FR H-波动性 - 页 37 1...30313233343536373839404142 新评论 Prival 2007.12.25 21:27 #361 在我看来，趋势是市场的一种属性。如果你看一下图表的右边缘，ZZ的持续时间在增加（轴上的散点 Y更多），如果价差在增加而没有趋势，那就奇怪了，反之亦然。不过，我不明白这一点的悲哀。 Candid 2007.12.25 21:58 #362 Player_2: 候选人， 我的结果是差不多的。所以这不是你的算法中的一个错误。或者这也是我的一个错误。:) 是的，知道了，谢谢。它是否能以某种方式被使用还有待观察:)。或者思考一下EZ的算法，把这个属性考虑进去。 私下 的。 不过，我不明白人们对此事的悲哀。 例如，对长周期FFT结果的平均化的正确性存在疑问。 Yurixx 2007.12.25 23:40 #363 lna01: 尤里克斯。 那么就可以清楚地看到，右边的边缘隆起是围绕3000点参考的某种市场特征的结果。如果你不介意，请用这样的假人代替多项式回归来发表。 不太清楚为什么四度多项式基本上忽略了3000数附近的情况。原则上，如果我想寻找一些正确的（即可预测的）振荡，我将对数据应用FFT来开始。但目前，趋势问题对我来说更重要，或者说趋势是我的算法的属性还是市场的属性。如果你不介意，请公布你最喜欢的人字形算法的类似数据。 P.S. 我想指出，短的振荡不能以任何方式取消趋势，只有周期明显长于图表所涵盖的间隔的振荡才能取消它。 忽略了这一点，因为第4度甚至不足以稍微代表你的曲线的弯曲（说得温和一点）。第四度只有两个拐点。你怎么能显示任何形式的振荡？准确地说，它（你的多项式）表明，右边的最大值高于左边的。嗯，它不能做得更多。 在外汇上既不可能有正确的也不可能有可预测的震荡。而FFS也可以适用于错误的。我建议假人用基本的手段来强调，有 随机的 振荡。而且，由于价格过程具有分形结构，这些振荡（以及tick振荡--比较tick之间的时间间隔）将有 随机的 在任何规模的自然界。 我并不介意。虽然我不会为此装8年。寻找过去两年的情况。我喜欢任何ZigZag，这就是为什么我采取这样的，在你的四分之一的时期，它给你四分之一的ZZ段。同时，我还做了一个周期为N=50的量表，以及一个线性回归。 Y轴是以分钟为单位的片段持续时间。它的计算方法不是用开始时间减去结束时间（在这种情况下，经过周六-周日可能会多出2880分钟），而是用该段中的分钟数来计算。请注意，这不是一个精确的计算，因为在一个低迷的市场中，分钟条是已知的下降。这意味着个别片段的实际持续时间可能要长几个单位（甚至几十个）。因为你没有说出工具的名称，所以我为欧元兑美元做了。我的高点能达到4000，而你的高点只能达到3000。这可能是由于我们有不同的配对。 Candid 2007.12.26 00:49 #364 Yurixx: 忽略了，因为第4度不够，甚至不能勉强代表弯曲（说得轻巧）。 ... Y轴是该段的持续时间，单位是分钟。经过计算，...的分钟条数。 ... 因为你没有说出工具的名称，所以我为欧元兑美元做了。我的高点达到4000，而你的只有3000。我猜这与我们有不同的配对有关。 是的，谢谢。 第四级是在你的建议中提到的，即一缕可以转移整个等级，当然其中 一个应该感觉到。然而，第十度也没有任何感觉。 我是以同样的方式计算该段的时间。 这对股票基本上不重要，我写道，这种模式在所有的主要股票上都能观察到。而对于与高点的背离，答案很简单--为了以防万一，我分别写了 "下跌 "段和 "上涨 "段的统计。结果发现他们的一般行为是相同的，但所显示的图表只是一半的片段。也就是说，我图片中的X轴被压缩到了你的一半。或者，换句话说，它相当于相同时间间隔的两倍的统计数据。 现在是我的结论。