FR H-波动性 - 页 41 1...343536373839404142 新评论 torgash 2007.12.28 10:34 #401 Prival: 的顶部，但不知道在哪里写。如果我没有弄错的话，吉尼斯记录有一个年均1200%的记录。Larry Williamshttp://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71 我们这里也有一些好的交易员 :) http://www.rts.ru/main/investor/ 20-30岁的男人 没有演示，只有真实的交易，主要是在RTS指数期货上进行剥头皮，按年计算，冠军的领导者赚取了约。每年7000%。 名单中的第2位是一个期权人。 我没有参加比赛 我自己在股市中已经有大约6年的时间了，从今年4月开始，我自己的账户就开始了。 Prival 2007.12.28 16:39 #402 torgash: 我们也有一些好的商人 :) 而且这里根本就没有我们的交易者或你们的交易者。我们所有人都是本地人:-)。只是我有一个不准确的地方。不是1200%，是12000%。我希望他是我们的：-) torgash 2007.12.28 16:52 #403 Prival: 这里没有我们的或你的。我们所有的人都是本地人:-)。只是我有一个不准确的地方。不是1200%，是12000%。我希望他是我们的：-) 很明显，它是12000，但这不是重点。事情是这样的，美国的交易员非常善于自我宣传，而国内的交易员却在悄悄撤资。顺便说一下，在他的《长期的秘密》一书中，拉里承认他的系统有时甚至在一年或更长时间内都没有产生效果。这就是一个。 我可以通过他们的母语轻易地分辨出我们的人和非我们的人。那是两个。 而你们需要拓宽视野，先生们。我的意思是，除了外汇，还有其他市场，你可以从这些市场上赚取新领带的好钱。上面链接中的机器人也进行了交易，并显示出相当不错的结果。我已经学会了QPile并为QUIK创建了机器人。我希望每个人都是如此。这是三。 [Deleted] 2008.01.03 04:20 #404 在一本书中，我发现在证明了一些数学知识后，有如下解释。"底线是，在初始资本为零的情况下，有可能构建一个证券 组合，使预期收益率可以达到所需的大小，而由收益方差表示的风险可以达到所需的大小。这就是所谓的套利：以零风险和零初始资本实现正收益。 非常、非常好的解释。 Neutron 2008.01.03 09:14 #405 嗨，NorthernWind。 在我上面链接的文章中，有一个关于评估用于预测的信息的重要性的方法的描述。下面是一段摘录。 浸入式方法可以定量测量真实金融工具的可预测性，即测试或反驳市场效率假说。根据后者，沿滞后空间所有坐标的点的分散性是相同的（如果它们是平等分布的独立随机变量）。 相反，提供一定可预测性的混沌动力学应该使观察结果聚集在某个超表面附近，即实验样本形成的某个维度集小于整个滞后空间的维度。 为了测量维度，我们可以使用以下直观上可以理解的属性。这一事实是通过已经熟悉的箱数法确定W集的维度的基础。一组点的维度是由包含该组所有点的盒子数量的增加率决定的。 下图是这组数据的维度（信息量）增量，由S&P500的箱体计数法计算。 并认为在15维的倾角空间中，实验点形成了一个维度约为4的集合。这大大低于我们从有效市场假说中得到的15，有效市场假说认为增量系列是独立随机变量。 我有一个与之相关的误解。 1.事实证明，只有在整个相空间均匀填充的NE的情况下，信息维度W才等于输入的数量D。对于高斯分布的CB来说，D=1-W=0.7，即在这种情况下一系列的增量不是随机的! 2.为了实现这个方法，当"点集的尺寸由包含所有点集的单元格（盒子）的增加率决定"时，我们应该通过一种或另一种方式采取n倍的积分（总和），其中n肯定超过10-15。这是不现实的! 我不明白... 同事们，你们有什么要说的吗？ P.S. 计箱法的诀窍在于它考虑到了输入和输出之间可能的非线性关系（与静态方法相反）。反过来，这对确定神经网络的最佳输入数量和质量也很重要。 [Deleted] 2008.01.03 11:10 #406 你好，中子！ 过去和即将到来的节日快乐。 当然，我很抱歉，但这种计算箱子的方法让我想起了关于尿疗的奇迹方法的书。 我不是动态混沌、分形等的支持者。 Prival 2008.01.03 12:10 #407 中子 谢谢你提醒我注意这些东西。(我错过了，刚查过）。 最后，关于NS的信息或多或少是合理的。 下面是输出应该是什么（至少在最简单的情况下）。"一个具有输出非线性形式的网络......被训练来预测变化的符号，并输出一个符号 预测，其振幅与概率成正比。" (p.12). 不是买入和卖出。 我之前已经说过很多次了。很多人都不相信。中子 很抱歉在这个主题中重复自己，只是想警告其他人不要犯这种错误。很多人没有考虑到这一点，而使NS购买和壳牌的退出。我不知道它是从哪里来的（恐怕又是来自雷舍托夫）。但在任何情况下，你都不应该踩到这个耙子（购买和壳牌）。这是一个非常精细的观点，但想想谁在NS上工作了许多个月，仍然不能得到一个像样的结果。 也许我是对的+材料的作者发布了中子+巴特，而不是Reshetov。 我们不能把 "买 "和 "卖 "作为NS的产出。 这里是Better 说的同样的话。 