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2016.03.29 13:30
EA

Backbone - MetaTrader 4EA

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投票: 4

本EA根据获利, 止损和跟踪止损水平, 基于交易方向的变化进行运作. 仓位每隔一段距离开启, 与之前关闭仓位的方向相反. 当达到了止损, 获利或者跟踪止损水平, 仓位也会同时关闭. 本EA没有使用任何指标, 数学模型或者其他智慧. 它的盈利能力是基于这样的事实: 获利仓位的时间大于亏损仓位持续的时间.

Backbone 可以用于任何时段, 但是每个时段的最优获利, 止损和跟踪止损水平会有所不同. 我使用 EURUSD H1 以及 10/1/2007-9/30/2008 优化时间段作为例子. 为了加快优化过程, 我增加了一个条件, 只在新柱出现时进行交易, 并且在优化中我使用了"只使用开盘价". 我使用 "每一订单"模式来检查优化的结果, 您可以在以下报告中看到.

输入参数为 (对于 EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008 是优化值)

extern double MaxRisk =0.5; //所有交易任何时间的最大风险
extern int ntmax =10; //同方向上的最大交易数
extern int TakeProfit =170;
extern int StopLoss =40; //0: 禁用; >0: 启用
extern int TrailingStop=300;//0: 禁用; >0: 启用 (必须也要启用止损)

作为最大优化过的EA, Backbone 在优化过的时间段工作得很好. 如果在"另外的样本"上进行工作, 就不一定了. 例如, 如果 Backbone 参加2008年的自动交易锦标赛, 它的余额将是 104 美元. 无论如何, Backbone 可以用作更加复杂和更能盈利的EA的基础, 增加不同类型的过滤以去掉亏损的交易. 我的建议: 首先, 在使用内置的MetaTrader 优化器优化Backbone时优化 TakeProfit, StopLoss 和 TrailingStop. 然后固定优化过的 TakeProfit, StopLoss 和 TrailingStop, 增加过滤器并只优化过滤器的参数.

祝大家好运!

策略测试器报告
Backbone
InterbankFX-MT4 模拟账户 2 (Build 220)

交易品种 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时段 1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
模式 每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
参数 MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;

测试柱数 7086 建模订单数 3103036 建模质量 n/a
图表匹配错误 219




初始存款 10000.00



总利润 9882406.34 毛利 31810499.95 毛损 -21928093.61
利润因子 1.45 期待收益 4607.18

绝对回撤 672.94 最大回撤 2039240.00 (20.33%) 相对回撤 82.13% (1922003.87)

交易总数 2145 卖出仓位 (获胜 %) 1138 (26.27%) 买入仓位 (获胜 %) 1007 (31.28%)

获利交易 (% 总数) 614 (28.62%) 亏损交易 (% 总数l) 1531 (71.38%)
最大 获利交易 85560.00 亏损交易 -23220.00
平均 获利交易 51808.63 亏损交易 -14322.73
最大 连续获胜 (资金利润) 22 (1861260.00) 连续亏损 (亏损资金) 79 (-1591660.00)
最大 连续获利 (获胜次数) 1861260.00 (22) 连续亏损 (失败次数) -1591660.00 (79)
平均 连续获胜 7 连续亏损 16

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/8607

NonLagAMA NonLagAMA

本指标是 NONLagDOT 的改编版本. 它指示了没有延迟的AMA倾斜方向. 它可以在30分钟图表上使用.

平仓器脚本 平仓器脚本

基于不同条件平仓的脚本程序

外推器(Extrapolator) 外推器(Extrapolator)

外推器(Extrapolator)是我在时间序列预测领域长期研究的结果.

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