25。 现在我们来比较一下这两个系统。 第一个。交易TP=50，SL=50，手数=1（大小是根据允许的存款缩减百分比来决定的）。 第二个。TP=2，SL=2，手数=25（大小根据允许的追加保证金百分比计算）。 那么，哪个系统似乎更容易开发？ 如果我们考虑到盈利交易与亏损交易的比例 ，两个系统在报告月份必须相同，才能提供相同的盈利能力， ，这里我们理解 ，盈利能力与存款的百分比比例。 我认为答案是显而易见的。一。 TP 和SL 的大小应根据当前市场情况以及特定交易策略的特点来选择。 在给定的时间内，对目标有一个特定的、最佳的点数大小。如果目标太近，开销也太高（谁喜欢把诚实赚来的钱的50-90%付给某个人，此外，市场分析 也非常复杂）。另一方面，太远--没有实际意义，因为它需要不可接受的时间量。 也可以通过增加条目数量来获得所需的回报。这里也有人为和自然的限制。 太频繁的交易将不被允许， ，太少的交易--将不可能获得必要的利润率。我认为每天进行5-10次手术是最理想的。 结论：每月500分比20分更现实。 总计：每天5...15笔全额交易，每笔交易25...250点，（取决于工具，在好的一天， J），每月20*（25...250）=500...5000点，每笔操作约0.8%的存款回报，在0.6%的存款风险下，每天约4%，每月存款的90...120%。 这些是我建立专家顾问系统的目标。不值得多费口舌。IMHO。 P.S."一个月一百二十五万点 " ，不应该是一个明智的交易者的目标，因为从任何角度看都不是最佳的。 P.P.S. 到目前为止，我只在一年内成功地增加了四次存款。有很多工作要做......。 使用 OpenCL 测试烛形形态 Monster 2009.05.12 14:34 #70 joo >> : 当我们说每月赚取500个点或每月赚取20个点更容易时，我们应该补充--在相同比例的去势下，我们应该澄清在相同数量的交易中。 让我们假设交易的数量等于，比如说，10。为了确保两个系统的缩水百分比相等，我们需要用与它的缩水百分比成反比的手数进行交易。即：20/500=1/25。 现在我们来比较一下这两个系统。 第一个。交易TP=50，SL=50，手数=1（大小是根据允许的存款缩减百分比来决定的）。 第二个。TP=2，SL=2，手数=25（大小根据允许的追加保证金百分比计算）。 那么，哪个系统似乎更容易开发？ 如果我们考虑到盈利交易与亏损交易的比例 ，两个系统在报告月份必须相同，才能提供相同的盈利能力， ，这里我们理解 ，盈利能力与存款的百分比比例。 我认为答案是显而易见的。第一个。 TP 和SL 的大小应根据当前市场情况以及特定交易策略的特点来选择。 在给定的时间内，对目标有一个特定的、最佳的点数大小。如果目标太近，开销也太高（谁喜欢把老老实实赚来的钱的50-90%付给某个叔叔，此外，市场分析也很复杂）。另一方面，太远--没有实际意义，因为它需要不可接受的时间量。 也可以通过增加条目数量来获得所需的回报。这里也有人为和自然的限制。 太频繁的交易将不被允许， ，太少的交易--将不可能获得必要的利润率。我认为每天进行5-10次手术是最理想的。 结论：每月500分比20分更现实。 总计：每天5...15笔全额交易，每笔交易25...250点，（取决于工具，在好的一天， J），每月20*（25...250）=500...5000点，每笔操作约0.8%的存款回报，在0.6%的存款风险下，每天约4%，每月存款的90...120%。 这些是我建立专家顾问系统的目标。不值得多费口舌。IMHO。 P.S."一个月一百二十五万点 " ，不应该是一个明智的交易员的目标，因为从任何角度看都不是最佳的。 P.P.S. 到目前为止，我只在一年内成功地增加了四次存款。有很多工作要做......。 这正是我所说的。不看存款就胡说八道是愚蠢的行为。 1234567891011121314 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为了比较两个系统，有必要以点带面，加上参数之一来进行比较。
