自动交易的未来：第二回合 - 页 22 1...15161718192021222324252627 新评论 Mario 2010.10.02 03:12 #211 Kos: 更好的是，OnCalendarEvent用于处理 日历事件；) 顺便说一句，这是个非常好的主意。 [删除] 2010.10.02 03:18 #212 这个主题的讨论是高层次的--关于自动交易的全球视角，没有提到任何具体的软件解决方案。它考虑了机器人和小交易者 的对立，以及市场的变化性质。对所有其他问题的讨论，特别是对什么是MT和什么不是MT的讨论，都在花园里，都在花园里，你可以在那里测量香蕉。 [删除] 2010.10.02 05:36 #213 LeoV:此外，即使我们顺着交易员的意思，有没有人计算过使用tick历史 机会对交易员的有效性？也就是说，利用tick历史的机会，交易员会多赚多少？相应地，这个机会的投资效率有多高？))) Timbo: 谁拥有所有这些信息并对其进行处理。每天有60千兆字节的包装形式。这给我们带来了另一个问题。一个普通的交易员如何获得这60GB（好吧，我们不要60，而是说6，甚至3）？另一个问题是，考虑到至少有100人可以同时申请这个日期（而客户总数可能是成千上万），经纪公司（经纪人）是否需要这样的网络负荷。按照我的理解，这不是关于打勾的问题，而是关于分钟历史中存在的漏洞。 [删除] 2010.10.02 05:41 #214 timbo:没有人会去摧毁任何人。仅仅试图通过许多参与者从一个策略中获利，就会降低该策略的盈利能力。 一个简单的例子，同样的套利：卖出一只股票，买入它的期货，如果价格偏离2个标准差--它们将收敛，将有很好的利润。但是，如果很多人想在2个希格玛买入，很明显，所有的人都不够用，狡猾的人决定在只有1.5个希格玛的差价上买入，利润较小，但由于是第一笔，所以有保证。现在，所有等待2个西格玛的人都一无所获，有人决定从1个西格玛的分歧中获利，这对他来说已经足够了。就这样，一直到最低限度的勉强覆盖交易成本，这时只有最快和 "最不贪婪 "的人可以使用这个策略，而这就是大公司的机器人。所有个人都要去花园...任何战略都是如此。在基金方面，很可能是这样，但投机者将被留在外汇（在我看来），此外，它被大多数专业交易者认为是纯粹的投机。好吧，让我们不要争论，私人交易者在大多数情况下是投资者而不是投机者？ Timbo:这条线的主题很高--自动交易的全球视角，不涉及任何特定的软件解决方案。正在考虑机器人和小交易者的对立以及市场的变化性质。对于所有其他问题，特别是讨论什么是和什么不是在MT--在花园里，所有在花园里，你可以在那里发狂。 好吧，如果我们都能就HIGH达成一致，为什么不决定如何在MT中更好地实现这个HIGH呢？ [删除] 2010.10.02 10:28 #215 Urain:这里是10000条的这个统计，CO>3*spred()=34HL>4*spred()=24 那些在34条的主体超过传播的3倍影子超过传播的4倍只有24，在10超过3传播但不超过4，等5传播超过只有13 HL分钟条。10个点差根本没有点差。 而什么是10个点差30个点，那些超过30个点的点差根本就没有点差，15个点的点差每10,000条出现13次。如果在M1开盘时测量，369根柱子的误差为6点。尼古拉，但你不能这样做。这不是统计数据，而是亵渎。你的结论是，没有超过六十点的分钟柱（我不太确定阴影，是三十点吗？ 抽样只针对七天（！），你根本不考虑元素的重量，也不考虑真实的交易条件。为什么要把讨论拉回到五年级学生的水平？但总体思路是明确的--你可以在没有任何止损和点位的情况下在日线市场上交易。而且根本就没有自动交易。但我们根本就不是在谈论日线图。 