交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2864 1...285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871...3399 新评论 [删除] 2022.12.27 11:12 #28631 你好，GPT。为什么在市场增长时，大部分交易者的头寸都被经纪人出售，反之亦然？GPT：当市场增长时，意味着股票等有价证券的价格在上涨。在这种情况下，以较低价格买入这些证券的交易者可能希望卖出这些证券以实现盈利。这可能会导致交易者的卖单数量增加，经纪商可能会通过代表客户执行这些订单来促成卖单。另一方面，当市场下跌时，证券价格可能会下降。在这种情况下，认为价格将继续下跌或希望限制损失的交易者可能会决定出售证券。这可能导致交易者的卖出指令数量增加，经纪商可通过代表客户执行这些指令来促成交易。值得注意的是，单个交易者的行为并不一定决定市场的整体方向。市场走势会受到多种因素的影响，包括经济状况、公司盈利和投资者情绪等。elibrarius 最接近答案，但没有考虑到平仓 指令也可以被考虑在内当然，阿列克谢也认为，这是价格的衍生物。 我们应该问问经纪中心是如何计算的 mytarmailS 2022.12.27 12:09 #28632 Aleksey Nikolayev # : 有些人反对潮流，但大多数人显然认为潮流是你的朋友。 图表显示，大多数人总是与趋势背道而驰，他们的代理 （证券交易所、做市商、玩偶、大玩家....ipt......） 也总是与趋势背道而驰....。 Aleksey Nikolayev # ： 在我的游戏模型中，我总是从两个公理出发： (1) 价格更有可能向少数人选择的一方移动。 这就是我们在位置图上看到的，没错。 阿列克谢-尼古拉耶夫 # : (2）在没有猜到方向的人中，猜到方向的人比猜到方向的人有更多的人改变自己的观点。第一条公理说的是市场不公平，第二条公理说的是人群的平均行为。这些公理似乎太明显了，不能放弃。对于一个完整的市场模型来说，这些公理当然是缺失的，因为它们没有考虑到新闻和国家行为。 这些公理合乎逻辑，我同意它们。 但是，我们要讨论的是对价格有主要影响的因素。 1) 参与者的 delta（买方/卖方的未平仓合约） 对价格的影响 2）价格本身，形成参与者的观点（delta）并影响价格，即价格影响自身。 mytarmailS 2022.12.27 12:13 #28633 elibrarius #:群众几乎没有逆势交易的意愿。 也没有人去问群众。 如果40% 的 人买进，60% 的 人卖出（不管出于什么原因）。 那么柜台代理手中就有 40% 的销售和 60% 的 购买。 价格将何去何从？ 这正是 delta 图表、SOT 中物理学家的图表、流失存款的统计数据、TS 在启动.... 之后立即死亡所证实的。 Valeriy Yastremskiy 2022.12.27 12:14 #28634 Aleksey Nikolayev #:有些人反对潮流，但大多数人显然认为潮流是你的朋友。在我的博弈模型中，我总是从两个公理出发：（1）价格更有可能朝着少数人选择的方向移动；（2）在那些没有猜到方向的人中，猜到方向的人中改变观点的比例要高于猜到方向的人。第一条公理说的是市场的不公平，第二条公理说的是人群的平均行为。这些公理似乎太明显了，不能放弃。对于一个完整的市场模型来说，这些公理当然是缺失的，因为它们没有考虑到新闻和国家行为。第二个条件当然是，但第一个条件取决于许多外部因素，我不认为它是一个公理）可以将其用于模型，但其他研究方案也很重要。甚至 GPT 也对 Max：需要注意的是，单个交易者的行为并不一定决定市场的整体走向。市场走势会受到很多因素的影响，....))) 反馈是一件棘手的事情))))) [删除] 2022.12.27 12:29 #28635 这些数据来自哪里？如果来自期货交易所或 DC，这些交易并不以任何方式参与外汇现货的定价，而只是显示交易所内参与者的头寸分布。期货报价是衍生品，我说的根本不是 DC。有一些做市商在交易所创造流动性，以便在不断增长的市场中出售变化，因此他们会回购。 即使已经写了 100 次，这些交易不会影响报价，但去了什么和去了什么都是一样的。 Valeriy Yastremskiy 2022.12.27 12:40 #28636 Maxim Dmitrievsky #:这些数据来自哪里？如果来自期货交易所或 DC，这些交易并不以任何方式参与外汇现货的定价，而只是显示交易所内参与者的头寸分布。期货报价是衍生品，我说的根本不是 DC。有一些做市商在交易所创造流动性，以便在不断增长的市场中出售变化，因此他们会回购。 尽管已经写了 100 多遍，这些交易不会影响报价，但去了什么和去了什么都是一样的。 这很可能是逻辑推理和观察的数据。 [删除] 2022.12.27 12:50 #28637 因此，交易中存在着不平衡--自然人想要出售，制造者给了他们出售的机会。 制造商不会亏损，因为交易所会向他们支付报酬。 而且整个过程都与现货价格+汇率挂钩，也就是说，价格只是从银行间市场流出。您能否在这些价格上开立交易是交易所内做市商的任务。 外汇交易是分散的，这也是一个神话。有一个银行联盟，在这个联盟内，外汇现货价格是固定的。其余的银行则像各种流动性的提供者一样，是固定的。在任何一个具体阶段，您的交易都不会对价格变化产生影响。这个链条上的每个人都在赚钱，唯独你没有。瑞娜是个史诗级的论坛白痴。 Aleksey Nikolayev 2022.12.27 14:10 #28638 mytarmailS #:从图表中可以看出，大多数人总是逆势而为，而他们的对应机构 （证券交易所、做市商、Kukl、大玩家....ipt......） 也总是顺势而为。 图表中的 Delta 值是市场参与者中的极小部分，而且人们对作为信息来源的 DC 并不特别信任。但我很可能是错的--声称自己 "真正 "了解这一切是多么愚蠢。也许不同类型的工具等存在差异。 СанСаныч Фоменко 2022.12.27 14:21 #28639 一些市场商人的论点！ 如果不是收获呢？如果是正确的人定了正确的价格呢？ 这和群众的买卖有什么关系？他们提供什么，他们就买卖什么。 至于货币，更是一团糟。 就拿卢布来说，来来回回。有谁相信卢布的波动是来自于群众的买卖？ Valeriy Yastremskiy 2022.12.27 14:29 #28640 СанСаныч Фоменко #:一些集市商贩的论点！如果不是丰收呢？如果是正确的人定了正确的价格呢？这和群众的买卖有什么关系？他们提供什么，他们就买卖什么。货币的事情就是一团糟。就拿卢布来说，来来回回。有谁会相信，卢布的变动是因为群众买进卖出了什么东西？ 只有观察才能论证逻辑结论))))。当然不是，没有人拒绝外部因素。此外，TS 算法的逻辑相当间接地依赖于这些观察)))))。 1...285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你好，GPT。
为什么在市场增长时，大部分交易者的头寸都被经纪人出售，反之亦然？
GPT：当市场增长时，意味着股票等有价证券的价格在上涨。在这种情况下，以较低价格买入这些证券的交易者可能希望卖出这些证券以实现盈利。这可能会导致交易者的卖单数量增加，经纪商可能会通过代表客户执行这些订单来促成卖单。
另一方面，当市场下跌时，证券价格可能会下降。在这种情况下，认为价格将继续下跌或希望限制损失的交易者可能会决定出售证券。这可能导致交易者的卖出指令数量增加，经纪商可通过代表客户执行这些指令来促成交易。
值得注意的是，单个交易者的行为并不一定决定市场的整体方向。市场走势会受到多种因素的影响，包括经济状况、公司盈利和投资者情绪等。
elibrarius 最接近答案，但没有考虑到平仓 指令也可以被考虑在内
当然，阿列克谢也认为，这是价格的衍生物。
我们应该问问经纪中心是如何计算的有些人反对潮流，但大多数人显然认为潮流是你的朋友。
图表显示，大多数人总是与趋势背道而驰，他们的代理 （证券交易所、做市商、玩偶、大玩家....ipt......） 也总是与趋势背道而驰....。
在我的游戏模型中，我总是从两个公理出发：
(1) 价格更有可能向少数人选择的一方移动。
这就是我们在位置图上看到的，没错。
(2）在没有猜到方向的人中，猜到方向的人比猜到方向的人有更多的人改变自己的观点。第一条公理说的是市场不公平，第二条公理说的是人群的平均行为。这些公理似乎太明显了，不能放弃。
对于一个完整的市场模型来说，这些公理当然是缺失的，因为它们没有考虑到新闻和国家行为。
这些公理合乎逻辑，我同意它们。
但是，我们要讨论的是对价格有主要影响的因素。
1) 参与者的 delta（买方/卖方的未平仓合约） 对价格的影响
2）价格本身，形成参与者的观点（delta）并影响价格，即价格影响自身。
群众几乎没有逆势交易的意愿。
也没有人去问群众。
如果40% 的 人买进，60% 的 人卖出（不管出于什么原因）。
那么柜台代理手中就有
40% 的销售和 60% 的 购买。
价格将何去何从？
这正是 delta 图表、SOT 中物理学家的图表、流失存款的统计数据、TS 在启动.... 之后立即死亡所证实的。
有些人反对潮流，但大多数人显然认为潮流是你的朋友。
在我的博弈模型中，我总是从两个公理出发：（1）价格更有可能朝着少数人选择的方向移动；（2）在那些没有猜到方向的人中，猜到方向的人中改变观点的比例要高于猜到方向的人。第一条公理说的是市场的不公平，第二条公理说的是人群的平均行为。这些公理似乎太明显了，不能放弃。
对于一个完整的市场模型来说，这些公理当然是缺失的，因为它们没有考虑到新闻和国家行为。
第二个条件当然是，但第一个条件取决于许多外部因素，我不认为它是一个公理）可以将其用于模型，但其他研究方案也很重要。
甚至 GPT 也对 Max：
需要注意的是，单个交易者的行为并不一定决定市场的整体走向。市场走势会受到很多因素的影响，....)))
反馈是一件棘手的事情)))))这些数据来自哪里？如果来自期货交易所或 DC，这些交易并不以任何方式参与外汇现货的定价，而只是显示交易所内参与者的头寸分布。
期货报价是衍生品，我说的根本不是 DC。
有一些做市商在交易所创造流动性，以便在不断增长的市场中出售变化，因此他们会回购。
即使已经写了 100 次，这些交易不会影响报价，但去了什么和去了什么都是一样的。这些数据来自哪里？如果来自期货交易所或 DC，这些交易并不以任何方式参与外汇现货的定价，而只是显示交易所内参与者的头寸分布。
期货报价是衍生品，我说的根本不是 DC。
有一些做市商在交易所创造流动性，以便在不断增长的市场中出售变化，因此他们会回购。
尽管已经写了 100 多遍，这些交易不会影响报价，但去了什么和去了什么都是一样的。这很可能是逻辑推理和观察的数据。
因此，交易中存在着不平衡--自然人想要出售，制造者给了他们出售的机会。
制造商不会亏损，因为交易所会向他们支付报酬。
而且整个过程都与现货价格+汇率挂钩，也就是说，价格只是从银行间市场流出。您能否在这些价格上开立交易是交易所内做市商的任务。
外汇交易是分散的，这也是一个神话。有一个银行联盟，在这个联盟内，外汇现货价格是固定的。其余的银行则像各种流动性的提供者一样，是固定的。
在任何一个具体阶段，您的交易都不会对价格变化产生影响。这个链条上的每个人都在赚钱，唯独你没有。
瑞娜是个史诗级的论坛白痴。
从图表中可以看出，大多数人总是逆势而为，而他们的对应机构 （证券交易所、做市商、Kukl、大玩家....ipt......） 也总是顺势而为。
图表中的 Delta 值是市场参与者中的极小部分，而且人们对作为信息来源的 DC 并不特别信任。但我很可能是错的--声称自己 "真正 "了解这一切是多么愚蠢。也许不同类型的工具等存在差异。
一些市场商人的论点！
如果不是收获呢？如果是正确的人定了正确的价格呢？
这和群众的买卖有什么关系？他们提供什么，他们就买卖什么。
至于货币，更是一团糟。
就拿卢布来说，来来回回。有谁相信卢布的波动是来自于群众的买卖？
一些集市商贩的论点！
如果不是丰收呢？如果是正确的人定了正确的价格呢？
这和群众的买卖有什么关系？他们提供什么，他们就买卖什么。
货币的事情就是一团糟。
就拿卢布来说，来来回回。有谁会相信，卢布的变动是因为群众买进卖出了什么东西？
只有观察才能论证逻辑结论))))。当然不是，没有人拒绝外部因素。此外，TS 算法的逻辑相当间接地依赖于这些观察)))))。