交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2336

[[删除]]

fxsaber:
如果TS的平均持仓时间为10分钟。而目前的位置 已经徘徊了10个小时，那么它的结果是侥幸（完全非系统性的）？

不一定，这可能只是一个异常现象。一个罕见的事件，一个异类。但要遵守TS的逻辑，即没有什么是坏的

[fxsaber]

在新闻之前关闭TC（如果不是新闻）的做法是什么原因？我的答案是要摆脱运气。

如果说，TS在早上做大部分交易。那么晚上所采取的立场是不系统的。他们的结果是一个随机的。因为TS没有根据晚上的模式进行调整，因为回测已经显示出早上的低效率。

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:
如果TS的平均持仓时间为10分钟。而目前的位置 已经挂了10个小时，那么它的结果就是一个噱头（完全是非系统性的）？

什么是 "系统性结果"？

如果它是一个系统结果，那么它产生的任何交易都将是系统性的。而且保持时间一点也不重要。

在这种情况下，非系统性的，我们只能称其为因不可抗力（错过提款）而导致交易被挂起10小时的情况。

此外，我没有看到测试者和真实之间的区别。正如我们所设定的那样，我们也要走。如果在真实的账户中会有某些交易，那么在不考虑这些交易的情况下设置的意义何在？你不可能在那里把它们切掉。
我认为唯一明智的做法是--过滤掉那些在真实账户中无法发生的随机超额利润的螺柱。

如果我们看一些系统，我们会发现95%的交易是亏损或亏损-低利润（收支平衡或短线追踪），而剩下的5%有巨大的利润。仅仅因为他们人数少就把他们砍掉，而在利润低的95%的人身上配置系统，使利润最大化？这很愚蠢。

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

在新闻前禁用TS（如果不是新闻）的做法是什么原因？

如果在测试中考虑到了新闻，那么是否关掉它的决定也同时做出。但答案变得很明显--你把它关掉（或不关掉），如果它能带来更多利润。

周末前的平仓 也可以这么说。

而为什么是那些没有检查过这些因素对历史的影响的人所实行的呢？可能是群居心态。
就像一个分散的过滤器，在需要和不需要的地方被戳破。

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

如果说，TC在早上做大部分交易。那么晚上所采取的立场是不系统的。他们的结果是一个随机的。因为TS没有根据晚上的模式进行调整，因为回测显示早上的效率不高。

如果TS并不意味着在下午之前关闭交易，那么存活到晚上的头寸是相当系统的。

或者是TS不完整，早晨的模式没有得到充分的利用。

[fxsaber]

Andrey Khatimlianskii:

更有理由看到测试者和真实的东西之间没有区别。正如我们所设定的那样，我们也要走。如果在现实世界中会有任何个人交易，那么不看任何个人交易而设置的意义何在？你不能在那里把它们切掉。

它是含糊不清的。

[Aleksey Nikolayev]

Igor Makanu:

我在网上搜索了他们写的关于'市场效率低下'的内容--99%的信息都是普通的诡辩，是按照文案人员交流的顺序写的。

但"有效市场 " 或多或少有一个明确的概念--一般来说，他们给出的定义是 "价格考虑到了一切 "和 "市场价格反映了资产的真正价值"

但如果我们反其道而行之--在 "有效市场 "上加上 "非 "字前缀，用 "有效市场 "的定义得到一些反义词，那么在我看来，我们不会得到对 "市场无效率 "的正式描述--总的来说，这是问题的正式化的另一个难题。

我不是在谈论一个一般的概念，而是在谈论一个特定的概念，它是一个特定的TS的核心。如果它表达得足够好，可以在此基础上编写一个专家顾问，那么在此基础上开发一个交易跟踪算法应该不难。

[[删除]]

有人开始阅读《普拉多》了吗？他有一个有趣的话题，就是如何用噪声清理协方差矩阵

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

在新闻之前关闭TS（如果不是新闻）的做法是什么原因？我的答案是要摆脱运气。

如果说，TS在早上做大部分交易。那么晚上所采取的立场是不系统的。他们的结果是一个随机的。因为TS没有针对晚上的模式进行调整，因为回测显示早上的效率不高。

从实际角度来看，在多头头寸中，过滤器应该是利润增长率。

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:
有人开始读普拉多了吗？他有一个有趣的话题，即如何从噪声中清理协方差矩阵

清洁矩阵本身？协方差系数将略有变化。它将做什么？

你应该把数据从噪音中清理出来。