在你的图片中也有一个明显的小趋势，尽管X刻度不同（是我的错），而且不幸的是（对效果而言）相位不同--样本的末端落在一个 "与趋势相反 "的波动上。 也就是说，效果得到了证实，尽管衡量它的有用性仍然不确定:) [删除] 2007.12.26 10:26 #365 我一直在做200次挥手的工作。欧元兑美元 分钟图 来自Alpari演示服务器。 你可能不能使用这种现象。 晃晃悠悠地上涨了70%以上。 Neutron 2007.12.26 11:01 #366 左图中黑色显示ZZ顶形成的时间，红色显示其振幅。欧元/美元的数据从2004年开始，绘制步骤H=10点。没有看到强烈的趋势。而这种趋势可能意味着什么？现实上，只有ZZ的相邻顶点形成之间的时间会增加。这意味着市场的波动性变得更小，或者说更反常。第二种变体看起来更有吸引力，因为这个属性可以在TS中使用。反持久性的增加应该反映在GZ段的振幅上--它们将减少，正如在图的末尾可以看到。 右边的红色显示了GZ侧振幅的分布，黑色表示下一个顶点形成的时间。一般来说，这两个参数，分别表示下一个高峰预计会形成的区域，一个是时间尺度，另一个是价格尺度。也就是说，我们得到目标的坐标，在那里应该进行适当的打击。这就是Prival公司 告诉我们很长时间的事情!例如，从上面的构造可以看出，广州的下一个高峰很可能在10分钟内形成，其振幅约为15点。 Yurixx 2007.12.26 11:15 #367 lna01:现在是我的结论。在你的图片中可以看到一个小趋势，尽管X的比例不同（我的错），以及不幸的（对效果而言）阶段--样本的末端落在一个 "反趋势 "的波动上。 所以效果被证实了，尽管衡量其有用性仍然不确定:) 前段时间，在这个主题中，与Kamal 讨论了波动性问题。一个小的摘录，其中除其他外，说波动性是持久的。如果一个WP段的大小与它的持续时间之间存在着统计学上的关系（这很容易通过在大小-时间平面上绘制对应于WP段的点并画出回归线来检查；只画所有的点，不单独向上或向下），那么这种振荡的存在就被这个事实所证明。分段规模实际上代表了某种规模的波动性，它与周期的关系（如果有的话）导致了这样一个事实：规模的增加也导致了期限的增加。如果波动是持续的，这样的增长将有一个有意义的寿命，即它将形成一个局部趋势。 Yurixx 2007.12.26 11:33 #368 Neutron: 左图中黑色显示ZZ顶形成的时间，红色显示其振幅。欧元/美元的数据从2004年开始，绘制步骤H=10点。没有看到强烈的趋势。而这种趋势可能意味着什么？现实上，只有ZZ的相邻顶点形成之间的时间会增加。这意味着市场变得更不稳定或更反常。 第二种变体看起来更有吸引力，因为这个属性可以在TS中使用。反持久性的增加应该反映在ZZ段的振幅上--它们将减少，这可以在图末观察到。 嗨，Sergey ! 我不同意你帖子中强调的那句话。这是我几年前发现的一个规律：片段大小和持续时间之间存在着统计学上的线性关系。因此，当分部持续时间出现上升趋势时，不是减少而是增加了波动性。诚然，这种关系是统计学上的，我没有发现当波动率变化时，SP的形状有任何变化。所以我不知道它可以如何使用。 Candid 2007.12.26 11:51 #369 Neutron: 一般来说，这两个参数，分别表明下一个顶部有望形成的区域，一个在时间轴上，另一个在价格尺度上。换句话说，我们得到了目标的坐标，在哪里打击。这就是Prival公司 长期以来一直在谈论的问题! 唉，事情没那么简单。这甚至不是关于分配的宽度。我们可以构建一个置信区间，比如说，90%的逆转发生在其中。我曾做过这样的构造）。看起来价格可能会在这个范围内停留很长时间，这意味着问题在于预测价格离开这个置信区间的时刻。 Neutron 2007.12.26 12:04 #370 尤拉，你好! 让我也不同意你的说法。