示例比较两个系统。
1.盈利50点 缩减50点。
2.盈利20点 缩减20点。
没有任何比较的可能。你不能选择毫不含糊的更好的系统；一个参数应该是等价的。
比较是可能的。第二个系统显然更好，因为它的标准差更小，因此风险水平更低。
这与 "之 "字形没有关系。问题是，用条形图工作，我们先验地剥夺了自己建立一个系统 ，有完美的入口（进入市场后，没有一个点的损失）。毕竟，当我们对条形图进行收盘时，我们基本上是以tick为单位，而数学原理与条形图、RSI 等是一样的。它对条形图有效，在tick-flow上也是如此。只有缩减是不同的。
条形或刻度线只是信息流的不同层次的离散性。自然地，ticks比小时条形图携带更多的信息。然而，并不是说更多的信息是好的，所有的指标都是对现有信息进行过滤的尝试，即减少信息。
酒吧是有时间限制的--好还是坏，这个问题并不清楚。滴答声提供了关于交易活动水平的额外信息，它可能是好的。在任何情况下，最好使用你知道如何使用的那个。
可以做个比较。第二个系统显然更好，因为它的标准差更小，因此风险水平更低。
如果我们谈论风险而不提及存款的绝对值，那么问题就包括一个相对值，而且对第一个和第二个TS来说是一样的。因此，风险是相同的。如果将时间计入任务，那么第二个系统更可取，因为持仓时间与停止订单的点数距离的平方成正比，对于相等的时间间隔（例如一周），第二个TS比第一个系统多砍掉（5/2）^2=6倍的点数。
因此，20/20比50/50的点数要好。
条形或刻度线只是信息流的不同层次的离散性。自然地，ticks比小时条形图携带更多的信息。然而，更多的信息并不是一个事实，所有的指标都是对现有信息进行过滤的尝试，即减少信息。
酒吧是有时间限制的--好还是坏，这个问题并不清楚。滴答声提供了关于交易活动水平的额外信息，它可能是好的。在任何情况下，最佳工具是你知道如何使用的工具。
在此，我同意Prival 的观点，即蜱虫的作用是显而易见的。
在任何情况下，都可以放弃他们的分析，而采用比如说小时条。但是，一个人不能反其道而行之!因此，虱子是一种绝对的好东西。
如果我们在谈论风险时不提及存款的绝对值，那么问题就包括相对值，在这种表述中，它对第一个和第二个TS是一样的。因此，风险是一样的。
存款大小与此有什么关系？哪里的风险更大：是失去50分还是失去20分？
更大的收益并不是绝对的好。较大的利润变化也是一种风险，因为它意味着更大的不确定性。两个系统的期望值是相同的，但第一个系统必须能够赚取更多的钱来提供平等。
在此，我同意Prival 的观点，即蜱虫的作用是显而易见的。
在任何情况下，都可以放弃他们的分析，而采用比如说小时条。但是，人们不能做相反的事情!因此，蜱虫是一种绝对的好东西。
只有当你能利用这些信息，过滤噪音时，蜱虫的好处才是明显的。抽搐可能是一种好处，但绝不是绝对的好处。正如在许多情况下，使用它们可能带来更多的新问题，而不是解决旧问题。特别是如果它们是来自DC的小费，与真正的市场信息没有什么关系。
我读了一篇光辉的文章：这些人在分析外汇套利的可能性，这在以前被认为是不可能的（基于许多研究）。但他们用路透社的卖出价和买入价做了一个嘀嗒日期的分析。结论是，考虑到所有的开销和足够的时间，找到了足够的套利机会，有时间做交易。以前的研究是以10分钟为一个日期，这些套利机会没有被发现。
这个月的交易是 "这个月不交易，等下个月"，这里有什么收获吗？毕竟沃伦-巴菲特本人似乎也坚持类似的策略（每年进入的次数不超过三次）？
所有这些都是自欺欺人。但实际上，你必须在工作中暂停一下。你可以排除周一和周五的进入。
存款的大小与此有什么关系？哪里的风险更大：损失50点还是损失20点？
更大的利润并不是绝对的好。更大的利润变化也是一种风险，因为它增加了不确定性的程度。两个系统的期望值是相同的，但第一个系统必须能够赚取更多的钱来提供这种平等，它是对更大风险的一种支付。
是的，蒂姆博，我同意你的观点。
50/50会带来更多风险。