Vasiliy Sokolov 2010.10.02 13:16 #216 从现实经济学的角度谈所谓的 "市场效率"。 提出的主题植根于市场效率理论。从经济学的角度来看，而不是信息自由流动的数学理论，这一理论的基础是"纯资本主义"经济模式的基本运作原理。这就是完全竞争的 原则。完全竞争的存在有两个必要条件：第一，必须有大量的市场参与者，第二，所有的市场参与者必须近似平等。将这些声明转移到自动交易的背景下，我们有大量的交易机器人作为参与者，在平等的基础上进行交易，无论是在财务安全方面还是在获取信息方面。没有任何一个市场参与者能够创造出对自己有利的优势，因为，首先，他们只占竞争力量的极小部分，其次，他们可以获得所有人都能获得的信息。这是一个理论模型，它非常简化，没有国家监管，交易所价格的报价是纯粹的随机走势。但在现实中，没有一个国家具有纯粹的资本主义模式。美国是最发达的资本主义超级大国，但有一个混合的资本主义模式。美国奉行积极的货币和财政政策，是经济间关系的全球成员，并积极在人口中进行收入再分配。无论如何，纯资本主义的模式，已经被国家行为严重扭曲了。但我认为，纯资本主义理论以及由此产生的有效市场理论的基本扭曲，正是因为这些模型的另一个基本原则没有被遵守，即交易中的大量参与者及其相对平等的原则。基于这一假设，在一个完全竞争的世界里，垄断、价格垄断和市场价格操纵根本不可能存在。这是因为有太多的市场参与者，他们中的每一个人都只生产一小部分的产出，因此，由于他们的产出量相对较小，一个或甚至一小群这样的参与者没有可能影响市场力量的行动。在现实世界中，发生了不同的过程。市场竞争的参与者有一个明显的趋势，那就是整合和兼并。在有效市场的世界里，任何严肃的整合都是不可能的，因为没有足够的资源来做这件事。如果没有超额利润（市场是有效的，不会产生超额利润），它们从哪里来？利润用于提供成本（工人工资、租金、利息、企业家费用等）。的确，在现实世界中，大多数公司从未发展到大型国际公司的规模，但由于某些原因，没有多少公司能够克服这一障碍，成为大型国际公司。无论是哪种方式，我们所知道的现代工业化世界都具有资本主义的特征，其中绝大多数的参与者在组织和法律形式上都是小型的个体私营公司，只有一小部分的市场参与者是公司。但是，最有趣的是，绝大部分生产的产品（以及因此而消耗的资源）都属于企业。因此，根据经济学（我总是随身带着这本书），个体私营公司占参与者总数的74%，而公司只占14%（剩下的8%被小公司协会、合伙企业占据）。然而，企业的销售份额只有6%，而公司的销售份额却高达90%！ 这说明了什么？从 "许多市场参与者之间的完全竞争 "到少数超级公司的全球独裁，存在着明显的倾斜。众多的小公司，以其6%的份额，对市场力量的作用几乎没有任何影响。而有效市场的理论却将市场监管者的主要职能放在他们身上。在现实中，主要的监管者是少数的全球公司，它们占了所有商品生产和资源消耗的90%。 由于上述原因，随机漫步理论家永远无法证明交易所价格的随机性，更无法说服健康的人相信我们的工业化世界是一个纯资本主义的模型。我们所看到的现实向我们展示了相反的情况。我可以随时查看消耗的资源量和消耗这些资源的人，看看我是否正确。例如，我看了2010年9月28日的黄金数据。它现在的价格，成千上万的交易者的眼睛都在关注它。谁持有绝大部分的黄金合约？众多的市场交易者？仿佛情况并非如此。所有黄金空头合约的50.3%仅由8个市场参与者持有!这些不是捏造的数字，这些是美国公布的每周事实。想一想这个事实：所有黄金合约的一半，只掌握在8个市场参与者手中!之后，我们是否可以说，每个人之间都是平等的，每个人都知道一切，市场是有效的，有大量的参与者，他们个人不能影响市场，等等，等等。 Hide 2010.10.02 13:37 #217 C-4:从实体经济的角度谈所谓的 "市场效率"。 