自动交易的未来：第二回合 - 页 20

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Prival:

尽管我对你的想法很忠诚，但我不同意你的固执。

我将努力证明它的合理性。

Ticks的增量为3秒，增量是可变的，基本上没有时间参考。

3秒或20秒后就会出现一个嘀嗒声。勾号是价格变化。这意味着在本质上，外汇中没有时间，只有价格变化。

与物理学一样，没有时间，只有物体位置的变化，我们通过变化的数量来判断是否有时间。

如果宇宙中没有原子改变其位置，那么我们就说时间已经停止。

在物理学中，我们使用原子的参考变化来测量时间。

在外汇中，这种基本的参考变化是一个刻度。因此，将蜱虫与时间的不确定性联系起来是不合理的。

其次，如果你使用需要时间作为参数的公式，你应该使用比ticks更稳定的离散性的东西。

而起点可以是M1开盘，它在时间上是稳定的，具有固定的性质（它是一劳永逸的，没有变化，不像Klose那样一直浮动到最后一刻）。

现在，关于噪音，如果对火箭的所有原子的位置都有了解，怎么可能计算出火箭的位置？你不会分析所有这些信息，或者你会把它概括为形式上的物体--导弹，并且已经将物体的信息作为一个整体来处理。

这是概括性的说法，也就是吧。对于截获来说，现在右副翼的位置比左副翼的位置高2厘米并不重要，重要的是上次计数时的位置和这次计数时的位置。使用三个计数，有可能通过一个计数来计算任何轨迹。

有可能从3分钟的光学数据中计算出未来开放的分钟数的位置（如果你的公式完全适用于这种预测）。

只有将小的补偿位移作为噪声，并将其泛化为物体轨迹的概念，才有可能摆脱噪声的困扰，在这个过程中，最主要的是轨迹的速度要小于离散性，否则物体在一次计数中会做几个周期的轨迹。这种离散性是不可接受的，因为人们很容易错过分叉点，对变化的反应会变得非常迟缓。

仔细观察，你能找到多少个超过3个价差的分钟柱？

HL BarsCount=10000CO BarsCount=10000
<=spred()
7598
9062
>1*spred()
2401
937
>2*spred()
369
162
>3*spred()
87
34
>4*spred()
24
11
>5*spred()
13
5
>6*spred()
6
3
>7*spred()
3
1
>8*spred()
2
1
>9*spred()
2
1
>10*spred()
0
0


如果我们看一下10000条的表格，我们有3个价差在收盘-开盘差异上超过34次，在高-低差异上超过87次。

我们能否利用这些例外情况来建立一个战略？

这并不是不重要的，过冲的步骤是SO>3*spred()=34HL>4*spred()=24，它意味着两个阴影都在1的范围内。

 
Urain:
在此分析的基础上，我建议每分钟只触发一次止损。这可以接受吗？
 
gip:
基于这一分析，我建议每分钟只触发一次止损。这将是非常可以接受的？

不暴露止损点，但每分钟控制一次虚拟止损点。问题是什么。

ZZY 一般来说，谈论预测系统的地平线预测为1小时4小时，并基于对分钟的计算，例如变换傅里叶变换1024分钟的条形图，对未来15分钟或1小时进行预测，因此在价差内触发止损不能成为严重干扰。

 
最好每小时做一次。另外，请开发商让市场只在CLose酒吧展开，不早不晚......。
 
Urain:

不暴露止损点，但每分钟控制一次虚拟止损点。有什么问题呢。

这是一个小蜡烛，它被称为黑天鹅。你见过1.5数字的一分钟蜡烛吗？ 我见过。
 
Urain:
不要设置停顿，每分钟控制一次虚拟停顿。有什么问题呢。

显然，这是一种理解。我不需要一个人的。这是一个问题，也是一个有缺陷的分析方法的暗示。

因此，在价差内触发止损不能成为严重的困扰。

他们在哪里给你提供外汇，价格在一分钟内不会超过一个价差？我也想要一个。

 
Urain:
不要把停止和控制虚拟停止一分钟一次。有什么问题呢。

这是为什么呢？因为你和Lenya不认为在一分钟内移动有什么意义，如果明天你们一起说，不到5分钟都是噪音，在那里看也没有意义，那怎么办？

想想都觉得可怕。现在是2010年，互联网的速度是足够的，我个人没有看到下载的问题。此外，速度每年增加两到三次。让每个人都有机会，这是比较合理的。

当涉及到下载蜱虫或不下载蜱虫时，给每个人一个选择更有意义。开发商可能有很多理由不给小费，这也是无可非议的，但由商人投票决定谁和在哪里找什么，这很酷。

 

我理解Prival。当然，你可以争论为什么你需要抽搐。嗯，他需要它们，就是这样。我记得当年我问过mt深坑无历史的创造者，因为我的顾问在寻找最近的邻居，我想故事越长，邻居越多，抗议者就越多。我不记得是谁（Renat或Roche）告诉我创建一个随机生成器 并使用生成的报价测试你的EA。起初我以为这是个笑话。但后来我逐渐明白了。报价中存在很多噪音，几乎不可能捕捉到信号。如果我们测量报价的统计数据（不同订单的时刻），我们可以成功地生成它们，它们看起来会非常接近真实的报价。如果我们对tick数据做如下处理：测量它的时刻（第1、第2、第3等），用这些时刻创建一个随机数发生器，并生成任何时间的tick历史，会怎么样？当然，我们需要考虑如何处理新闻发布的时间。 也许这些时间应该被赋予更多的波动性？

 
gip:

他们在哪里给你提供外汇，价格在一分钟内不会超过一个价差？我也希望如此。

这是对10000条CO>3*spred()=34HL>4*spred()=24的统计，在34条的主体中，超过价差3倍的Shadow超过价差4倍的只有24条，而在10条中超过价差3倍但不超过4倍的等5条价差的只有13条HL分条。10个点差根本没有点差。

什么是10个点差30个点，那些超过30个点的点差根本没有点差，15个点的误差在每10,000条中出现13次。

如果你在开放的M1上测量，369根柱子的误差为6点。



 
Mischek:

这是为什么呢？因为你和Lenya不认为在一分钟内移动有什么意义，如果明天你们一起说，不到5分钟都是噪音，没有必要看，那怎么办？

想想都觉得可怕。现在是2010年，互联网的速度是足够的，我个人没有看到下载的问题。此外，速度在每年的两到三次中增加。让每个人都有机会，这是比较合理的。

当涉及到下载蜱虫或不下载蜱虫时，给每个人一个选择更有意义。开发商可能有很多理由不给小费，这也是无可非议的，但由商人投票决定谁和在哪里找什么，这很酷。

这不是投票，我已经就处理蜱虫的可行性提出了自己的看法，你可以自己收集蜱虫，并按照自己的意愿进行处理。

我对直接在MT中的新闻历史和这些新闻的mql接口更感兴趣，在我看来（imho）这些是更重要的东西。

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