下图显示了下一个WP顶点的形成时间对其振幅的依赖性（红点）。 黑点显示的是沿标轴的非均匀分区情况下的线性 最小二乘回归图。正如你所看到的，我们可以谈论对振幅的时间依赖性非常弱，即实际上没有依赖性--当振幅从10点变化到100点时，我们谈论的是4分钟的时间增益。 1...30313233343536373839404142 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我看来，趋势是市场的一种属性。如果你看一下图表的右边缘，ZZ的持续时间在增加（轴上的散点
Y更多），如果价差在增加而没有趋势，那就奇怪了，反之亦然。不过，我不明白这一点的悲哀。
候选人， 我的结果是差不多的。所以这不是你的算法中的一个错误。或者这也是我的一个错误。:)
是的，知道了，谢谢。它是否能以某种方式被使用还有待观察:)。或者思考一下EZ的算法，把这个属性考虑进去。
不过，我不明白人们对此事的悲哀。
例如，对长周期FFT结果的平均化的正确性存在疑问。
那么就可以清楚地看到，右边的边缘隆起是围绕3000点参考的某种市场特征的结果。如果你不介意，请用这样的假人代替多项式回归来发表。
不太清楚为什么四度多项式基本上忽略了3000数附近的情况。原则上，如果我想寻找一些正确的（即可预测的）振荡，我将对数据应用FFT来开始。但目前，趋势问题对我来说更重要，或者说趋势是我的算法的属性还是市场的属性。如果你不介意，请公布你最喜欢的人字形算法的类似数据。
P.S. 我想指出，短的振荡不能以任何方式取消趋势，只有周期明显长于图表所涵盖的间隔的振荡才能取消它。
忽略了这一点，因为第4度甚至不足以稍微代表你的曲线的弯曲（说得温和一点）。第四度只有两个拐点。你怎么能显示任何形式的振荡？准确地说，它（你的多项式）表明，右边的最大值高于左边的。嗯，它不能做得更多。
在外汇上既不可能有正确的也不可能有可预测的震荡。而FFS也可以适用于错误的。我建议假人用基本的手段来强调，有 随机的 振荡。而且，由于价格过程具有分形结构，这些振荡（以及tick振荡--比较tick之间的时间间隔）将有 随机的 在任何规模的自然界。
我并不介意。虽然我不会为此装8年。寻找过去两年的情况。我喜欢任何ZigZag，这就是为什么我采取这样的，在你的四分之一的时期，它给你四分之一的ZZ段。同时，我还做了一个周期为N=50的量表，以及一个线性回归。
Y轴是以分钟为单位的片段持续时间。它的计算方法不是用开始时间减去结束时间（在这种情况下，经过周六-周日可能会多出2880分钟），而是用该段中的分钟数来计算。请注意，这不是一个精确的计算，因为在一个低迷的市场中，分钟条是已知的下降。这意味着个别片段的实际持续时间可能要长几个单位（甚至几十个）。因为你没有说出工具的名称，所以我为欧元兑美元做了。我的高点能达到4000，而你的高点只能达到3000。这可能是由于我们有不同的配对。
忽略了，因为第4度不够，甚至不能勉强代表弯曲（说得轻巧）。
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Y轴是该段的持续时间，单位是分钟。经过计算，...的分钟条数。
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因为你没有说出工具的名称，所以我为欧元兑美元做了。我的高点达到4000，而你的只有3000。我猜这与我们有不同的配对有关。
是的，谢谢。
第四级是在你的建议中提到的，即一缕可以转移整个等级，当然其中 一个应该感觉到。然而，第十度也没有任何感觉。
我是以同样的方式计算该段的时间。
