自动交易的未来：第二回合 - 页 24

[Prival]

LeoV:
在我看来，不是每个人都需要打勾数据。因此，MT完全没有必要拥有tick数据--正如你正确指出的，有其他平台可以做到这一点。而他们之间的竞争将显示出tick数据对交易员的重要性))))。

我想是的。时间一定会让一切归位。只是为了好玩。一个 "简单 "的交易员的一个小消息https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151

想象一下，他分析的是ticks（我想），0-bar。白痴))))，他想赢得冠军......可能是一个理论家......））。

Z.U. 现在我要去折磨蒂姆博（让他为提高效率而呼呼大睡），因为他在这里用阴暗的颜色描绘未来。这个混蛋想剥夺梦想）））。

[Andrey Dik]

Prival:

我想是的。时间一定会让一切归位。只是为了好玩。一个小小的信息，来自一个 "简单 "的交易员https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151

哪里说他使用了蜱虫史？它说的是，在零条上的每个刻度上进行处理。

[Prival]

joo:
它在哪里说它使用了勾选历史？它说的是，在零条上的每个刻度上进行处理。

不，没有，他没有--打勾的历史。此外，我不知道他到底分析了什么，我只能猜测。但从这句话来看，他不是在分析条形图，而是在分析刻度线，每一个刻度线!

[Andrey Dik]

Prival:
不，他没有这个能力--打勾的历史。要使用不存在的东西是很难的。此外，我不知道他到底分析了什么，我只能猜测。但从这句话来看，他分析的不是条子，而是虱子，每一个虱子！"。

好吧，我们来问问评论的作者。

亲爱的komposter，你在你的EA中分析滴答声，还是只是EA的滴答声历史？

[Леонид]

Prival: 你能相信他在分析虱子吗？

你一直在混淆两件简单的事情--点数和利润。你不需要分析蜱虫来赚钱。还是你认为它们有明确的关系？

[Vasiliy Sokolov]

这里有一个关于抽搐的对话。伙计们，什么蜱虫，至少要把每天的数据整理出来。这是我的经纪人的每日价格历史（顺便说一下，这是我的主要时间框架）。

或者这里有更多。

对期货供应过剩所做的事情简直就是一场狂欢。我们怎么能谈及近似的测试呢？如何在这些数据上运行专家？我知道很多人会说：去找你的经纪人，让他解决所有这些问题。但他实际上无法解决技术问题，他可以购买报价，但他需要一个可靠的技术解决方案，让这一切在没有任何缝隙和伪数据的情况下运行。向MT5的开发者提问，他们能否为经纪人提供过滤报价并准备向MT5终端广播的特殊解决方案？

[[删除]]

Vita:

因此，如果 "机器人将捞出 一切 有用 "这个词 "一切 "是指套利策略，那么是的，当然，机器人会比人更快地磨碎堆积如山的信息。但如果 "一切 "一词包括非套利策略，那么我看不出这里有明确或明显的答案。抛开营销，以及正如雷纳特正确指出的那样，掸去竞争对手的眼睛，我们没有发现任何直接证据表明大公司在MO>0的情况下根本没有非套利策略。事实，而不是我们掌握的公关，表明光荣地促进了大基金像个人一样成功排水。这间接表明他们在交易马丁格尔，没有MO>0的策略。有时，事实证明，这些具有分类策略的基金是微不足道的传销。因此，我不认为大玩家的机器人会以任何方式威胁到非套利策略。

任何有利可图的策略都可以被认为是套利。或统计套利。因为它以一定的概率保证利润。"有事实 "指的是少数人，并不能说明整个行业的特点。而且，即使该行业还没有使用任何战略，也可能只是因为他们对目前所拥有的东西感到满意。但这不可能永远继续下去。速度战迟早会结束，然后机器人会走得更远，进入所有其他甚至更不赚钱的沼泽地，践踏一切。

私营交易商声称超过90%的人在亏损，这个比例远远高于亏损的基金数量。他们究竟是向谁沉沦，谁捡到了这笔钱？此外，你必须意识到，许多基金并不以赚钱为目的，它们的目的是比指数做得更好一点，而指数可能已经陷入困境。因此，人们不应该看所有的基金，而只看定量对冲基金的一个相当狭窄的部门。对他们的了解要少得多，因为他们没有义务披露自己的信息。