而最有趣的是，大致相同的论点让我们相信，市场的 分形理论 也同样站不住脚。 [删除] 2010.10.02 14:17 #218 C-4:从实体经济的角度看所谓的 "市场效率"。不要把温暖和柔软混为一谈。而最重要的是，不要反驳自己的想法。首先，没有人说市场参与者必须是绝对平等的。其含义是，他们在获得信息方面是平等的，但在资金数额方面并不平等。经典之作天真地认为所有的投资者都是理性的，事实并非如此，这只会让事情变得更糟。第二，从来没有人提到过强大的市场效率。今天的市场表现出一种弱的效率。而即使是可以客观观察到的市场效率的提高，也使市场处于弱效率的同一阶段。而效率的提高也是由于大公司的机器人。因此，对大公司来说，市场仍将是无效率的，就像对他们来说，套利仍然存在。但对其他人来说，市场将是有效的：没有套利，没有TA，没有任何系统性的东西--只有轮盘赌。 Prival 2010.10.02 15:28 #219 Renat:好吧，这一切都有点加起来了。1）我们在简单的数学中犯了错误（因为在现实中我们从来没有计算过，平庸的博学和自信就足够了），我们把这个错误称为10次 "忘记了零"（这种不承认是有症状的）。2）顽固地不愿意计算真正的数量（多年的历史，几十和几百个仪器，几万个用户），停在 "嗯，看，没那么多！"，忘记清楚地说明"不要相信我，我在24小时内做的计算"。而他们却天真地试图误导我们其他人。而这正是他们为自己的立场辩护的主要模式：低估并与不可比拟的东西进行比较（在这个论坛上出现了惊人的带有疯狂扭曲的比较的例子--其中一个 "一小时做一次决定，一小时做一次统治 "就很突出）。经济现实通常被排除在外，生活在一个虚构的世界里更容易。 这就是你要说的吗？ 也许你错过了这个帖子 https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 ，这很有趣，我替零点回答。 对第1点。 (忘了零），不是我已经回答了。但我在这里引用一下，也许你错过了它。 LeoV: 错了--60*60*24=86400次/日。Respectively, 86400*36=3110400. gip 2010.10.01 23:08 太可怕了。现在将这个数据流与一些Skype的数据流进行比较，比如说。他们还说，有互联网电视。他们一定在撒谎。 关于第2点。 你说得很对。我没有写 "不要相信我，我在24小时内做了计算"。正确的是 "不要相信任何人"。检查是一天中需要传输的量，技术上不是一个可行的任务。Gip是对的--互联网电视并不存在，因为这种数据量必须在1秒内传输，不是一天，而是1秒内。 有一个关于未来的主题，这里是未来http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html。 关于第3点。 关于真实性。我试图用简单明了的语言解释复杂的数学结构，并举出大多数论坛参与者都能接受和理解的例子。 我很愿意用公式的语言来交流，但不幸的是，我的对手的水平不允许。例子-- ，请问庞特里亚金的最佳控制准则（OC）和Letov-Kalman准则之间有什么区别，哪一个更适用于芬兰市场？ 所以我必须用例子来解释。你拿出来的那句话，"一小时决定一次，一小时规定一次"，价值很高。 我可以用MQL 来解释。 if(IsNewBar()==true) Print("Работаем"); else Print("Курим");许多EA都有这样的检查，例如，如果EA在每小时的蜡烛图上工作，那么这个代码正好与这句话对应。从MA的角度和常识来看，这绝对是错误的。你所说的现实情况 ，是不同的，市场 ，可以在任何时候转向，而不是在一小时结束时。市场已经转向，我们正在抽烟，等待触动轮子（退出交易或翻转）。Z.I.不要相信任何人。检查。 