FR H-波动性 - 页 32 1...252627282930313233343536373839...42 新评论 Prival 2007.12.17 23:15 #311 rsi: 而结论是更加朴实的，我认为我们正在稳步接近（"我们 "是指 "我们已经耕耘了":-）--虱子中的信息并不比酒吧中的多，或多得多。请原谅我无可救药的怀疑态度。 按照这个逻辑，在30年左右的时间里，一个大条形的信息量几乎与刻度线的信息量相同。这是不对的。我认为酒吧越多，它们所包含的信息就越少。 Neutron 2007.12.18 06:25 #312 Prival: 如果你想知道蓝色曲线是根据什么公式产生的。我想对它的每一个组成部分、它是如何产生的以及所做的事情提出我的意见。谢谢。或者只是一个文件，我可以自己想办法，我知道马特卡德。 1.在选定的TF上构建一系列初始BP的第一差值（FDD）（让它是5分钟）。 2.找到FFD的波动率--设为m。 3.用m替换FF中的所有增量，考虑到增量的符号，我们得到等量增量系列（FF）的第一差。 4.对RP的第一次差分进行积分，输出是一个合成序列--RP。 所有。 rsi 写道（a）。 但我不同意最后一个假设--未经证实的假说，仅此而已。人群的运动似乎只是创造了 "激动"（类似于量子集体的行为），这违反了你的RP，所以不太可能在这里证明阴谋论的确认:)。而结论是更加朴实的，我认为我们正在稳步接近（"我们"--在 "我们已经耕耘了！"的意义上：--）--蜱虫的信息并不比酒吧多，或者多得多。 怎么样！？ 群众，那些是占多数的人。如果我们绘制价格增量的分布图，大部分的交易量将来自于小的增量--它们是绝大多数--所以这是一个人群。从最初的价格系列中去掉大于一些的增量，只留下 "小 "的，即--"来自人群 "的，我们就得到一个接近RP系列的系列。在极限中，用相同的初始BP替换所有的增量，我们得到一些 "人群情绪 "的指标，正如你所看到的，它与速率垂直......。 对于哪里有更多信息的问题，答案是显而易见的：有了蜱虫病史，我肯定会恢复所有能想象到的TFs。但有了明确的TF，我将不会恢复任何更小的TF，而且--ticks。因此，信息更多的是以刻度为单位，而不是以条形为单位。Prival 是对的，"......在30年的一个大棒中，几乎有同样多的信息是以ticks 为单位。这是不对的。我认为酒吧越多，它们所包含的信息就越少。" 至于说"蜱虫的信息量并不比酒吧多多少 " 的说法我认为，在外汇市场上，信息永远是多余的。- 它是物有所值的:-) 附加的文件： normalizekdistribution.zip 8 kb rsi 2007.12.18 10:19 #313 我说的 "条形"，是指在所有TF上以条形形式 存在的表述。很明显，我们没有使用30年的标准。这甚至不是关于条形图（OHLC），而是关于价格的分形-离散表示。在外汇中，一个刻度也不是一个单一的交易，而是经纪人对价格的整体看法的结果（无论它来自哪里）--它可能是由人群形成的，即许多交易者 "同时"（即在一个小于最小刻度间隔的间隔内），或者它可能是DC过滤器的反应。就像来自交易者的信息可能不是自动的，而是通过经纪人的过滤器被 "向上 "传递。所以，中子，我没有看到如何将 "人群 "的行动从个别球员的行动中过滤出来的依据，在tick。现在是关于信息。信息是我们可以使用的东西。在这种情况下，信息是在选择的观察区间内的重大价格变化，最重要的是--在这个运动的方向。显著 - 例如，超过点差+n个点。因此，解决方案往往归结为与一些标量（充分统计）的阈值进行比较，即信息被压缩到几个比特--在一个阈值的情况下--压缩到一个比特："向上和向下"。那么这就是需要处理（压缩）多少信息才能得到正确的决定？当我说 "刻度 "中的信息并不比 "条形 "多，我指的正是这方面的信息--在选定的时间间隔内做出正确决定的充分性。 Prival 2007.12.18 10:47 #314 Neutron: 群众是指那些占多数的人。如果你绘制价格增量的分布图，大部分增量都是小增量--它们占绝大多数--所以这是一个人群。如果我们从最初的价格系列中去掉大于一些的增量，只留下 "小 "的增量，即 "来自人群"，我们会得到一个接近RP系列的系列。在极限情况下，用同样的方法取代初始BP的所有增量，我们将得到 "人群情绪 "的一些指标，正如你所看到的，它与速率垂直......。 在程序中的K系数，按照我的理解，并筛选出小的增量（人群），在其构建方法不是一个字，我需要点3.1 K =和从什么考虑我们选择10^2或10^4 。如果你不介意一块文件 "eurjpy.prn "的列的描述。请。 Neutron 2007.12.18 11:36 #315 Prival: 方案中的K系数，按照我的理解，和消除小增量（人群）的方法构建一个关于它的词，我需要第3.1段K=和从什么考虑它是10^2还是10^4。