https://www.mql5.com/ru/users/Better https://www.mql5.com/ru/users/Better 预测速率的符号（方向、速度矢量）和预测购买和壳牌，是完全不同的事情。你无法预测（预测，认识）不在该曲线上的东西。 Prival 2008.01.05 15:43 #408 中子 谢谢你提供的分钟和刻度的档案。需要一些关于内容的建议。 有两个文件。 第一个是EURUSD 1m.prn。 以下是其中的几句话 20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9 20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4 按照顺序，第一个是日期，第二个我不知道，然后是开盘，最高价，最低价，收盘，成交量。 请给我更多关于第二个日期的信息，如果我犯了一个错误，请纠正。 第二个文件是EURUSDtick.prn。 以下是其中的几句话 2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368 2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681 2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368 2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681 2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368 2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681 2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368 2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368 2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681 2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368 2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681 2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368 2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681 2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679 第一个数字是日期，然后是小时：分钟，不知道，出价，询问。 启迪第三个数字，它与吃的东西有什么关系。 还有一个问题，比较两个文件，在零分钟时音量=9，刻度（第二个文件）像6，然后在第一分钟时音量=4，刻度7。我一定是在什么地方弄错了，有些事情我不明白。 FR H-Volatility Andrey Khatimlianskii 2008.01.05 15:54 #409 Prival:第一个是EURUSD 1m.prn 我理解的是分钟。 以下是其中的几句话 20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9 20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4 按照顺序，第一个是日期，第二个我不知道，然后是开盘，最高价，最低价，收盘，成交量。 启迪我第二个数字，如果我犯了错误，请纠正我。 PMMSS - 即时间;) Prival 2008.01.05 20:02 #410 是的，正是PMMSS，第一个文件 似乎很清楚。但是，第二种情况和刻度线与量的不匹配呢？ 1...343536373839404142 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
的顶部，但不知道在哪里写。如果我没有弄错的话，吉尼斯记录有一个年均1200%的记录。Larry Williamshttp://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
我们这里也有一些好的交易员 :)
http://www.rts.ru/main/investor/
20-30岁的男人
没有演示，只有真实的交易，主要是在RTS指数期货上进行剥头皮，按年计算，冠军的领导者赚取了约。每年7000%。
名单中的第2位是一个期权人。
我没有参加比赛
我自己在股市中已经有大约6年的时间了，从今年4月开始，我自己的账户就开始了。
我们也有一些好的商人 :)
而且这里根本就没有我们的交易者或你们的交易者。我们所有人都是本地人:-)。只是我有一个不准确的地方。不是1200%，是12000%。我希望他是我们的：-)
这里没有我们的或你的。我们所有的人都是本地人:-)。只是我有一个不准确的地方。不是1200%，是12000%。我希望他是我们的：-)