私生子这个混蛋撒谎，说在蜱虫上更好，在蜡烛上工作=在山路上开车时每小时触摸一次方向盘，幸福就会等待你......在每个弯道上....。 Renat Fatkhullin 2010.10.02 15:37 #220 你又一次试图摆脱计算的核心。 我们谈论的是深层次的tick历史，而不是每天的tick流量。而打勾的历史正是我所展示的量。在成千上万的交易员大军的任何要求下，每个用户的千兆字节。你离实践、技术和经济可行性太远了。这就是为什么你很久以前就在你的帖子上赢得了 "不相信我 "的标签。 1...15161718192021222324252627 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
更好的是，OnCalendarEvent用于处理 日历事件；)
这个主题的讨论是高层次的--关于自动交易的全球视角，没有提到任何具体的软件解决方案。它考虑了机器人和小交易者 的对立，以及市场的变化性质。对所有其他问题的讨论，特别是对什么是MT和什么不是MT的讨论，都在花园里，都在花园里，你可以在那里测量香蕉。
此外，即使我们顺着交易员的意思，有没有人计算过使用tick历史 机会对交易员的有效性？也就是说，利用tick历史的机会，交易员会多赚多少？相应地，这个机会的投资效率有多高？)))
谁拥有所有这些信息并对其进行处理。每天有60千兆字节的包装形式。
这给我们带来了另一个问题。一个普通的交易员如何获得这60GB（好吧，我们不要60，而是说6，甚至3）？
另一个问题是，考虑到至少有100人可以同时申请这个日期（而客户总数可能是成千上万），经纪公司（经纪人）是否需要这样的网络负荷。
按照我的理解，这不是关于打勾的问题，而是关于分钟历史中存在的漏洞。
没有人会去摧毁任何人。仅仅试图通过许多参与者从一个策略中获利，就会降低该策略的盈利能力。
一个简单的例子，同样的套利：卖出一只股票，买入它的期货，如果价格偏离2个标准差--它们将收敛，将有很好的利润。但是，如果很多人想在2个希格玛买入，很明显，所有的人都不够用，狡猾的人决定在只有1.5个希格玛的差价上买入，利润较小，但由于是第一笔，所以有保证。现在，所有等待2个西格玛的人都一无所获，有人决定从1个西格玛的分歧中获利，这对他来说已经足够了。就这样，一直到最低限度的勉强覆盖交易成本，这时只有最快和 "最不贪婪 "的人可以使用这个策略，而这就是大公司的机器人。所有个人都要去花园...任何战略都是如此。
在基金方面，很可能是这样，但投机者将被留在外汇（在我看来），此外，它被大多数专业交易者认为是纯粹的投机。
好吧，让我们不要争论，私人交易者在大多数情况下是投资者而不是投机者？
这条线的主题很高--自动交易的全球视角，不涉及任何特定的软件解决方案。正在考虑机器人和小交易者的对立以及市场的变化性质。对于所有其他问题，特别是讨论什么是和什么不是在MT--在花园里，所有在花园里，你可以在那里发狂。
这里是10000条的这个统计，CO>3*spred()=34HL>4*spred()=24 那些在34条的主体超过传播的3倍影子超过传播的4倍只有24，在10超过3传播但不超过4，等5传播超过只有13 HL分钟条。10个点差根本没有点差。
而什么是10个点差30个点，那些超过30个点的点差根本就没有点差，15个点的点差每10,000条出现13次。
如果在M1开盘时测量，369根柱子的误差为6点。
尼古拉，但你不能这样做。这不是统计数据，而是亵渎。你的结论是，没有超过六十点的分钟柱（我不太确定阴影，是三十点吗？ 抽样只针对七天（！），你根本不考虑元素的重量，也不考虑真实的交易条件。
为什么要把讨论拉回到五年级学生的水平？
但总体思路是明确的--你可以在没有任何止损和点位的情况下在日线市场上交易。而且根本就没有自动交易。但我们根本就不是在谈论日线图。
