Risk is a very important part of finance and the performance of large number of investment strategies are dependent on the efficient estimation of underlying portfolio risk. There are different ways of representing risk but the most widely used is a covariance matrix. This means that an accurate calculation of the covariances is essential for...
Всем привет! Так получилось, что я уже около семи лет занимаюсь машинным обучением. В последние несколько из них я как исследователь и CTO Neurons Lab часто работаю с финансовыми данными в рамках проектов, связанных с инвестиционным менеджментом и алгоритмическим трейдингом. Чаще всего клиенты приходят с текущими стратегиями, которые нужно...
清洁矩阵本身？一些协方差系数会有一些变化。它将做什么？
数据应该被清除掉噪音。
通过矩阵的数据，将得到较少的过拟合。
我在上面挖了很多厉害的东西，还没来得及研究。
通过矩阵的数据，将得到较少的过拟合。
除了这个，还挖了很多其他的好东西，还没来得及研究。
我不擅长Python。但我在代码中（第2.6-2.8节）没有看到任何数据本身被去噪矩阵修正的地方。
我还没有说到细节，这里有一个更清晰的描述
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
去噪和去调 协方差/相关矩阵 部分
这可能更适用于投资组合策略
还没有详细研究过，这里有一个比较清晰的描述
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
去噪和去调 协方差/相关矩阵
这可能更适用于投资组合策略
我在这里也没有看到任何对数据的修正。
我在这里也没有看到任何数据的修正）。
我在这里也没有看到对数据本身的任何修正。
显然是这样）。
很明显，这有一个反向的转化。否则就没有意义了
很明显，这有一个反向的转化。否则就没有意义了
也许他们只是把相关的（去噪后的）工具从投资组合中删除......他们一直在谈论投资组合。
在代码中看不到(
也许它们只是从组合相关的（去噪后）工具中掉出来...他们一直在谈论投资组合。
我想这都叫Agglomerative filtering/clustering。在没有研究这个问题之前，我不能说什么，但这很有趣 :)
他书中的代码是arxiv论文的副本应用普拉多粉丝文章https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/
是的，但过滤是不存在的