很明显，它是12000，但这不是重点。事情是这样的，美国的交易员非常善于自我宣传，而国内的交易员却在悄悄撤资。顺便说一下，在他的《长期的秘密》一书中，拉里承认他的系统有时甚至在一年或更长时间内都没有产生效果。这就是一个。
我可以通过他们的母语轻易地分辨出我们的人和非我们的人。那是两个。
而你们需要拓宽视野，先生们。我的意思是，除了外汇，还有其他市场，你可以从这些市场上赚取新领带的好钱。上面链接中的机器人也进行了交易，并显示出相当不错的结果。我已经学会了QPile并为QUIK创建了机器人。我希望每个人都是如此。这是三。
在一本书中，我发现在证明了一些数学知识后，有如下解释。
"底线是，在初始资本为零的情况下，有可能构建一个证券 组合，使预期收益率可以达到所需的大小，而由收益方差表示的风险可以达到所需的大小。这就是所谓的套利：以零风险和零初始资本实现正收益。
非常、非常好的解释。嗨，NorthernWind。
在我上面链接的文章中，有一个关于评估用于预测的信息的重要性的方法的描述。下面是一段摘录。
浸入式方法可以定量测量真实金融工具的可预测性，即测试或反驳市场效率假说。根据后者，沿滞后空间所有坐标的点的分散性是相同的（如果它们是平等分布的独立随机变量）。 相反，提供一定可预测性的混沌动力学应该使观察结果聚集在某个超表面附近，即实验样本形成的某个维度集小于整个滞后空间的维度。 为了测量维度，我们可以使用以下直观上可以理解的属性。这一事实是通过已经熟悉的箱数法确定W集的维度的基础。一组点的维度是由包含该组所有点的盒子数量的增加率决定的。
下图是这组数据的维度（信息量）增量，由S&P500的箱体计数法计算。
并认为在15维的倾角空间中，实验点形成了一个维度约为4的集合。这大大低于我们从有效市场假说中得到的15，有效市场假说认为增量系列是独立随机变量。
我有一个与之相关的误解。
1.事实证明，只有在整个相空间均匀填充的NE的情况下，信息维度W才等于输入的数量D。对于高斯分布的CB来说，D=1-W=0.7，即在这种情况下一系列的增量不是随机的!
2.为了实现这个方法，当"点集的尺寸由包含所有点集的单元格（盒子）的增加率决定"时，我们应该通过一种或另一种方式采取n倍的积分（总和），其中n肯定超过10-15。这是不现实的!
我不明白...
同事们，你们有什么要说的吗？
P.S. 计箱法的诀窍在于它考虑到了输入和输出之间可能的非线性关系（与静态方法相反）。反过来，这对确定神经网络的最佳输入数量和质量也很重要。
你好，中子！ 过去和即将到来的节日快乐。
当然，我很抱歉，但这种计算箱子的方法让我想起了关于尿疗的奇迹方法的书。 我不是动态混沌、分形等的支持者。中子
谢谢你提醒我注意这些东西。(我错过了，刚查过）。
最后，关于NS的信息或多或少是合理的。
下面是输出应该是什么（至少在最简单的情况下）。"一个具有输出非线性形式的网络......被训练来预测变化的符号，并输出一个符号 预测，其振幅与概率成正比。" (p.12).
不是买入和卖出。
我之前已经说过很多次了。很多人都不相信。中子 很抱歉在这个主题中重复自己，只是想警告其他人不要犯这种错误。很多人没有考虑到这一点，而使NS购买和壳牌的退出。我不知道它是从哪里来的（恐怕又是来自雷舍托夫）。但在任何情况下，你都不应该踩到这个耙子（购买和壳牌）。这是一个非常精细的观点，但想想谁在NS上工作了许多个月，仍然不能得到一个像样的结果。 也许我是对的+材料的作者发布了中子+巴特，而不是Reshetov。 我们不能把 "买 "和 "卖 "作为NS的产出。
这里是Better 说的同样的话。
https://www.mql5.com/ru/users/Better
https://www.mql5.com/ru/users/Better
预测速率的符号（方向、速度矢量）和预测购买和壳牌，是完全不同的事情。你无法预测（预测，认识）不在该曲线上的东西。
中子
谢谢你提供的分钟和刻度的档案。需要一些关于内容的建议。
有两个文件。
第一个是EURUSD 1m.prn。
以下是其中的几句话
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
按照顺序，第一个是日期，第二个我不知道，然后是开盘，最高价，最低价，收盘，成交量。
请给我更多关于第二个日期的信息，如果我犯了一个错误，请纠正。
第二个文件是EURUSDtick.prn。
以下是其中的几句话
2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679
第一个数字是日期，然后是小时：分钟，不知道，出价，询问。
启迪第三个数字，它与吃的东西有什么关系。
还有一个问题，比较两个文件，在零分钟时音量=9，刻度（第二个文件）像6，然后在第一分钟时音量=4，刻度7。我一定是在什么地方弄错了，有些事情我不明白。
第一个是EURUSD 1m.prn 我理解的是分钟。
以下是其中的几句话
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
按照顺序，第一个是日期，第二个我不知道，然后是开盘，最高价，最低价，收盘，成交量。
启迪我第二个数字，如果我犯了错误，请纠正我。
是的，正是PMMSS，第一个文件 似乎很清楚。但是，第二种情况和刻度线与量的不匹配呢？