[Sceptic Philozoff]

Vita:

我再试着问一下，即使只是理论上的，市场效率怎么会导致随机的漫无边际？转型背后的逻辑是什么？

不完全准确。其结果不是SB，而是由三种形式的效率（弱、中、强）中指定的过滤器之一的马丁格尔。但我也不知道其中的逻辑。我必须从希尔耶夫那里寻找。

很有可能，效率的正式概念就是相应的马丁格尔。也就是说，马丁格尔和效率是一回事，但针对的是不同的受众：马丁格尔是针对数学家的，而效率是针对不太熟悉数学的投资者和交易者的 "人性化 "解释，也就是针对你和我。

[Hide]

Mathemat:

并不完全准确。其结果不是SB，而是在三种效率形式（弱、中、强）中指定的过滤器之一上的马丁格尔。但我也不知道其中的逻辑。我得和希尔耶夫一起查一查。

很有可能，效率的正式概念就是相应的马丁格尔。也就是说，马丁格尔和效率是一回事，但针对的是不同的受众：马丁格尔是针对数学家的，而效率是针对不太熟悉数学的投资者和交易者的 "人性化 "解释，也就是针对你和我。

尽管如此，"意识=效率/马太效应 "的转变仍然没有得到解释。唯一有可比性的是布朗环境，但这个环境必须是充分同质的。我们在市场上没有看到的东西。

总的来说，在我看来，这种奇妙的联系 "意识=效率/马丁格尔 "只是一个美丽的童话，对小伙伴们来说。而且它更像是一个模型，因为它应该是，而不是它的实际情况。而在现实中，我们看到市场参与者对市场的影响程度不同，认识水平也不同。此外，还具有不同的目标。有国家银行的利益，他们正在玩他们的游戏（最近对全球货币贬值的明显游戏就是一个很好的例子）。这里有主要出口国/进口国的利益。有大型金融机构的利益。以此类推。因此，事实上，市场上有一些参与者，对他们来说，根本不需要赢得这场比赛。怎么能说市场是同质的呢--我不明白。

[Vitali]

timbo:

任何有利可图的策略都可以被认为是套利。或统计套利。因为它以一定的概率保证利润。"有一些事实 "指的是少数人，并没有描述整个行业的情况。而且，即使该行业尚未使用任何战略，也可能只是因为他们对目前拥有的东西感到满意。但这不可能永远继续下去。速度战迟早会结束，然后机器人会走得更远，进入所有其他甚至更不赚钱的沼泽地，践踏一切。

私营交易商声称超过90%的人在亏损，这个比例远远高于亏损的基金数量。他们究竟是向谁沉沦，谁捡到了这笔钱？此外，你必须意识到，许多基金并不以赚钱为目的，它们的目标是比指数做得更好一点，而指数可能已经陷入了困境。因此，人们不应该看所有的基金，而只看定量对冲基金的一个相当狭窄的部门。对他们的了解要少得多，因为他们没有义务披露自己的信息。

单一的事实是我们所拥有的相对可靠的一切。其余的都是猜测。例如，"速度的战争迟早会结束"--为什么会结束？"在我们的有生之年？"然后机器人就会变宽"--为什么只是那时？ 为什么不是现在？只是因为"他们对目前的情况感到满意"？对我来说，这是一个非常牵强的推理，把商业鲨鱼变成了好撒玛利亚人。我的推测是不同的--他们不能让机器人上规模，因为他们不知道怎么做，因为还没有人为他们提出合适的理论。我认为这更简单，更接近现实生活。

看一下量化对冲基金，我看到连续三年的损失。这或多或少是一个可靠的事实。我能想到的最简单也是最牵强的假设是，他们进行马丁格尔交易。你认为我应该得出什么结论？对冲基金是对个人的一种威胁？手动交易？我的私人战略？

回到司空见惯的90%以上的个人在放水，以及 "谁会来接这些钱？"的问题，我也问自己--所有的对冲基金和其他机构人士在2008年放水。谁捡到了他们的钱？私营部门？对我来说，平衡并不那么简单--私利者在流失，机构主义者在涌入。因此，在我看来，通过这种简单化的资产负债表对私人获利战略的制度性威胁也是牵强的。