为什么以 "收益率太高 "为由禁止认购? - 页 67

 
Rann:

该计划很简单。我们靠佣金和小额加价的差额来赚钱。在客户配对的情况下,我们只赚取佣金。

如果两个客户互相交易1手USDJPY,我们赚取5美元。如果一个客户交易,我们把它拿出来,我们的收入差不多,但由于我们做了一笔更好的交易,因为有一个小的加价,我们支付的佣金更少。

为了吸引交易者的流动性提供者,放置限价器的佣金应该低于市场上的交易。
 
Rann:

该计划很简单。我们从佣金和小额利润的差额中赚钱。在客户配对的情况下,我们只赚取佣金。

如果两个客户互相交易1手USDJPY,我们赚取5美元。如果一个客户交易,我们把它拿出来,我们的收入差不多,但由于我们有一个小的标记,我们支付的佣金较少。

价格滑落和提款费用怎么办?

我不认为这5镑钱还有什么用。

 
i_logic:

小的人轻视对方的客户

大的误解。

当ECN对客户时,客户以相同的价格获得执行,但当套件 "配对 "时,两个订单的价格之间有一个价差,这个价差会因扩张和滑点而增加。而公司的执行力越差,客户流失越多,公司的收入就越多。在ECN的情况下,客户的收敛性不可能更差或更好,严格来说,它可以是相同的价格。

ECN对客户,厨房不对客户,在厨房都是纯粹的脏话。

 
MetaDriver:
为了吸引交易者的流动性提供者,放置限价器的佣金应低于市场上的交易。
是的,条款不平等是不公平的,我不同意 )
 
sanyooooook:
真正的ECN在哪里,他不会把他的出价降到你的卖出限额以下?))
只是在理论上。只有没有任何外部流动性的纯ECN才可能做到这一点,而且原则上不太可能。这在原则上是不太可能的。
 
sanyooooook:

见。

1.有一个购买限额,当价格接近时,将被扣除(给供应商)。

2.即提供者在我所在的层次上有一个订单。

3.如果流动性提供者有一个订单(即他的办公室已经送到那里),为什么终端竞价中的X没有返回到买入限制水平?

ZS:不需要回应

我想回答,但我不太明白。我可以有一个具体的例子,其中有赌注双方的抽象数字吗?
 
Rann:
我可以有一个具体的例子,玻璃两面的抽象数字?

现在这对我来说是非常困难的 )

ZS:我意识到,答案并不具体,所以你不必回答。

 
MetaDriver:
为了吸引交易者的流动性提供者,投放限价器的佣金应该低于市场交易的佣金。
同意。这是在未来的计划中。或者付钱,像米鲁萨或者记不得在哪里了。
 
i_logic:

我想起了瑞士的一家D****银行,我正打算在那里开一个账户。我认为这表明了杠杆大小是如何影响互换的。我找不到链接,它只是停留在我的记忆中。可能是我搞错了。

顺便说一下,让我回到杠杆的起源:从逻辑上讲,人们必须为杠杆付费,所以没有提供杠杆 的费用是另一个证明,这个 "杠杆 "是人为的。所以它只是一个数学运算)

不管怎么说,哪个严肃的组织,更不用说银行了,会去做这样一个畸形的转移?

你在说什么呢?即使在FORTS上,杠杆也是完全免费的,而且是那里最透明的。

在现实中,你通过多头和空头之间的互换差额来支付杠杆。如果余额为正数,你就收不到任何利润;如果余额为负数,你就多付了钱。此外,作为你完成的交易的抵押品的钱,就像它一样,仍然是抵押品,不参与交易本身,所以它不影响掉期。好的例外是你的瑞士银行,显然它的业务流程允许客户的抵押品参与到交易本身。

 
C-4:

你在说什么呢?即使在FORTS上,杠杆也是完全免费的,而且那里的一切都非常透明。


)),你不看报告吗?

ZS:当你移动仓位时,似乎会扣除使用借贷资金的佣金。

原因: