MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
不要把温暖和柔软混为一谈。而最重要的是，不要反驳自己的想法。首先，没有人说市场参与者必须是绝对平等的。其含义是，他们在获得信息方面是平等的，但在资金数额方面并不平等。经典之作天真地认为所有的投资者都是理性的，事实并非如此，这只会让事情变得更糟。第二，从来没有人提到过强大的市场效率。今天的市场表现出一种弱的效率。而即使是可以客观观察到的市场效率的提高，也使市场处于弱效率的同一阶段。
而效率的提高也是由于大公司的机器人。因此，对大公司来说，市场仍将是无效率的，就像对他们来说，套利仍然存在。而对其他所有人来说，市场将是有效的：没有套利，没有TA，没有任何系统性的东西--只有轮盘赌。
1.市场参与者永远不会有平等的机会获得信息，无论什么人说什么话。
(2) 没有人真正谈论过强大的市场效率。至少根据描述，"强大的效率 "是一个纯粹的理论，我甚至会说是荒谬的事情（但后者是我的个人意见，可能是错误的）。
3.今天的市场可能是中等效率的（至少从市场效率理论的角度来看）。
你再次试图回避计算的本质。
我们谈论的是深层次的tick历史，而不是每天的tick流量。而打勾的历史正是我所展示的量。在成千上万的交易员大军的任何要求下，每个用户的千兆字节。
你离实践、技术和经济可行性太远了。所以你在很久之前就为你的帖子赢得了 "不相信我 "的标签。
不，我不知道。你已经展示了整个故事的这个巨大数字。Gigabytes，甚至terabytes。用户多长时间需要这么多的信息？ 他是必须每秒钟都要下载，还是只下载一次就可以了。
你怎么会需要下载数千兆字节的图表来填补交易漏洞（即互联网连接中断几分钟）？
从实体经济的角度谈所谓的 "市场效率"。
提出的主题植根于市场效率理论。从经济学的角度来看，而不是信息自由流动的数学理论，这一理论的基础是"纯资本主义"经济模式的基本运行原则。这就是完全竞争的 原则。完全竞争的存在有两个必要条件：第一，必须有大量的市场参与者；第二，所有的市场参与者必须近似平等。将这些声明转移到自动交易的背景下，我们有大量的交易机器人作为参与者，在平等的基础上进行交易，无论是在财务安全方面还是在获取信息方面。没有任何一个市场参与者能够创造出对自己有利的优势，因为，首先，他们只占竞争力量的极小部分，其次，他们可以获得所有人都能获得的信息。它是 理论模型 它是非常简化的，里面没有国家规定。 而证券交易所的报价则是纯粹的随机漫步.
我再试着问一下，市场效率是如何导致随机行走的，即使只是理论上的？转型背后的逻辑是什么？
我认为Timbo提出了同样的观点，意思是效率会导致随机行走，也就是轮盘赌。
而对其他所有人来说，市场将是 有效：没有套利，没有TA，没有任何系统性的东西 - 。 一个轮盘。.
如果有人了解这一理论，并能在手指上一步一步地分解，我将不胜感激：每个人都知道一切--?- SB市场，对我来说，有效市场的随机游走就像一个魔鬼从鼻烟壶里出来。我理解人们在直觉上想把这一属性归结为有效市场，但在逻辑上却没有办法。
我不明白，eSignal的问题在哪里？以eSignal为例，在真实的、未经过滤的、诚实的ticks上测试他们的所有工作。好吧，如果他们不想做蜱虫，那么你必须为你的工作找到另一种方式--eSignal、Gain和其他。 为什么不能这样做呢？
列昂尼德，你可能不会相信这个。但我个人没有任何虱子的问题，或体积，或玻璃......我个人都有。
我们在这里谈论的是未来，如果有人不拥有这一切而我拥有。谁有优势？
4位数（1.1234而不是1.12345）的tick历史 将是非常小的 量...而且相当有用!
另一个选择是第二条历史......。
列昂尼德，你可能不会相信这个。但我个人没有任何抽搐或音量或玻璃的问题......我个人都有。
没有人会去摧毁任何人。仅仅试图通过许多参与者从该战略中获利，就会降低该战略的盈利能力。
一个简单的例子，同样的套利：如果价格相差2个西格玛，则卖出股票并买入其期货--它们将趋于一致，将有一个很好的利润。但是，如果很多人想在2个西格玛处买入，显然不足以满足所有人，而最狡猾的人决定在只有1.5个西格玛的分歧处买入，利润就比较小，但由于是第一个，所以有保证。现在，所有等待2个西格玛的人都一无所获，有人决定从1个西格玛的分歧中获利，这对他来说已经足够了。就这样，一直到最低限度的勉强覆盖交易成本，这时只有最快和 "最不贪婪 "的人可以使用这个策略，而这就是大公司的机器人。所有个人都会下地狱...任何战略都是如此。
农业也是如此--越来越多的人在阳台上或窗台上的花盆里种植东西。但他们种植的东西具有随意性，这不是一份工作--是一种爱好，带来的支出多于利润。只有大型农场才能保证赚钱。
想象一下，市场是一个信息流，一条河，一个非常抽象的例子，这条河有一个有用的信号（mo>0时有可能获利）和噪音（mo是负的--由于佣金）。机器人会把所有有用的东西都捞出来，而个人则会被留在噪音的海洋中。
成群结队的人去赌场，很多人甚至赢了，有些人赢了很多，但只有赌场有莫>0。赌场的收入是系统性的，玩家的收入是随机的。
关于套利，我完全同意你的观点。最快的平移将把边缘推到极限，在这个时候，缓慢的平移将消亡。没错，套利战争在我看来是接近市场的大玩家的战争。每天都有越来越多这样的大型和接近市场的参与者，因为即使对他们来说，组织上的障碍也越来越小。速度越来越快，场地越来越大，而套利的情况越来越少。
因此，如果在 "机器人将精细化 "这句话中 一切 有用 "这个词 "一切 "指的是套利策略，那么是的，当然，机器人会比人更快地磨碎堆积如山的信息。但如果 "一切 "一词包括非套利策略，那么我看不出这里有明确或明显的答案。抛开营销，以及正如雷纳特正确指出的那样，掸去竞争对手的眼睛，我们根本找不到大公司有MO>0的非套利策略的直接证据。 事实，而不是我们掌握的公关，表明光荣地促进了大基金像个人一样成功排水。这间接表明他们在交易马丁格尔，没有MO>0的策略。有时，事实证明，这些具有分类策略的基金是微不足道的传销。因此，我绝不认为大公司的机器人在某种程度上威胁到非套利策略。大玩家的产生只能是为了诈骗，为了管理大资本时开启的高薪职位、地位和通道等目标，与MO>0的非套利策略无关。 而在没有科学理由证明不可能建立这样的策略之前，在此之前，个人比超级机器人更有机会。至少在证明这种可能性与否。
在我看来，蜱虫数据对每个人来说都不是必要的。而且，MT没有必要拥有tick数据--正如你正确指出的那样，还有其他平台可以做到这一点。 他们之间的竞争将显示tick数据对交易者有多重要 ))))
有能力使用打勾数据并不意味着拥有优势。第一个进入市场的明显优势并不意味着你会比后来进入市场的人赚更多的钱。 第一个进入市场的明显优势并不意味着你会赚更多的利润，也意味着你会是第一个出现更多损失的人。在金融市场上，目的不是为了获得优势，无论是利润还是损失，而是为了赚更多的钱。目标是利润，而不是优势。 这就是为什么不清楚这种优势和利润是如何联系起来的。