这对股票基本上不重要，我写道，这种模式在所有的主要股票上都能观察到。而对于与高点的背离，答案很简单--为了以防万一，我分别写了 "下跌 "段和 "上涨 "段的统计。结果发现他们的一般行为是相同的，但所显示的图表只是一半的片段。也就是说，我图片中的X轴被压缩到了你的一半。或者，换句话说，它相当于相同时间间隔的两倍的统计数据。
现在是我的结论。在你的图片中也有一个明显的小趋势，尽管X刻度不同（是我的错），而且不幸的是（对效果而言）相位不同--样本的末端落在一个 "与趋势相反 "的波动上。 也就是说，效果得到了证实，尽管衡量它的有用性仍然不确定:)
你可能不能使用这种现象。
晃晃悠悠地上涨了70%以上。
左图中黑色显示ZZ顶形成的时间，红色显示其振幅。欧元/美元的数据从2004年开始，绘制步骤H=10点。没有看到强烈的趋势。而这种趋势可能意味着什么？现实上，只有ZZ的相邻顶点形成之间的时间会增加。这意味着市场的波动性变得更小，或者说更反常。第二种变体看起来更有吸引力，因为这个属性可以在TS中使用。反持久性的增加应该反映在GZ段的振幅上--它们将减少，正如在图的末尾可以看到。
右边的红色显示了GZ侧振幅的分布，黑色表示下一个顶点形成的时间。一般来说，这两个参数，分别表示下一个高峰预计会形成的区域，一个是时间尺度，另一个是价格尺度。也就是说，我们得到目标的坐标，在那里应该进行适当的打击。这就是Prival公司 告诉我们很长时间的事情!例如，从上面的构造可以看出，广州的下一个高峰很可能在10分钟内形成，其振幅约为15点。
现在是我的结论。在你的图片中可以看到一个小趋势，尽管X的比例不同（我的错），以及不幸的（对效果而言）阶段--样本的末端落在一个 "反趋势 "的波动上。 所以效果被证实了，尽管衡量其有用性仍然不确定:)
前段时间，在这个主题中，与Kamal 讨论了波动性问题。一个小的摘录，其中除其他外，说波动性是持久的。如果一个WP段的大小与它的持续时间之间存在着统计学上的关系（这很容易通过在大小-时间平面上绘制对应于WP段的点并画出回归线来检查；只画所有的点，不单独向上或向下），那么这种振荡的存在就被这个事实所证明。分段规模实际上代表了某种规模的波动性，它与周期的关系（如果有的话）导致了这样一个事实：规模的增加也导致了期限的增加。如果波动是持续的，这样的增长将有一个有意义的寿命，即它将形成一个局部趋势。
左图中黑色显示ZZ顶形成的时间，红色显示其振幅。欧元/美元的数据从2004年开始，绘制步骤H=10点。没有看到强烈的趋势。而这种趋势可能意味着什么？现实上，只有ZZ的相邻顶点形成之间的时间会增加。这意味着市场变得更不稳定或更反常。 第二种变体看起来更有吸引力，因为这个属性可以在TS中使用。反持久性的增加应该反映在ZZ段的振幅上--它们将减少，这可以在图末观察到。
嗨，Sergey !
我不同意你帖子中强调的那句话。这是我几年前发现的一个规律：片段大小和持续时间之间存在着统计学上的线性关系。因此，当分部持续时间出现上升趋势时，不是减少而是增加了波动性。诚然，这种关系是统计学上的，我没有发现当波动率变化时，SP的形状有任何变化。所以我不知道它可以如何使用。
一般来说，这两个参数，分别表明下一个顶部有望形成的区域，一个在时间轴上，另一个在价格尺度上。换句话说，我们得到了目标的坐标，在哪里打击。这就是Prival公司 长期以来一直在谈论的问题!
唉，事情没那么简单。这甚至不是关于分配的宽度。我们可以构建一个置信区间，比如说，90%的逆转发生在其中。我曾做过这样的构造）。看起来价格可能会在这个范围内停留很长时间，这意味着问题在于预测价格离开这个置信区间的时刻。
尤拉，你好!
让我也不同意你的说法。下图显示了下一个WP顶点的形成时间对其振幅的依赖性（红点）。
黑点显示的是沿标轴的非均匀分区情况下的线性 最小二乘回归图。正如你所看到的，我们可以谈论对振幅的时间依赖性非常弱，即实际上没有依赖性--当振幅从10点变化到100点时，我们谈论的是4分钟的时间增益。