从现实经济学的角度谈所谓的 "市场效率"。
提出的主题植根于市场效率理论。从经济学的角度来看，而不是信息自由流动的数学理论，这一理论的基础是"纯资本主义"经济模式的基本运作原理。这就是完全竞争的 原则。完全竞争的存在有两个必要条件：第一，必须有大量的市场参与者，第二，所有的市场参与者必须近似平等。将这些声明转移到自动交易的背景下，我们有大量的交易机器人作为参与者，在平等的基础上进行交易，无论是在财务安全方面还是在获取信息方面。没有任何一个市场参与者能够创造出对自己有利的优势，因为，首先，他们只占竞争力量的极小部分，其次，他们可以获得所有人都能获得的信息。这是一个理论模型，它非常简化，没有国家监管，交易所价格的报价是纯粹的随机走势。但在现实中，没有一个国家具有纯粹的资本主义模式。美国是最发达的资本主义超级大国，但有一个混合的资本主义模式。美国奉行积极的货币和财政政策，是经济间关系的全球成员，并积极在人口中进行收入再分配。
无论如何，纯资本主义的模式，已经被国家行为严重扭曲了。但我认为，纯资本主义理论以及由此产生的有效市场理论的基本扭曲，正是因为这些模型的另一个基本原则没有被遵守，即交易中的大量参与者及其相对平等的原则。基于这一假设，在一个完全竞争的世界里，垄断、价格垄断和市场价格操纵根本不可能存在。这是因为有太多的市场参与者，他们中的每一个人都只生产一小部分的产出，因此，由于他们的产出量相对较小，一个或甚至一小群这样的参与者没有可能影响市场力量的行动。在现实世界中，发生了不同的过程。市场竞争的参与者有一个明显的趋势，那就是整合和兼并。在有效市场的世界里，任何严肃的整合都是不可能的，因为没有足够的资源来做这件事。如果没有超额利润（市场是有效的，不会产生超额利润），它们从哪里来？利润用于提供成本（工人工资、租金、利息、企业家费用等）。的确，在现实世界中，大多数公司从未发展到大型国际公司的规模，但由于某些原因，没有多少公司能够克服这一障碍，成为大型国际公司。无论是哪种方式，我们所知道的现代工业化世界都具有资本主义的特征，其中绝大多数的参与者在组织和法律形式上都是小型的个体私营公司，只有一小部分的市场参与者是公司。但是，最有趣的是，绝大部分生产的产品（以及因此而消耗的资源）都属于企业。因此，根据经济学（我总是随身带着这本书），个体私营公司占参与者总数的74%，而公司只占14%（剩下的8%被小公司协会、合伙企业占据）。然而，企业的销售份额只有6%，而公司的销售份额却高达90%！ 这说明了什么？从 "许多市场参与者之间的完全竞争 "到少数超级公司的全球独裁，存在着明显的倾斜。众多的小公司，以其6%的份额，对市场力量的作用几乎没有任何影响。而有效市场的理论却将市场监管者的主要职能放在他们身上。在现实中，主要的监管者是少数的全球公司，它们占了所有商品生产和资源消耗的90%。
由于上述原因，随机漫步理论家永远无法证明交易所价格的随机性，更无法说服健康的人相信我们的工业化世界是一个纯资本主义的模型。我们所看到的现实向我们展示了相反的情况。我可以随时查看消耗的资源量和消耗这些资源的人，看看我是否正确。例如，我看了2010年9月28日的黄金数据。它现在的价格，成千上万的交易者的眼睛都在关注它。谁持有绝大部分的黄金合约？众多的市场交易者？仿佛情况并非如此。所有黄金空头合约的50.3%仅由8个市场参与者持有!这些不是捏造的数字，这些是美国公布的每周事实。想一想这个事实：所有黄金合约的一半，只掌握在8个市场参与者手中!之后，我们是否可以说，每个人之间都是平等的，每个人都知道一切，市场是有效的，有大量的参与者，他们个人不能影响市场，等等，等等。
从实体经济的角度谈所谓的 "市场效率"。
从实体经济的角度看所谓的 "市场效率"。