当我们说每月赚取500个点或每月赚取20个点更容易时，我们应该补充--在相同比例的去势下，我们应该澄清在相同数量的交易下。 让我们假设交易的数量等于，比如说，10。为了确保两个系统的缩水百分比相等，我们需要用与它的缩水百分比成反比的手数进行交易。即：20/500=1/25。
现在我们来比较一下这两个系统。
第一个。交易TP=50，SL=50，手数=1（大小是根据允许的存款缩减百分比来决定的）。
第二个。TP=2，SL=2，手数=25（大小根据允许的追加保证金百分比计算）。
那么，哪个系统似乎更容易开发？ 如果我们考虑到盈利交易与亏损交易的比例 ，两个系统在报告月份必须相同，才能提供相同的盈利能力， ，这里我们理解 ，盈利能力与存款的百分比比例。
我认为答案是显而易见的。一。
TP 和SL 的大小应根据当前市场情况以及特定交易策略的特点来选择。 在给定的时间内，对目标有一个特定的、最佳的点数大小。如果目标太近，开销也太高（谁喜欢把诚实赚来的钱的50-90%付给某个人，此外，市场分析 也非常复杂）。另一方面，太远--没有实际意义，因为它需要不可接受的时间量。
也可以通过增加条目数量来获得所需的回报。这里也有人为和自然的限制。 太频繁的交易将不被允许， ，太少的交易--将不可能获得必要的利润率。我认为每天进行5-10次手术是最理想的。
结论：每月500分比20分更现实。
总计：每天5...15笔全额交易，每笔交易25...250点，（取决于工具，在好的一天， J），每月20*（25...250）=500...5000点，每笔操作约0.8%的存款回报，在0.6%的存款风险下，每天约4%，每月存款的90...120%。 这些是我建立专家顾问系统的目标。不值得多费口舌。IMHO。
P.S."一个月一百二十五万点 " ，不应该是一个明智的交易者的目标，因为从任何角度看都不是最佳的。
P.P.S. 到目前为止，我只在一年内成功地增加了四次存款。有很多工作要做......。
当我们说每月赚取500个点或每月赚取20个点更容易时，我们应该补充--在相同比例的去势下，我们应该澄清在相同数量的交易中。 让我们假设交易的数量等于，比如说，10。为了确保两个系统的缩水百分比相等，我们需要用与它的缩水百分比成反比的手数进行交易。即：20/500=1/25。
现在我们来比较一下这两个系统。
第一个。交易TP=50，SL=50，手数=1（大小是根据允许的存款缩减百分比来决定的）。
第二个。TP=2，SL=2，手数=25（大小根据允许的追加保证金百分比计算）。
那么，哪个系统似乎更容易开发？ 如果我们考虑到盈利交易与亏损交易的比例 ，两个系统在报告月份必须相同，才能提供相同的盈利能力， ，这里我们理解 ，盈利能力与存款的百分比比例。
我认为答案是显而易见的。第一个。
TP 和SL 的大小应根据当前市场情况以及特定交易策略的特点来选择。 在给定的时间内，对目标有一个特定的、最佳的点数大小。如果目标太近，开销也太高（谁喜欢把老老实实赚来的钱的50-90%付给某个叔叔，此外，市场分析也很复杂）。另一方面，太远--没有实际意义，因为它需要不可接受的时间量。
也可以通过增加条目数量来获得所需的回报。这里也有人为和自然的限制。 太频繁的交易将不被允许， ，太少的交易--将不可能获得必要的利润率。我认为每天进行5-10次手术是最理想的。
结论：每月500分比20分更现实。
总计：每天5...15笔全额交易，每笔交易25...250点，（取决于工具，在好的一天， J），每月20*（25...250）=500...5000点，每笔操作约0.8%的存款回报，在0.6%的存款风险下，每天约4%，每月存款的90...120%。 这些是我建立专家顾问系统的目标。不值得多费口舌。IMHO。
P.S."一个月一百二十五万点 " ，不应该是一个明智的交易员的目标，因为从任何角度看都不是最佳的。
P.P.S. 到目前为止，我只在一年内成功地增加了四次存款。有很多工作要做......。
这正是我所说的。不看存款就胡说八道是愚蠢的行为。