FR H-波动性 - 页 5

[Neutron]

让我把话说清楚。你是在谈论积分PDF还是概率密度函数？原则上，它们都是相当 "完整 "的，但为了清楚地理解......。

我说的是描述概率密度函数 的曲线。

至于不同顺序的AR模型，在其基础上建立的TC并不与现有的佣金重叠 :-(

顺便说一下，我想分享一个观察。下面我介绍一个显示Cagi结构的指标（红线），在一个单独的窗口中生成Zig-Zag（蓝线）。此外，这些结构不受时间轴的约束（步骤-边缘）。在我看来，从H+或H-可仲裁性的角度来确定BP行为的特殊性更容易。

也许对卡吉战略的适用性进行限制是有意义的。这将增加有利可图的通行证数量，从而增加套利超过交易价值的部分。

P.S. 指标是生的!

[Yurixx]

谢尔盖，我一点都不明白。

for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid;  YY[i]=Bid;  XX[i]=0; }

在这一行中，你将Bid的当前值分配给数组hh、YY的所有元素？即使如此，它仍然是不正确的。这些数组的大小为5000，Start=10000。

你能用语言解释一下它的作用吗？

至于FR对TC的适用性，我的看法是，它不适合于此，因为它是系统的一个整体特征，因此，从套利的角度来看，它错过了很多有趣的东西。

顺便说一下，从套利的角度来看，什么是有趣的？我承认，我在这方面完全没有受过教育。我只是无法想象什么统计手段能对套利有帮助。 或者你是指别的什么？无论如何解释一下。

[Neutron]

矢量长度YY，hh等于Zig-Zag断点的数量，这个断点是事先不知道的，必须小于变量描述 中声明的值（5000）。矢量元素被定义后，剩余的未定义元素会自动填充为零。正因为如此，在缩放图片时，有时会出现窗口中同时出现卡基元素和零的情况。结果是，你什么都看不见了。因此，我用接近预期的数字来预填充整个向量。我从类似的图表指标中开发了这个指标，没有任何人工思考。这就是为什么它有很多不必要的细节。

以下是改进版的链接。

尤拉，我不知道你第二个问题的答案!

[Neutron]

我认为与高低极值相比，开盘价 的Cag图更正确。

[Yurixx]

我很难对它说什么。我不习惯这种 "之 "字形，所以我不知道我可以从中得到什么。此外，我迷上了这个统计主题，现在脑子里已经没有其他东西了。:-)

[Neutron]

不习惯这种 "之 "字形，所以我看不出我能从中得到什么。

是的，它在现成的 "美林模式 "中。比较： http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php:-)

此外，我迷上了这个统计主题，现在没有想到别的了。:-)

主题是什么？

[Yurixx]

谢谢你，你让我醍醐灌顶。我承认我不知道或没有听说过这件事。 我将看看那里是否真的有有趣的东西。

而这个话题正是我们最近一直在讨论的：真正的过程FR，没有套利，Pastukhov策略的有效性和H型波动。而这一切的中心点是市场套利的实际措施--它在哪里？

[Neutron]

以下是我对仲裁指标的看法：Pastukhov在他的工作中引入了H-inversion的概念（超过H的绝对价格增量之和与由这些增量组成的Zig-Zag断点数量之比），作为市场仲裁的衡量标准，并证明对于非仲裁市场，这个数值趋于2H。从本质上讲，这可以归结为比较 "之 "字形的边长与2H的绝对值。Pastukhov，在一些窗口上对这个值进行整合，并显示出一个稳定的，对某些仪器来说，它和2H之间的差异。

在这里我想，如果不联系这个积分特性，而是联系在每一步施工中计算的没有2H的Zig-Zag边的绝对值......。从本质上讲，这只不过是你在 "移动中 "开仓时将获得的以点为单位的利润大小。从这个角度来看，套利是在没有2H的Zig-Zag边长的符号交替中的一种依赖。人们可以梦想快速而准确地击败市场。

在图中，蓝色直方图显示了没有2H的Zig-Zag的边长；红线显示了直方图中相邻条形之间窗口的平均自 相关系数。

我们需要研究这一功能的稳健性。

[Yurixx]

我已经在这个方向上走了很久了。顺便说一下，FR的研究是这项研究的一部分。对于加贺，我在所有的H=1 ...50.对于H=1，5，10，15，20，得到的FR已经在这个主题中发布了。 但是我对没有H值限制的人字形也做了同样的工作。对PhD的看法是完全一致的。

然而，我并没有尝试ACF。我不知道它能提供什么。 毕竟，在计算ACF时，在当前计数和过去的计数之间有一个固定的时间滞后？如果是这样，就不太可能有任何好处。对于一系列的建立信任措施来说，固定的滞后期是一种太僵硬的关系。我更喜欢你的ACF实验，我之前提到过。我甚至找到了你的那个帖子。它在那条著名的线的第111页。在这里，你不是通过时间滞后（等距时间样本的整数）建立ACF，而是通过价格delta（即蜡烛被画成价格变化的等距计数）。在我看来，他甚至在此基础上建立了一个TS。

你在看冠军赛吗？你在看领导吗？你现在能说什么，市场过程是多么的无套利？:-)我想知道你如何评价Better的 系统所提供的统计优势？

[Sceptic Philozoff]

Yurixx писал (а): 或者是维纳人？:-)

根据定义，维纳过程是高斯白噪声的积分，而回报过程根本就不是高斯的。