不要把温暖和柔软混为一谈。而最重要的是，不要反驳自己的想法。首先，没有人说市场参与者必须是绝对平等的。其含义是，他们在获得信息方面是平等的，但在资金数额方面并不平等。经典之作天真地认为所有的投资者都是理性的，事实并非如此，这只会让事情变得更糟。第二，从来没有人提到过强大的市场效率。今天的市场表现出一种弱的效率。而即使是可以客观观察到的市场效率的提高，也使市场处于弱效率的同一阶段。
而效率的提高也是由于大公司的机器人。因此，对大公司来说，市场仍将是无效率的，就像对他们来说，套利仍然存在。但对其他人来说，市场将是有效的：没有套利，没有TA，没有任何系统性的东西--只有轮盘赌。
好吧，这一切都有点加起来了。
1）我们在简单的数学中犯了错误（因为在现实中我们从来没有计算过，平庸的博学和自信就足够了），我们把这个错误称为10次 "忘记了零"（这种不承认是有症状的）。
2）顽固地不愿意计算真正的数量（多年的历史，几十和几百个仪器，几万个用户），停在 "嗯，看，没那么多！"，忘记清楚地说明"不要相信我，我在24小时内做的计算"。
而他们却天真地试图误导我们其他人。而这正是他们为自己的立场辩护的主要模式：低估并与不可比拟的东西进行比较（在这个论坛上出现了惊人的带有疯狂扭曲的比较的例子--其中一个 "一小时做一次决定，一小时做一次统治 "就很突出）。经济现实通常被排除在外，生活在一个虚构的世界里更容易。
这就是你要说的吗？ 也许你错过了这个帖子 https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 ，这很有趣，我替零点回答。
对第1点。 (忘了零），不是我已经回答了。但我在这里引用一下，也许你错过了它。
LeoV:
错了--60*60*24=86400次/日。Respectively, 86400*36=3110400.
gip 2010.10.01 23:08 太可怕了。现在将这个数据流与一些Skype的数据流进行比较，比如说。他们还说，有互联网电视。他们一定在撒谎。
关于第2点。 你说得很对。我没有写 "不要相信我，我在24小时内做了计算"。正确的是 "不要相信任何人"。检查是一天中需要传输的量，技术上不是一个可行的任务。Gip是对的--互联网电视并不存在，因为这种数据量必须在1秒内传输，不是一天，而是1秒内。
有一个关于未来的主题，这里是未来http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html。
关于第3点。 关于真实性。我试图用简单明了的语言解释复杂的数学结构，并举出大多数论坛参与者都能接受和理解的例子。 我很愿意用公式的语言来交流，但不幸的是，我的对手的水平不允许。例子-- ，请问庞特里亚金的最佳控制准则（OC）和Letov-Kalman准则之间有什么区别，哪一个更适用于芬兰市场？
所以我必须用例子来解释。你拿出来的那句话，"一小时决定一次，一小时规定一次"，价值很高。
我可以用MQL 来解释。
许多EA都有这样的检查，例如，如果EA在每小时的蜡烛图上工作，那么这个代码正好与这句话对应。从MA的角度和常识来看，这绝对是错误的。你所说的现实情况 ，是不同的，市场 ，可以在任何时候转向，而不是在一小时结束时。市场已经转向，我们正在抽烟，等待触动轮子（退出交易或翻转）。
Z.I.不要相信任何人。检查。 私生子这个混蛋撒谎，说在蜱虫上更好，在蜡烛上工作=在山路上开车时每小时触摸一次方向盘，幸福就会等待你......在每个弯道上....。
你又一次试图摆脱计算的核心。
我们谈论的是深层次的tick历史，而不是每天的tick流量。而打勾的历史正是我所展示的量。在成千上万的交易员大军的任何要求下，每个用户的千兆字节。
你离实践、技术和经济可行性太远了。这就是为什么你很久以前就在你的帖子上赢得了 "不相信我 "的标签。