如果你不介意有一块 "eurjpy.prn "的文件，其中有列的描述，请。 K-因子，类似于MT4中的点值。它是自动确定的，例如对于欧元兑美元是10^4，对于欧元兑日元是10^2。它不参与分拣过程。 文件的格式是标准的：<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,< HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>。在程序中，第二列<OPEN>是用于构造的。 rsi 写道（a）： 信息是我们可以利用的。在这种情况下，信息是关于在选定的观察区间内价格的重大变化，更重要的是，该运动的方向... rsi，我同意你的观点，而且，我自己也持有类似的观点。例如，我确信Zig-Zag是价格图表的最佳近似运算符。在这种分解方式中，价格尺度的H点步骤内的所有信息都被认为是无趣的。这使我们能够大大压缩传入的信息量，而不至于把婴儿和洗澡水一起扔掉。 至于正在讨论的现象，这多少有些不同。我试图在一些基础上分解价格图表，特别是在价格增量的可能值空间中定义的基础上。事情是这样的，没有兴趣的小运动很多，而大而强的运动却很少!在这种情况下，我不会冒险丢弃小的，它们太大了。 比如说。 这里的红色，1分钟的商数被分为12个向量，由1到12点的等量增量组成。根据该原则。 在原始系列中，我们只留下那些模数等于n点的增量（例如n=5点）。在不满足这个条件的地方，系列的值被分配到左边的值，等等。 我们得到一组n-实现的向量。图中显示了2,5和8个点的RP的向量，1到12的所有向量之和为黑线。可以看出，使用更多的分解，可以以任何精度重建原始VR。 矢量本身是有意义的。首先是为了分析商数的动态变化。也许这些变现比原来的系列更容易预测。或者他们的动态可能提前告知我们市场上预期的趋势变化......。让我提醒你--如果我们从第一差分的数列中消除空元素（信息量不会减少），那么我们处理的是静止数列，以及由此产生的所有积极后果。 Mathemat，你能听到我吗？ 附加的文件： eurjpy5m.zip 624 kb Sceptic Philozoff 2007.12.18 11:54 #316 当然，我听到了中子 的声音。我看到了 "分解 "和 "矢量 "这两个词，想知道这里还有什么地方适合采用正交法。开个玩笑。其实这是一个好奇的实验，我还没有想过这个问题。而关于静止性：当然，它必须有严格的理由。这里已经向机械师发出了呼声。 P.S. 在matcadex中没有任何检查静止性的工具吗？ rsi 2007.12.18 11:56 #317 >向量本身是有意义的。首先，用于分析商数的动态变化。也许这些变现比最初的系列更容易预测。或者说，他们的动态，提前告知我们市场的预期趋势变化......。 这就是我说图表很有趣的意思。这就是统计数字应该被输入的地方! P.S.我记得甚至从我的青年时代就有这样的设备--阈值统计... Neutron 2007.12.20 07:28 #318 我创建了一个小指标，它以相等的增量绘制价格图表，其振幅等于所选时间框架内该工具的波动率。 现在是时候考虑如何使用它了。 附加的文件： normalizationzbars.mq4 1 kb rsi 2007.12.20 19:17 #319 谢谢你提供的指标。但似乎我对它的希望太高了。 我在不同的TF上试了试，发现没有稳定的信号。 生活还得继续! Neutron 2007.12.21 07:44 #320 我不认为我们可以期待一个 "简单 "的解决方案。 这是我注意到的一个模式。有时你可以看到价格图和等额增量线的稳定组合（PL）。 在图片中，绿色表示价格图，红色表示WP线。 通常情况下，价格图和WP线相互靠近，好像在竞争，但有时，价格图会做一个急剧的向前运动，把WP线远远甩在后面。看来，这样的市场条件不是随机的（有效的），以非零的概率，它倾向于回到一个未受干扰的状态（图左）。与此相反，右图显示的情况是，价格和RP几乎同步移动，没有剧烈的扰动。在这种状态下，市场是有效的，进一步的发展可以遵循一个任意的路径。 1...252627282930313233343536373839...42 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而结论是更加朴实的，我认为我们正在稳步接近（"我们 "是指 "我们已经耕耘了":-）--虱子中的信息并不比酒吧中的多，或多得多。请原谅我无可救药的怀疑态度。
如果你想知道蓝色曲线是根据什么公式产生的。我想对它的每一个组成部分、它是如何产生的以及所做的事情提出我的意见。谢谢。或者只是一个文件，我可以自己想办法，我知道马特卡德。
1.在选定的TF上构建一系列初始BP的第一差值（FDD）（让它是5分钟）。
2.找到FFD的波动率--设为m。
3.用m替换FF中的所有增量，考虑到增量的符号，我们得到等量增量系列（FF）的第一差。
4.对RP的第一次差分进行积分，输出是一个合成序列--RP。
所有。
但我不同意最后一个假设--未经证实的假说，仅此而已。人群的运动似乎只是创造了 "激动"（类似于量子集体的行为），这违反了你的RP，所以不太可能在这里证明阴谋论的确认:)。而结论是更加朴实的，我认为我们正在稳步接近（"我们"--在 "我们已经耕耘了！"的意义上：--）--蜱虫的信息并不比酒吧多，或者多得多。
怎么样！？
群众，那些是占多数的人。如果我们绘制价格增量的分布图，大部分的交易量将来自于小的增量--它们是绝大多数--所以这是一个人群。从最初的价格系列中去掉大于一些的增量，只留下 "小 "的，即--"来自人群 "的，我们就得到一个接近RP系列的系列。在极限中，用相同的初始BP替换所有的增量，我们得到一些 "人群情绪 "的指标，正如你所看到的，它与速率垂直......。
对于哪里有更多信息的问题，答案是显而易见的：有了蜱虫病史，我肯定会恢复所有能想象到的TFs。但有了明确的TF，我将不会恢复任何更小的TF，而且--ticks。因此，信息更多的是以刻度为单位，而不是以条形为单位。Prival 是对的，"......在30年的一个大棒中，几乎有同样多的信息是以ticks 为单位。这是不对的。我认为酒吧越多，它们所包含的信息就越少。"
至于说"蜱虫的信息量并不比酒吧多多少 " 的说法我认为，在外汇市场上，信息永远是多余的。- 它是物有所值的:-)
群众是指那些占多数的人。如果你绘制价格增量的分布图，大部分增量都是小增量--它们占绝大多数--所以这是一个人群。如果我们从最初的价格系列中去掉大于一些的增量，只留下 "小 "的增量，即 "来自人群"，我们会得到一个接近RP系列的系列。在极限情况下，用同样的方法取代初始BP的所有增量，我们将得到 "人群情绪 "的一些指标，正如你所看到的，它与速率垂直......。
K-因子，类似于MT4中的点值。它是自动确定的，例如对于欧元兑美元是10^4，对于欧元兑日元是10^2。它不参与分拣过程。
文件的格式是标准的：<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,< HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>。在程序中，第二列<OPEN>是用于构造的。
rsi，我同意你的观点，而且，我自己也持有类似的观点。例如，我确信Zig-Zag是价格图表的最佳近似运算符。在这种分解方式中，价格尺度的H点步骤内的所有信息都被认为是无趣的。这使我们能够大大压缩传入的信息量，而不至于把婴儿和洗澡水一起扔掉。
至于正在讨论的现象，这多少有些不同。我试图在一些基础上分解价格图表，特别是在价格增量的可能值空间中定义的基础上。事情是这样的，没有兴趣的小运动很多，而大而强的运动却很少!在这种情况下，我不会冒险丢弃小的，它们太大了。
比如说。
这里的红色，1分钟的商数被分为12个向量，由1到12点的等量增量组成。根据该原则。
在原始系列中，我们只留下那些模数等于n点的增量（例如n=5点）。在不满足这个条件的地方，系列的值被分配到左边的值，等等。 我们得到一组n-实现的向量。图中显示了2,5和8个点的RP的向量，1到12的所有向量之和为黑线。可以看出，使用更多的分解，可以以任何精度重建原始VR。
矢量本身是有意义的。首先是为了分析商数的动态变化。也许这些变现比原来的系列更容易预测。或者他们的动态可能提前告知我们市场上预期的趋势变化......。让我提醒你--如果我们从第一差分的数列中消除空元素（信息量不会减少），那么我们处理的是静止数列，以及由此产生的所有积极后果。 Mathemat，你能听到我吗？
当然，我听到了中子 的声音。我看到了 "分解 "和 "矢量 "这两个词，想知道这里还有什么地方适合采用正交法。开个玩笑。其实这是一个好奇的实验，我还没有想过这个问题。而关于静止性：当然，它必须有严格的理由。这里已经向机械师发出了呼声。
P.S. 在matcadex中没有任何检查静止性的工具吗？
这就是我说图表很有趣的意思。这就是统计数字应该被输入的地方!
P.S.我记得甚至从我的青年时代就有这样的设备--阈值统计...
我创建了一个小指标，它以相等的增量绘制价格图表，其振幅等于所选时间框架内该工具的波动率。
现在是时候考虑如何使用它了。
我不认为我们可以期待一个 "简单 "的解决方案。
这是我注意到的一个模式。有时你可以看到价格图和等额增量线的稳定组合（PL）。
在图片中，绿色表示价格图，红色表示WP线。 通常情况下，价格图和WP线相互靠近，好像在竞争，但有时，价格图会做一个急剧的向前运动，把WP线远远甩在后面。看来，这样的市场条件不是随机的（有效的），以非零的概率，它倾向于回到一个未受干扰的状态（图左）。与此相反，右图显示的情况是，价格和RP几乎同步移动，没有剧烈的扰动。在这种状态下，市场是有效的，进一步的发展可以遵循一个任意的路径。